有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)

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2019/07/31 9:13
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 5月 7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 5月 7日現在)
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド438,153,327897,819,982
小計銘柄数:1438,153,327897,819,982
組入時価比率:99.9%100.0%
合計897,819,982
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表
(単位:円)
対象年月日(2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金91,226,432
コール・ローン350,051,696
国債証券18,475,561,242
特殊債券1,505,732,275
社債券4,697,136,583
派生商品評価勘定142,194,113
未収入金886,391,271
未収利息94,310,148
前払費用36,308,913
流動資産合計26,278,912,673
資産合計26,278,912,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定136,045,317
未払金835,356,603
未払解約金116,030,000
未払利息959
その他未払費用4,257
流動負債合計1,087,437,136
負債合計1,087,437,136
純資産の部
元本等
元本12,294,018,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)12,897,456,757
元本等合計25,191,475,537
純資産合計25,191,475,537
負債純資産合計26,278,912,673
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 2018年 5月 2日
至 2019年 5月 7日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(2)地方債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(3)特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(4)社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(5)直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(6)外国為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準(1)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替差損益
約定日基準で計上しております。

(その他の注記)
(2019年 5月 7日現在)
1.元本の移動
期首2018年 5月 2日
期首元本額10,739,616,160円
2018年5月2日より2019年5月7日までの期中追加設定元本額2,343,085,751円
2018年5月2日より2019年5月7日までの期中一部解約元本額788,683,131円
期末元本額12,294,018,780円
期末元本額の内訳*
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-18,667,742,819円
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-32,078,633,973円
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
(為替ヘッジあり)-4		1,109,488,661円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド438,153,327円
2.2019年5月7日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.0491円
(10,000口当たり純資産額)(20,491円)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 5月 7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 5月 7日現在)
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券日本円第342回利付国債(10年)189,050,000192,528,520
第349回利付国債(10年)234,650,000239,040,301
第143回利付国債(20年)171,300,000206,157,837
第146回利付国債(20年)171,050,000208,930,733
第150回利付国債(20年)696,600,000824,934,618
第158回利付国債(20年)466,500,000485,104,020
第159回利付国債(20年)135,000,000142,492,500
第20回利付国債(物価連動・10年)61,900,00064,585,841
第21回利付国債(物価連動・10年)691,400,000724,171,876
第23回利付国債(物価連動・10年)389,900,000407,872,206
小計銘柄数:103,207,350,0003,495,818,452
組入時価比率:13.9%14.2%
米ドルKINGDOM OF SAUDI ARABIA630,000.00626,535.00
STATE OF QATAR100,000.00101,550.00
STATE OF QATAR510,000.00528,105.00
STATE OF QATAR222,000.00225,330.00
US TREASURY16,077,000.0016,014,290.05
US TREASURY1,602,100.001,588,331.87
US TREASURY3,575,000.003,510,203.12
US TREASURY2,812,100.002,740,479.18
US TREASURY4,367,500.004,276,055.46
US TREASURY5,947,100.005,647,886.53
US TREASURY2,005,700.001,947,095.85
US TREASURY4,898,400.004,823,393.25
US TREASURY2,635,000.002,774,984.37
US TREASURY757,000.00945,895.11
US TREASURY965,000.001,228,716.35
US TREASURY481,000.00501,667.99
