アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)

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    2017/07/31 9:34
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (平成29年 5月 1日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (平成29年 5月 1日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド407,900,510803,604,794
    小計銘柄数:1407,900,510803,604,794
    組入時価比率:99.7%100.0%
    合計803,604,794
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(平成29年 5月 1日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金24,208,897
    コール・ローン295,500,892
    国債証券15,011,356,025
    特殊債券631,826,670
    社債券1,903,403,650
    派生商品評価勘定50,190,001
    未収入金215,277,096
    未収利息107,463,346
    前払費用19,927,083
    流動資産合計18,259,153,660
    資産合計18,259,153,660
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定45,609,979
    未払金295,972,662
    未払解約金86,740,000
    未払利息769
    その他未払費用579
    流動負債合計428,323,989
    負債合計428,323,989
    純資産の部
    元本等
    元本9,050,656,011
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,780,173,660
    元本等合計17,830,829,671
    純資産合計17,830,829,671
    負債純資産合計18,259,153,660

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 平成28年 5月 3日
    至 平成29年 5月 1日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (2)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)特殊債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (6)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (2)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (その他の注記)
    (平成29年 5月 1日現在)
    1.元本の移動
    期首平成28年 5月 3日
    期首元本額7,643,188,225円
    平成28年5月3日より平成29年5月1日までの期中追加設定元本額1,849,994,884円
    平成28年5月3日より平成29年5月1日までの期中一部解約元本額442,527,098円
    期末元本額9,050,656,011円
    期末元本額の内訳*
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-17,111,325,488円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-3989,012,985円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
    (為替ヘッジあり)-4    		542,417,028円
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド407,900,510円
    2.平成29年5月1日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.9701円
    (10,000口当たり純資産額)(19,701円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (平成29年 5月 1日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (平成29年 5月 1日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券日本円第110回利付国債(5年)86,500,00086,863,300
    第300回利付国債(10年)248,900,000256,894,668
    第342回利付国債(10年)189,050,000191,233,527
    第345回利付国債(10年)242,550,000244,880,905
    第143回利付国債(20年)171,300,000204,869,661
    第146回利付国債(20年)147,900,000179,229,657
    第150回利付国債(20年)370,200,000430,672,170
    第158回利付国債(20年)305,150,000303,007,847
    第20回利付国債(物価連動・10年)61,900,00064,950,803
    第21回利付国債(物価連動・10年)691,400,000726,884,825
    小計銘柄数:102,514,850,0002,689,487,363
    組入時価比率:15.1%15.3%
    米ドルUS TREASURY1,550,000.001,545,768.50
    US TREASURY8,135,000.007,974,496.45
    US TREASURY2,080,000.002,046,678.40
    US TREASURY9,585,000.009,346,141.80
    US TREASURY1,040,000.001,049,422.40
    US TREASURY845,000.00867,113.65
    US TREASURY560,000.00569,318.40
    US TREASURY470,000.00467,118.90
    US TREASURY1,830,000.001,798,688.70
    US TREASURY625,000.00625,268.75
    US TREASURY1,525,000.001,447,972.25
    US TREASURY2,555,000.002,420,862.50
    US TREASURY4,655,000.004,541,883.50
    US TREASURY2,795,000.002,786,810.64
    US TREASURY382,500.00490,602.15
    US TREASURY130,000.00144,990.30
    US TREASURY353,400.00348,763.39
    US TREASURY462,500.00521,413.25
    US TREASURY370,000.00382,387.60
    US TREASURY200,000.00201,468.00
    US TSY INFL IX N/B2,958,200.003,102,896.87
    US TSY INFL IX N/B3,050,000.003,209,056.70
    US TSY INFL IX N/B2,231,000.002,283,364.38
    小計銘柄数:2348,387,600.0048,172,487.48
    (5,370,750,629)
    組入時価比率:30.1%30.6%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT2,925,000.003,173,069.25
    小計銘柄数:12,925,000.003,173,069.25
    (259,049,373)
    組入時価比率:1.5%1.5%
    メキシコペソMEXICAN BONOS35,310,000.0036,293,030.40
    MEXICAN BONOS2,884,700.003,369,560.37
    MEXICAN BONOS5,980,000.005,437,913.00
    MEXICAN BONOS6,160,000.006,262,564.00
    小計銘柄数:450,334,700.0051,363,067.77
    (304,582,991)
    組入時価比率:1.7%1.7%
    ユーロBELGIUM KINGDOM210,251.00308,486.57
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND1,560,000.001,680,149.64
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND1,775,000.001,735,665.99
