有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	197,001,011	121,399,440
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	254,191,267	96,614,750
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	218,978,900	82,530,598
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	143,573,047	91,395,105
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	115,359,434	104,953,871

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,182,692,350	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,605,687	1.53
合計(純資産総額)		5,263,298,037	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,436,000	165.23	237,281,687	196.00	281,456,000	5.35
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,100	4,841.19	266,749,918	4,912.00	270,651,200	5.14
3	日本	株式	小松製作所	機械	100,500	2,183.33	219,425,174	2,647.50	266,073,750	5.06
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	104,400	1,999.44	208,741,739	2,490.00	259,956,000	4.94
5	日本	株式	大成建設	建設業	309,000	779.22	240,781,316	818.00	252,762,000	4.80
6	日本	株式	アイフル	その他金融業	682,300	370.92	253,084,283	346.00	236,075,800	4.49
7	日本	株式	花王	化学	38,200	5,682.90	217,086,850	5,541.00	211,666,200	4.02
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,900	3,110.41	186,313,793	3,415.00	204,558,500	3.89
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,000	4,160.12	212,166,434	3,844.00	196,044,000	3.72
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	281,000	511.99	143,869,460	632.00	177,592,000	3.37
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,100	6,867.03	151,761,404	7,765.00	171,606,500	3.26
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,400	1,530.87	141,452,964	1,824.00	168,537,600	3.20
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	142,600	946.20	134,928,556	1,115.00	158,999,000	3.02
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・ 土石製品	429,000	305.72	131,156,850	370.00	158,730,000	3.02
15	日本	株式	SMC	機械	5,600	26,699.92	149,519,596	27,905.00	156,268,000	2.97
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	58,700	1,835.24	107,728,588	2,574.00	151,093,800	2.87
17	日本	株式	商船三井	海運業	458,000	261.51	119,771,711	324.00	148,392,000	2.82
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	74,500	1,834.93	136,702,725	1,901.50	141,661,750	2.69
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	28,200	4,692.69	132,334,074	4,453.00	125,574,600	2.39
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	24,400	4,410.16	107,608,028	5,093.00	124,269,200	2.36
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	76,200	1,365.94	104,085,229	1,477.00	112,547,400	2.14
22	日本	株式	ローム	電気機器	15,700	6,501.29	102,070,349	6,730.00	105,661,000	2.01
23	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	176,000	576.52	101,469,079	593.00	104,368,000	1.98
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,400	3,383.39	75,788,139	4,460.00	99,904,000	1.90
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	14,200	6,917.19	98,224,150	6,770.00	96,134,000	1.83
26	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	36,400	2,005.71	73,007,994	2,609.00	94,967,600	1.80
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,700	9,753.58	84,856,160	10,100.00	87,870,000	1.67
28	日本	株式	山九	陸運業	113,000	642.41	72,592,469	707.00	79,891,000	1.52
29	日本	株式	第一三共	医薬品	33,100	2,388.98	79,075,375	2,391.50	79,158,650	1.50
30	日本	株式	東レ	繊維製品	73,000	956.18	69,801,481	946.20	69,072,600	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.80
		食料品	6.42
		繊維製品	1.31
		化学	4.02
		医薬品	5.15
		石油・石炭製品	0.93
		ガラス・土石製品	3.02
		金属製品	3.02
		機械	8.02
		電気機器	10.00
		輸送用機器	7.28
		電気・ガス業	2.14
		陸運業	5.17
		海運業	2.82
		情報・通信業	8.40
		卸売業	4.94
		小売業	2.78
		銀行業	9.05
		保険業	0.52
		その他金融業	7.69
		サービス業	0.99
合計			98.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,287,496,100	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,884,310	0.69
合計(純資産総額)		1,296,380,410	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	19,300	1,595.88	30,800,484	2,604.00	50,257,200	3.88
