有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,126,423,276	3.4011	3.3814	-	100.00
	日本			3,831,144,335	3,808,887,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	794,248,000	80.85	81.71	2.75	6.42
	アメリカ			642,157,450	649,043,580	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	575,829,800	96.40	96.59	3.125	5.51
	アメリカ			555,121,201	556,211,278	2028/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	538,954,000	96.52	96.76	2.625	5.16
	アメリカ			520,214,569	521,540,396	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	510,588,000	95.30	95.66	2.625	4.84
	アメリカ			486,631,211	488,464,221	2027/5/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	482,222,000	92.86	93.15	1.375	4.45
	アメリカ			447,825,104	449,238,015	2026/8/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	418,398,500	96.81	97.01	2	4.02
	アメリカ			405,093,427	405,892,568	2025/2/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	257,676,800	113.11	113.41	6.5	2.89
	イタリア			291,481,419	292,244,142	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	340,392,000	83.06	83.56	1.125	2.82
	アメリカ			282,750,018	284,438,363	2031/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	375,849,500	71.76	72.40	2.375	2.69
	アメリカ			269,728,393	272,137,588	2049/11/15
10	GNMA TBA	特殊債券	283,660,000	94.98	95.61	4	2.68
	アメリカ			269,428,777	271,210,162	2054/1/1
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	279,673,600	86.41	87.10	-	2.41
	ドイツ			241,682,738	243,615,282	2031/8/15
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	247,531,600	96.41	96.96	2	2.38
	イギリス			238,657,592	240,009,114	2025/9/7
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	254,758,800	87.93	88.71	3.25	2.24
	イギリス			224,024,698	226,006,721	2044/1/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	241,964,800	85.28	85.96	-	2.06
	フランス			206,362,099	207,995,361	2030/11/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	216,825,600	87.77	88.19	1.65	1.89
	イタリア			190,323,446	191,220,664	2032/3/1
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	149,264,000	111.63	112.13	5.15	1.66
	スペイン			166,635,344	167,371,215	2028/10/31
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	163,404,800	96.76	97.03	0.5	1.57
	フランス			158,125,190	158,566,383	2025/5/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	152,406,400	101.57	102.07	2.75	1.54
	フランス			154,808,324	155,574,929	2027/10/25
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	116,268,800	122.72	123.50	4.5	1.42
	フランス			142,690,884	143,594,293	2041/4/25
20	FNMA FM9958	特殊債券	141,266,059	91.07	92.00	3.5	1.29
	アメリカ			128,659,476	129,970,425	2051/11/1
21	GNMA TBA	特殊債券	141,830,000	89.64	90.60	3	1.27
	アメリカ			127,144,921	128,509,326	2054/1/1
22	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	119,411,200	104.05	104.95	2.5	1.24
	ドイツ			124,249,741	125,331,607	2044/7/4
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	111,555,200	109.33	109.47	4.75	1.21
	イタリア			121,964,415	122,126,170	2044/9/1
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	92,700,800	117.79	118.45	4.25	1.09
	ベルギー			109,195,053	109,808,732	2041/3/28
25	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	110,901,280	94.20	94.77	7.5	1.04
	メキシコ			104,478,986	105,107,797	2027/6/3
26	GNMA BX9597	特殊債券	115,836,964	83.48	84.57	2	0.97
	アメリカ			96,712,281	97,970,270	2051/1/1
27	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	85,792,000	113.52	113.72	6.5	0.97
	カナダ			97,392,794	97,569,525	2029/3/8
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	98,985,600	96.54	96.89	1	0.95
	ベルギー			95,564,657	95,917,046	2026/6/22
29	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	98,985,600	94.04	94.51	0.5	0.93
	オーストリア			93,094,966	93,553,270	2027/4/20
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	95,843,200	91.01	91.62	0.5	0.87
	フランス			87,230,730	87,817,290	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.19
		特殊債券	9.49
		社債券	4.96
		地方債証券	1.72
	小計		93.36
合 計(対純資産総額比)			93.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。