アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)

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    【提出】
    2022/08/01 9:05
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    【項目】
    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2022年 5月 2日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2022年 5月 2日現在)
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド507,885,9681,152,088,529
    小計銘柄数:1507,885,9681,152,088,529
    組入時価比率:99.9%100.0%
    合計1,152,088,529
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
     
    (参考)
    当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
     
    1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
    以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     
    貸借対照表
    (単位:円)
    対象年月日(2022年 5月 2日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金141,347,696
    コール・ローン933,839,492
    国債証券31,637,086,012
    地方債証券116,149,517
    特殊債券1,001,752,015
    社債券5,456,855,283
    派生商品評価勘定710,054,886
    未収利息79,554,943
    前払費用26,255,013
    流動資産合計40,102,894,857
    資産合計40,102,894,857
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定734,770,352
    未払解約金179,410,000
    未払利息2,763
    受入担保金42,933,000
    流動負債合計957,116,115
    負債合計957,116,115
    純資産の部
    元本等
    元本17,256,962,200
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)21,888,816,542
    元本等合計39,145,778,742
    純資産合計39,145,778,742
    負債純資産合計40,102,894,857
     
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目(自 2021年 5月 7日
    至 2022年 5月 2日)
    1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (2)地方債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (3)特殊債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (4)社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (5)直物為替先渡取引
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    (6)外国為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
    3. 収益及び費用の計上基準(1)有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    (2)派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    (3)為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    (自 2021年 5月 7日
    至 2022年 5月 2日)
    会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
     
    (その他の注記)
    (2022年 5月 2日現在)
    1.元本の移動
    期首2021年 5月 7日
    期首元本額15,867,313,267円
    2021年5月7日より2022年5月2日までの期中追加設定元本額2,086,531,454円
    2021年5月7日より2022年5月2日までの期中一部解約元本額696,882,521円
    期末元本額17,256,962,200円
    期末元本額の内訳*
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-111,816,270,066円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド-33,940,225,454円
    適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
    (為替ヘッジあり)-4    		992,580,712円
    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド507,885,968円
    2.2022年5月2日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2684円
    (10,000口当たり純資産額)(22,684円)
    (注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
    附属明細表
    第1.有価証券明細表
    (1)株式 (2022年 5月 2日現在)
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (2022年 5月 2日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券日本円第421回利付国債(2年)778,050,000779,201,514
    第433回利付国債(2年)1,131,000,0001,132,379,820
    第134回利付国債(5年)260,300,000260,599,345
    第149回利付国債(5年)329,400,000329,614,110
    第360回利付国債(10年)308,300,000305,633,205
    第63回利付国債(30年)295,900,000257,743,695
    第65回利付国債(30年)293,850,000254,859,043
    第68回利付国債(30年)424,800,000387,239,184
    第158回利付国債(20年)466,500,000467,437,665
    第159回利付国債(20年)135,000,000136,931,850
    第169回利付国債(20年)170,200,000161,021,114
    第171回利付国債(20年)292,900,000275,381,651
    第177回利付国債(20年)544,450,000513,008,012
