有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	50,957,571,780	97,965,931,747
合計			50,957,571,780	97,965,931,747

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2013年12月16日現在)	(2014年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		207,241,053	-
コール・ローン		1,226,951,133	1,949,282,416
国債証券		34,777,234,787	37,401,419,419
地方債証券		3,202,380,100	3,215,905,987
特殊債券		31,061,540,598	27,157,492,430
社債券		45,926,506,793	38,865,186,940
派生商品評価勘定		4,802,731,151	2,116,747,046
未収入金		8,666,177,080	8,357,455,246
未収利息		960,903,689	833,295,561
前払費用		259,310,245	68,995,242
差入委託証拠金		368,449,082	327,235,639
流動資産合計		131,459,425,711	120,293,015,926
資産合計		131,459,425,711	120,293,015,926
負債の部
流動負債
売付債券		4,478,245,539	4,000,532,148
派生商品評価勘定		5,005,210,037	1,923,556,472
前受金		-	909,481
未払金		3,244,439,810	6,109,306,221
未払解約金		606,356,896	140,220,400
流動負債合計		13,334,252,282	12,174,524,722
負債合計		13,334,252,282	12,174,524,722
純資産の部
元本等
元本		63,700,359,669	56,238,349,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,424,813,760	51,880,141,926
元本等合計		118,125,173,429	108,118,491,204
純資産合計		118,125,173,429	108,118,491,204
負債純資産合計		131,459,425,711	120,293,015,926

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2013年6月18日 至 2013年12月16日	自 2013年12月17日 至 2014年6月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2013年12月16日現在)	(2014年6月16日現在)
1.元本の推移
期首元本額	73,322,355,996円	63,700,359,669円
期中追加設定元本額	647,985,665円	721,361,187円
期中一部解約元本額	10,269,981,992円	8,183,371,578円
期末元本額	63,700,359,669円	56,238,349,278円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	57,035,912,934円	50,957,571,780円
外国債券ファンドVA	6,664,446,735円	5,280,777,498円
2.受益権の総数	63,700,359,669口	56,238,349,278口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2013年6月18日 至 2013年12月16日	自 2013年12月17日 至 2014年6月16日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金融負債は売付債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2013年6月18日 至 2013年12月16日	自 2013年12月17日 至 2014年6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2013年12月16日現在)	(2014年6月16日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△290,991,287	720,563,070
地方債証券	△93,243,377	22,712,734
特殊債券	△146,170,884	191,059,531
社債券	△75,042,444	500,070,648
売付債券	△8,131,743	△9,258,030
合計	△613,579,735	1,425,147,953

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2013年12月16日現在)				(2014年6月16日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	18,923,365,411	-	18,867,207,594	△56,157,817	22,443,500,143	-	22,446,452,272	2,952,129
	売建	14,703,233,784	-	14,603,379,659	99,854,125	34,582,298,247	-	34,382,616,698	199,681,549
合計		33,626,599,195	-	33,470,587,253	43,696,308	57,025,798,390	-	56,829,068,970	202,633,678

(2)通貨関連

区分	種類	(2013年12月16日現在)				(2014年6月16日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	70,634,276,792	-	72,531,087,297	1,896,810,505	68,882,412,073	-	68,493,557,794	△388,854,279
	カナダドル	5,637,218,973	-	5,724,241,486	87,022,513	6,302,208,374	-	6,389,590,329	87,381,955
	メキシコペソ	-	-	-	-	790,372,646	-	789,581,171	△791,475
	ユーロ	25,778,913,026	-	27,173,328,405	1,394,415,379	39,931,843,439	-	39,114,142,981	△817,700,458
	英ポンド	14,569,176,222	-	15,157,908,740	588,732,518	10,186,757,654	-	10,296,998,242	110,240,588
	スイスフラン	6,674,847,370	-	6,817,655,963	142,808,593	10,767,777,165	-	10,649,854,728	△117,922,437
	スウェーデンクローナ	3,391,925,709	-	3,482,959,910	91,034,201	4,415,895,462	-	4,378,330,609	△37,564,853
	ノルウェークローネ	6,053,723,357	-	6,098,855,080	45,131,723	4,220,722,264	-	4,200,791,378	△19,930,886
	デンマーククローネ	558,506,872	-	572,102,580	13,595,708	571,952,185	-	556,762,290	△15,189,895
	ポーランドズロチ	469,023,104	-	494,499,300	25,476,196	488,562,391	-	486,038,840	△2,523,551
	オーストラリアドル	8,644,184,683	-	8,563,874,664	△80,310,019	10,101,456,723	-	10,257,556,375	156,099,652
	ニュージーランドドル	5,111,961,252	-	5,229,980,988	118,019,736	5,900,913,910	-	5,981,014,188	80,100,278
	シンガポールドル	335,780,982	-	349,934,040	14,153,058	347,003,034	-	346,743,540	△259,494
	売建
	米ドル	61,571,405,482	-	63,579,618,898	△2,008,213,416	61,961,515,342	-	61,749,508,580	212,006,762
	カナダドル	7,531,609,093	-	7,666,509,099	△134,900,006	8,154,062,401	-	8,226,577,430	△72,515,029
	メキシコペソ	583,019,494	-	583,165,834	△146,340	880,773,848	-	885,627,535	△4,853,687
	ユーロ	29,699,195,407	-	31,151,498,175	△1,452,302,768	35,115,993,096	-	34,531,668,918	584,324,178
	英ポンド	9,038,745,637	-	9,464,443,688	△425,698,051	9,844,525,466	-	9,934,676,711	△90,151,245
	スイスフラン	10,495,922,639	-	10,936,554,866	△440,632,227	15,419,128,383	-	15,079,399,225	339,729,158
	スウェーデンクローナ	3,699,114,823	-	3,773,154,473	△74,039,650	5,400,199,380	-	5,262,610,781	137,588,599
	ノルウェークローネ	4,199,260,804	-	4,183,671,653	15,589,151	2,606,894,280	-	2,586,236,750	20,657,530
	オーストラリアドル	7,005,370,691	-	6,936,872,923	68,497,768	10,492,266,167	-	10,583,794,974	△91,528,807
	ニュージーランドドル	6,301,264,458	-	6,460,453,108	△159,188,650	6,859,794,972	-	6,907,121,687	△47,326,715
	南アフリカランド	285,014,190	-	287,106,170	△2,091,980	279,113,365	-	274,987,115	4,126,250
合計		288,269,461,060	-	297,219,477,340	△276,236,058	319,922,144,020	-	317,963,172,171	25,142,139

