有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	8,363,642,791	1.1926	1.1936	-	100.00
	日本			9,975,212,834	9,982,844,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第348回 利付国債(10年)	国債証券	7,775,000,000	98.33	98.37	0.1	7.17
	日本			7,645,363,400	7,648,656,250	2027/9/20
2	第148回 利付国債(20年)	国債証券	6,817,000,000	96.96	96.97	1.5	6.20
	日本			6,610,307,400	6,610,444,900	2034/3/20
3	第178回 利付国債(5年)	国債証券	5,690,000,000	97.99	98.12	1	5.24
	日本			5,575,631,000	5,583,483,200	2030/3/20
4	第366回 利付国債(10年)	国債証券	6,098,000,000	91.35	91.49	0.2	5.23
	日本			5,570,523,000	5,579,426,080	2032/3/20
5	第358回 利付国債(10年)	国債証券	5,897,000,000	94.45	94.60	0.1	5.23
	日本			5,569,851,340	5,578,620,970	2030/3/20
6	第374回 利付国債(10年)	国債証券	6,030,000,000	91.69	91.77	0.8	5.19
	日本			5,529,156,130	5,534,032,500	2034/3/20
7	第352回 利付国債(10年)	国債証券	5,365,000,000	97.02	97.07	0.1	4.88
	日本			5,205,164,370	5,207,805,500	2028/9/20
8	第125回 利付国債(20年)	国債証券	4,602,000,000	102.94	102.94	2.2	4.44
	日本			4,737,528,900	4,737,620,940	2031/3/20
9	第22回 利付国債(30年)	国債証券	3,975,000,000	103.32	103.27	2.5	3.85
	日本			4,106,988,570	4,105,221,000	2036/3/20
10	第168回 利付国債(20年)	国債証券	4,900,000,000	76.89	77.06	0.4	3.54
	日本			3,767,679,560	3,776,038,000	2039/3/20
11	第184回 利付国債(20年)	国債証券	4,323,000,000	77.16	77.21	1.1	3.13
	日本			3,335,638,200	3,338,134,140	2043/3/20
12	第362回 利付国債(10年)	国債証券	3,438,000,000	92.69	92.79	0.1	2.99
	日本			3,186,753,300	3,190,360,860	2031/3/20
13	第354回 利付国債(10年)	国債証券	3,312,000,000	96.20	96.29	0.1	2.99
	日本			3,186,183,600	3,189,323,520	2029/3/20
14	第154回 利付国債(5年)	国債証券	3,241,000,000	98.34	98.37	0.1	2.99
	日本			3,187,466,170	3,188,333,750	2027/9/20
15	第350回 利付国債(10年)	国債証券	3,262,000,000	97.69	97.74	0.1	2.99
	日本			3,186,855,780	3,188,311,420	2028/3/20
16	第160回 利付国債(20年)	国債証券	3,755,000,000	84.91	84.89	0.7	2.99
	日本			3,188,400,190	3,187,732,150	2037/3/20
17	第370回 利付国債(10年)	国債証券	3,481,000,000	91.44	91.55	0.5	2.99
	日本			3,183,082,740	3,186,925,120	2033/3/20
18	第46回 利付国債(30年)	国債証券	4,008,000,000	79.32	79.27	1.5	2.98
	日本			3,179,265,760	3,177,141,600	2045/3/20
19	第38回 利付国債(30年)	国債証券	3,661,000,000	86.65	86.65	1.8	2.98
	日本			3,172,355,410	3,172,585,990	2043/3/20
20	第4回 利付国債(40年)	国債証券	3,887,000,000	81.77	81.55	2.2	2.97
	日本			3,178,421,460	3,170,198,330	2051/3/20
21	第34回 利付国債(30年)	国債証券	3,352,000,000	94.44	94.54	2.2	2.97
	日本			3,165,931,090	3,169,248,960	2041/3/20
22	第134回 利付国債(20年)	国債証券	3,147,000,000	100.55	100.65	1.8	2.97
	日本			3,164,408,920	3,167,707,260	2032/3/20
23	第8回 利付国債(40年)	国債証券	4,836,000,000	64.32	64.37	1.4	2.92
	日本			3,110,563,560	3,113,078,280	2055/3/20
24	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,522,000,000	102.44	102.44	2.1	1.46
	日本			1,559,212,900	1,559,228,120	2030/3/20
25	第54回 利付国債(30年)	国債証券	2,205,000,000	65.51	65.33	0.8	1.35
	日本			1,444,511,640	1,440,636,750	2047/3/20
26	第192回 利付国債(20年)	国債証券	1,559,000,000	92.33	92.33	2.4	1.35
	日本			1,439,502,650	1,439,502,650	2045/3/20
27	第7回 利付国債(40年)	国債証券	1,626,000,000	70.61	70.38	1.7	1.07
	日本			1,148,138,820	1,144,508,880	2054/3/20
28	第156回 利付国債(20年)	国債証券	1,215,000,000	84.36	84.35	0.4	0.96
	日本			1,025,023,500	1,024,888,950	2036/3/20
29	第18回 利付国債(30年)	国債証券	987,000,000	102.26	102.25	2.3	0.95
	日本			1,009,335,810	1,009,296,330	2035/3/20
30	第30回 利付国債(30年)	国債証券	704,000,000	98.17	98.17	2.3	0.65
	日本			691,166,080	691,166,080	2039/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.97
	小計		98.97
合 計(対純資産総額比)			98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。