有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
| 「DCニッセイ国内債券インデックス」 | |||||||
| (2020年2月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,799,518,192 | 1.3877 | 1.4000 | - | 100.00% |
| 日本 | 10,823,670,975 | 10,919,325,468 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
| (2020年2月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,061,000,000 | 101.56 | 102.33 | 0.100000 | 7.47% |
| 日本 | 3,108,889,870 | 3,132,566,180 | 2026/3/20 | ||||
| 2 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,574,000,000 | 119.97 | 121.43 | 1.600000 | 7.45% |
| 日本 | 3,088,207,980 | 3,125,685,420 | 2033/3/20 | ||||
| 3 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,621,000,000 | 108.79 | 110.33 | 0.700000 | 6.90% |
| 日本 | 2,851,464,530 | 2,891,880,350 | 2037/3/20 | ||||
| 4 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,653,000,000 | 103.17 | 103.56 | 0.600000 | 6.55% |
| 日本 | 2,737,257,850 | 2,747,473,330 | 2024/3/20 | ||||
| 5 | 第133回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,557,000,000 | 100.67 | 100.97 | 0.100000 | 6.16% |
| 日本 | 2,574,208,610 | 2,581,981,890 | 2022/9/20 | ||||
| 6 | 第100回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,999,000,000 | 118.86 | 119.97 | 2.200000 | 5.72% |
| 日本 | 2,376,131,340 | 2,398,340,230 | 2028/3/20 | ||||
| 7 | 第131回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,109,000,000 | 100.64 | 100.75 | 0.100000 | 5.07% |
| 日本 | 2,122,686,090 | 2,124,859,680 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 第117回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,544,000,000 | 121.58 | 122.83 | 2.100000 | 4.52% |
| 日本 | 1,877,220,760 | 1,896,510,640 | 2030/3/20 | ||||
| 9 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,657,000,000 | 112.37 | 114.22 | 0.800000 | 4.51% |
| 日本 | 1,862,004,650 | 1,892,691,680 | 2047/3/20 | ||||
| 10 | 第49回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,457,000,000 | 127.84 | 129.12 | 1.400000 | 4.49% |
| 日本 | 1,862,634,160 | 1,881,365,820 | 2045/12/20 | ||||
| 11 | 第403回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,861,000,000 | 100.36 | 100.49 | 0.100000 | 4.46% |
| 日本 | 1,867,848,480 | 1,870,118,900 | 2021/8/1 | ||||
| 12 | 第67回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,659,000,000 | 108.46 | 108.86 | 1.900000 | 4.31% |
| 日本 | 1,799,500,710 | 1,806,003,990 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 第139回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,536,000,000 | 101.04 | 101.51 | 0.100000 | 3.72% |
| 日本 | 1,552,051,200 | 1,559,255,040 | 2024/3/20 | ||||
| 14 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 985,000,000 | 139.87 | 141.83 | 2.200000 | 3.33% |
| 日本 | 1,377,726,710 | 1,397,025,500 | 2041/3/20 | ||||
| 15 | 第85回 利付国債(20年) | 国債証券 | 930,000,000 | 113.97 | 114.53 | 2.100000 | 2.54% |
| 日本 | 1,059,988,730 | 1,065,212,700 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,026,000,000 | 102.76 | 102.76 | 0.100000 | 2.51% |
| 日本 | 1,054,348,380 | 1,054,358,640 | 2029/3/20 | ||||
| 17 | 第26回 利付国債(30年) | 国債証券 | 733,000,000 | 138.36 | 139.13 | 2.400000 | 2.43% |
| 日本 | 1,014,227,620 | 1,019,888,870 | 2037/3/20 | ||||
| 18 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 888,000,000 | 101.83 | 102.87 | 0.100000 | 2.18% |
| 日本 | 904,288,550 | 913,530,000 | 2028/3/20 | ||||
| 19 | 第328回 利付国債(10年) | 国債証券 | 810,000,000 | 102.34 | 102.67 | 0.600000 | 1.98% |
| 日本 | 828,966,180 | 831,659,400 | 2023/3/20 | ||||
| 20 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 608,000,000 | 125.23 | 125.69 | 2.200000 | 1.82% |
| 日本 | 761,450,580 | 764,237,760 | 2031/3/20 | ||||
| 21 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 543,000,000 | 133.84 | 136.83 | 1.400000 | 1.77% |
| 日本 | 726,755,340 | 743,030,340 | 2055/3/20 | ||||
| 22 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 641,000,000 | 102.86 | 103.42 | 0.400000 | 1.58% |
| 日本 | 659,338,680 | 662,979,890 | 2025/3/20 | ||||
| 23 | 第144回 利付国債(20年) | 国債証券 | 485,000,000 | 118.67 | 120.12 | 1.500000 | 1.39% |
| 日本 | 575,584,060 | 582,591,700 | 2033/3/20 | ||||
| 24 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 381,000,000 | 132.47 | 134.10 | 2.300000 | 1.22% |
| 日本 | 504,712,500 | 510,951,480 | 2035/3/20 | ||||
| 25 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 488,000,000 | 102.74 | 102.73 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 501,400,480 | 501,332,160 | 2027/3/20 | ||||
| 26 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 357,000,000 | 133.96 | 136.00 | 1.800000 | 1.16% |
| 日本 | 478,237,200 | 485,527,140 | 2043/3/20 | ||||
| 27 | 第404回 利付国債(2年) | 国債証券 | 328,000,000 | 100.39 | 100.51 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 329,279,200 | 329,702,320 | 2021/9/1 | ||||
| 28 | 第325回 利付国債(10年) | 国債証券 | 214,000,000 | 102.73 | 102.73 | 0.800000 | 0.52% |
| 日本 | 219,850,760 | 219,857,180 | 2022/9/20 | ||||
| 29 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 181,000,000 | 105.81 | 106.99 | 0.500000 | 0.46% |
| 日本 | 191,522,500 | 193,651,900 | 2059/3/20 | ||||
| 30 | 第3回 利付国債(40年) | 国債証券 | 51,000,000 | 155.42 | 155.37 | 2.200000 | 0.19% |
| 日本 | 79,267,260 | 79,238,700 | 2050/3/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 98.92 |
| 小計 | 98.92 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.92 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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