(3)金利関連

区分	種類	(2013年12月16日現在)				(2014年6月16日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	7,014,277,810	5,284,746,138	7,027,149,047	12,871,237	2,721,554,282	-	2,721,281,485	△272,797
	売建	33,767,998,804	31,533,592,613	33,750,809,177	17,189,627	26,027,848,049	26,027,848,049	26,062,160,495	△34,312,446
合計		40,782,276,614	36,818,338,751	40,777,958,224	30,060,864	28,749,402,331	26,027,848,049	28,783,441,980	△34,585,243

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2013年6月18日 至 2013年12月16日			自 2013年12月17日 至 2014年6月16日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	為替 -円	-	有価証券等売買手数料	為替 -円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
立会外取引、市場外取引、相対取引等の場合は、原則として複数の取引業者より価格提示を受け、もしくは提示価格と市場価格の比較を行うことにより、最良条件を提示する取引業者と取引を行っており、一般の取引と条件が同様と判断しております。当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。
(1口当たり情報)

区分	(2013年12月16日現在)	(2014年6月16日現在)
1口当たり純資産額	1.8544円	1.9225円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	BRAZIL REP OF 4.25%	930,000.00	936,045.00
		BRAZIL REP OF 7.125%	290,000.00	363,225.00
		BRAZIL REP OF 8.25%	350,000.00	482,125.00
		REPUBLIC OF CHIL 3.625%	910,000.00	793,975.00
		TSY INFL IX N/B 0.375%	4,150,000.00	4,239,085.10
		TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000.00	11,283,480.00
		TSY INFL IX N/B 1.125%	5,240,000.00	6,067,471.14
		TSY INFL IX N/B 1.375%	1,150,000.00	1,236,354.81
		TURKEY REP OF 5.75%	1,600,000.00	1,728,000.00
		US TREASURY N/B 0.875%	6,550,000.00	6,546,135.63
		US TREASURY N/B 3.75%	6,090,000.00	6,488,163.83
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	4,354,740.15
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000.00	3,228,904.02
	特殊債券	FG A46278	306,314.10	338,321.53
		FG A61440	11,972.83	13,231.38
		FG A83883	44,006.75	48,646.36
		FG A85726	462,213.12	512,388.52
		FG A87812	347,746.92	383,975.08
		FG C01492	338,218.18	373,887.41
		FG G07505	1,471,035.10	1,672,069.99
		FG G08341	638,941.13	705,405.95
		FGCI B10055	2,346.90	2,490.60
		FGCI B10079	730.32	772.34
		FGCI B10151	2,185.74	2,313.46
		FGCI B10172	3,579.87	3,802.19
		FGCI B10178	50,583.51	53,677.28
		FGCI B10181	2,679.56	2,850.54
		FGCI B10277	3,693.84	3,920.03
		FGCI B10302	1,701.10	1,803.69
		FGCI B10306	2,334.00	2,474.60
		FGCI B10356	4,676.67	4,958.40
		FGCI B10370	2,199.45	2,323.86
		FGCI B10372	4,004.73	4,260.60
		FGCI B10393	2,543.68	2,710.19
		FGCI B10555	3,358.38	3,561.27
		FGCI B10575	1,446.29	1,535.95
		FGCI B10643	2,453.61	2,606.01
		FGCI B10974	1,895.86	2,008.48
		FGCI B11221	2,117.50	2,247.16
		FGCI B11269	2,497.20	2,649.84

