有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	8,006,553,266	1.2448	1.2483	-	100.00
	日本			9,966,734,311	9,994,580,441	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第168回 利付国債(5年)	国債証券	6,610,000,000	98.37	98.61	0.6	7.47
	日本			6,502,435,380	6,518,517,600	2029/3/20
2	第362回 利付国債(10年)	国債証券	6,892,000,000	94.03	94.51	0.1	7.47
	日本			6,481,098,960	6,514,180,560	2031/3/20
3	第370回 利付国債(10年)	国債証券	6,830,000,000	94.15	94.75	0.5	7.42
	日本			6,430,718,200	6,472,039,700	2033/3/20
4	第354回 利付国債(10年)	国債証券	6,563,000,000	96.46	96.63	0.1	7.27
	日本			6,331,261,300	6,341,892,530	2029/3/20
5	第160回 利付国債(20年)	国債証券	5,282,000,000	90.16	90.68	0.7	5.49
	日本			4,762,261,000	4,789,770,420	2037/3/20
6	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,876,000,000	97.67	98.28	1.2	4.37
	日本			3,785,805,480	3,809,371,560	2035/3/20
7	第184回 利付国債(20年)	国債証券	3,886,000,000	86.84	87.19	1.1	3.88
	日本			3,374,641,260	3,388,514,280	2043/3/20
8	第143回 利付国債(20年)	国債証券	3,097,000,000	102.70	103.20	1.6	3.66
	日本			3,180,773,420	3,196,104,000	2033/3/20
9	第469回 利付国債(2年)	国債証券	3,191,000,000	99.83	99.82	0.7	3.65
	日本			3,185,575,300	3,185,543,390	2027/2/1
10	第46回 利付国債(30年)	国債証券	3,138,000,000	90.94	91.21	1.5	3.28
	日本			2,853,726,270	2,862,263,940	2045/3/20
11	第463回 利付国債(2年)	国債証券	2,758,000,000	99.50	99.53	0.4	3.15
	日本			2,744,210,360	2,745,258,040	2026/8/1
12	第154回 利付国債(5年)	国債証券	2,744,000,000	98.08	98.18	0.1	3.09
	日本			2,691,397,520	2,694,278,720	2027/9/20
13	第18回 利付国債(30年)	国債証券	2,345,000,000	108.54	108.54	2.3	2.92
	日本			2,545,403,700	2,545,450,600	2035/3/20
14	第125回 利付国債(20年)	国債証券	2,236,000,000	106.41	106.81	2.2	2.74
	日本			2,379,545,380	2,388,293,960	2031/3/20
15	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,400,000,000	97.80	97.80	1.8	2.69
	日本			2,347,228,350	2,347,224,000	2043/3/20
16	第7回 利付国債(40年)	国債証券	2,670,000,000	87.11	86.83	1.7	2.66
	日本			2,326,023,900	2,318,361,000	2054/3/20
17	第168回 利付国債(20年)	国債証券	2,729,000,000	83.47	83.83	0.4	2.62
	日本			2,277,945,560	2,287,802,570	2039/3/20
18	第8回 利付国債(40年)	国債証券	2,844,000,000	80.01	79.48	1.4	2.59
	日本			2,275,560,060	2,260,667,160	2055/3/20
19	第348回 利付国債(10年)	国債証券	2,263,000,000	98.10	98.18	0.1	2.55
	日本			2,220,173,620	2,221,994,440	2027/9/20
20	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,987,000,000	98.55	98.63	0.1	2.25
	日本			1,958,208,370	1,959,778,100	2027/3/20
21	第34回 利付国債(30年)	国債証券	1,844,000,000	104.59	105.11	2.2	2.22
	日本			1,928,651,400	1,938,246,840	2041/3/20
22	第158回 利付国債(5年)	国債証券	1,950,000,000	97.59	97.72	0.1	2.18
	日本			1,903,011,240	1,905,715,500	2028/3/20
23	第464回 利付国債(2年)	国債証券	1,739,000,000	99.44	99.48	0.4	1.98
	日本			1,729,418,110	1,730,096,320	2026/9/1
24	第54回 利付国債(30年)	国債証券	2,087,000,000	76.83	77.04	0.8	1.84
	日本			1,603,631,980	1,607,866,540	2047/3/20
25	第4回 利付国債(40年)	国債証券	1,391,000,000	99.09	99.09	2.2	1.58
	日本			1,378,354,200	1,378,439,270	2051/3/20
26	第167回 利付国債(5年)	国債証券	1,258,000,000	97.57	97.83	0.4	1.41
	日本			1,227,480,920	1,230,789,460	2029/3/20
27	第97回 利付国債(20年)	国債証券	1,136,000,000	103.41	103.47	2.2	1.35
	日本			1,174,828,480	1,175,453,280	2027/9/20
28	第148回 利付国債(20年)	国債証券	1,118,000,000	101.21	101.82	1.5	1.30
	日本			1,131,533,280	1,138,392,320	2034/3/20
29	第11回 利付国債(40年)	国債証券	1,271,000,000	64.38	63.33	0.8	0.92
	日本			818,296,200	804,975,140	2058/3/20
30	第358回 利付国債(10年)	国債証券	703,000,000	95.17	95.56	0.1	0.77
	日本			669,048,190	671,793,830	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.98
	小計		98.98
合 計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。