    小計銘柄数:135,430,650,0005,261,050,208
    組入時価比率:13.4%13.8%
    米ドルUS TREASURY5,410,000.005,171,621.87
    US TREASURY5,065,000.004,841,823.43
    US TREASURY1,850,000.001,831,500.00
    US TREASURY19,674,000.0018,573,485.62
    US TREASURY3,732,000.003,447,435.00
    US TREASURY715,600.00670,427.75
    US TREASURY16,095,000.0015,602,090.62
    US TREASURY9,614,000.009,166,348.12
    US TREASURY5,955,000.005,445,103.12
    US TREASURY2,399,000.001,732,152.96
    US TREASURY2,060,000.001,479,659.37
    US TREASURY6,825,100.005,419,555.96
    US TREASURY2,079,000.001,841,864.06
    US TREASURY2,231,000.001,984,892.81
    US TREASURY760,000.00726,037.50
    US TREASURY542,700.00540,495.28
    US TREASURY1,225,000.00992,632.81
    US TREASURY4,021,700.003,165,831.96
    US TREASURY5,685,000.004,613,732.81
    US TSY INFL IX N/B3,070,000.003,290,610.27
    小計銘柄数:2099,009,100.0090,537,301.32
    (11,778,902,901)
    組入時価比率:30.1%30.9%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT896,000.00864,209.92
    小計銘柄数:1896,000.00864,209.92
    (87,440,759)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ユーロBELGIUM KINGDOM1,835,000.001,867,626.30
    BELGIUM KINGDOM380,000.00294,481.00
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND16,924,600.0015,445,389.95
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND653,000.00917,236.45
    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND1,427,000.001,057,692.36
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,416,000.003,450,467.44
    BUONI POLIENNALI DEL TES503,000.00510,474.58
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,080,000.004,874,514.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,428,000.001,449,063.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES851,000.00854,659.30
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,299,000.004,076,698.71
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,285,000.008,337,744.30
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,342,000.001,412,455.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,196,000.00915,645.64
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,378,000.001,025,025.30
    FRENCH TREASURY518,000.00498,694.14
    FRENCH TREASURY2,707,000.002,065,034.95
    IRISH GOVERNMENT1,681,000.001,459,040.76
    IRISH GOVERNMENT2,890,000.002,294,573.30
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,010,000.002,717,096.90
    REPUBLIC OF AUSTRIA525,000.00468,347.25
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,650,000.002,703,226.50
    REPUBLIC OF INDONESIA900,000.00933,075.00
    SPANISH GOVERNMENT446,000.00430,514.88
    SPANISH GOVERNMENT755,000.00950,386.45
    SPANISH GOVERNMENT4,575,000.003,606,243.75
    SPANISH GOVERNMENT815,000.00692,676.65
    小計銘柄数:2772,469,600.0065,308,083.86
    (8,948,513,650)
    組入時価比率:22.9%23.4%
    英ポンドUK TREASURY5,745,000.005,411,330.40
    UK TREASURY2,120,000.001,636,173.60
    UK TREASURY325,268.00288,024.81
    小計銘柄数:38,190,268.007,335,528.81
    (1,200,165,868)
    組入時価比率:3.1%3.1%
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT10,884,000.0011,808,704.64
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,241,000.005,186,965.29
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,814,000.001,520,577.26
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,960,000.003,306,073.19
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,650,000.009,046,766.85
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,059,000.001,848,296.43