US TREASURY6,181,000.005,716,459.52
US TREASURY760,000.00756,437.50
US TREASURY903,500.00874,983.28
US TSY INFL IX N/B1,830,000.001,880,879.20
US TSY INFL IX N/B1,726,400.001,770,270.12
小計銘柄数:2158,985,800.0058,479,548.75
(6,473,101,251)
組入時価比率:25.7%26.2%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,225,000.003,377,671.50
小計銘柄数:13,225,000.003,377,671.50
(278,083,694)
組入時価比率:1.1%1.1%
ペルーソルREPUBLIC OF PERU6,218,000.007,473,209.00
小計銘柄数:16,218,000.007,473,209.00
(250,053,573)
組入時価比率:1.0%1.0%
ユーロBELGIUM KINGDOM3,850,000.004,021,286.49
BELGIUM KINGDOM490,251.00751,554.78
BUONI POLIENNALI DEL TES2,573,000.002,670,130.75
BUONI POLIENNALI DEL TES4,610,000.004,646,096.30
BUONI POLIENNALI DEL TES4,346,000.004,395,327.10
BUONI POLIENNALI DEL TES1,675,000.001,684,715.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,935,000.001,938,076.65
BUONI POLIENNALI DEL TES851,000.00840,949.69
BUONI POLIENNALI DEL TES722,000.00751,038.84
BUONI POLIENNALI DEL TES3,389,000.003,582,308.56
FRENCH TREASURY6,300,000.006,566,111.99
FRENCH TREASURY2,135,000.002,280,201.35
FRENCH TREASURY100,600.00113,728.30
SPANISH GOVERNMENT783,000.00937,532.88
SPANISH GOVERNMENT1,324,000.001,568,158.84
SPANISH GOVERNMENT770,000.00847,069.30
SPANISH GOVERNMENT975,000.001,088,704.50
SPANISH GOVERNMENT1,400,000.001,639,512.00
小計銘柄数:1838,228,851.0040,322,503.32
(4,997,167,836)
組入時価比率:19.8%20.2%
英ポンドUK TREASURY865,000.00875,890.35
UK TREASURY2,785,000.002,886,123.35
UK TREASURY495,000.00634,404.37
小計銘柄数:34,145,000.004,396,418.07
(637,832,333)
組入時価比率:2.5%2.6%
ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT26,890,000.0027,070,163.00
POLAND GOVERNMENT1,218,000.001,264,905.18
小計銘柄数:228,108,000.0028,335,068.18
(820,300,223)
組入時価比率:3.3%3.3%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND I/L520,000.00606,512.40
小計銘柄数:1520,000.00606,512.40
(44,354,251)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT210,000.00233,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,410,000.001,422,972.00
小計銘柄数:21,620,000.001,656,072.00
(134,423,364)
組入時価比率:0.5%0.5%
マレーシアリンギットMALAYSIAN GOVERNMENT10,060,000.009,999,016.28
MALAYSIAN GOVERNMENT1,717,000.001,727,482.28
MALAYSIAN GOVERNMENT945,000.00965,411.05
MALAYSIAN GOVERNMENT949,000.00963,748.40
MALAYSIAN GOVERNMENT6,426,000.006,478,468.29
MALAYSIAN GOVERNMENT6,004,000.005,999,454.97
MALAYSIAN GOVERNMENT9,195,000.009,256,468.57
小計銘柄数:735,296,000.0035,390,049.84
(944,914,330)
組入時価比率:3.8%3.8%
南アフリカランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA24,427,362.0027,011,427.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA27,873,649.0025,144,177.63
小計銘柄数:252,301,011.0052,155,605.13
(399,511,935)
組入時価比率:1.6%1.6%
国債証券計18,475,561,242
(14,979,742,790)
特殊債券米ドルFANNIE MAE230,000.00227,536.70
FANNIE MAE655,000.00625,328.50
FANNIE MAE175,000.00244,984.25
MDC-GMTN B.V.430,000.00434,837.50
小計銘柄数:41,490,000.001,532,686.95
(169,653,118)
組入時価比率:0.7%0.7%
カナダドルCANADA HOUSING TRUST7,385,000.007,690,369.75
CANADA HOUSING TRUST960,000.00949,401.60
小計銘柄数:28,345,000.008,639,771.35
(711,312,375)
組入時価比率:2.8%2.9%
ユーロCAISSE FRANCAISE DE FIN400,000.00407,664.00
EUROPEAN FINANCIAL STABI525,000.00728,637.00
小計銘柄数:2925,000.001,136,301.00
(140,821,782)
組入時価比率:0.6%0.6%
スウェーデンクローナEUROPEAN INVESTMENT BANK19,840,000.0020,783,392.00
