有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,165,281,670	3.0847	3.0997	-	100.00
	日本			3,594,633,459	3,612,023,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	609,606,000	115.44	113.10	2.75	7.13
	アメリカ			703,735,262	689,470,482	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	563,598,000	103.15	102.94	2	6.00
	アメリカ			581,385,152	580,173,417	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	471,582,000	100.94	100.49	1.375	4.90
	アメリカ			476,057,313	473,902,183	2026/8/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	378,415,800	97.10	96.81	0.375	3.79
	アメリカ			367,445,525	366,351,904	2025/12/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	286,399,800	112.09	108.88	2.375	3.23
	アメリカ			321,045,583	311,860,742	2049/11/15
6	UK TREASURY	国債証券	225,098,000	144.25	138.50	3.25	3.22
	イギリス			324,724,123	311,783,239	2044/1/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	295,735,660	103.69	103.27	0.5	3.16
	フランス			306,663,092	305,435,789	2025/5/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	214,036,400	135.82	134.09	6.5	2.97
	イタリア			290,717,080	287,009,970	2027/11/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	264,546,000	106.05	105.65	2.625	2.89
	アメリカ			280,572,196	279,498,139	2026/1/31
10	UK TREASURY	国債証券	195,602,400	106.05	105.40	2.75	2.13
	イギリス			207,444,169	206,176,665	2024/9/7
11	US TREASURY N/B	国債証券	212,787,000	97.94	96.81	1.125	2.13
	アメリカ			208,422,738	206,020,373	2031/2/15
12	EFSF	特殊債券	177,493,600	102.08	101.99	2.25	1.87
	国際機関			181,197,891	181,039,922	2022/9/5
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,979,310	162.24	156.16	2.5	1.86
	ドイツ			186,552,780	179,556,289	2044/7/4
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,984,500	135.73	134.18	5.15	1.72
	スペイン			168,285,401	166,374,800	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	96,577,400	177.36	171.08	4.5	1.71
	フランス			171,294,505	165,226,547	2041/4/25
16	US TREASURY N/B	国債証券	149,526,000	101.84	101.75	2	1.57
	アメリカ			152,287,745	152,142,705	2023/2/15
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	126,594,700	118.87	117.78	2.75	1.54
	フランス			150,484,385	149,108,301	2027/10/25
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	95,272,300	161.10	155.18	4.75	1.53
	イタリア			153,493,202	147,851,176	2044/9/1
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	138,340,600	107.29	104.86	1.65	1.50
	イタリア			148,436,696	145,068,103	2032/3/1
20	FNMA TBA	特殊債券	115,020,000	103.94	103.50	3	1.23
	アメリカ			119,554,142	119,045,700	2052/1/1
21	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	120,069,200	101.05	99.14	-	1.23
	フランス			121,338,331	119,041,407	2030/11/25
22	FNMA TBA	特殊債券	115,020,000	103.36	103.32	3	1.23
	アメリカ			118,888,445	118,846,715	2052/2/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,848,800	103.68	101.79	-	1.21
	ドイツ			119,086,720	116,911,484	2031/8/15
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	109,628,400	106.98	106.31	1	1.21
	ベルギー			117,289,232	116,556,914	2026/6/22
25	GNMA BX9597	特殊債券	112,637,132	101.33	101.00	2	1.18
	アメリカ			114,141,964	113,772,514	2051/1/1
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,560,100	170.71	164.80	4.25	1.13
	ベルギー			113,628,740	109,692,376	2041/3/28
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	104,408,000	100.60	100.21	-	1.08
	イタリア			105,043,844	104,637,697	2024/1/15
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	54,814,200	199.36	188.28	4	1.07
	フランス			109,281,974	103,209,109	2055/4/25
29	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	83,526,400	107.76	107.12	2.5	0.93
	イタリア			90,014,730	89,475,985	2024/12/1
30	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	84,831,500	105.09	104.38	0.5	0.92
	オランダ			89,156,209	88,551,361	2026/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.07
		特殊債券	10.28
		社債券	7.20
		地方債証券	1.37
	小計		95.92
合 計(対純資産総額比)			95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。