有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,222,097,395 | 2.9676 | 2.9815 | - | 100.00% |
| 日本 | 3,626,765,106 | 3,643,683,383 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 780,390,000 | 122.95 | 123.37 | 2.750000 | 10.12% |
| アメリカ | 959,544,132 | 962,829,574 | 2042/8/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 602,163,000 | 104.01 | 103.95 | 2.000000 | 6.58% |
| アメリカ | 626,339,844 | 626,008,654 | 2023/2/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 507,150,000 | 107.00 | 107.03 | 2.000000 | 5.70% |
| アメリカ | 542,686,000 | 542,828,002 | 2025/2/15 | ||||
| 4 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 319,406,200 | 105.30 | 105.24 | 0.500000 | 3.53% |
| フランス | 336,353,892 | 336,171,831 | 2025/5/25 | ||||
| 5 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 国債証券 | 212,526,400 | 152.47 | 153.16 | 3.250000 | 3.42% |
| イギリス | 324,056,004 | 325,516,060 | 2044/1/22 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 289,800,000 | 111.22 | 111.31 | 2.625000 | 3.39% |
| アメリカ | 322,321,356 | 322,582,176 | 2026/1/31 | ||||
| 7 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 208,198,000 | 142.62 | 142.62 | 6.500000 | 3.12% |
| イタリア | 296,944,479 | 296,950,725 | 2027/11/1 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 217,350,000 | 114.48 | 114.57 | 2.750000 | 2.62% |
| アメリカ | 248,822,280 | 249,017,895 | 2028/2/15 | ||||
| 9 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 185,347,000 | 123.17 | 123.13 | 2.750000 | 2.40% |
| フランス | 228,299,313 | 228,236,295 | 2027/10/25 | ||||
| 10 | FNMA TBA | 特殊債券 | 207,000,000 | 103.53 | 103.64 | 2.000000 | 2.25% |
| アメリカ | 214,325,730 | 214,543,080 | 2051/1/1 | ||||
| 11 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 国債証券 | 111,842,950 | 167.91 | 168.27 | 2.500000 | 1.98% |
| ドイツ | 187,804,444 | 188,203,724 | 2044/7/4 | ||||
| 12 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 162,496,000 | 113.59 | 113.47 | 4.750000 | 1.94% |
| イタリア | 184,590,581 | 184,390,711 | 2023/8/1 | ||||
| 13 | EFSF | 特殊債券 | 172,652,000 | 105.08 | 105.00 | 2.250000 | 1.91% |
| 国際機関 | 181,438,260 | 181,291,506 | 2022/9/5 | ||||
| 14 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 93,943,000 | 189.41 | 189.59 | 4.500000 | 1.87% |
| フランス | 177,941,194 | 178,112,170 | 2041/4/25 | ||||
| 15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 国債証券 | 120,602,500 | 142.04 | 141.88 | 5.150000 | 1.80% |
| スペイン | 171,306,203 | 171,114,445 | 2028/10/31 | ||||
| 16 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 92,673,500 | 170.79 | 170.85 | 4.750000 | 1.66% |
| イタリア | 158,285,411 | 158,341,942 | 2044/9/1 | ||||
| 17 | UK TSY 2 3/4% 2024 | 国債証券 | 142,616,400 | 110.46 | 110.50 | 2.750000 | 1.66% |
| イギリス | 157,546,910 | 157,592,548 | 2024/9/7 | ||||
| 18 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 国債証券 | 106,638,000 | 114.36 | 114.25 | 4.400000 | 1.28% |
| スペイン | 121,956,548 | 121,833,915 | 2023/10/31 | ||||
| 19 | BELGIUM KINGDOM | 国債証券 | 66,014,000 | 182.32 | 182.42 | 4.250000 | 1.27% |
| ベルギー | 120,358,045 | 120,429,340 | 2041/3/28 | ||||
| 20 | FNMA TBA | 特殊債券 | 103,500,000 | 103.36 | 103.47 | 2.000000 | 1.13% |
| アメリカ | 106,984,845 | 107,093,520 | 2051/2/1 | ||||
| 21 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 92,242,800 | 111.28 | 111.37 | 2.250000 | 1.08% |
| オーストラリア | 102,652,399 | 102,740,030 | 2028/5/21 | ||||
| 22 | BELGIUM KINGDOM | 国債証券 | 88,865,000 | 109.24 | 109.10 | 1.000000 | 1.02% |
| ベルギー | 97,078,791 | 96,951,715 | 2026/6/22 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 93,150,000 | 103.64 | 103.57 | 2.000000 | 1.01% |
| アメリカ | 96,544,386 | 96,482,907 | 2022/11/30 | ||||
| 24 | UK TSY 1.75% 2022 | 国債証券 | 90,883,000 | 103.18 | 103.23 | 1.750000 | 0.99% |
| イギリス | 93,778,532 | 93,824,882 | 2022/9/7 | ||||
| 25 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 国債証券 | 46,209,800 | 197.79 | 197.81 | 5.150000 | 0.96% |
| スペイン | 91,399,287 | 91,408,991 | 2044/10/31 | ||||
| 26 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 81,248,000 | 110.88 | 111.00 | 1.650000 | 0.95% |
| イタリア | 90,095,907 | 90,186,904 | 2032/3/1 | ||||
| 27 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 81,248,000 | 110.64 | 110.52 | 2.500000 | 0.94% |
| イタリア | 89,896,037 | 89,801,789 | 2024/12/1 | ||||
| 28 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 40,624,000 | 216.80 | 217.12 | 4.000000 | 0.93% |
| フランス | 88,076,894 | 88,203,641 | 2055/4/25 | ||||
| 29 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 国債証券 | 79,978,500 | 107.21 | 107.33 | 0.500000 | 0.90% |
| オーストリア | 85,749,748 | 85,841,723 | 2027/4/20 | ||||
| 30 | FRANCE (GOVT OF) | 国債証券 | 77,439,500 | 108.16 | 108.28 | 0.500000 | 0.88% |
| フランス | 83,764,758 | 83,854,588 | 2029/5/25 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 77.04 |
| 地方債証券 | 1.87 | ||
| 特殊債券 | 10.15 | ||
| 社債券 | 6.81 | ||
| 小計 | 95.87 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.87 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
