有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,984,033,624	95.46
	内日本	5,984,033,624	95.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,275,198	4.54
純資産総額		6,268,308,822	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,849,811,395	95.64
	内日本	15,849,811,395	95.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		723,200,584	4.36
純資産総額		16,573,011,979	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,515,663,083	95.77
	内日本	9,515,663,083	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		419,867,867	4.23
純資産総額		9,935,530,950	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,118,697,710	98.38
	内日本	16,118,697,710	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,925,560	1.62
純資産総額		16,384,623,270	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		189,310,000	1.16
	内日本	189,310,000	1.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,167,293,408	95.92
	内日本	18,167,293,408	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		773,249,650	4.08
純資産総額		18,940,543,058	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		456,540,000	2.41
	内日本	456,540,000	2.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,017,175,664	97.35
	内アメリカ	23,117,445,405	66.16
	内イギリス	2,439,674,887	6.98
	内カナダ	1,721,505,882	4.93
	内アイルランド	1,354,990,703	3.88
	内バミューダ	1,182,399,134	3.38
	内イギリス領バージン諸島	998,073,909	2.86
	内スイス	967,317,538	2.77
	内フランス	887,624,692	2.54
	内オランダ	835,082,020	2.39
	内オーストラリア	513,061,494	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		925,548,328	2.65
純資産総額		34,942,723,992	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,821,276,484	79.90
	内アメリカ	3,414,836,530	34.89
	内イタリア	1,086,748,007	11.10
	内フランス	858,710,651	8.77
	内イギリス	634,070,013	6.48
	内スペイン	533,696,623	5.45
	内ベルギー	249,378,530	2.55
	内オーストラリア	200,987,637	2.05
	内オランダ	185,201,477	1.89
	内ドイツ	168,078,325	1.72
	内メキシコ	93,425,335	0.95
	内南アフリカ	93,342,412	0.95
	内アイルランド	72,942,179	0.75
	内ポーランド	62,478,408	0.64
	内マレーシア	48,174,272	0.49
	内デンマーク	47,774,224	0.49
	内スウェーデン	24,669,360	0.25
	内カナダ	24,582,702	0.25
	内ノルウェー	22,179,799	0.23
地方債証券		163,100,556	1.67
	内カナダ	163,100,556	1.67
特殊債券		761,729,818	7.78
	内国際機関	274,355,908	2.80
	内ドイツ	258,226,524	2.64
	内ルクセンブルグ	68,292,571	0.70
	内オランダ	66,432,818	0.68
	内フランス	62,257,059	0.64
	内アメリカ	32,164,938	0.33
社債券		666,603,989	6.81
	内アメリカ	551,570,373	5.63
	内イギリス	57,812,620	0.59
	内オーストラリア	57,220,996	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		376,094,875	3.84
純資産総額		9,788,805,722	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。