有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	7,820,669,962	1.2983	1.2995	-	100.00
	日本			10,153,822,519	10,162,960,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	5,683,000,000	98.30	98.28	0.1	7.50
	日本			5,586,833,980	5,585,536,550	2030/3/20
2	第158回 利付国債(5年)	国債証券	5,629,000,000	99.34	99.21	0.1	7.50
	日本			5,592,149,400	5,585,037,510	2028/3/20
3	第350回 利付国債(10年)	国債証券	5,629,000,000	99.37	99.21	0.1	7.50
	日本			5,593,714,900	5,585,037,510	2028/3/20
4	第148回 利付国債(20年)	国債証券	5,164,000,000	107.34	107.41	1.5	7.45
	日本			5,543,358,640	5,546,755,680	2034/3/20
5	第134回 利付国債(20年)	国債証券	5,034,000,000	109.74	109.84	1.8	7.42
	日本			5,524,714,320	5,529,798,660	2032/3/20
6	第160回 利付国債(20年)	国債証券	5,051,000,000	96.36	96.70	0.7	6.56
	日本			4,867,345,640	4,884,468,530	2037/3/20
7	第176回 利付国債(20年)	国債証券	4,638,000,000	87.55	87.97	0.5	5.48
	日本			4,060,676,540	4,080,234,120	2041/3/20
8	第46回 利付国債(30年)	国債証券	3,717,000,000	99.76	100.16	1.5	5.00
	日本			3,708,235,200	3,722,947,200	2045/3/20
9	第342回 利付国債(10年)	国債証券	3,196,000,000	99.88	99.84	0.1	4.28
	日本			3,192,300,910	3,191,078,160	2026/3/20
10	第340回 利付国債(10年)	国債証券	2,959,000,000	100.50	100.42	0.4	3.99
	日本			2,973,913,360	2,971,634,930	2025/9/20
11	第90回 利付国債(20年)	国債証券	2,789,000,000	105.30	105.13	2.2	3.94
	日本			2,936,826,100	2,932,326,710	2026/9/20
12	第70回 利付国債(30年)	国債証券	3,548,000,000	78.75	78.98	0.7	3.76
	日本			2,794,333,840	2,802,245,880	2051/3/20
13	第34回 利付国債(30年)	国債証券	2,144,000,000	113.66	113.91	2.2	3.28
	日本			2,436,992,050	2,442,294,720	2041/3/20
14	第452回 利付国債(2年)	国債証券	2,409,000,000	99.87	99.82	0.005	3.23
	日本			2,405,887,100	2,404,832,430	2025/9/1
15	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,097,000,000	111.33	111.53	2.2	3.14
	日本			2,334,597,740	2,338,951,860	2051/3/20
16	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,736,000,000	110.29	110.24	2.1	2.57
	日本			1,914,717,420	1,913,766,400	2030/3/20
17	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,831,000,000	99.83	99.71	0.1	2.45
	日本			1,827,890,270	1,825,708,410	2027/3/20
18	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,639,000,000	98.84	98.84	0.5	2.17
	日本			1,620,069,550	1,620,053,160	2033/3/20
19	第344回 利付国債(10年)	国債証券	1,523,000,000	99.91	99.78	0.1	2.04
	日本			1,521,629,300	1,519,695,090	2026/9/20
20	第26回 利付国債(30年)	国債証券	1,250,000,000	117.51	117.52	2.4	1.97
	日本			1,468,875,000	1,469,000,000	2037/3/20
21	第143回 利付国債(20年)	国債証券	1,166,000,000	108.32	108.53	1.6	1.70
	日本			1,263,069,500	1,265,564,740	2033/3/20
22	第15回 利付国債(40年)	国債証券	1,010,000,000	77.72	77.72	1	1.05
	日本			785,002,300	784,972,000	2062/3/20
23	第362回 利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.53	97.54	0.1	1.02
	日本			756,883,370	756,918,160	2031/3/20
24	第157回 利付国債(5年)	国債証券	706,000,000	99.62	99.61	0.2	0.94
	日本			703,317,200	703,310,140	2028/3/20
25	第354回 利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	98.75	98.66	0.1	0.57
	日本			427,593,110	427,197,800	2029/3/20
26	第366回 利付国債(10年)	国債証券	390,000,000	97.14	97.26	0.2	0.51
	日本			378,853,960	379,325,700	2032/3/20
27	第8回 利付国債(40年)	国債証券	384,000,000	92.10	91.94	1.4	0.47
	日本			353,694,520	353,049,600	2055/3/20
28	第11回 利付国債(40年)	国債証券	459,000,000	75.54	75.53	0.8	0.47
	日本			346,737,780	346,724,010	2058/3/20
29	第54回 利付国債(30年)	国債証券	260,000,000	85.38	85.37	0.8	0.30
	日本			221,988,000	221,980,200	2047/3/20
30	第152回 利付国債(20年)	国債証券	154,000,000	103.91	104.11	1.2	0.22
	日本			160,021,400	160,335,560	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.99
	小計		98.99
合 計(対純資産総額比)			98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。