有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/05/21-2024/11/18)

フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 5月20日現在	2024年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	4,194,982	7,865,920
コール・ローン	89,957,189	51,925,089
国債証券	1,299,504,040	2,008,085,966
特殊債券	1,327,225,445	973,514,521
社債券	1,349,056,189	1,324,365,649
外国譲渡性預金証書	1,803,123,561	1,445,574,793
未収入金	9,299,532	1,670,309
未収利息	21,679,945	20,398,601
前払費用	20,866,391	24,965,265
流動資産合計	5,924,907,274	5,858,366,113
資産合計	5,924,907,274	5,858,366,113
負債の部
流動負債
未払解約金	3,049,521	1,215,110
流動負債合計	3,049,521	1,215,110
負債合計	3,049,521	1,215,110
純資産の部
元本等
元本	2,869,273,773	2,785,602,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,052,583,980	3,071,548,315
元本等合計	5,921,857,753	5,857,151,003
純資産合計	5,921,857,753	5,857,151,003
負債純資産合計	5,924,907,274	5,858,366,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券・社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	外国譲渡性預金証書
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月20日現在				2024年11月18日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			2,869,273,773口				2,785,602,688口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.0639円			一口当たり純資産額	2.1027円
		(一万口当たり純資産額)	(20,639円)			(一万口当たり純資産額)	(21,027円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、特殊債券、社債券、外国譲渡性預金証書 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	3,026,699,791円	2,869,273,773円
同期中における追加設定元本額	64,624,226円	39,973,085円
同期中における解約元本額	222,050,244円	123,644,170円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・米国短期債ファンドVA(適格機関投資家専用)	32,694,540円	32,769,044円
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド	2,836,579,233円	2,752,833,644円
計	2,869,273,773円	2,785,602,688円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2024年 5月20日現在	2024年11月18日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△327,848	2,829,780
特殊債券	5,896,101	10,352,273
社債券	1,502,542	12,108,841
外国譲渡性預金証書	27,724,375	19,858,379
合計	34,795,170	45,149,273

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BILL	2,700,000.00	2,699,665.22
		US TREASURY BILL	1,660,000.00	1,656,896.33
		US TREASURY BILL	2,200,000.00	2,186,376.41
		US TREASURY BILL	900,000.00	892,947.34
		US TREASURY BILL	2,790,000.00	2,762,728.50
		US TREASURY BILL	860,000.00	851,099.43
		US TREASURY NOTE	800,000.00	798,718.75
		US TREASURY NOTE	643,000.00	644,105.15
		US TREASURY NOTE	515,000.00	517,414.06
	小計	銘柄数:9	13,068,000.00	13,009,951.19
				(2,008,085,966)
		組入時価比率:34.3%		35.0%
	小計			2,008,085,966
				(2,008,085,966)
特殊債券	米ドル	BACCT 2023-A1 A1	200,000.00	200,551.60
		CCMFC 2004-2A A1	38,534.82	37,253.21
		COMET 2005-B3 B3	200,000.00	199,891.76
		FHLMC #841075	344,453.28	329,374.28
		FHR 3703 PA	69,899.00	69,286.39
		FHR 4162 P	93,890.80	90,546.61
		FHR 4389 HY	401,624.29	389,961.20
		FNMA #FM3507	328,376.23	308,394.96
		FNW 2003-W6 6A	149,357.05	145,844.59
		FNW 2003-W8 3F1	132,968.47	132,625.45
		FORDF 2020-2 A	430,000.00	417,225.21
		GMALT 2023-2 A2A	12,035.30	12,036.92
		GNMA ARM #80283	16,394.50	16,298.79
		GNMA ARM #80593	34,694.83	34,778.99
		GNMA ARM #80602	12,994.49	12,962.35
		GNMA ARM #80636	9,970.89	9,980.28
		GNMA ARM #81200	71,262.94	71,638.35
		GNMA ARM #8874	4,926.83	4,891.93
		GNMA2 #891562	18,000.57	18,025.33
		GNR 2010-H20 AF	114,772.41	114,286.92
		GNR 2010-H22 FE	7,486.00	7,433.15
		GNR 2010-H26 LF	60,258.44	60,174.83
