有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/02-2026/05/01)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 5月 1日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 5月 1日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2026年 5月 1日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 5月 1日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド | 1,273,049,741 | 1,466,680,606 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,273,049,741 | 1,466,680,606 | ||
| 組入時価比率:99.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,466,680,606 | ||||
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (2026年 5月 1日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,529,795 |
| コール・ローン | 13,646,677 |
| 国債証券 | 2,937,927,726 |
| 地方債証券 | 35,546,709 |
| 特殊債券 | 26,677,295 |
| 社債券 | 209,427,827 |
| 派生商品評価勘定 | 474,207 |
| 未収入金 | 101,028,818 |
| 未収利息 | 21,532,453 |
| 前払費用 | 7,135,822 |
| 流動資産合計 | 3,365,927,329 |
| 資産合計 | 3,365,927,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 421,722 |
| 未払金 | 100,699,891 |
| 未払解約金 | 7,800,000 |
| 流動負債合計 | 108,921,613 |
| 負債合計 | 108,921,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,826,979,364 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,026,352 |
| 元本等合計 | 3,257,005,716 |
| 純資産合計 | 3,257,005,716 |
| 負債純資産合計 | 3,365,927,329 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 2025年 5月 2日 至 2026年 5月 1日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (2)地方債証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (3)特殊債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (4)社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (5)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (自 2025年 5月 2日 至 2026年 5月 1日) |
| 会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 |
(その他の注記)
| (2026年 5月 1日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2025年 5月 2日 | |
| 期首元本額 | 2,792,413,987円 | |
| 2025年5月2日より2026年5月1日までの期中追加設定元本額 | 492,198,122円 | |
| 2025年5月2日より2026年5月1日までの期中一部解約元本額 | 457,632,745円 | |
| 期末元本額 | 2,826,979,364円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4 | 1,553,929,623円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド | 1,273,049,741円 | |
| 2. | 2026年5月1日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1521円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,521円) | |
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 5月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 5月 1日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第4回利付国債(40年) | 11,550,000 | 8,804,334 | |
| 第16回利付国債(40年) | 7,200,000 | 3,724,056 | |||
| 第361回利付国債(10年) | 14,350,000 | 13,255,238 | |||
| 第379回利付国債(10年) | 42,350,000 | 39,248,286 | |||
| 第63回利付国債(30年) | 25,000,000 | 12,627,000 | |||
| 第74回利付国債(30年) | 8,850,000 | 4,884,580 | |||
| 第82回利付国債(30年) | 73,400,000 | 49,079,644 | |||
| 第86回利付国債(30年) | 2,550,000 | 1,956,181 | |||
| 第88回利付国債(30年) | 8,900,000 | 8,074,702 | |||
| 第183回利付国債(20年) | 73,900,000 | 56,992,419 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 268,050,000 | 198,646,440 | ||
| 組入時価比率:6.1% | 6.2% | ||||
| 米ドル | US TREASURY | 1,847,900.00 | 1,739,552.43 | ||
| US TREASURY | 247,900.00 | 246,902.59 | |||
| US TREASURY | 515,200.00 | 516,367.23 | |||
| US TREASURY | 2,669,500.00 | 2,337,272.42 | |||
| US TREASURY | 185,600.00 | 181,489.24 | |||
| US TREASURY | 2,368,900.00 | 2,050,764.03 | |||
| US TREASURY | 68,400.00 | 66,372.04 | |||
| US TREASURY | 206,600.00 | 209,448.82 | |||
| US TREASURY | 358,600.00 | 350,965.72 | |||
| US TREASURY | 994,800.00 | 720,413.96 | |||
| US TREASURY | 384,400.00 | 262,608.27 | |||
| US TREASURY | 208,000.00 | 97,573.13 | |||
| US TREASURY | 205,000.00 | 99,024.61 | |||
| US TREASURY | 86,900.00 | 47,686.37 | |||
| US TREASURY | 494,000.00 | 267,956.39 | |||
| US TREASURY | 138,700.00 | 130,784.34 | |||
| US TSY INFL IX N/B | 181,000.00 | 207,841.81 | |||
| 小計 | 銘柄数:17 | 11,161,400.00 | 9,533,023.40 | ||
| (1,498,019,297) | |||||
| 組入時価比率:46.0% | 46.6% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT | 286,000.00 | 260,413.41 | ||
| CANADIAN GOVERNMENT | 575,000.00 | 563,145.15 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 171,000.00 | 166,423.91 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 104,000.00 | 82,571.93 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 1,136,000.00 | 1,072,554.40 | ||
| (124,169,622) | |||||
| 組入時価比率:3.8% | 3.9% | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS | 1,085,000.00 | 1,099,614.62 | ||
| MEXICAN BONOS | 2,653,000.00 | 2,442,325.27 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 3,738,000.00 | 3,541,939.89 | ||
| (31,895,877) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 187,253.00 | 115,179.52 | ||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 387,563.00 | 385,415.02 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 70,456.00 | 51,999.78 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 53,000.00 | 45,602.19 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 114,159.00 | 74,686.87 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 71,583.00 | 28,766.16 | |||
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 116,333.00 | 95,100.45 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 321,000.00 | 323,965.86 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 34,000.00 | 29,702.57 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 320,000.00 | 317,589.50 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 327,000.00 | 345,379.65 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,000.00 | 28,122.68 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 109,000.00 | 108,386.28 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 85,000.00 | 85,390.46 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 289,000.00 | 262,919.44 | |||
| FRENCH TREASURY | 157,019.00 | 156,827.22 | |||