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,100	5,284.88	48,092,408	4,735.00	43,088,500	3.32
3	日本	株式	セリア	小売業	5,400	6,808.91	36,768,114	7,950.00	42,930,000	3.31
4	日本	株式	東祥	サービス業	7,700	4,369.77	33,647,229	5,380.00	41,426,000	3.20
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,600	6,126.73	40,436,418	6,260.00	41,316,000	3.19
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	10,700	3,969.15	42,469,905	3,645.00	39,001,500	3.01
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	34,000	772.50	26,265,267	1,128.00	38,352,000	2.96
8	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	9,800	1,707.47	16,733,206	3,385.00	33,173,000	2.56
9	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	33,600	541.44	18,192,384	948.00	31,852,800	2.46
10	日本	株式	サンエー	小売業	5,400	5,218.43	28,179,522	5,660.00	30,564,000	2.36
11	日本	株式	シークス	卸売業	7,500	3,329.97	24,974,775	3,945.00	29,587,500	2.28
12	日本	株式	ツクイ	サービス業	36,600	722.93	26,459,591	792.00	28,987,200	2.24
13	日本	株式	フェローテック	電気機器	18,600	1,422.93	26,466,597	1,517.00	28,216,200	2.18
14	日本	株式	前田建設工業	建設業	27,000	893.63	24,128,010	1,020.00	27,540,000	2.12
15	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	23,800	1,076.95	25,631,421	1,154.00	27,465,200	2.12
16	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	4,400	5,070.56	22,310,464	6,150.00	27,060,000	2.09
17	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	35,800	625.96	22,409,368	681.00	24,379,800	1.88
18	日本	株式	ホーチキ	電気機器	17,000	1,215.11	20,656,870	1,426.00	24,242,000	1.87
19	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	12,300	1,989.26	24,467,898	1,966.00	24,181,800	1.87
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	9,700	2,799.35	27,153,695	2,422.00	23,493,400	1.81
21	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	4,500	5,645.63	25,405,335	5,200.00	23,400,000	1.81
22	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,200	2,769.09	22,706,538	2,851.00	23,378,200	1.80
23	日本	株式	ホシザキ	機械	2,500	9,289.23	23,223,097	9,250.00	23,125,000	1.78
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	7,700	2,727.03	20,998,131	2,888.00	22,237,600	1.72
25	日本	株式	熊谷組	建設業	74,000	325.35	24,075,900	300.00	22,200,000	1.71
26	日本	株式	前田工繊	その他製品	17,200	1,210.01	20,812,172	1,282.00	22,050,400	1.70
27	日本	株式	ミルボン	化学	4,900	4,661.16	22,839,684	4,425.00	21,682,500	1.67
28	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	6,500	2,905.54	18,886,014	3,305.00	21,482,500	1.66
29	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	15,600	1,320.24	20,595,744	1,362.00	21,247,200	1.64
30	日本	株式	東洋建設	建設業	51,700	497.26	25,708,342	410.00	21,197,000	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	7.23
		食料品	3.19
		パルプ・紙	0.99
		化学	4.74
		医薬品	3.12
		ガラス・土石製品	4.42
		機械	7.83
		電気機器	6.92
		輸送用機器	4.04
		精密機器	3.32
		その他製品	6.79
		電気・ガス業	7.08
		情報・通信業	1.48
		卸売業	5.66
		小売業	8.75
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.81
		その他金融業	1.53
		不動産業	1.88
		サービス業	16.06
合計			99.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,724,064,620	36.79
	メキシコ	700,201,000	3.34
	小計	8,424,265,620	40.13
特殊債券	日本	549,498,668	2.62
社債券	日本	10,800,691,100	51.45
	イギリス	801,445,000	3.82
	小計	11,602,136,100	55.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,162,329	1.99
合計(純資産総額)		20,994,062,717	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	1,836,000,000	101.63	1,866,089,580	98.84	1,814,830,920	0.5	2036/9/20	8.64
2	日本	国債 証券	第345回利付国債10年	1,055,000,000	100.22	1,057,375,200	100.59	1,061,277,250	0.1	2026/12/20	5.06
3	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	100.00	900,000,000	98.81	889,364,700	0.84	2076/6/29	4.24
4	日本	社債 券	第48回ソフトバンク無担保社債	800,000,000	102.83	822,699,000	100.65	805,272,000	2.13	2022/12/9	3.84
5	日本	社債 券	第30回ソニー無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.78	698,474,000	0.05	2019/9/20	3.33
6	日本	国債 証券	第333回利付国債10年	515,000,000	104.55	538,472,100	104.66	538,999,000	0.6	2024/3/20	2.57
