半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,795,241,502	94.85
	内 日本	5,795,241,502	94.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,762,008	5.15
純資産総額		6,110,003,510	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,176,302,769	94.81
	内 日本	16,176,302,769	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,290,795	5.19
純資産総額		17,061,593,564	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,479,765,454	94.77
	内 日本	10,479,765,454	94.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,051,376	5.23
純資産総額		11,057,816,830	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,948,789,360	96.52
	内 日本	15,948,789,360	96.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		575,578,631	3.48
純資産総額		16,524,367,991	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		411,510,000	2.49
	内 日本	411,510,000	2.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,054,668,576	96.75
	内 日本	18,054,668,576	96.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		606,890,326	3.25
純資産総額		18,661,558,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,359,884,556	94.19
	内 アメリカ	31,441,185,082	73.38
	内 イギリス	1,637,321,662	3.82
	内 フランス	1,596,036,054	3.72
	内 デンマーク	1,539,894,752	3.59
	内 カナダ	1,172,290,040	2.74
	内 オランダ	1,086,284,762	2.54
	内 香港	697,458,528	1.63
	内 バミューダ	599,793,161	1.40
	内 アイルランド	589,620,515	1.38
投資証券		418,683,096	0.98
	内 アメリカ	418,683,096	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,071,181,062	4.83
純資産総額		42,849,748,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,966,063,334	71.96
	内 アメリカ	2,982,990,562	30.82
	内 フランス	851,650,443	8.80
	内 イタリア	768,371,738	7.94
	内 イギリス	526,711,950	5.44
	内 スペイン	461,984,700	4.77
	内 ドイツ	253,725,670	2.62
	内 ベルギー	228,444,473	2.36
	内 オランダ	204,265,131	2.11
	内 オーストラリア	167,808,632	1.73
	内 オーストリア	120,971,433	1.25
	内 メキシコ	84,130,615	0.87
	内 アイルランド	73,416,554	0.76
	内 マレーシア	48,640,795	0.50
	内 ポーランド	48,042,446	0.50
	内 デンマーク	43,794,556	0.45
	内 フィンランド	34,455,019	0.36
	内 カナダ	23,295,598	0.24
	内 スウェーデン	21,768,009	0.22
	内 ノルウェー	21,595,010	0.22
地方債証券		157,286,976	1.62
	内 カナダ	157,286,976	1.62
特殊債券		1,319,936,085	13.64
	内 アメリカ	670,445,836	6.93
	内 国際機関	296,205,539	3.06
	内 ドイツ	141,955,158	1.47
	内 オランダ	74,138,337	0.77
	内 フランス	71,369,954	0.74
	内 ルクセンブルグ	65,821,261	0.68
社債券		713,734,478	7.37
	内 アメリカ	583,883,695	6.03
	内 イギリス	65,069,931	0.67
	内 オーストラリア	64,780,852	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		522,930,536	5.40
純資産総額		9,679,951,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。