有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,784,158,580	95.02
	内日本	4,784,158,580	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,658,819	4.98
純資産総額		5,034,817,399	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,635,199,514	95.03
	内日本	12,635,199,514	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		660,591,423	4.97
純資産総額		13,295,790,937	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,194,494,332	95.04
	内日本	7,194,494,332	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,333,317	4.96
純資産総額		7,569,827,649	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,224,739,560	98.02
	内日本	20,224,739,560	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,489,405	1.98
純資産総額		20,634,228,965	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		367,770,000	1.78
	内日本	367,770,000	1.78
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,659,464,214	95.89
	内日本	23,659,464,214	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,012,822,138	4.11
純資産総額		24,672,286,352	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		888,780,000	3.60
	内日本	888,780,000	3.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,887,358,614	96.06
	内アメリカ	17,601,410,548	56.57
	内イギリス	3,673,562,782	11.81
	内フランス	1,073,541,998	3.45
	内アイルランド	970,276,297	3.12
	内オーストラリア	821,192,507	2.64
	内オランダ	802,756,273	2.58
	内イタリア	748,252,615	2.40
	内スイス	721,401,853	2.32
	内スペイン	660,554,354	2.12
	内スウェーデン	601,361,275	1.93
	内ドイツ	580,021,209	1.86
	内カナダ	506,055,959	1.63
	内バミューダ	257,689,927	0.83
	内シンガポール	256,673,760	0.82
	内ベルギー	230,685,174	0.74
	内香港	202,443,750	0.65
	内ジャージィー	179,478,333	0.58
投資証券		396,818,381	1.28
	内アイルランド	297,882,627	0.96
	内アメリカ	98,935,754	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		829,497,595	2.67
純資産総額		31,113,674,590	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,735,852,360	79.69
	内アメリカ	2,677,348,008	16.75
	内フランス	1,708,368,462	10.69
	内イタリア	1,519,568,620	9.51
	内ドイツ	1,341,877,286	8.40
	内イギリス	1,253,696,486	7.84
	内スペイン	701,371,274	4.39
	内カナダ	518,537,236	3.24
	内ベルギー	473,228,637	2.96
	内オーストラリア	366,917,812	2.30
	内ニュージーランド	332,660,592	2.08
	内メキシコ	256,365,663	1.60
	内オーストリア	251,680,128	1.57
	内フィンランド	232,072,732	1.45
	内デンマーク	220,608,757	1.38
	内スウェーデン	219,366,392	1.37
	内ポーランド	208,899,693	1.31
	内南アフリカ	144,106,297	0.90
	内アイルランド	123,901,192	0.78
	内ノルウェー	117,743,559	0.74
	内スイス	67,533,534	0.42
特殊債券		835,588,403	5.23
	内国際機関	545,265,827	3.41
	内ドイツ	156,803,851	0.98
	内アメリカ	72,285,762	0.45
	内フランス	61,232,963	0.38
社債券		1,101,010,887	6.89
	内アメリカ	989,626,363	6.19
	内フィンランド	63,907,149	0.40
	内オーストラリア	47,477,375	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,308,399,755	8.19
純資産総額		15,980,851,405	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。