7	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.07	500,356,000	1.03	2076/12/25	2.38
8	イギ リス	社債 券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.01	500,060,000	0.842	2023/9/26	2.38
9	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	98.82	494,100,000	1.1	2021/7/22	2.35
10	日本	国債 証券	第157回利付国債20年	511,000,000	95.78	489,471,920	93.52	477,887,200	0.2	2036/6/20	2.28
11	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.58	406,332,000	1.689	2020/11/27	1.94
12	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	341,000,000	124.42	424,299,470	118.04	402,526,630	1.5	2034/6/20	1.92
13	日本	国債 証券	第51回利付国債30年	384,000,000	101.03	387,955,200	89.46	343,553,280	0.3	2046/6/20	1.64
14	日本	社債 券	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	104.69	314,088,000	2.068	2019/6/20	1.50
15	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	100.62	301,875,000	0.8	2019/7/24	1.44
16	日本	社債 券	第33回西日本高速道路債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.48	301,461,000	0.27	2026/12/14	1.44
17	日本	社債 券	第15回東京センチュリーリース無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	99.94	299,829,000	0.11	2019/4/12	1.43
18	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.00	300,000,000	99.66	299,007,000	0.4	2019/6/14	1.42
19	日本	社債 券	第104回丸紅無担保社債	300,000,000	100.42	301,281,000	99.59	298,785,000	0.227	2019/12/25	1.42
20	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	100.00	300,000,000	99.37	298,128,900	0.69	2076/9/13	1.42
21	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.21	297,633,000	0.733	2031/6/27	1.42
22	日本	社債 券	第9回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.67	296,025,000	0.46	2023/7/21	1.41
23	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第1回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	97.48	292,463,400	0.84	2046/8/8	1.39
24	日本	社債 券	第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	104.16	208,334,000	102.84	205,682,000	0.92	2025/10/15	0.98
25	日本	社債 券	第68回アコム無担保社債	200,000,000	102.43	204,876,000	101.67	203,352,000	0.95	2022/6/6	0.97
26	日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	100.00	200,000,000	100.54	201,098,000	0.48	2052/1/10	0.96
27	日本	社債 券	第17回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.23	200,466,000	0.47	2026/9/18	0.95
28	日本	社債 券	第16回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.19	200,384,000	0.3	2023/9/20	0.95
29	日本	社債 券	第5回JA三井リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.97	199,950,000	0.05	2019/9/9	0.95
30	イギ リス	社債 券	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	200,000,000	99.92	199,850,000	99.97	199,942,000	0.615	2021/12/15	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.13
特殊債券	2.62
社債券	55.26
合計	98.01

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,803,347,046	64.85
	イギリス	563,051,474	6.29
	フランス	464,852,876	5.19
	ドイツ	429,826,688	4.80
	スイス	303,374,081	3.39
	カナダ	217,420,529	2.43
	オーストラリア	206,574,441	2.31
	オランダ	134,448,525	1.50
	スペイン	92,051,823	1.03
	香港	90,400,874	1.01
	アイルランド	87,454,057	0.98
	イタリア	73,934,112	0.83
	スウェーデン	64,573,288	0.72
	中国	43,254,596	0.48
	ベルギー	41,665,239	0.47
	小計	8,616,229,649	96.29
投資証券	アメリカ	110,480,164	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,532,085	2.48
合計(純資産総額)		8,948,241,898	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	33,800	6,376.66	215,531,196	7,327.22	247,660,070	2.77
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,360	89,618.08	211,498,685	93,527.49	220,724,879	2.47
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,700	12,676.44	173,667,253	13,597.87	186,290,925	2.08
4	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,800	13,846.00	177,228,818	13,999.76	179,197,033	2.00
5	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	26,100	4,680.56	122,162,830	5,975.93	155,971,956	1.74
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	15,044.68	120,357,468	18,759.54	150,076,397	1.68
7	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,100	9,901.65	139,613,265	10,524.87	148,400,688	1.66
