有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	7,655,889,709	1.3505	1.3531	-	100.00
	日本			10,339,282,286	10,359,184,365	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	4,182,000,000	99.84	100.11	0.1	7.51
	日本			4,175,308,800	4,186,976,580	2030/3/20
2	第147回 利付国債(5年)	国債証 券	4,181,000,000	99.96	100.06	0.005	7.51
	日本			4,179,422,820	4,183,508,600	2026/3/20
3	第342回 利付国債(10年)	国債証券	4,164,000,000	100.32	100.42	0.1	7.50
	日本			4,177,344,050	4,181,697,000	2026/3/20
4	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,220,000,000	110.55	110.95	1.2	6.41
	日本			3,559,744,900	3,572,751,000	2035/3/20
5	第428回 利付国債(2年)	国債証券	3,428,000,000	100.07	100.09	0.005	6.16
	日本			3,430,408,300	3,431,085,200	2023/9/1
6	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,460,000,000	134.12	134.26	2.2	5.93
	日本			3,299,370,480	3,302,992,800	2051/3/20
7	第350回 利付国債(10年)	国債証券	3,279,000,000	100.24	100.42	0.1	5.91
	日本			3,286,902,390	3,292,837,380	2028/3/20
8	第134回 利付国債(20年)	国債証券	2,508,000,000	115.73	115.99	1.8	5.22
	日本			2,902,582,640	2,909,129,520	2032/3/20
9	第72回 利付国債(20年)	国債証券	2,425,000,000	105.42	105.43	2.1	4.59
	日本			2,556,436,260	2,556,798,750	2024/9/20
10	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,064,000,000	121.65	122.08	1.8	4.52
	日本			2,510,861,610	2,519,875,680	2043/3/20
11	第168回 利付国債(20年)	国債証券	2,550,000,000	97.20	97.58	0.4	4.47
	日本			2,478,702,000	2,488,417,500	2039/3/20
12	第433回 利付国債(2年)	国債証券	2,110,000,000	100.08	100.08	0.005	3.79
	日本			2,111,814,600	2,111,814,600	2024/2/1
13	第100回 利付国債(20年)	国債証券	1,610,000,000	112.97	113.14	2.2	3.27
	日本			1,818,823,750	1,821,602,300	2028/3/20
14	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,455,000,000	116.09	116.16	2.1	3.03
	日本			1,689,143,450	1,690,142,550	2030/3/20
15	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,161,000,000	128.46	128.48	2.3	2.68
	日本			1,491,467,760	1,491,699,240	2039/3/20
16	第338回 利付国債(10年)	国債証券	1,311,000,000	101.21	101.26	0.4	2.38
	日本			1,326,868,180	1,327,610,370	2025/3/20
17	第18回 利付国債(30年)	国債証券	984,000,000	124.60	124.96	2.3	2.21
	日本			1,226,132,880	1,229,635,920	2035/3/20
18	第70回 利付国債(30年)	国債証 券	1,216,000,000	95.65	95.72	0.7	2.09
	日本			1,163,165,380	1,164,003,840	2051/3/20
19	第34回 利付国債(30年)	国債証券	810,000,000	128.27	128.23	2.2	1.86
	日本			1,039,040,940	1,038,687,300	2041/3/20
20	第333回 利付国債(10年)	国債証券	908,000,000	101.28	101.30	0.6	1.65
	日本			919,658,720	919,831,240	2024/3/20
21	第143回 利付国債(20年)	国債証券	794,000,000	114.66	114.82	1.6	1.64
	日本			910,466,320	911,726,380	2033/3/20
22	第335回 利付国債(10年)	国債証券	740,000,000	101.31	101.34	0.5	1.35
	日本			749,704,360	749,930,800	2024/9/20
23	第12回 利付国債(40年)	国債証券	830,000,000	87.56	87.66	0.5	1.31
	日本			726,752,320	727,636,100	2059/3/20
24	第354回 利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	100.14	100.38	0.1	1.21
	日本			672,940,800	674,593,920	2029/3/20
25	第346回 利付国債(10年)	国債証券	535,000,000	100.27	100.45	0.1	0.96
	日本			536,458,260	537,428,900	2027/3/20
26	第8回 利付国債(40年)	国債証券	407,000,000	114.79	114.93	1.4	0.84
	日本			467,195,300	467,777,310	2055/3/20
27	第46回 利付国債(30年)	国債証券	384,000,000	116.45	116.45	1.5	0.80
	日本			447,187,200	447,194,880	2045/3/20
28	第362回 利付国債(10年)	国債証券	439,000,000	99.68	99.68	0.1	0.79
	日本			437,625,930	437,625,930	2031/3/20
29	第160回 利付国債(20年)	国債証券	348,000,000	103.23	103.67	0.7	0.65
	日本			359,253,980	360,771,600	2037/3/20
30	第86回 利付国債(20年)	国債証券	296,000,000	109.33	109.34	2.3	0.58
	日本			323,631,600	323,649,360	2026/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.19
	小計		99.19
合 計(対純資産総額比)			99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。