KOMMUNINVEST I SVERIGE20,360,000.0021,008,058.80
小計銘柄数:240,200,000.0041,791,450.80
(483,945,000)
組入時価比率:1.9%2.0%
特殊債券計1,505,732,275
(1,505,732,275)
社債券米ドルADANI PORTS & SPECIAL235,000.00225,779.72
ADANI TRANSMISSION LTD435,000.00415,531.14
AIB GROUP PLC375,000.00388,151.25
AIB GROUP PLC1,130,000.001,140,531.60
AT&T INC64,000.0064,204.80
BANCO SANTANDER SA200,000.00202,236.00
BANK OF IRELAND735,000.00754,308.45
BAT CAPITAL CORP505,000.00494,450.55
BROADCOM INC340,000.00334,974.80
BROADCOM INC225,000.00222,309.00
CREDIT AGRICOLE CIB732,000.00732,505.08
CSSC CAPITAL ONE LTD835,000.00846,126.37
DANSKE BANK AS200,000.00198,100.00
DANSKE BANK AS605,000.00583,389.40
ENEL FINANCE INTL NV306,000.00312,643.26
EQUATE PETROCHEMICAL BV293,000.00290,436.25
EQUIFAX INC695,000.00699,239.50
GENERAL MOTORS FINL CO465,000.00490,384.35
HARLEY-DAVIDSON FINL SER430,000.00439,554.60
HARVEST OPERATIONS CORP485,000.00485,992.50
IHS MARKIT LTD158,000.00158,470.84
ING BANK NV355,000.00383,456.80
ING GROEP NV357,000.00368,213.37
ING GROEP NV378,000.00378,801.36
INTESA SANPAOLO SPA420,000.00411,406.80
KOREA GAS CORP490,000.00478,520.37
MARATHON PETROLEUM CORP465,000.00491,430.60
NORDEA BANK AB248,000.00250,358.48
RECKITT BENCKISER TSY515,000.00504,313.75
SABIC CAPITAL II BV332,000.00341,960.00
SANTANDER HOLDINGS USA419,000.00423,986.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA B600,000.00604,368.00
SOCIETE GENERALE520,000.00534,747.20
STANDARD CHARTERED PLC735,000.00749,266.35
STATE GRID OVERSEAS INV400,000.00396,770.28
SYNCHRONY BANK990,000.00982,406.70
TAKEDA PHARMACEUTICAL394,000.00413,369.04
TECO FINANCE INC25,000.0025,454.75
TYSON FOODS INC162,000.00166,680.18
TYSON FOODS INC180,000.00187,840.80
WABTEC CORP145,000.00148,754.05
小計銘柄数:4117,578,000.0017,721,424.44
(1,961,584,471)
組入時価比率:7.8%7.9%
カナダドルAPPLE INC515,000.00518,290.85
BELL CANADA70,000.0075,592.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC620,000.00626,286.80
MORGAN STANLEY625,000.00630,975.00
ROGERS COMMUNICATIONS IN120,000.00125,576.40
小計銘柄数:51,950,000.001,976,721.35
(162,743,468)
組入時価比率:0.6%0.7%
ユーロABBOTT IRELAND FINANCING500,000.00514,410.00
ABBOTT IRELAND FINANCING153,000.00160,801.47
ANZ BANKING GROUP578,000.00584,479.38
BANCO DE SABADELL SA300,000.00308,001.00
BANCO SANTANDER SA600,000.00620,118.00
BANK OF AMERICA CORP350,000.00382,977.00
BANK OF MONTREAL795,000.00802,306.05
CANADIAN IMP BK COMMERCE748,000.00750,401.08
CANADIAN IMP BK COMMERCE483,000.00488,433.75
CARNIVAL CORP720,000.00741,873.60
CHUBB INA HOLDINGS INC400,000.00417,020.00
COMMONWEALTH BANK AUSTRA275,000.00281,402.00
COMMONWEALTH BANK AUSTRA230,000.00251,429.10
CREDIT SUISSE GUERNSEY980,000.001,001,315.00
DANSKE BANK AS189,000.00189,451.71
DANSKE BANK AS555,000.00559,345.65
DANSKE BANK AS640,000.00636,307.20
DEXIA CREDIT LOCAL350,000.00363,839.00
DEXIA CREDIT LOCAL600,000.00612,408.00
DEXIA CREDIT LOCAL250,000.00256,595.00
DEXIA CREDIT LOCAL1,200,000.001,226,700.00
DNB BOLIGKREDITT AS488,000.00494,246.40
FEDEX CORP248,000.00252,121.76
GENERAL MOTORS FINL CO321,000.00336,956.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC350,000.00367,888.50
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS585,000.00602,760.60
MORGAN STANLEY365,000.00385,476.50
MORGAN STANLEY410,000.00419,967.10