8	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	20,400	4,969.46	101,377,053	6,917.17	141,110,394	1.58
9	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	22,300	6,081.94	135,627,327	6,260.17	139,601,849	1.56
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア ・サービス	15,000	9,165.43	137,481,499	9,124.66	136,869,926	1.53
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料 ・タバコ	16,200	8,388.72	135,897,336	8,365.88	135,527,296	1.51
12	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,200	3,840.67	135,191,771	3,784.76	133,223,556	1.49
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,200	7,154.81	94,443,569	10,005.32	132,070,305	1.48
14	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	34,900	3,568.08	124,526,296	3,693.89	128,917,037	1.44
15	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,500	10,003.25	105,034,207	12,163.88	127,720,801	1.43
16	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア ・サービス	9,300	13,306.65	123,751,870	13,553.61	126,048,587	1.41
17	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料 ・タバコ	10,300	12,276.88	126,451,876	12,230.28	125,971,937	1.41
18	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	19,700	5,475.03	107,858,091	6,388.31	125,849,739	1.41
19	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料 ・タバコ	11,700	11,685.11	136,715,809	10,685.62	125,021,844	1.40
20	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	75,256.03	105,358,449	89,132.32	124,785,253	1.39
21	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	9,500	11,187.69	106,283,146	12,180.19	115,711,847	1.29
22	アメ リカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・ 生活必需品小売り	11,400	9,465.18	107,903,133	9,724.58	110,860,271	1.24
23	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	10,900	10,442.16	113,819,583	10,135.79	110,480,164	1.23
24	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,000	15,462.88	108,240,178	15,737.79	110,164,593	1.23
25	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	620	154,747.64	95,943,541	172,423.83	106,902,780	1.19
26	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品 ・パーソナル用品	10,800	9,929.92	107,243,136	9,809.80	105,945,840	1.18
27	アメ リカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	8,600	8,476.97	72,902,005	12,105.64	104,108,511	1.16
28	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	48,800	1,886.17	92,045,096	2,116.40	103,280,320	1.15
29	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	26,900	3,123.79	84,030,214	3,829.31	103,008,530	1.15
30	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	15,000	5,566.29	83,494,422	6,518.21	97,773,291	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.58
		素材	6.55
		資本財	5.98
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	2.29
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	2.28
		メディア	1.29
		小売	4.47
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	5.76
		家庭用品・パーソナル用品	3.02
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	8.23
		各種金融	3.71
		保険	3.75
		ソフトウェア・サービス	11.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.55
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	2.27
投資証券	―	―	1.23
合計			97.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,018,678,601	37.26
	フランス	4,225,326,034	15.72
	イタリア	2,725,205,774	10.14
	イギリス	1,898,245,677	7.06
	スペイン	1,852,732,085	6.89
	アイルランド	704,970,273	2.62
	オーストリア	358,587,314	1.33
	メキシコ	353,156,028	1.31
	ポーランド	264,141,083	0.98
	デンマーク	168,526,056	0.63
	オランダ	138,915,664	0.52
	南アフリカ	138,610,672	0.52
	スウェーデン	114,194,351	0.42
	シンガポール	97,509,809	0.36
	ベルギー	79,497,330	0.30
	スイス	67,819,268	0.25
	ドイツ	56,813,487	0.21
	オーストラリア	48,772,227	0.18
	小計	23,311,701,733	86.71
地方債証券	カナダ	814,375,128	3.03
特殊債券	オランダ	659,120,767	2.45
	国際機関	399,348,093	1.49
	オーストラリア	191,664,570	0.71
	小計	1,250,133,430	4.65
社債券	フランス	717,846,327	2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	791,217,460	2.94