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,591,000.001,450,953.49
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,245,000.001,523,760.79
    小計銘柄数:836,444,000.0035,692,097.94
    (3,280,103,800)
    組入時価比率:8.4%8.6%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT11,675,000.0011,443,134.50
    小計銘柄数:111,675,000.0011,443,134.50
    (961,909,886)
    組入時価比率:2.5%2.5%
    マレーシアリンギットMALAYSIAN GOVERNMENT4,150,000.003,981,842.00
    小計銘柄数:14,150,000.003,981,842.00
    (118,998,940)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    国債証券計31,637,086,012
    (26,376,035,804)
    地方債証券米ドルMET TRANSPRTN AUTH NY200,000.00214,528.94
    小計銘柄数:1200,000.00214,528.94
    (27,910,215)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    ユーロJAPAN FIN ORG MUNICIPAL417,000.00389,169.42
    JAPAN FIN ORG MUNICIPAL279,000.00254,819.07
    小計銘柄数:2696,000.00643,988.49
    (88,239,302)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    地方債証券計116,149,517
    (116,149,517)
    特殊債券ユーロDEVELOPMENT BK OF JAPAN2,478,000.002,408,516.88
    DEVELOPMENT BK OF JAPAN1,760,000.001,682,155.20
    KOREA HOUSING FINANCE CO852,000.00815,683.50
    小計銘柄数:35,090,000.004,906,355.58
    (672,268,841)
    組入時価比率:1.7%1.8%
    スウェーデンクローナKOMMUNINVEST I SVERIGE8,200,000.008,028,948.00
    小計銘柄数:18,200,000.008,028,948.00
    (106,303,271)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    オーストラリアドルEUROPEAN INVESTMENT BANK1,100,000.001,018,281.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK978,000.00847,065.36
    INTER-AMERICAN DEVEL BK410,000.00389,319.60
    KFW176,000.00173,842.24
    小計銘柄数:42,664,000.002,428,508.20
    (223,179,903)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    特殊債券計1,001,752,015
    (1,001,752,015)
    社債券米ドルBAYLOR SCOTT & WHITE HOL747,000.00627,166.26
    CITIGROUP INC639,000.00604,238.40
    DANSKE BANK AS950,000.00940,044.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC330,000.00318,958.20
    HARVEST OPERATIONS CORP485,000.00485,090.93
    KOREA DEVELOPMENT BANK880,000.00880,990.00
    MDGH - GMTN BV440,000.00419,457.50
    MDGH - GMTN BV430,000.00427,393.12
    小計銘柄数:84,901,000.004,703,338.41
    (611,904,327)
    組入時価比率:1.6%1.6%
    カナダドルAPPLE INC515,000.00506,327.40
    小計銘柄数:1515,000.00506,327.40
    (51,230,206)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    ユーロANZ BANKING GROUP665,000.00647,071.60
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG1,000,000.00993,450.00
    BANCO SANTANDER SA1,100,000.001,092,146.00
    BANK OF MONTREAL1,437,000.001,416,680.82
    BANK OF NOVA SCOTIA1,478,000.001,428,427.88
    BARCLAYS PLC1,059,000.001,090,494.66
    BAXTER INTERNATIONAL INC680,000.00669,358.00
    BP CAPITAL MARKETS PLC932,000.00945,597.88
    CAIXABANK SA600,000.00582,930.00
    CAIXABANK SA600,000.00589,548.00
    CANADIAN IMP BK COMMERCE1,157,000.001,087,059.35
    CITIGROUP INC474,000.00466,131.60
    CK HUTCHISON GROUP522,000.00496,150.56
    COMMONWEALTH BANK AUSTRA1,459,000.001,443,199.03
    CREDIT SUISSE AG LONDON536,000.00501,294.00
    DANSKE BANK AS624,000.00606,047.52
    DEXIA CREDIT LOCAL250,000.00249,427.50
    DEXIA CREDIT LOCAL600,000.00590,502.00
    DEXIA CREDIT LOCAL1,200,000.001,170,384.00
    DNB BOLIGKREDITT AS658,000.00646,340.24
    DNB BOLIGKREDITT AS539,000.00529,077.01
    ENEL FINANCE INTL NV524,000.00487,361.92
    EXXON MOBIL CORP986,000.00966,516.64
    FIDELITY NATIONAL INFORM104,000.0099,585.20
    GOLDMAN SACHS GROUP INC447,000.00465,657.78
    HSBC BANK CANADA1,141,000.001,072,574.23
