有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,093,486,680	3.6919	3.7002	-	100.01
	日本			4,037,059,699	4,046,119,413	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	990,206,800	75.31	74.78	2.75	6.81
	アメリカ			745,784,153	740,486,547	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	764,009,400	95.43	95.40	3.125	6.70
	アメリカ			729,147,651	728,910,808	2028/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	569,448,000	96.04	96.06	2.625	5.03
	アメリカ			546,932,026	547,045,915	2027/5/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	537,812,000	95.23	95.30	1.375	4.71
	アメリカ			512,179,880	512,534,836	2026/8/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	466,631,000	99.60	99.68	2	4.28
	アメリカ			464,787,807	465,184,443	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	316,360,000	95.76	95.43	4	2.78
	アメリカ			302,949,499	301,911,838	2034/2/15
7	GNMA MA8723	特殊債券	300,702,149	92.04	91.97	4	2.54
	アメリカ			276,796,328	276,573,808	2053/3/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	278,396,800	94.59	94.25	3.875	2.41
	アメリカ			263,343,885	262,388,984	2034/8/15
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	235,835,600	111.13	110.89	6.5	2.40
	イタリア			262,086,460	261,522,813	2027/11/1
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	293,557,600	87.13	86.78	-	2.34
	ドイツ			255,785,543	254,763,963	2031/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	238,851,800	95.55	95.58	2.375	2.10
	アメリカ			228,232,448	228,299,327	2027/5/15
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	238,824,000	93.35	93.33	0.375	2.05
	イギリス			222,963,698	222,918,321	2026/10/22
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	280,618,200	78.04	77.47	3.25	2.00
	イギリス			219,000,055	217,422,981	2044/1/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	253,976,800	85.35	85.02	-	1.99
	フランス			216,776,818	215,953,933	2030/11/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	227,589,600	90.97	90.61	1.65	1.90
	イタリア			207,047,362	206,241,695	2032/3/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	289,469,400	63.98	63.33	2.375	1.69
	アメリカ			185,225,679	183,326,760	2049/11/15
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	159,972,400	101.13	100.98	2.75	1.49
	フランス			161,788,086	161,546,528	2027/10/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	122,040,800	113.70	112.52	4.5	1.26
	フランス			138,766,491	137,332,512	2041/4/25
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,690,000	109.96	109.74	5.15	1.25
	スペイン			136,010,760	135,748,538	2028/10/31
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	117,093,200	112.00	111.13	4.75	1.20
	イタリア			131,150,238	130,136,211	2044/9/1
21	GNMA MA7590	特殊債券	149,285,385	86.68	86.58	3	1.19
	アメリカ			129,409,528	129,264,721	2051/9/1
22	FNMA FM9958	特殊債券	143,941,371	88.55	88.52	3.5	1.17
	アメリカ			127,462,962	127,428,417	2051/11/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	125,339,200	99.39	98.32	2.5	1.13
	ドイツ			124,587,164	123,241,021	2044/7/4
24	US TREASURY N/B	国債証券	123,380,400	89.10	89.09	1.25	1.01
	アメリカ			109,938,105	109,923,299	2028/9/30
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	97,302,800	112.69	111.55	4.25	1.00
	ベルギー			109,658,309	108,550,030	2041/3/28
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	107,198,000	98.23	98.24	1	0.97
	ベルギー			105,302,739	105,312,387	2026/6/22
27	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	87,816,000	112.34	112.72	6.5	0.91
	カナダ			98,653,372	98,992,342	2029/3/8
28	BUNDESOBLIGATION	国債証券	90,706,000	101.73	101.42	2.5	0.85
	ドイツ			92,278,842	92,001,281	2029/10/11
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	100,601,200	91.44	91.23	0.5	0.84
	フランス			91,991,749	91,785,516	2029/5/25
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	80,810,800	106.76	105.10	4	0.78
	フランス			86,276,034	84,934,575	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	75.95
		特殊債券	7.10
		社債券	6.93
		地方債証券	1.59
	小計		91.57
合 計(対純資産総額比)			91.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。