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND275,000.00471,057.95
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND155,000.00256,605.13
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND819,969.001,097,125.90
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND657,281.00888,056.29
    BUONI POLIENNALI DEL TES276,000.00281,260.28
    BUONI POLIENNALI DEL TES865,000.00899,686.50
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,962,657.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES930,000.001,017,345.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,190,000.002,459,606.52
    BUONI POLIENNALI DEL TES31,000.0036,857.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,544,000.003,602,603.58
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,020,000.001,253,236.26
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,795,000.002,118,302.83
    BUONI POLIENNALI DEL TES238,000.00285,868.46
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,733,000.002,736,317.86
    BUONI POLIENNALI DEL TES703,000.00983,433.73
    FRENCH TREASURY240,000.00236,174.40
    FRENCH TREASURY305,000.00356,933.57
    FRENCH TREASURY605,000.00797,995.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,325,000.001,356,595.95
    SPAINSH GOVERNMENT2,251,000.002,209,093.12
    SPANISH GOVERNMENT2,460,000.002,594,244.65
    SPANISH GOVERNMENT1,055,000.001,329,773.69
    SPANISH GOVERNMENT480,000.00534,528.00
    SPANISH GOVERNMENT155,000.00153,229.90
    SPANISH GOVERNMENT38,000.0047,781.39
    SPANISH GOVERNMENT118,000.00159,179.75
    SPANISH GOVERNMENT50,000.0049,634.00
    小計銘柄数:3131,659,501.0034,899,487.31
    (4,240,985,697)
    組入時価比率:23.8%24.2%
    英ポンドUK TREASURY745,000.00821,109.20
    UK TREASURY1,513,000.001,649,109.48
    UK TREASURY1,715,000.001,787,854.91
    UK TREASURY245,000.00384,818.07
    UK TREASURY270,000.00355,193.10
    UK TREASURY815,000.001,073,029.00
    小計銘柄数:65,303,000.006,071,113.76
    (875,272,470)
    組入時価比率:4.9%5.0%
    ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT1,065,000.001,200,894.00
    POLAND GOVERNMENT2,058,000.002,061,642.66
    小計銘柄数:23,123,000.003,262,536.66
    (93,863,179)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ロシアルーブルRUSSIAN GOVERNMENT48,610,000.0046,957,260.00
    小計銘柄数:148,610,000.0046,957,260.00
    (92,036,229)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,085,000.002,457,203.77
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,255,000.001,428,712.08
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,110,000.001,002,771.78
    小計銘柄数:34,450,000.004,888,687.63
    (408,107,643)
    組入時価比率:2.3%2.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT2,400,000.002,765,678.40
    NEW ZEALAND I/L1,230,000.001,266,537.15
    小計銘柄数:23,630,000.004,032,215.55
    (308,545,133)
    組入時価比率:1.7%1.8%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT210,000.00239,505.00
    小計銘柄数:1210,000.00239,505.00
    (19,110,103)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    南アフリカランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,704,917.0029,833,478.12
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,505,000.002,091,419.49
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA10,925,000.009,939,200.08
    小計銘柄数:340,134,917.0041,864,097.69
    (349,565,215)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    国債証券計15,011,356,025
    (12,321,868,662)
    特殊債券米ドルFANNIE MAE230,000.00220,103.10
    FANNIE MAE655,000.00617,461.95
    FANNIE MAE175,000.00255,437.00
    小計銘柄数:31,060,000.001,093,002.05
    (121,858,798)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    カナダドルCANADA HOUSING TRUST365,000.00369,142.75
    CANADA HOUSING TRUST4,400,000.004,845,412.00
    CANADA HOUSING TRUST515,000.00513,202.65
    小計銘柄数:35,280,000.005,727,757.40
    (467,614,114)
    組入時価比率:2.6%2.7%
    ユーロEUROPEAN FINANCIAL STABI344,000.00348,533.23
    小計銘柄数:1344,000.00348,533.23
    (42,353,758)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    特殊債券計631,826,670
    (631,826,670)
    社債券米ドルABBVIE INC295,000.00295,415.95
    AT&T INC60,000.0062,266.20
    AT&T INC85,000.0089,465.90
    BANCO SANTANDER SA200,000.00202,046.00
    BANK OF AMERICA CORP370,000.00372,741.70
    CANADIAN PACIFIC PR CO20,000.0020,940.40
    DEXIA CREDIT LOCAL250,000.00249,995.00
    EQUATE PETROCHEMICAL BV293,000.00291,945.20
