有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

【提出】: 2021/08/05 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 5月 6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド	492,779,190	1,090,914,570
	小計	銘柄数:1	492,779,190	1,090,914,570
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,090,914,570

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2021年 5月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	124,705,363
コール・ローン	1,025,296,735
国債証券	28,753,104,310
地方債証券	241,933,974
特殊債券	1,210,686,457
社債券	3,747,456,102
派生商品評価勘定	290,363,451
未収入金	177,563,067
未収利息	73,188,874
前払費用	27,947,691
流動資産合計	35,672,246,024
資産合計	35,672,246,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	171,484,636
未払金	185,954,130
未払解約金	159,800,000
未払利息	2,921
受入担保金	27,441,830
流動負債合計	544,683,517
負債合計	544,683,517
純資産の部
元本等
元本	15,867,313,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,260,249,240
元本等合計	35,127,562,507
純資産合計	35,127,562,507
負債純資産合計	35,672,246,024

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2020年 5月 2日至 2021年 5月 6日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)地方債証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)特殊債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(4)社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(5)直物為替先渡取引
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(6)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
3. 収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2020年 5月 2日
至 2021年 5月 6日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2021年 5月 6日現在)
1.	元本の移動
	期首	2020年 5月 2日
	期首元本額	13,126,896,754円
	2020年5月2日より2021年5月6日までの期中追加設定元本額	3,406,206,862円
	2020年5月2日より2021年5月6日までの期中一部解約元本額	665,790,349円
	期末元本額	15,867,313,267円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-1	11,115,804,006円
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-3	3,356,164,322円
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド (為替ヘッジあり)-4	902,565,749円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	492,779,190円

