半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,280,661,842	95.04
	内 日本	6,280,661,842	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,550,878	4.96
純資産総額		6,608,212,720	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,663,085,413	95.13
	内 日本	19,663,085,413	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,007,025,803	4.87
純資産総額		20,670,111,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,691,597,567	95.21
	内 日本	14,691,597,567	95.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		738,950,838	4.79
純資産総額		15,430,548,405	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,791,316,670	96.17
	内 日本	18,791,316,670	96.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		749,147,137	3.83
純資産総額		19,540,463,807	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		702,625,000	3.60
	内 日本	702,625,000	3.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,775,790,157	90.10
	内 日本	18,775,790,157	90.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,063,021,826	9.90
純資産総額		20,838,811,983	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		67,723,808,164	92.50
	内 アメリカ	57,209,399,201	78.14
	内 イギリス	2,676,907,037	3.66
	内 フランス	2,204,752,883	3.01
	内 デンマーク	2,008,747,908	2.74
	内 カナダ	1,587,239,410	2.17
	内 ドイツ	943,782,262	1.29
	内 スイス	702,299,346	0.96
	内 アイルランド	390,680,117	0.53
投資証券		1,711,929,917	2.34
	内 アメリカ	1,711,929,917	2.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,779,207,020	5.16
純資産総額		73,214,945,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,449,150,416	76.58
	内 アメリカ	4,188,034,492	37.96
	内 フランス	785,594,667	7.12
	内 イタリア	770,192,726	6.98
	内 イギリス	690,791,990	6.26
	内 スペイン	518,665,612	4.70
	内 ドイツ	417,733,261	3.79
	内 ベルギー	223,415,882	2.03
	内 オランダ	174,784,701	1.58
	内 オーストラリア	139,400,113	1.26
	内 オーストリア	119,360,531	1.08
	内 メキシコ	82,704,531	0.75
	内 マレーシア	58,557,858	0.53
	内 アイルランド	57,129,428	0.52
	内 ポーランド	52,964,856	0.48
	内 フィンランド	39,110,035	0.35
	内 ニュージーランド	30,178,810	0.27
	内 デンマーク	28,422,124	0.26
	内 カナダ	24,954,344	0.23
	内 ノルウェー	23,818,959	0.22
	内 スウェーデン	23,335,496	0.21
地方債証券		169,670,571	1.54
	内 カナダ	169,670,571	1.54
特殊債券		926,579,195	8.40
	内 アメリカ	851,425,049	7.72
	内 ルクセンブルグ	75,154,146	0.68
社債券		823,698,148	7.47
	内 アメリカ	747,389,625	6.77
	内 オーストラリア	76,308,523	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		663,355,145	6.01
純資産総額		11,032,453,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。