有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	143,573,047	91,395,105
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	115,359,434	104,953,871
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	260,052,634	121,683,535
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	267,510,531	100,090,346
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	295,977,456	123,928,667
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	355,967,152	205,550,118

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,601,087,170	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,806,892	1.14
合計(純資産総額)		6,676,894,062	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,500	6,642.45	229,164,525	7,957.00	274,516,500	4.11
2	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	35,300	3,749.13	132,344,289	6,900.00	243,570,000	3.65
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	22,300	4,075.67	90,887,441	9,743.00	217,268,900	3.25
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	27,500	5,045.71	138,757,025	7,730.00	212,575,000	3.18
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,400	5,956.38	127,466,532	9,320.00	199,448,000	2.99
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,100	23,335.30	119,010,030	38,400.00	195,840,000	2.93
7	日本	株式	信越化学工業	化学	10,400	12,146.62	126,324,848	18,040.00	187,616,000	2.81
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	36,940.00	118,208,000	58,000.00	185,600,000	2.78
9	日本	株式	ソニー	電気機器	17,100	7,173.23	122,662,233	10,285.00	175,873,500	2.63
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,600	16,668.90	126,683,640	21,620.00	164,312,000	2.46
11	日本	株式	日産化学	化学	25,200	4,465.56	112,532,112	6,460.00	162,792,000	2.44
12	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	45,930.00	110,232,000	65,830.00	157,992,000	2.37
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,500	2,140.93	110,257,895	2,964.00	152,646,000	2.29
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	12,300	9,176.59	112,872,057	12,400.00	152,520,000	2.28
15	日本	株式	HOYA	精密機器	10,600	9,853.03	104,442,118	14,270.00	151,262,000	2.27
16	日本	株式	SMC	機械	2,400	48,810.00	117,144,000	62,950.00	151,080,000	2.26
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,900	14,652.78	86,451,402	22,920.00	135,228,000	2.03
18	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	41,600	2,838.71	118,090,336	3,188.00	132,620,800	1.99
19	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	288,200	424.67	122,389,894	456.10	131,448,020	1.97
20	日本	株式	花王	化学	16,400	8,686.64	142,460,896	7,970.00	130,708,000	1.96
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	57,700	1,707.47	98,521,019	2,256.50	130,200,050	1.95
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,700	2,502.40	119,364,480	2,645.50	126,190,350	1.89
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,500	2,951.00	84,103,500	4,321.00	123,148,500	1.84
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,100	16,264.24	82,947,624	24,085.00	122,833,500	1.84
25	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	20,500	4,683.09	96,003,345	5,900.00	120,950,000	1.81
26	日本	株式	日本電気	電気機器	20,800	4,281.70	89,059,360	5,540.00	115,232,000	1.73
27	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	28,300	3,048.41	86,270,003	4,040.00	114,332,000	1.71
28	日本	株式	MonotaRO	小売業	21,200	3,244.89	68,791,668	5,250.00	111,300,000	1.67
29	日本	株式	オムロン	電気機器	11,400	5,898.97	67,248,258	9,200.00	104,880,000	1.57
30	日本	株式	クボタ	機械	45,900	1,278.17	58,668,003	2,251.00	103,320,900	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.03
		食料品	1.35
		化学	7.21
		医薬品	5.98
		金属製品	1.40
		機械	6.80
		電気機器	21.91
		輸送用機器	7.24
		精密機器	6.62
		その他製品	2.37
		陸運業	1.14
		情報・通信業	10.79
		卸売業	3.71
		小売業	4.13
		銀行業	3.95
		保険業	2.12
		不動産業	1.37
		サービス業	8.75
合計			98.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,774,635,300	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,023,376	2.93
合計(純資産総額)		3,888,658,676	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	30,200	1,340.00	40,468,000	3,940.00	118,988,000	3.06
2	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	66,200	714.00	47,266,800	1,708.00	113,069,600	2.91
