有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,065,161,052	4.0174	4.0144	-	100.00
	日本			4,279,240,116	4,275,982,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	779,668,800	77.26	77.67	2.75	5.29
	アメリカ			602,442,285	605,607,740	2042/8/15
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	435,758,700	98.91	98.90	1.67	3.76
	中国			431,030,718	430,969,711	2035/5/25
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	335,199,000	100.30	100.35	1.46	2.94
	中国			336,238,116	336,405,716	2028/5/25
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	328,107,400	86.88	87.18	-	2.50
	ドイツ			285,062,990	286,057,155	2031/8/15
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	263,591,900	107.68	107.67	6.5	2.48
	イタリア			283,862,117	283,814,670	2027/11/1
6	GNMA MA8723	特殊債券	267,687,066	95.24	95.40	4	2.23
	アメリカ			254,961,222	255,386,845	2053/3/1
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	283,868,200	87.14	87.44	-	2.17
	フランス			247,382,620	248,222,870	2030/11/25
8	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	253,716,000	97.50	97.68	0.375	2.16
	イギリス			247,380,711	247,852,623	2026/10/22
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	254,375,400	92.35	92.72	1.65	2.06
	イタリア			234,925,856	235,879,764	2032/3/1
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	298,116,300	77.98	78.30	3.25	2.04
	イギリス			232,500,902	233,434,006	2044/1/22
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	178,800,100	100.84	100.90	2.75	1.57
	フランス			180,310,960	180,411,088	2027/10/25
12	US TREASURY N/B	国債証券	278,676,800	60.94	61.19	2.25	1.49
	アメリカ			169,828,428	170,525,120	2052/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	172,216,000	87.19	87.37	1.375	1.31
	アメリカ			150,156,852	150,473,730	2031/11/15
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	138,247,500	107.65	107.75	5.15	1.30
	スペイン			148,834,493	148,971,358	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	136,404,200	105.35	106.31	4.5	1.27
	フランス			143,705,916	145,022,217	2041/4/25
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	130,874,300	108.73	109.70	4.75	1.25
	イタリア			142,306,170	143,578,268	2044/9/1
17	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	134,079,600	93.26	93.02	1.92	1.09
	中国			125,053,361	124,730,229	2055/1/15
18	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	140,090,800	87.97	88.93	2.5	1.09
	ドイツ			123,247,683	124,596,757	2044/7/4
19	US TREASURY N/B	国債証券	175,347,200	70.18	70.46	2.875	1.08
	アメリカ			123,063,925	123,556,651	2052/5/15
20	GNMA MA7590	特殊債券	133,364,527	90.18	90.19	3	1.05
	アメリカ			120,277,465	120,286,801	2051/9/1
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	119,814,500	99.49	99.51	1	1.04
	ベルギー			119,214,229	119,238,192	2026/6/22
22	FNMA FM9958	特殊債券	124,905,399	92.49	92.87	3.5	1.01
	アメリカ			115,525,004	116,004,639	2051/11/1
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	108,754,700	104.29	105.20	4.25	1.00
	ベルギー			113,425,714	114,412,119	2041/3/28
24	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	112,441,300	93.27	93.48	0.5	0.92
	フランス			104,881,871	105,113,500	2029/5/25
25	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	91,440,000	110.98	111.05	6.5	0.89
	カナダ			101,484,684	101,548,692	2029/3/8
26	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,694,900	94.35	94.52	0.5	0.81
	オーストリア			92,183,930	92,345,127	2029/2/20
27	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	97,694,900	93.62	93.91	1.25	0.80
	スペイン			91,466,850	91,755,050	2030/10/31
28	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	92,715,350	96.62	96.22	7.75	0.78
	メキシコ			89,588,988	89,214,418	2031/5/29
29	OBX 2024-NQM1X A1	社債券	86,926,290	100.61	100.65	5.928	0.76
	アメリカ			87,465,232	87,497,394	2063/11/25
30	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	86,635,100	100.08	100.06	3.5	0.76
	イタリア			86,712,205	86,694,011	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	58.57
		社債券	28.62
		特殊債券	6.58
		地方債証券	1.56
	小計		95.33
合 計(対純資産総額比)			95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。