    ING GROEP NV1,100,000.001,086,943.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK827,000.00792,762.20
    NATIONAL BANK OF CANADA348,000.00345,630.12
    NATIONAL BANK OF CANADA723,000.00713,485.32
    NATL GRID ELECT TRANS1,140,000.001,102,836.00
    NATL WESTMINSTER BANK1,142,000.001,130,534.32
    PHILIP MORRIS INTL INC400,000.00390,328.00
    SANTANDER UK PLC1,426,000.001,401,159.08
    SOCIETE GENERALE SFH600,000.00563,502.00
    STADSHYPOTEK AB1,115,000.001,089,901.35
    STATE GRID OVERSEAS INV122,000.00122,213.50
    SWEDBANK HYPOTEK AB1,181,000.001,139,511.47
    THERMO FISHER SC FNCE I401,000.00379,694.87
    TORONTO-DOMINION BANK1,368,000.001,328,286.96
    TOYOTA MOTOR FINANCE BV761,000.00719,525.50
    WESTPAC BANKING CORP1,444,000.001,414,946.72
    小計銘柄数:4234,870,000.0034,054,273.83
    (4,666,116,600)
    組入時価比率:11.9%12.2%
    英ポンドCREDIT SUISSE GROUP435,000.00418,200.30
    YORKSHIRE WATER FINANCE350,000.00361,728.50
    小計銘柄数:2785,000.00779,928.80
    (127,604,150)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    社債券計5,456,855,283
    (5,456,855,283)
    合計38,211,842,827
    (32,950,792,619)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     
    第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (2022年 5月 2日現在)
    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建21,281,619,279-21,734,257,395452,638,116
    米ドル9,751,285,291-10,117,649,292366,364,001
    カナダドル535,583,589-532,097,768△3,485,821
    メキシコペソ1,014,456,895-1,088,596,91674,140,021
    ユーロ1,884,280,245-1,937,454,63453,174,389
    英ポンド1,537,193,283-1,520,413,038△16,780,245
    スイスフラン792,312,928-778,167,927△14,145,001
    スウェーデンクローナ790,830,436-788,309,172△2,521,264
    ノルウェークローネ885,598,826-873,943,486△11,655,340
    デンマーククローネ143,333,438-147,528,6504,195,212
    ポーランドズロチ1,070,088,229-1,069,627,028△461,201
    ニュージーランドドル93,973,901-94,153,975180,074
    シンガポールドル947,263,788-944,966,723△2,297,065
    イスラエルシュケル149,269,715-163,386,33314,116,618
    南アフリカランド798,130,509-763,037,066△35,093,443
    オフショア中国元888,018,206-914,925,38726,907,181
    売建21,765,326,908-22,239,810,540△474,483,632
    米ドル6,043,693,885-6,223,056,472△179,362,587
    メキシコペソ1,234,560,406-1,230,135,5264,424,880
    ユーロ4,254,452,551-4,341,438,453△86,985,902
    英ポンド1,816,514,250-1,881,478,265△64,964,015
    スウェーデンクローナ779,039,151-803,078,274△24,039,123
    ポーランドズロチ1,665,341,136-1,692,973,615△27,632,479
    オーストラリアドル2,626,195,482-2,649,115,371△22,919,889
    ニュージーランドドル1,780,624,697-1,859,684,946△79,060,249
    南アフリカランド799,812,265-759,541,49340,270,772
    オフショア中国元765,093,085-799,308,125△34,215,040
    合計43,046,946,187-43,974,067,935△21,845,516

    (単位:円)
    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引直物為替先渡取引
    買建3,294,870,932-3,214,569,992△80,300,940
    チリペソ(米ドル対価)827,536,029-784,098,908△43,437,121
    コロンビアペソ(米ドル対価)801,095,408-787,928,924△13,166,484
    インドネシアルピア(米ドル対価)414,591,560-407,921,524△6,670,036
    インドルピー(米ドル対価)414,087,196-410,912,653△3,174,543
    韓国ウォン(米ドル対価)795,402,769-782,643,480△12,759,289
    マレーシアリンギット(米ドル対価)42,157,970-41,064,503△1,093,467
    売建2,838,688,087-2,761,257,09777,430,990
    チリペソ(米ドル対価)815,506,701-781,516,03333,990,668
    コロンビアペソ(米ドル対価)829,493,057-790,021,19039,471,867
    インドルピー(米ドル対価)407,035,734-406,202,773832,961
    韓国ウォン(米ドル対価)384,562,619-383,600,370962,249
    新台湾ドル(米ドル対価)402,089,976-399,916,7312,173,245
    合計6,133,559,019-5,975,827,089△2,869,950
    (注1)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2直物為替先渡取引
    1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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