3	日本	株式	ライト工業	建設業	52,800	1,244.00	65,683,200	1,814.00	95,779,200	2.46
4	日本	株式	アイ・アールジャパン ホールディングス	サービス業	5,800	7,200.00	41,760,000	16,480.00	95,584,000	2.46
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,600	3,135.15	48,908,340	5,840.00	91,104,000	2.34
6	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	20,500	3,770.00	77,285,000	4,255.00	87,227,500	2.24
7	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,800	1,047.37	47,969,546	1,869.00	85,600,200	2.20
8	日本	株式	バリュエンス ホールディングス	卸売業	21,400	1,734.17	37,111,238	3,855.00	82,497,000	2.12
9	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	19,500	2,000.00	39,000,000	4,135.00	80,632,500	2.07
10	日本	株式	ファンケル	化学	19,500	2,551.00	49,744,500	4,115.00	80,242,500	2.06
11	日本	株式	エフピコ	化学	17,500	3,975.00	69,562,500	4,335.00	75,862,500	1.95
12	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,500	3,025.00	37,812,500	5,890.00	73,625,000	1.89
13	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,700	6,489.96	69,442,572	6,810.00	72,867,000	1.87
14	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	58,400	474.00	27,681,600	1,244.00	72,649,600	1.87
15	日本	株式	アイペット ホールディングス	保険業	31,700	1,900.00	60,230,000	2,202.00	69,803,400	1.80
16	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	39,000	1,575.00	61,425,000	1,784.00	69,576,000	1.79
17	日本	株式	エレコム	電気機器	12,700	4,433.86	56,310,022	5,330.00	67,691,000	1.74
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,185.00	62,491,000	2,304.00	65,894,400	1.69
19	日本	株式	日本曹達	化学	20,500	2,812.84	57,663,220	3,065.00	62,832,500	1.62
20	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	6,800	4,765.00	32,402,000	9,220.00	62,696,000	1.61
21	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,072.00	45,452,800	1,461.00	61,946,400	1.59
22	日本	株式	前田工繊	その他製品	22,400	1,969.00	44,105,600	2,710.00	60,704,000	1.56
23	日本	株式	NISSHA	その他製品	39,000	795.27	31,015,530	1,498.00	58,422,000	1.50
24	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,000.00	46,800,000	4,990.00	58,383,000	1.50
25	日本	株式	小林製薬	化学	4,400	9,378.11	41,263,684	12,610.00	55,484,000	1.43
26	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	37,000	827.00	30,599,000	1,481.00	54,797,000	1.41
27	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	41,900	1,289.00	54,009,100	1,278.00	53,548,200	1.38
28	日本	株式	SBIインシュアランス グループ	保険業	39,000	850.00	33,150,000	1,323.00	51,597,000	1.33
29	日本	株式	バローホールディングス	小売業	19,500	2,021.00	39,409,500	2,643.00	51,538,500	1.33
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,100	20,770.00	43,617,000	24,180.00	50,778,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	2.46
		食料品	0.56
		繊維製品	2.74
		パルプ・紙	1.50
		化学	7.06
		医薬品	2.50
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	2.24
		金属製品	0.69
		機械	5.38
		電気機器	11.97
		その他製品	5.63
		電気・ガス業	1.87
		情報・通信業	23.32
		卸売業	5.70
		小売業	4.21
		銀行業	0.63
		保険業	3.12
		不動産業	2.07
		サービス業	12.49
合計			97.07

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,458,243,600	44.26
地方債証券	日本	300,195,000	0.62
特殊債券	日本	10,186,833	0.02
社債券	日本	25,329,058,000	52.25
	フランス	825,632,000	1.70
	小計	26,154,690,000	53.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	553,557,622	1.14
合計(純資産総額)		48,476,873,055	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	3,635,000,000	100.80	3,664,402,750	100.77	3,663,171,250	0.1	2030/9/20	7.56
2	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	2,621,000,000	99.21	2,600,376,110	98.87	2,591,592,380	0.6	2050/9/20	5.35
3	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	2,500,000,000	102.22	2,555,676,800	102.95	2,573,757,500	1.72	2079/6/6	5.31
4	日本	国債 証券	第417回 利付国債2年	2,120,000,000	100.44	2,129,372,000	100.40	2,128,670,800	0.1	2022/10/1	4.39
5	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	2,090,000,000	100.20	2,094,246,270	100.18	2,093,762,000	0.4	2040/6/20	4.32
6	日本	社債 券	第2回 ヒューリック無担保 社債(劣後特約付)	2,000,000,000	100.41	2,008,371,000	100.96	2,019,218,000	1.28	2055/7/2	4.17
7	日本	社債 券	第1回ドンキホーテ ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	101.03	1,616,601,600	101.89	1,630,270,400	1.49	2053/11/28	3.36
