有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/02-2025/05/01)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2025年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2025年 5月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド	1,309,983,463	1,360,810,821
	小計	銘柄数:1	1,309,983,463	1,360,810,821
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,360,810,821

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2025年 5月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,027,384
コール・ローン	24,814,104
国債証券	2,626,798,447
地方債証券	16,447,833
特殊債券	63,962,159
社債券	129,482,190
派生商品評価勘定	657,081
未収入金	109,350,126
未収利息	20,474,053
前払費用	4,435,367
流動資産合計	3,011,448,744
資産合計	3,011,448,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,313,216
未払金	98,519,030
未払解約金	7,750,000
流動負債合計	110,582,246
負債合計	110,582,246
純資産の部
元本等
元本	2,792,413,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,452,511
元本等合計	2,900,866,498
純資産合計	2,900,866,498
負債純資産合計	3,011,448,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2024年 5月 2日 至 2025年 5月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)地方債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(4)社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(5)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2024年 5月 2日 至 2025年 5月 1日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2025年 5月 1日現在)
1.	元本の移動
	期首	2024年 5月 2日
	期首元本額	1,724,418,578円
	2024年 5月 2日より2025年 5月 1日までの期中追加設定元本額	1,736,345,457円
	2024年 5月 2日より2025年 5月 1日までの期中一部解約元本額	668,350,048円
	期末元本額	2,792,413,987円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	1,482,430,524円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド	1,309,983,463円
	2.2025年 5月 1日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0388円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,388円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2025年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2025年 5月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第4回利付国債(40年)	11,550,000	10,826,854
		第16回利付国債(40年)	7,200,000	4,605,048
		第63回利付国債(30年)	25,000,000	15,768,250
		第74回利付国債(30年)	8,850,000	6,151,900
		第82回利付国債(30年)	73,400,000	60,900,714
		第86回利付国債(30年)	18,700,000	17,728,160
		第183回利付国債(20年)	76,600,000	68,857,272
	小計	銘柄数:7	221,300,000	184,838,198
		組入時価比率:6.4%		6.5%
	米ドル	US TREASURY	52,600.00	51,311.71
		US TREASURY	659,000.00	661,805.89
		US TREASURY	318,400.00	297,654.25
		US TREASURY	1,389,900.00	1,405,536.37
		US TREASURY	876,900.00	814,900.42
		US TREASURY	367,300.00	340,785.53
		US TREASURY	247,900.00	248,539.11
		US TREASURY	1,767,500.00	1,786,970.10
		US TREASURY	306,600.00	311,630.15
		US TREASURY	998,900.00	855,620.27
		US TREASURY	281,700.00	271,675.43
		US TREASURY	294,400.00	287,948.48
		US TREASURY	140,000.00	86,619.53
		US TREASURY	1,076,200.00	789,031.16
		US TREASURY	297,100.00	207,981.59
		US TREASURY	205,000.00	102,363.86
		US TREASURY	386,400.00	219,931.03
		US TREASURY	56,000.00	32,722.81
		US TREASURY	250,000.00	247,783.19
		US TSY INFL IX N/B	340,000.00	343,629.90
	小計	銘柄数:20	10,311,800.00	9,364,440.78
				(1,339,676,897)
		組入時価比率:46.2%		47.3%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	412,000.00	413,479.08
		CANADIAN GOVERNMENT	492,000.00	452,280.84
	小計	銘柄数:2	904,000.00	865,759.92
				(89,822,591)
		組入時価比率:3.1%		3.2%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS	2,949,000.00	2,926,720.30
		MEXICAN BONOS	5,417,000.00	5,345,062.24
		MEXICAN BONOS	528,000.00	427,833.12
	小計	銘柄数:3	8,894,000.00	8,699,615.66
				(63,531,553)
		組入時価比率:2.2%		2.2%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	193,383.00	129,850.88
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	119,243.00	110,135.21
		BUONI POLIENNALI DEL TES	503,000.00	518,039.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES	201,000.00	174,982.56
		BUONI POLIENNALI DEL TES	318,000.00	320,960.58
		BUONI POLIENNALI DEL TES	273,000.00	296,024.82
		BUONI POLIENNALI DEL TES	215,000.00	229,099.70
		FRENCH TREASURY	565,000.00	562,440.55
		FRENCH TREASURY	279,564.00	266,021.91
		FRENCH TREASURY	394,751.00	409,759.43

