有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,261,595,275	95.13
	内 日本	6,261,595,275	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,686,510	4.87
純資産総額		6,582,281,785	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,694,624,009	95.16
	内 日本	19,694,624,009	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,002,296,317	4.84
純資産総額		20,696,920,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,001,890,450	95.19
	内 日本	15,001,890,450	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		758,745,881	4.81
純資産総額		15,760,636,331	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,957,894,550	88.18
	内 日本	15,957,894,550	88.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,139,569,067	11.82
純資産総額		18,097,463,617	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,950,550,000	10.78
	内 日本	1,950,550,000	10.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,159,047,683	92.78
	内 日本	19,159,047,683	92.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,489,873,807	7.22
純資産総額		20,648,921,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,852,960,171	95.96
	内 アメリカ	58,028,738,467	78.59
	内 イギリス	4,074,555,112	5.52
	内 フランス	2,683,254,985	3.63
	内 カナダ	2,040,348,666	2.76
	内 デンマーク	1,294,328,783	1.75
	内 ドイツ	830,942,823	1.13
	内 アイルランド	666,285,479	0.90
	内 スイス	663,783,704	0.90
	内 ベルギー	570,722,152	0.77
投資証券		750,773,530	1.02
	内 アメリカ	750,773,530	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,231,462,291	3.02
純資産総額		73,835,195,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,261,095,707	75.95
	内 アメリカ	4,111,095,127	37.80
	内 フランス	780,014,468	7.17
	内 イタリア	761,264,647	7.00
	内 イギリス	575,854,814	5.29
	内 ドイツ	499,047,835	4.59
	内 スペイン	484,756,049	4.46
	内 ベルギー	216,943,452	1.99
	内 オランダ	170,557,624	1.57
	内 オーストラリア	130,865,857	1.20
	内 オーストリア	119,685,841	1.10
	内 メキシコ	74,068,113	0.68
	内 マレーシア	61,023,330	0.56
	内 アイルランド	56,417,267	0.52
	内 ポーランド	51,015,428	0.47
	内 フィンランド	44,142,520	0.41
	内 ニュージーランド	28,509,182	0.26
	内 デンマーク	28,056,709	0.26
	内 カナダ	23,432,283	0.22
	内 スウェーデン	22,177,815	0.20
	内 ノルウェー	22,167,346	0.20
地方債証券		172,845,882	1.59
	内 カナダ	172,845,882	1.59
特殊債券		772,457,230	7.10
	内 アメリカ	699,170,411	6.43
	内 ルクセンブルグ	73,286,819	0.67
社債券		753,950,346	6.93
	内 アメリカ	677,758,995	6.23
	内 オーストラリア	76,191,351	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,737,518	8.43
純資産総額		10,877,086,683	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,698,846,750	98.09
	内 日本	22,698,846,750	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,397,446	1.91
純資産総額		23,140,244,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,518,232,000	96.59
	内 日本	1,518,232,000	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,635,254	3.41
純資産総額		1,571,867,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		131,064,041,850	96.83
	内 日本	131,064,041,850	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,293,927,910	3.17
純資産総額		135,357,969,760	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。