8	日本	国債 証券	第419回 利付国債2年	1,600,000,000	100.47	1,607,611,600	100.43	1,607,024,000	0.1	2022/12/1	3.32
9	日本	社債 券	第1回アサヒグルー プホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.57	1,508,559,000	0.97	2080/10/15	3.11
10	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,032,000,000	116.75	1,204,860,000	116.40	1,201,248,000	1.4	2034/9/20	2.48
11	日本	社債 券	第3回 九州電力無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.55	1,106,106,000	102.45	1,126,955,500	1.3	2080/10/15	2.32
12	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	99.48	1,094,342,700	100.58	1,106,410,800	1.3	2079/12/13	2.28
13	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	95.82	958,260,000	102.97	1,029,740,000	1.79	2033/3/23	2.12
14	日本	社債 券	第52回 ソフトバンクグルー プ無担保社債	1,000,000,000	91.70	917,090,000	101.86	1,018,630,000	2.03	2024/3/8	2.10
15	日本	社債 券	第48回 ソフトバンクグルー プ無担保社債	1,000,000,000	98.84	988,438,000	101.42	1,014,280,000	2.13	2022/12/9	2.09
16	日本	社債 券	第16回NTTファ イナンス無担保社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.25	1,002,570,000	0.18	2025/12/19	2.07
17	日本	社債 券	第18回NTTファ イナンス無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	101.07	909,630,000	0.38	2030/9/20	1.88
18	日本	社債 券	アフラック生命保険 第1回劣後債	900,000,000	100.52	904,739,800	100.33	903,039,300	0.963	2049/4/16	1.86
19	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシ エテジェネラル円貨 社債(劣後特約付)	800,000,000	102.63	821,080,000	103.20	825,632,000	2.195	2025/6/12	1.70
20	日本	社債 券	第10回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.16	809,280,000	1.232	9999/99/99	1.67
21	日本	社債 券	第8回みずほフィナ ンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.38	795,040,000	100.19	801,536,800	0.98	9999/99/99	1.65
22	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	103.87	623,268,000	106.03	636,204,000	1.78	2027/8/10	1.31
23	日本	社債 券	第1回 日本生命第5回劣後 ローン流動化劣後債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.20	601,209,000	1.05	2050/9/23	1.24
24	日本	社債 券	第12回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	99.85	599,113,800	0.937	9999/99/99	1.24
25	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	133.07	598,846,500	130.09	585,414,000	1.9	2042/9/20	1.21
26	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	483,000,000	117.48	567,428,400	117.57	567,887,250	1.5	2034/6/20	1.17
27	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	105.14	544,651,100	104.85	543,159,260	0.6	2037/9/20	1.12
28	日本	国債 証券	第415回 利付国債2年	521,000,000	100.42	523,188,200	100.38	523,011,060	0.1	2022/8/1	1.08
29	日本	社債 券	第1回 日本生命第2回劣後 ローン流動化劣後債	500,000,000	100.74	503,729,000	100.73	503,674,500	1.03	2048/9/18	1.04
30	日本	社債 券	第2回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.44	497,222,500	100.06	500,311,000	0.84	2079/12/13	1.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.26
地方債証券	0.62
特殊債券	0.02
社債券	53.95
合計	98.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,889,799,655	69.81
	フランス	875,056,855	5.61
	ドイツ	576,768,201	3.70
	スイス	451,123,832	2.89
	オランダ	418,000,115	2.68
	スウェーデン	335,008,213	2.15
	オーストラリア	261,834,577	1.68
	イギリス	213,595,747	1.37
	カナダ	202,832,765	1.30
	アイルランド	192,136,641	1.23
	香港	160,535,098	1.03
	中国	139,859,028	0.90
	イタリア	84,622,851	0.54
	ベルギー	70,010,762	0.45
	ノルウェー	54,363,884	0.35
	シンガポール	53,690,850	0.34
	小計	14,979,239,074	96.03
投資証券	アメリカ	200,745,120	1.29
	オーストラリア	49,253,121	0.32
	小計	249,998,241	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,363,997	2.37
合計(純資産総額)		15,598,601,312	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	231,005,789	1.48
	買建	ドイツ	76,981,209	0.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	206,723,370	1.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	35,243	18,094.90	637,718,737	23,199.52	817,620,860	5.24
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	48,820	7,958.11	388,515,174	13,959.04	681,480,577	4.37
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,640	236,608.24	388,037,522	343,827.00	563,876,280	3.61
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,800	132,556.59	371,158,452	181,928.16	509,398,848	3.27
5	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	17,600	18,521.32	325,975,320	22,187.29	390,496,392	2.50
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	38,758	6,556.72	254,125,547	7,796.65	302,182,754	1.94