		GNR 2010-H28 FE	39,998.66	39,884.86
		GNR 2011-H01 AF	43,125.47	43,033.69
		GNR 2011-H06 FA	104,318.06	104,070.17
		GNR 2011-H07 FA	18,715.46	18,679.44
		GNR 2011-H08 FG	40,009.27	39,942.01
		GNR 2012-H21 FA	175,784.52	175,370.81
		GNR 2012-H23 WA	97,214.71	97,086.49
		GNR 2015-H10 FC	296,571.61	296,110.29
		GNR 2016-H13 FC	161,271.13	161,781.71
		GNR 2017-H15 FC	481,081.55	480,196.93
		GNR 2019-H01 FT	29,132.97	29,044.92
		GNR 2019-H08 FE	257,301.98	255,587.96
		GNR 2020-H12 F	145,766.64	144,040.19
		GNR 2021-H03 FA	358,364.26	354,622.65
		GSMS 2015-GC34 AAB	84,211.25	83,438.32
		JPMBB 2015-C31 ASB	83,310.75	82,676.23
		NSLT 2005-2 A5	60,565.48	60,074.48
		NSLT 2015-2A A2	243,526.67	242,818.71
		SLMA 2006-A A5	299,929.44	292,270.17
		SLMA 2013-6 A3	421,978.81	417,701.75
		WFCM 2015-P2 ASB	92,830.64	92,178.03
		WFCM 2016-NXS6 ASB	114,366.63	113,115.44
	小計	銘柄数:44	6,401,277.10	6,307,188.35
				(973,514,521)
		組入時価比率:16.6%		16.9%
	小計			973,514,521
				(973,514,521)
社債券	米ドル	ABBVIE INC	363,000.00	361,737.43
		AMERICAN EXPRESS FRN	317,000.00	319,898.75
		BANK OF NOVA SCOTIA	204,000.00	206,603.41
		BANK OF NOVA SCOTIA FRN	379,000.00	374,779.31
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	406,000.00	408,005.22
		CANADIAN IMPERIAL BANK	298,000.00	304,189.09
		CATERPILLAR FIN SERV CRP	376,000.00	379,987.04
		CITIBANK NA	300,000.00	303,055.58
		CITIGROUP INC FRN	419,000.00	416,397.33
		COMCAST CORP	369,000.00	361,978.39
		COOPERAT RABOBANK UA/NY	315,000.00	316,666.67
		FEDERAL FARM CREDIT BANK	1,000,000.00	1,001,069.57
		GILEAD SCIENCES INC	292,000.00	288,118.53
		GOLDMAN SACHS GROUP FRN	350,000.00	332,821.78
		HOME DEPOT INC	370,000.00	373,590.41
		HOME DEPOT INC	370,000.00	373,105.92
		JOHN DEERE CAPITAL C FRN	368,000.00	368,949.73
		JP MORGAN CHASE BANK	300,000.00	302,947.37
		MORGAN STANLEY FRN	386,000.00	384,968.19
		ROYAL BANK OF CANADA	269,000.00	270,597.41
		TORONTO-DOMINION BANK	447,000.00	445,814.74
		WELLS FARGO & COMPAN FRN	400,000.00	399,016.30
		WELLS FARGO & COMPAN FRN	281,000.00	285,978.15
	小計	銘柄数:23	8,579,000.00	8,580,276.32
				(1,324,365,649)
		組入時価比率:22.6%		23.0%
	小計			1,324,365,649
				(1,324,365,649)
外国譲渡性預金証書	米ドル	BANCO SANTANDER SA/N	500,000.00	506,133.04
		BANCO SANTANDER SA/N	250,000.00	250,805.77
		BANK OF AMERICA NA C	600,000.00	624,217.20
		BANK OF MONTREAL CHI	300,000.00	305,039.74
		BNP PARIBAS NY BRANC	420,000.00	421,848.98
		CANADIAN IMP BK COMM	300,000.00	304,257.48
		COOPERATIEVE RABOBAN	300,000.00	305,298.84
		CREDIT AGRICOLE CIB	500,000.00	509,439.09
		CREDIT AGRICOLE CIB	350,000.00	354,260.08
		KBC BANK NV NY YCD	590,000.00	590,299.56
		NATIXIS -- NATXNY YC	300,000.00	301,450.59
		NATIXIS YCD	500,000.00	520,448.57
		RABOBANK NEDERLAND N	250,000.00	252,494.95
		ROYAL BANK OF CANADA	250,000.00	250,315.90
		STANDARD CHARTERED B	819,000.00	822,170.99
		SUMITOMO MITSUI TRUS	750,000.00	757,623.20
		SVENSKA HANDELSBANKE	700,000.00	703,033.58
		SWEDBANK (NEW YORK)	250,000.00	260,091.20
		SWEDBANK (NEW YORK)	300,000.00	303,535.95
		TORONTO DOMINION BAN	400,000.00	401,130.02
		WESTPAC BANKING CORP	600,000.00	621,669.21
	小計	銘柄数:21	9,229,000.00	9,365,563.94
				(1,445,574,793)
		組入時価比率:24.7%		25.1%
	小計			1,445,574,793
				(1,445,574,793)
	合計			5,751,540,929
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(5,751,540,929)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。