| FRENCH TREASURY | 80,000.00 | 79,768.47 | |||
| FRENCH TREASURY | 35,756.00 | 35,861.11 | |||
| FRENCH TREASURY | 567,514.00 | 543,916.80 | |||
| FRENCH TREASURY | 260,190.00 | 256,289.40 | |||
| FRENCH TREASURY | 94,593.00 | 75,389.75 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100.00 | 98.85 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 100,000.00 | 99,987.50 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 23,000.00 | 22,547.20 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 35,000.00 | 33,612.61 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 48,000.00 | 52,697.34 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 187,000.00 | 175,578.77 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 214,000.00 | 208,714.62 | |||
| 小計 | 銘柄数:28 | 4,316,519.00 | 4,039,496.07 | ||
| (744,196,360) | |||||
| 組入時価比率:22.8% | 23.2% | ||||
| 英ポンド | UK TREASURY | 115,502.00 | 94,669.03 | ||
| UK TREASURY | 569,029.00 | 403,931.35 | |||
| UK TREASURY | 110,266.00 | 96,053.76 | |||
| UK TREASURY | 235,110.00 | 133,317.45 | |||
| UK TREASURY | 420,785.00 | 184,136.49 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 1,450,692.00 | 912,108.08 | ||
| (194,981,344) | |||||
| 組入時価比率:6.0% | 6.1% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | 226,000.00 | 221,324.83 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 226,000.00 | 221,324.83 | ||
| (3,753,669) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| デンマーククローネ | KINGDOM OF DENMARK | 314,471.00 | 273,069.53 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 314,471.00 | 273,069.53 | ||
| (6,731,163) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVERNMENT | 325,000.00 | 323,206.81 | ||
| POLAND GOVERNMENT | 184,000.00 | 176,260.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 509,000.00 | 499,467.31 | ||
| (21,626,085) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 483,000.00 | 394,002.02 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 272,000.00 | 189,986.37 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 755,000.00 | 583,988.39 | ||
| (66,072,446) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.1% | ||||
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 115,000.00 | 110,538.26 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 115,000.00 | 110,538.26 | ||
| (10,255,739) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOVERNMENT | 158,000.00 | 164,484.95 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 158,000.00 | 164,484.95 | ||
| (20,295,797) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIAN GOVERNMENT | 434,000.00 | 436,983.75 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 434,000.00 | 436,983.75 | ||
| (17,283,887) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| 国債証券計 | 2,937,927,726 | ||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| (2,739,281,286) | |||||
| 地方債証券 | ユーロ | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 100,000.00 | 99,429.88 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000.00 | 99,429.88 | ||
| (18,317,966) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| オーストラリアドル | TREASURY CORP VICTORIA | 226,000.00 | 152,278.09 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 226,000.00 | 152,278.09 | ||
| (17,228,743) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| 地方債証券計 | 35,546,709 | ||||
| (35,546,709) | |||||
| 特殊債券 | カナダドル | CANADA HOUSING TRUST | 75,000.00 | 75,364.58 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 75,000.00 | 75,364.58 | ||
| (8,724,957) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| ユーロ | EUROPEAN UNION | 66,202.00 | 64,025.37 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 66,202.00 | 64,025.37 | ||
| (11,795,393) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| スウェーデンクローナ | KOMMUNINVEST I SVERIGE | 360,000.00 | 361,960.37 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 360,000.00 | 361,960.37 | ||
| (6,156,945) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| 特殊債券計 | 26,677,295 | ||||
| (26,677,295) | |||||
| 社債券 | 米ドル | ASCENSION HEALTH | 19,000.00 | 18,791.24 | |
| CORNELL UNIVERSITY | 83,000.00 | 82,450.05 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 102,000.00 | 101,241.29 | ||
| (15,909,056) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| ユーロ | BPCE SFH - SOCIETE DE FI | 100,000.00 | 88,272.49 | ||
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | 100,000.00 | 95,981.79 | |||
| CREDIT AGRICOLE HOME LOA | 100,000.00 | 95,426.47 | |||
| DEXIA | 200,000.00 | 198,565.72 | |||
| EXXON MOBIL CORP | 100,000.00 | 85,849.17 | |||
| GACI FIRST INVESTMENT | 100,000.00 | 98,150.00 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | 100,000.00 | 99,417.20 | |||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | 100,000.00 | 99,389.47 | |||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | 100,000.00 | 90,921.84 | |||
| VISA INC | 100,000.00 | 98,445.28 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 1,100,000.00 | 1,050,419.43 | ||
| (193,518,771) | |||||
| 組入時価比率:5.9% | 6.0% | ||||
| 社債券計 | 209,427,827 | ||||
| (209,427,827) | |||||
| 合計 | 3,209,579,557 | ||||
| (3,010,933,117) | |||||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2026年 5月 1日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 16,267,209 | - | 16,027,669 | △239,540 | |
| 米ドル | 16,267,209 | - | 16,027,669 | △239,540 | |
| 売建 | 127,283,736 | - | 126,991,711 | 292,025 | |
| 米ドル | 16,414,983 | - | 16,171,279 | 243,704 | |
| カナダドル | 63,125,174 | - | 63,307,356 | △182,182 | |
| 英ポンド | 7,574,148 | - | 7,520,279 | 53,869 | |
| オーストラリアドル | 40,026,495 | - | 39,852,030 | 174,465 | |
| ニュージーランドドル | 142,936 | - | 140,767 | 2,169 | |
| 合計 | 143,550,945 | - | 143,019,380 | 52,485 | |
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