7	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,282	28,673.63	237,475,086	35,950.72	297,743,904	1.91
8	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,030	34,402.18	173,042,968	50,310.28	253,060,734	1.62
9	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,270	35,235.54	185,691,296	47,906.01	252,464,673	1.62
10	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	8,930	19,494.22	174,083,429	26,678.16	238,235,969	1.53
11	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	8,220	20,390.53	167,610,198	28,646.73	235,476,121	1.51
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	18,860	8,638.11	162,914,755	12,281.31	231,625,507	1.48
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	18,213	12,086.36	220,128,974	12,253.88	223,180,098	1.43
14	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,234	10,568.38	182,135,547	12,938.53	222,982,712	1.43
15	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	12,100	11,789.68	142,655,189	18,350.55	222,041,655	1.42
16	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,950	19,157.85	190,620,608	22,197.64	220,866,568	1.42
17	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,361	22,686.16	166,992,861	27,550.66	202,800,445	1.30
18	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	17,500	9,293.26	162,632,137	11,212.15	196,212,712	1.26
19	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	8,450	16,602.43	140,290,576	23,066.01	194,907,785	1.25
20	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,160	16,338.50	149,660,751	21,157.46	193,802,425	1.24
21	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	38,708	3,548.25	137,345,757	4,963.74	192,136,641	1.23
22	アメ リカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,735	8,601.88	135,350,660	12,133.30	190,917,554	1.22
23	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	3,550	31,746.55	112,700,270	53,585.05	190,226,945	1.22
24	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,450	30,791.25	167,812,313	33,274.21	181,344,472	1.16
25	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,134	34,911.58	144,324,492	43,428.59	179,533,832	1.15
26	アメ リカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	23,435	5,445.13	127,606,739	7,440.61	174,370,813	1.12
27	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	769	167,439.19	128,760,741	226,188.89	173,939,264	1.12
28	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	14,155	10,196.81	144,335,987	12,227.49	173,080,121	1.11
29	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,521	29,536.18	133,533,102	38,021.52	171,895,315	1.10
30	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	11,600	9,596.52	111,319,632	14,652.49	169,968,942	1.09

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.46
		素材	6.35
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	2.07
		メディア・娯楽	6.77
		小売	6.63
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	3.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.88
		ヘルスケア機器・サービス	6.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.57
		銀行	4.86
		各種金融	5.24
		保険	2.35
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	12.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.86
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	1.94
		半導体・半導体製造装置	4.25
投資証券	―	―	1.60
合計			97.63

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	シカゴ 商業取引所	S&P500 EMINI	買建	12	ドル	2,212,160	228,958,560	2,231,940	231,005,789	1.48
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	17	ユーロ	596,175	75,684,416	606,390	76,981,209	0.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,491,000.00	154,160,630	154,124,670	0.98
	ユーロ	買建	414,000.00	52,343,541	52,598,700	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,285,727,419	35.48
	イタリア	2,430,814,758	11.84
	スペイン	1,963,034,514	9.56
	フランス	1,795,147,647	8.74
	イギリス	1,354,692,490	6.60
	ドイツ	894,696,198	4.36
	アイルランド	733,870,783	3.57
	ベルギー	601,974,048	2.93
	オーストラリア	414,380,201	2.02
	カナダ	325,205,157	1.58
	メキシコ	274,201,226	1.34
	ポーランド	251,289,882	1.22
	スウェーデン	168,508,502	0.82
	マレーシア	93,678,546	0.46
	シンガポール	90,822,362	0.44
	イスラエル	88,138,387	0.43