2.	2021年5月6日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.2138円
	(10,000口当たり純資産額)	(22,138円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 5月 6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第416回利付国債(2年)	1,449,650,000	1,454,245,390
		第419回利付国債(2年)	418,200,000	419,776,614
		第133回利付国債(5年)	1,639,100,000	1,644,164,819
		第358回利付国債(10年)	781,450,000	785,935,523
		第359回利付国債(10年)	572,600,000	575,193,877
		第360回利付国債(10年)	867,050,000	870,275,426
		第62回利付国債(30年)	258,950,000	251,266,953
		第63回利付国債(30年)	295,900,000	278,974,520
		第65回利付国債(30年)	210,550,000	197,845,413
		第68回利付国債(30年)	484,600,000	478,620,036
		第150回利付国債(20年)	490,000,000	566,209,700
		第158回利付国債(20年)	466,500,000	480,914,850
		第159回利付国債(20年)	135,000,000	141,147,900
		第169回利付国債(20年)	170,200,000	167,182,354
		第171回利付国債(20年)	211,150,000	206,593,383
	小計	銘柄数:15	8,450,900,000	8,518,346,758
		組入時価比率:24.2%		25.1%
	米ドル	REPUBLIC OF PERU	636,000.00	652,615.50
		US TREASURY	20,370,000.00	20,347,720.31
		US TREASURY	1,935,000.00	2,060,775.00
		US TREASURY	2,610,000.00	2,844,084.37
		US TREASURY	9,620,000.00	9,444,134.37
		US TREASURY	7,720,000.00	8,219,387.50
		US TREASURY	3,988,000.00	3,341,196.23
		US TREASURY	481,000.00	562,168.75
		US TREASURY	2,231,000.00	2,342,550.00
		US TREASURY	760,000.00	854,881.25
		US TREASURY	542,700.00	628,514.43
		US TREASURY	1,225,000.00	1,158,390.62
		US TREASURY	4,350,000.00	3,990,445.30
	小計	銘柄数:13	56,468,700.00	56,446,863.63
				(6,171,335,600)
		組入時価比率:17.6%		18.2%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT I/L	2,010,000.00	4,478,479.73
	小計	銘柄数:1	2,010,000.00	4,478,479.73
				(398,853,404)
		組入時価比率:1.1%		1.2%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	27,255,000.00	28,929,683.47
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	44,239,600.00	47,032,224.74
	小計	銘柄数:2	71,494,600.00	75,961,908.21
				(409,624,590)
		組入時価比率:1.2%		1.2%
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,332,000,000.00	6,023,378,320.00
	小計	銘柄数:1	6,332,000,000.00	6,023,378,320.00
				(171,051,897)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,835,000.00	2,247,911.70
		BELGIUM KINGDOM	380,000.00	364,359.20
		BUNDESREPUB.DEUTSCH I/L	4,651,010.00	5,436,508.63
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	5,361,900.00	5,482,649.97
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2,320,000.00	2,107,070.37
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,198,000.00	4,514,655.14
		BUONI POLIENNALI DEL TES	503,000.00	547,113.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5,080,000.00	5,172,659.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,535,000.00	2,820,998.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	851,000.00	939,572.08
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,240,000.00	7,497,092.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,945,000.00	3,886,377.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,342,000.00	1,705,936.98
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,196,000.00	1,128,497.76
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,517,000.00	2,609,071.86
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,520,000.00	2,427,818.40
		FRENCH TREASURY	4,690,000.00	4,479,043.79
		FRENCH TREASURY	850,000.00	985,728.00
		FRENCH TREASURY I/L	4,954,765.00	5,443,110.15
		IRISH GOVERNMENT	1,005,000.00	982,256.84
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3,630,000.00	3,660,709.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	525,000.00	524,963.25
		REPUBLIC OF INDONESIA	900,000.00	1,007,043.75
		SPANISH GOVERNMENT	446,000.00	509,479.18
		SPANISH GOVERNMENT	755,000.00	1,127,464.15
		SPANISH GOVERNMENT	5,010,000.00	5,086,703.10
		SPANISH GOVERNMENT	1,065,000.00	960,917.55
	小計	銘柄数:27	70,305,675.00	73,655,712.35
				(9,664,366,017)
		組入時価比率:27.5%		28.5%
	英ポンド	UK TREASURY	3,680,000.00	3,655,491.20
	小計	銘柄数:1	3,680,000.00	3,655,491.20
				(555,853,991)
		組入時価比率:1.6%		1.6%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,574,000.00	9,419,762.86
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,190,000.00	5,749,829.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	3,930,842.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,591,000.00	1,706,172.49
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,211,000.00	1,785,470.94
	小計	銘柄数:5	22,816,000.00	22,592,077.89
				(1,912,193,472)
		組入時価比率:5.4%		5.6%
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	10,175,000.00	10,209,595.00
	小計	銘柄数:1	10,175,000.00	10,209,595.00
				(835,451,158)
		組入時価比率:2.4%		2.5%
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,150,000.00	4,373,096.11
	小計	銘柄数:1	4,150,000.00	4,373,096.11
				(116,027,423)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	国債証券計			28,753,104,310
				(20,234,757,552)
地方債証券	米ドル	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	1,616,000.00	1,623,772.96
	米ドル	MET TRANSPRTN AUTH NY	200,000.00	254,457.04
	小計	銘柄数:2	1,816,000.00	1,878,230.00
				(205,346,885)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ユーロ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	279,000.00	278,843.76
	小計	銘柄数:1	279,000.00	278,843.76
				(36,587,089)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	地方債証券計			241,933,974
				(241,933,974)
特殊債券	米ドル	FANNIE MAE	175,000.00	254,042.25
	小計	銘柄数:1	175,000.00	254,042.25