NATIONAL BANK OF CANADA170,000.00175,577.70
NATWEST MARKETS PLC105,000.00105,302.40
NATWEST MARKETS PLC805,000.00817,284.30
NORDEA BANK FINLAND PLC100,000.00101,211.00
PHILIP MORRIS INTL INC400,000.00405,252.00
STATE GRID OVERSEAS INV122,000.00124,963.99
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP470,000.00478,239.10
TOYOTA MOTOR FINANCE BV190,000.00193,640.40
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI117,000.00113,347.84
UNITED TECHNOLOGIES CORP590,000.00611,670.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP170,000.00176,019.70
VOLKSWAGEN INTL FIN300,000.00305,922.00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH260,000.00282,456.20
WELLS FARGO & CO200,000.00215,978.00
WESTPAC BANKING CORP265,000.00273,623.10
WESTPAC BANKING CORP194,000.00197,963.42
小計銘柄数:4418,121,000.0018,587,483.61
(2,303,546,843)
組入時価比率:9.1%9.3%
英ポンドCREDIT SUISSE GROUP435,000.00424,194.60
IBERDROLA FINANZAS SAU250,000.00310,857.50
SEVERN TRENT WATER UTIL325,000.00352,276.27
WELLS FARGO & CO360,000.00355,863.60
YORKSHIRE WATER FINANCE350,000.00412,762.00
小計銘柄数:51,720,000.001,855,953.97
(269,261,801)
組入時価比率:1.1%1.1%
社債券計4,697,136,583
(4,697,136,583)
合計24,678,430,100
(21,182,611,648)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年 5月 7日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建7,177,896,371-7,066,706,555△111,189,816
米ドル2,880,431,778-2,847,839,620△32,592,158
カナダドル135,831,601-133,910,782△1,920,819
メキシコペソ611,563,155-606,247,221△5,315,934
ユーロ953,814,617-936,508,494△17,306,123
英ポンド767,071,270-763,318,013△3,753,257
スウェーデンクローナ111,175,701-105,851,572△5,324,129
ノルウェークローネ490,452,029-476,561,267△13,890,762
デンマーククローネ88,373,782-87,686,439△687,343
オーストラリアドル443,155,352-427,381,813△15,773,539
ニュージーランドドル255,156,719-248,766,414△6,390,305
南アフリカランド193,643,529-188,986,389△4,657,140
オフショア中国元247,226,838-243,648,531△3,578,307
売建8,168,328,315-8,057,570,718110,757,597
米ドル3,362,661,309-3,333,224,81629,436,493
カナダドル1,236,895,884-1,220,791,98416,103,900
メキシコペソ182,820,521-183,119,187△298,666
ユーロ397,506,160-393,774,3443,731,816
英ポンド123,798,929-124,149,948△351,019
スイスフラン506,884,710-499,317,5497,567,161
スウェーデンクローナ535,331,003-517,741,50317,589,500
ノルウェークローネ439,406,733-425,767,98913,638,744
ポーランドズロチ718,145,857-712,956,4665,189,391
オーストラリアドル66,265,759-64,170,7932,094,966
ニュージーランドドル293,914,203-288,982,8934,931,310
シンガポールドル61,862,827-60,681,0521,181,775
南アフリカランド242,834,420-232,892,1949,942,226
合計15,346,224,686-15,124,277,273△432,219
 
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引直物為替先渡取引
買建978,943,417-959,542,385△19,401,032
チリペソ(米ドル対価)125,302,948-123,330,355△1,972,593
コロンビアペソ(米ドル対価)124,015,745-119,973,348△4,042,397
インドルピー(米ドル対価)370,566,336-373,052,0862,485,750
韓国ウォン(米ドル対価)359,058,388-343,186,596△15,871,792
売建2,179,540,559-2,153,558,51225,982,047
チリペソ(米ドル対価)125,607,824-122,912,0572,695,767
コロンビアペソ(米ドル対価)123,451,822-119,301,9034,149,919
インドルピー(米ドル対価)246,603,320-246,766,086△162,766
韓国ウォン(米ドル対価)353,773,318-342,805,71210,967,606
マレーシアリンギット(米ドル対価)824,138,679-816,306,8717,831,808
ペルーヌエボソル(米ドル対価)252,526,069-253,117,146△591,077
台湾ドル(米ドル対価)253,439,527-252,348,7371,090,790
合計3,158,483,976-3,113,100,8976,581,015
(注1)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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