    FIDELITY NATIONAL INFORM3,000.003,309.75
    FORD MOTOR CREDIT CO235,000.00235,658.00
    HALLIBURTON CO160,000.00170,806.40
    HSBC HOLDINGS PLC390,000.00398,529.30
    ING BANK NV320,000.00319,763.20
    ING GROEP NV385,000.00388,160.85
    LLOYDS BANKING GROUP PLC455,000.00470,702.05
    MICROSOFT CORP520,000.00505,778.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK525,000.00526,361.32
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE275,000.00276,435.22
    RELIANCE STANDARD LIFE 2275,000.00276,777.95
    SPRINT SPECTRUM / SPEC I380,000.00383,325.00
    STADSHYPOTEK AB250,000.00249,310.00
    STANDARD CHARTERED PLC380,000.00377,948.00
    STATE GRID OVERSEAS INV400,000.00399,344.00
    SUMITOMO MITSUI BANKING365,000.00365,021.90
    TECO FINANCE INC25,000.0026,691.25
    TIME WARNER CABLE INC55,000.0059,679.95
    UNION ELECTRIC CO15,000.0016,209.30
    VOLKSWAGEN GROUP AMERICA420,000.00420,403.20
    小計銘柄数:287,406,000.007,455,030.99
    (831,161,405)
    組入時価比率:4.7%4.7%
    カナダドルBELL CANADA52,000.0054,035.28
    BELL CANADA101,000.00105,844.97
    BELL CANADA70,000.0079,340.10
    ROGERS COMMUNICATIONS IN120,000.00131,298.00
    小計銘柄数:4343,000.00370,518.35
    (30,249,118)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ユーロBANCO DE SABADELL SA300,000.00309,216.00
    BANK OF AMERICA CORP335,000.00349,358.10
    BANK OF IRELAND MTGE BNK100,000.00101,813.20
    BANK OF SCOTLAND PLC200,000.00222,195.40
    BERKSHIRE HATHAWAY INC375,000.00376,771.11
    BP CAPITAL MARKETS PLC280,000.00303,385.32
    CAIXABANK200,000.00200,365.40
    COMMONWEALTH BANK AUSTRA275,000.00283,315.17
    COMMONWEALTH BANK AUSTRA230,000.00262,456.68
    CREDIT SUISSE GUERNSEY250,000.00257,059.50
    DANSKE BANK AS189,000.00191,793.42
    DEXIA CREDIT LOCAL350,000.00374,757.60
    DEXIA CREDIT LOCAL600,000.00611,007.00
    FEDEX CORP199,000.00200,793.38
    GOLDMAN SACHS GROUP INC355,000.00352,945.24
    MORGAN STANLEY410,000.00398,196.10
    NATIONAL BANK OF CANADA170,000.00180,142.71
    NORDEA BANK FINLAND PLC100,000.00105,159.70
    NORDEA BANK FINLAND PLC100,000.00104,343.20
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC105,000.00107,756.56
    STATE GRID OVERSEAS INV122,000.00124,453.54
    TEVA PHARM FNC NL II330,000.00318,791.88
    TURKIYE VAKIFLAR BANKASI117,000.00116,532.46
    WELLS FARGO & CO200,000.00221,139.00
    WESTPAC BANKING CORP265,000.00280,464.07
    WESTPAC BANKING CORP194,000.00198,449.97
    小計銘柄数:266,351,000.006,552,661.71
    (796,279,450)
    組入時価比率:4.5%4.5%
    スウェーデンクローナNORDEA HYPOTEK AB4,700,000.004,786,202.70
    SKANDINAVISKA ENSKILDA B4,500,000.004,690,602.00
    STADSHYPOTEK AB5,000,000.005,221,285.00
    SWEDBANK HYPOTEK AB4,700,000.004,802,995.80
    小計銘柄数:418,900,000.0019,501,085.50
    (245,713,677)
    組入時価比率:1.4%1.4%
    社債券計1,903,403,650
    (1,903,403,650)
    合計17,546,586,345
    (14,857,098,982)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (平成29年 5月 1日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外
    の取引    		為替予約取引
    買建2,869,369,163-2,871,005,8921,636,729
    米ドル1,435,257,944-1,417,178,501△18,079,443
    ユーロ287,737,498-289,694,4471,956,949
    英ポンド295,291,942-302,115,5116,823,569
    スイスフラン27,137,088-27,413,003275,915
    ノルウェークローネ35,436,401-33,941,562△1,494,839
    デンマーククローネ85,131,337-86,261,0721,129,735
    チェココルナ689,984,285-701,242,31511,258,030
    シンガポールドル13,392,668-13,159,481△233,187
    売建3,364,153,904-3,366,399,978△2,246,074
    米ドル1,177,197,014-1,177,142,24954,765
    カナダドル480,714,181-472,831,1487,883,033
    メキシコペソ9,308,971-9,386,821△77,850
    ユーロ351,822,542-357,051,701△5,229,159
    英ポンド237,818,973-246,605,915△8,786,942
    スウェーデンクローナ184,756,557-184,131,571624,986
    ポーランドズロチ10,940,286-11,169,107△228,821
    オーストラリアドル374,544,913-374,486,35058,563
    ニュージーランドドル294,082,013-292,036,0352,045,978
    南アフリカランド242,968,454-241,559,0811,409,373
    合計6,233,523,067-6,237,405,870△609,345

    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外
    の取引    		直物為替先渡取引
    買建257,320,791-261,146,8173,826,026
    インドルピー(米ドル対価)257,320,791-261,146,8173,826,026
    売建92,066,810-90,703,4691,363,341
    ロシアルーブル(米ドル対価)92,066,810-90,703,4691,363,341
    合計349,387,601-351,850,2865,189,367
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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