				(27,774,439)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	ユーロ	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,478,000.00	2,503,250.82
		EUROPEAN UNION	895,000.00	914,197.75
		EUROPEAN UNION	2,285,000.00	2,324,599.05
		UNEDIC	2,400,000.00	2,444,952.00
	小計	銘柄数:4	8,058,000.00	8,186,999.62
				(1,074,216,220)
		組入時価比率:3.1%		3.2%
	スウェーデンクローナ	KOMMUNINVEST I SVERIGE	8,200,000.00	8,445,672.00
	小計	銘柄数:1	8,200,000.00	8,445,672.00
				(108,695,798)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	特殊債券計			1,210,686,457
				(1,210,686,457)
社債券	米ドル	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL	747,000.00	721,669.23
		CNPC GLOBAL CAPITAL	783,000.00	775,177.83
		DANSKE BANK AS	605,000.00	610,457.10
		ENEL FINANCE INTL NV	881,000.00	926,838.43
		HARVEST OPERATIONS CORP	485,000.00	500,853.43
		INTESA SANPAOLO SPA	420,000.00	431,596.20
		KOREA DEVELOPMENT BANK	880,000.00	882,392.80
		MDGH - GMTN BV	440,000.00	459,112.50
		MDGH - GMTN BV	430,000.00	472,946.25
		SABIC CAPITAL II BV	332,000.00	356,900.00
	小計	銘柄数:10	6,003,000.00	6,137,943.77
				(671,061,392)
		組入時価比率:1.9%		2.0%
	カナダドル	APPLE INC	515,000.00	540,466.75
	小計	銘柄数:1	515,000.00	540,466.75
				(48,133,968)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	ユーロ	ABBOTT IRELAND FINANCING	500,000.00	513,330.00
		ABN AMRO BANK NV	400,000.00	418,520.00
		ANZ BANKING GROUP	578,000.00	584,675.90
		AT&T INC	100,000.00	107,449.00
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	700,000.00	723,296.00
		BANCO SANTANDER SA	600,000.00	607,278.00
		BANK OF AMERICA CORP	691,000.00	743,744.03
		BANK OF MONTREAL	795,000.00	809,429.25
		BANK OF NOVA SCOTIA	731,000.00	744,421.16
		BAXTER INTERNATIONAL INC	680,000.00	690,968.40
		BP CAPITAL MARKETS PLC	932,000.00	989,877.20
		CAIXABANK SA	600,000.00	609,864.00
		CANADIAN IMP BK COMMERCE	748,000.00	752,555.32
		CANADIAN IMP BK COMMERCE	483,000.00	489,056.82
		CHUBB INA HOLDINGS INC	195,000.00	196,985.10
		CHUBB INA HOLDINGS INC	209,000.00	216,701.65
		CHUBB INA HOLDINGS INC	400,000.00	430,236.00
		CITIGROUP INC	603,000.00	636,297.66
		CK HUTCHISON GROUP	522,000.00	534,648.06
		CREDIT SUISSE GUERNSEY	980,000.00	984,547.20
		DANSKE BANK AS	555,000.00	557,786.10
		DANSKE BANK AS	366,000.00	373,133.34
		DEXIA CREDIT LOCAL	250,000.00	257,375.00
		DEXIA CREDIT LOCAL	1,200,000.00	1,247,880.00
		DH EUROPE FINANCE SA	329,000.00	331,174.69
		DNB BOLIGKREDITT AS	488,000.00	494,265.92
		EXXON MOBIL CORP	986,000.00	994,785.26
		FIDELITY NATIONAL INFORM	104,000.00	106,448.16
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	289,000.00	289,398.82
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	645,000.00	726,295.80
		ING GROEP NV	400,000.00	416,616.00
		KFW	1,109,000.00	1,123,350.46
		MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	585,000.00	616,923.45
		MORGAN STANLEY	365,000.00	384,129.65
		MORGAN STANLEY	410,000.00	435,584.00
		PHILIP MORRIS INTL INC	400,000.00	407,836.00
		STATE GRID OVERSEAS INV	122,000.00	123,433.50
		TOYOTA MOTOR FINANCE BV	190,000.00	194,107.80
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH	578,000.00	620,066.84
		WELLS FARGO & CO	200,000.00	207,554.00
	小計	銘柄数:40	21,018,000.00	21,692,025.54
				(2,846,210,671)
		組入時価比率:8.1%		8.4%
	英ポンド	CREDIT SUISSE GROUP	435,000.00	447,227.85
		WELLS FARGO & CO	360,000.00	363,128.40
		YORKSHIRE WATER FINANCE	350,000.00	386,869.00
	小計	銘柄数:3	1,145,000.00	1,197,225.25
				(182,050,071)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	社債券計			3,747,456,102
				(3,747,456,102)
	合計			33,953,180,843
				(25,434,834,085)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2021年 5月 6日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	17,286,675,569	-	17,528,600,307	241,924,738
	米ドル	11,058,711,686	-	11,222,063,015	163,351,329
	カナダドル	265,462,744	-	271,702,306	6,239,562
	ユーロ	1,352,523,378	-	1,362,015,028	9,491,650
	英ポンド	1,562,484,747	-	1,575,819,250	13,334,503
	ノルウェークローネ	231,781,939	-	236,108,611	4,326,672
	デンマーククローネ	140,365,417	-	141,350,295	984,878
	ハンガリーフォリント	652,332,542	-	659,736,641	7,404,099
	ポーランドズロチ	523,932,806	-	528,370,829	4,438,023
	ニュージーランドドル	617,512,069	-	638,768,468	21,256,399
	シンガポールドル	119,787,244	-	121,291,831	1,504,587
	イスラエルシュケル	103,872,237	-	105,577,744	1,705,507
	オフショア中国元	657,908,760	-	665,796,289	7,887,529
	売建	13,457,702,605	-	13,607,067,753	△149,365,148
	米ドル	5,771,797,020	-	5,826,493,984	△54,696,964
	カナダドル	59,556,910	-	59,757,332	△200,422
	メキシコペソ	207,365,395	-	205,713,195	1,652,200
	ユーロ	3,691,641,854	-	3,714,939,389	△23,297,535
	英ポンド	52,660,076	-	52,764,146	△104,070
	ハンガリーフォリント	640,108,266	-	662,554,330	△22,446,064
	ポーランドズロチ	320,817,739	-	330,576,494	△9,758,755
	オーストラリアドル	1,257,087,319	-	1,275,487,935	△18,400,616
	ニュージーランドドル	627,955,569	-	637,935,121	△9,979,552
	シンガポールドル	828,712,457	-	840,845,827	△12,133,370
合計		30,744,378,174	-	31,135,668,060	92,559,590

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	759,093,173	-	765,702,932	6,609,759
	チリペソ(米ドル対価)	165,558,227	-	168,353,659	2,795,432
	コロンビアペソ(米ドル対価)	61,324,418	-	56,133,083	△5,191,335
	インドルピー(米ドル対価)	174,954,376	-	177,852,468	2,898,092
	ロシアルーブル(米ドル対価)	357,256,152	-	363,363,722	6,107,570
	売建	467,833,785	-	448,124,319	19,709,466
	チリペソ(米ドル対価)	168,099,828	-	168,317,799	△217,971
	コロンビアペソ(米ドル対価)	299,733,957	-	279,806,520	19,927,437
合計		1,226,926,958	-	1,213,827,251	26,319,225

(注1)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

開示資料

決算