有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,141,534,770	3.0409	2.9622	-	100.00
	日本			3,471,380,459	3,381,454,295	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	729,850,000	95.46	95.21	2	7.63
	アメリカ			696,714,810	694,948,573	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	703,310,000	84.45	81.22	2.75	6.28
	アメリカ			593,994,526	571,270,580	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	504,260,000	96.14	95.71	2.625	5.30
	アメリカ			484,815,734	482,627,246	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	451,180,000	91.42	90.80	1.375	4.50
	アメリカ			412,473,267	409,671,440	2026/8/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	371,560,000	95.32	94.44	2.625	3.86
	アメリカ			354,170,992	350,904,979	2027/5/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	318,480,000	83.31	81.81	1.125	2.86
	アメリカ			265,344,796	260,567,596	2031/2/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	232,010,800	112.87	112.23	6.5	2.86
	イタリア			261,875,230	260,401,961	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	351,655,000	77.31	73.28	2.375	2.83
	アメリカ			271,885,579	257,724,432	2049/11/15
9	GNMA TBA	特殊債券	265,400,000	96.24	94.87	4	2.77
	アメリカ			255,426,268	251,806,212	2053/1/1
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	225,600,000	90.77	88.70	3.25	2.20
	イギリス			204,790,656	200,113,968	2044/1/22
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	196,800,000	98.41	98.50	2.75	2.13
	イギリス			193,686,624	193,855,872	2024/9/7
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	190,984,500	95.36	94.90	0.5	1.99
	フランス			182,138,097	181,248,110	2025/5/25
13	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	134,396,500	111.66	110.50	5.15	1.63
	スペイン			150,068,475	148,512,164	2028/10/31
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	181,081,600	81.83	80.08	-	1.59
	フランス			148,197,181	145,022,820	2030/11/25
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	137,225,900	101.23	100.05	2.75	1.51
	フランス			138,917,895	137,306,863	2027/10/25
16	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	101.17	100.55	5.5	1.47
	アメリカ			134,259,225	133,435,158	2053/1/1
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	134,396,500	98.93	98.83	2.5	1.46
	イタリア			132,963,833	132,832,124	2024/12/1
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	161,275,800	80.83	79.73	1.65	1.41
	イタリア			130,370,518	128,594,871	2032/3/1
19	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	124,635,070	106.45	100.78	2.5	1.38
	ドイツ			132,684,002	125,610,962	2044/7/4
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	104,687,800	121.84	117.40	4.5	1.35
	フランス			127,562,084	122,911,852	2041/4/25
21	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	92.72	91.21	3.5	1.33
	アメリカ			123,047,402	121,046,286	2053/1/1
22	GNMA TBA	特殊債券	132,700,000	91.07	89.42	3	1.30
	アメリカ			120,849,890	118,665,648	2053/1/1
23	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	89.72	88.15	3	1.29
	アメリカ			119,066,402	116,986,993	2053/1/1
24	US TREASURY N/B	国債証券	119,430,000	89.90	89.48	0.375	1.17
	アメリカ			107,369,958	106,865,964	2025/12/31
25	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	124,493,600	83.09	81.35	-	1.11
	ドイツ			103,452,936	101,280,523	2031/8/15
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	100,443,700	103.89	100.75	4.75	1.11
	イタリア			104,356,986	101,207,072	2044/9/1
27	GNMA BX9597	特殊債券	116,324,022	85.46	84.15	2	1.08
	アメリカ			99,418,651	97,887,827	2051/1/1
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	93,370,200	95.37	94.64	1	0.97
	ベルギー			89,055,563	88,373,026	2026/6/22
29	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	90,463,360	95.41	94.55	7.5	0.94
	メキシコ			86,319,233	85,535,820	2027/6/3
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	74,979,100	116.36	112.01	4.25	0.92
	ベルギー			87,250,179	83,985,589	2041/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	72.39
		特殊債券	13.54
		社債券	6.49
		地方債証券	1.68
	小計		94.09
合 計(対純資産総額比)			94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。