有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	7,742,244,368	1.2989	1.3086	-	100.00
	日本			10,056,564,237	10,131,500,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第354回 利付国債(10年)	国債証券	4,601,000,000	98.57	98.57	0.1	7.45
	日本			4,535,220,280	4,535,481,760	2029/3/20
2	第346回 利付国債(10年)	国債証券	4,534,000,000	99.91	99.91	0.1	7.44
	日本			4,530,042,760	4,530,327,460	2027/3/20
3	第362回 利付国債(10年)	国債証券	4,655,000,000	96.59	96.64	0.1	7.39
	日本			4,496,497,250	4,498,685,100	2031/3/20
4	第340回 利付国債(10年)	国債証券	4,225,000,000	101.09	101.07	0.4	7.02
	日本			4,271,253,680	4,270,376,500	2025/9/20
5	第143回 利付国債(20年)	国債証券	3,641,000,000	108.99	109.74	1.6	6.56
	日本			3,968,457,390	3,995,633,400	2033/3/20
6	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,117,000,000	103.77	105.20	1.2	5.39
	日本			3,234,521,650	3,279,271,020	2035/3/20
7	第94回 利付国債(20年)	国債証券	2,856,000,000	108.04	108.00	2.1	5.07
	日本			3,085,879,440	3,084,651,360	2027/3/20
8	第335回 利付国債(10年)	国債証券	2,657,000,000	100.90	100.86	0.5	4.40
	日本			2,680,913,000	2,679,956,480	2024/9/20
9	第176回 利付国債(20年)	国債証券	2,825,000,000	87.78	89.41	0.5	4.15
	日本			2,480,065,850	2,525,945,500	2041/3/20
10	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,082,000,000	115.89	118.86	2.2	4.07
	日本			2,412,906,160	2,474,790,120	2051/3/20
11	第160回 利付国債(20年)	国債証券	2,437,000,000	96.36	97.62	0.7	3.91
	日本			2,348,386,990	2,379,145,620	2037/3/20
12	第70回 利付国債(30年)	国債証券	2,719,000,000	82.16	84.12	0.7	3.76
	日本			2,234,152,540	2,287,249,990	2051/3/20
13	第338回 利付国債(10年)	国債証券	2,164,000,000	100.91	100.90	0.4	3.59
	日本			2,183,781,570	2,183,540,920	2025/3/20
14	第125回 利付国債(20年)	国債証券	1,785,000,000	113.19	113.20	2.2	3.32
	日本			2,020,545,000	2,020,655,700	2031/3/20
15	第46回 利付国債(30年)	国債証券	1,776,000,000	102.91	104.77	1.5	3.06
	日本			1,827,747,300	1,860,786,240	2045/3/20
16	第151回 利付国債(5年)	国債証券	1,669,000,000	99.53	99.53	0.005	2.73
	日本			1,661,224,640	1,661,255,840	2027/3/20
17	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,282,000,000	116.62	118.72	2.3	2.50
	日本			1,495,113,400	1,521,990,400	2039/3/20
18	第110回 利付国債(20年)	国債証券	1,296,000,000	110.56	110.53	2.1	2.35
	日本			1,432,895,200	1,432,533,600	2029/3/20
19	第141回 利付国債(5年)	国債証券	1,424,000,000	100.26	100.24	0.1	2.35
	日本			1,427,710,560	1,427,431,840	2024/9/20
20	第38回 利付国債(30年)	国債証券	1,229,000,000	108.21	110.50	1.8	2.23
	日本			1,329,912,020	1,358,057,290	2043/3/20
21	第342回 利付国債(10年)	国債証券	1,294,000,000	100.29	100.27	0.1	2.13
	日本			1,297,754,080	1,297,545,560	2026/3/20
22	第34回 利付国債(30年)	国債証券	914,000,000	114.93	117.18	2.2	1.76
	日本			1,050,524,180	1,071,070,900	2041/3/20
23	第350回 利付国債(10年)	国債証券	1,042,000,000	99.32	99.37	0.1	1.70
	日本			1,034,918,330	1,035,487,500	2028/3/20
24	第12回 利付国債(40年)	国債証券	1,013,000,000	72.27	74.76	0.5	1.24
	日本			732,100,770	757,359,320	2059/3/20
25	第134回 利付国債(20年)	国債証券	525,000,000	110.80	111.01	1.8	0.96
	日本			581,715,750	582,839,250	2032/3/20
26	第358回 利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	97.83	97.80	0.1	0.82
	日本			496,985,000	496,864,640	2030/3/20
27	第148回 利付国債(20年)	国債証券	376,000,000	108.76	108.76	1.5	0.67
	日本			408,945,120	408,952,640	2034/3/20
28	第8回 利付国債(40年)	国債証券	274,000,000	97.30	100.00	1.4	0.45
	日本			266,603,960	274,000,000	2055/3/20
29	第366回 利付国債(10年)	国債証券	245,000,000	97.23	97.23	0.2	0.39
	日本			238,223,300	238,220,850	2032/3/20
30	第14回 利付国債(30年)	国債証券	93,000,000	118.34	118.34	2.4	0.18
	日本			110,060,850	110,064,570	2034/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.07
	小計		99.07
合 計(対純資産総額比)			99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。