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRENCH TREASURY	276,535.00	273,960.45
		FRENCH TREASURY	124,055.00	105,438.06
		NETHERLANDS GOVERNMENT	130,000.00	90,487.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	55,000.00	47,844.50
		REPUBLIC OF CHILE	100,000.00	101,700.00
		SPANISH GOVERNMENT	35,000.00	34,420.05
		SPANISH GOVERNMENT	86,000.00	97,251.38
		SPANISH GOVERNMENT	328,000.00	315,562.24
		SPANISH GOVERNMENT	191,000.00	192,315.99
	小計	銘柄数:19	4,387,531.00	4,276,295.81
				(692,417,817)
		組入時価比率:23.9%		24.4%
	英ポンド	UK TREASURY	233,142.00	237,709.25
		UK TREASURY	181,528.00	179,788.95
		UK TREASURY	140,000.00	133,154.00
		UK TREASURY	179,000.00	105,715.61
		UK TREASURY	90,262.00	86,848.29
		UK TREASURY	344,686.00	160,713.29
	小計	銘柄数:6	1,168,618.00	903,929.39
				(172,261,823)
		組入時価比率:5.9%		6.1%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	226,000.00	218,795.12
	小計	銘柄数:1	226,000.00	218,795.12
				(3,006,244)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	451,219.00	396,012.35
	小計	銘柄数:1	451,219.00	396,012.35
				(8,589,507)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT	473,000.00	467,574.69
	小計	銘柄数:1	473,000.00	467,574.69
				(17,693,026)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	136,000.00	120,206.32
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	107,000.00	94,143.95
	小計	銘柄数:2	243,000.00	214,350.27
				(19,660,206)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	86,981.00
	小計	銘柄数:1	100,000.00	86,981.00
				(7,395,124)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	113,000.00	114,969.59
	小計	銘柄数:1	113,000.00	114,969.59
				(12,586,870)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT	459,000.00	462,235.95
	小計	銘柄数:1	459,000.00	462,235.95
				(15,318,591)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	国債証券計			2,626,798,447
				(2,441,960,249)
地方債証券	ユーロ	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	100,000.00	101,580.00
	小計	銘柄数:1	100,000.00	101,580.00
				(16,447,833)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	地方債証券計			16,447,833
				(16,447,833)
特殊債券	カナダドル	CANADA HOUSING TRUST	75,000.00	76,811.25
	小計	銘柄数:1	75,000.00	76,811.25
				(7,969,167)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	ユーロ	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	100,000.00	101,573.00
		EUROPEAN UNION	115,996.00	108,314.74
		SOC NATIONALE SNCF SACA	100,000.00	102,370.00
	小計	銘柄数:3	315,996.00	312,257.74
				(50,560,773)
		組入時価比率:1.7%		1.8%
	スウェーデンクローナ	KOMMUNINVEST I SVERIGE	360,000.00	367,290.00
	小計	銘柄数:1	360,000.00	367,290.00
				(5,432,219)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	特殊債券計			63,962,159
				(63,962,159)
社債券	米ドル	TRUSTEES PRINCETON UNIV	24,000.00	24,345.36
	小計	銘柄数:1	24,000.00	24,345.36
				(3,482,847)
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	ユーロ	ALPHABET INC	100,000.00	99,973.00
		BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000.00	87,817.00
		DANSKE KIINNITYSLUOTTOPA	100,000.00	94,138.00
		DEXIA	200,000.00	202,136.00
		FIDELITY NATIONAL INFORM	100,000.00	92,735.00
		JOHNSON & JOHNSON	100,000.00	100,542.00
		MET LIFE GLOB FUNDING I	100,000.00	100,817.00
	小計	銘柄数:7	800,000.00	778,158.00
				(125,999,343)
		組入時価比率:4.3%		4.4%
	社債券計			129,482,190
				(129,482,190)
	合計			2,836,690,629
				(2,651,852,431)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2025年 5月 1日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	71,934,312	-	72,502,425	568,113
	ユーロ	71,934,312	-	72,502,425	568,113
	売建	199,735,425	-	203,959,673	△4,224,248
	米ドル	11,997,710	-	11,923,339	74,371
	カナダドル	40,818,550	-	41,477,597	△659,047
	メキシコペソ	38,323,330	-	39,275,540	△952,210
	ユーロ	79,153,521	-	81,143,649	△1,990,128
	英ポンド	16,705,879	-	17,062,374	△356,495
	オーストラリアドル	12,736,435	-	13,077,174	△340,739
合計		271,669,737	-	276,462,098	△3,656,135

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。