合計(純資産総額)		26,885,274,078	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	25,380,000	14,652.85	3,718,894,161	14,539.40	3,690,101,782	6.25	2023/8/15	13.73
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	23,120,000	15,719.08	3,634,252,333	14,904.34	3,445,885,605	8	2021/11/15	12.82
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	13,880,000	12,935.86	1,795,497,492	11,424.21	1,585,680,452	3	2045/5/15	5.90
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	9,210,000	16,312.47	1,502,379,154	15,490.87	1,426,709,587	3.5	2026/4/25	5.31
5	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,245,000	20,197.31	1,261,322,633	20,365.20	1,271,806,864	4.5	2034/9/7	4.73
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	9,890,000	11,511.57	1,138,494,310	11,004.66	1,088,361,337	1.375	2023/8/31	4.05
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	8,200,000	12,914.48	1,058,987,442	12,775.52	1,047,592,968	4.25	2017/10/25	3.90
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	7,445,000	14,017.27	1,043,586,310	13,759.57	1,024,400,582	4.6	2019/7/30	3.81
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	5,860,000	13,816.02	809,618,772	13,912.95	815,299,046	4.5	2020/2/1	3.03
10	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	5,700,000	13,933.32	794,199,308	13,923.99	793,667,772	3.5	2020/4/25	2.95
11	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,851.69	728,879,095	11,672.29	717,846,327	2.25	2019/1/30	2.67
12	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	4,000,000	17,901.95	716,078,304	17,305.60	692,224,320	5.9	2026/7/30	2.57
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,940,000	20,634.67	606,659,525	19,916.66	585,549,922	4.5	2041/4/25	2.18
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,866.83	593,341,815	11,681.61	584,080,860	1.875	2019/3/13	2.17
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,620,000	15,261.99	552,484,321	14,914.18	539,893,497	5	2022/3/1	2.01
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	2,800,000	19,412.36	543,546,276	18,571.87	520,012,416	9	2023/11/1	1.93
17	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	3,110,000	15,188.78	472,371,294	15,177.99	472,035,489	3.9	2023/3/20	1.76
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,500,000	19,315.18	482,879,715	18,357.14	458,928,675	7.25	2026/11/1	1.71
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,624.60	416,611,923	12,299.01	405,867,468	4	2019/10/7	1.51
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,290,000	18,968.04	434,368,318	17,077.38	391,072,140	5	2040/9/1	1.45
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	20,352.24	411,115,429	18,406.22	371,805,785	4	2038/10/25	1.38
22	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,840,000	20,916.79	384,868,967	19,488.44	358,587,314	4.15	2037/3/15	1.33
23	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	21,861.55	325,737,155	20,745.01	309,100,649	4.25	2039/9/7	1.15
24	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,620,000	9,743.17	255,271,248	9,505.84	249,053,131	4	2021/6/2	0.93
25	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,435.88	238,871,599	17,002.53	232,934,784	5.4	2025/3/13	0.87
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,820,000	11,561.63	210,421,711	11,464.25	208,649,425	1.875	2022/10/31	0.78
27	オース トラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,730.08	202,385,714	9,214.64	191,664,570	4.75	2025/7/21	0.71
28	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,918.23	193,405,634	9,544.91	186,125,788	6.25	2021/6/8	0.69
29	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8.5%	30,600,000	601.90	184,182,398	579.94	177,463,568	8.5	2018/12/13	0.66
30	デンマ ーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	9,060,000	1,865.48	169,013,393	1,860.11	168,526,056	1.75	2025/11/15	0.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.71
地方債証券	3.03
特殊債券	4.65
社債券	2.67
合計	97.06

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。