	オランダ	48,160,768	0.23
	ノルウェー	39,616,692	0.19
	小計	18,853,959,580	91.81
地方債証券	カナダ	489,931,843	2.39
特殊債券	国際機関	436,645,800	2.13
	スウェーデン	424,557,000	2.07
	カナダ	82,148,337	0.40
	小計	943,351,137	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,145,885	1.21
合計(純資産総額)		20,536,388,445	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,048.62	1,450,684,462	10,985.55	1,442,403,330	2	2024/5/31	7.02
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	7,040,000	13,626.81	959,327,424	13,298.94	936,245,478	6	2026/2/15	4.56
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,290,000	10,122.30	839,138,670	10,065.37	834,419,587	0.625	2030/8/15	4.06
4	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,280,000	17,968.26	769,041,879	17,467.01	747,588,178	1.75	2049/1/22	3.64
5	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,180,000	13,819.81	715,866,480	14,001.31	725,268,143	0.9	2028/5/15	3.53
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,880,000	11,244.23	661,161,311	11,154.55	655,887,588	2.5	2024/5/15	3.19
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	14,084.52	645,071,276	14,317.42	655,737,882	2.75	2024/10/31	3.19
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	16,777.15	587,200,471	18,044.67	631,563,555	5.25	2029/11/1	3.08
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	4,460,000	13,080.23	583,378,363	13,633.16	608,038,959	0.5	2029/5/25	2.96
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,345.83	573,871,114	12,766.88	548,976,130	2.75	2042/8/15	2.67
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,581.13	543,155,063	11,466.66	537,786,730	2.25	2027/8/15	2.62
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,196.36	549,423,808	16,485.60	526,715,219	4.75	2041/2/15	2.56
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,570,000	14,200.62	506,962,384	14,074.94	502,475,590	5.5	2022/11/1	2.45
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,960,000	12,806.46	507,135,899	12,674.68	501,917,645	0	2022/2/25	2.44
15	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,440,000	14,521.15	499,527,867	14,492.34	498,536,599	1	2024/4/22	2.43
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,335,000	14,911.88	497,311,518	14,816.33	494,124,755	4.8	2024/1/31	2.41
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	10,437.35	493,686,845	10,092.86	477,392,618	0.625	2030/5/15	2.32
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	3,110,000	15,571.57	484,275,982	14,830.41	461,225,999	3.75	2043/11/15	2.25
19	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	10,869.57	434,782,800	10,916.14	436,645,800	2.75	2023/3/7	2.13
20	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,609.78	424,391,400	10,613.92	424,557,000	1.625	2022/10/24	2.07
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	16,038.86	301,530,624	18,645.14	350,528,754	2.7	2048/10/31	1.71
22	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,420,000	10,046.44	343,588,426	9,956.70	340,519,263	3.25	2039/6/21	1.66
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,226.64	336,799,350	11,318.76	339,562,800	3.2	2024/5/16	1.65
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,214.59	315,563,932	15,096.89	335,151,047	1.25	2036/5/25	1.63
25	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,350,000	13,624.91	320,185,431	14,166.35	332,909,236	0.9	2029/6/22	1.62
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,505.94	303,174,183	14,559.89	304,301,816	3.8	2024/4/30	1.48
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	1,910,000	13,161.49	251,384,562	13,266.27	253,385,852	0.95	2030/8/1	1.23
28	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,850,000	13,180.20	243,833,754	13,410.87	248,101,115	0	2029/8/15	1.21
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	1,270,000	16,598.71	210,803,648	18,486.45	234,778,029	2	2048/5/25	1.14
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	1,630,000	14,116.84	230,104,492	13,955.48	227,474,431	5.5	2022/9/1	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.81
地方債証券	2.39
特殊債券	4.59
合計	98.79

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。