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI B11387	4,183.74	4,446.97
		FGCI B11396	1,415.54	1,504.56
		FGCI B11478	2,360.63	2,505.15
		FGCI B11535	3,414.61	3,614.35
		FGCI B11938	2,785.46	2,960.63
		FGCI B12934	3,069.71	3,265.35
		FGCI E01128	678.10	706.42
		FGCI E01135	1,093.23	1,138.88
		FGCI E01207	615.13	645.64
		FGCI E01307	7,397.05	7,794.26
		FGCI E01378	18,149.30	19,176.53
		FGCI E01538	208,027.65	220,933.06
		FGCI E86134	1,695.74	1,762.54
		FGCI E87112	1,791.28	1,857.11
		FGCI E87393	752.03	779.65
		FGCI E87513	729.24	760.55
		FGCI E87672	1,243.37	1,295.30
		FGCI E87804	621.87	647.86
		FGCI E87866	1,173.79	1,224.18
		FGCI E87867	1,342.05	1,398.11
		FGCI E88007	486.94	506.11
		FGCI E88278	968.64	1,013.54
		FGCI E88421	1,922.58	2,009.62
		FGCI E88635	1,028.03	1,073.36
		FGCI E88915	1,577.09	1,646.62
		FGCI E88977	1,304.28	1,355.63
		FGCI E89105	1,569.72	1,640.72
		FGCI E89194	1,300.63	1,354.94
		FGCI E89211	2,285.65	2,381.10
		FGCI E89293	1,510.77	1,573.88
		FGCI E89308	1,259.73	1,318.12
		FGCI E89342	346.40	358.66
		FGCI E89343	1,578.90	1,650.31
		FGCI E89525	2,626.25	2,748.02
		FGCI E90175	8,898.96	9,343.14
		FGCI E90177	4,688.65	4,958.87
		FGCI E91157	1,315.28	1,379.11
		FGCI E91171	1,723.19	1,814.06
		FGCI E91226	570.30	596.74
		FGCI E91228	1,183.84	1,241.30
		FGCI E91229	2,518.65	2,641.00
		FGCI E91296	973.92	1,025.30
		FGCI E91297	1,613.84	1,695.70
		FGCI E91304	428.51	447.87
		FGCI E91306	10,102.72	10,603.96
		FGCI E91330	1,454.73	1,528.48

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E91356	2,872.06	3,017.68
		FGCI E91381	384.85	404.78
		FGCI E91383	1,065.04	1,114.48
		FGCI E91398	1,876.72	1,971.92
		FGCI E91403	8,070.74	8,445.29
		FGCI E91465	1,688.59	1,772.46
		FGCI E91475	3,043.61	3,177.91
		FGCI E91480	141.45	148.16
		FGCI E91481	1,624.31	1,704.99
		FGCI E91513	4,062.41	4,259.54
		FGCI E91514	1,814.95	1,901.10
		FGCI E91517	3,842.83	4,041.26
		FGCI E91531	1,638.62	1,718.15
		FGCI E91565	578.58	607.33
		FGCI E91571	929.54	977.60
		FGCI E91584	30,376.76	32,127.63
		FGCI E91613	7,097.49	7,369.63
		FGCI E91656	1,690.50	1,776.17
		FGCI E91681	4,723.60	4,962.64
		FGCI E91695	1,913.04	2,005.84
		FGCI E91696	3,092.01	3,245.38
		FGCI E91716	3,757.29	3,947.60
		FGCI E91818	3,143.10	3,302.23
		FGCI E91819	3,729.87	3,914.91
		FGCI E91840	2,630.07	2,760.46
		FGCI E91863	2,614.24	2,749.38
		FGCI E91875	2,067.77	2,168.31
		FGCI E91895	1,134.63	1,192.17
		FGCI E91910	1,393.05	1,456.16
		FGCI E91935	5,800.60	6,094.99
		FGCI E91938	1,583.31	1,666.72
		FGCI E91973	1,419.35	1,486.81
		FGCI E91991	1,584.41	1,663.00
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		FGCI E92063	3,685.84	3,876.45
		FGCI E92114	1,438.19	1,506.49
		FGCI E92116	2,063.86	2,174.76
		FGCI E92261	1,827.89	1,922.27
		FGCI E92273	2,792.99	2,937.42
		FGCI E92280	2,198.55	2,312.19
		FGCI E92286	1,087.06	1,142.09
		FGCI E92307	2,339.83	2,458.40
		FGCI E92433	2,228.71	2,341.53
		FGCI E92476	1,291.82	1,358.52
		FGCI E92493	1,930.22	2,031.90
		FGCI E92551	1,725.69	1,813.01

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E92722	5,026.00	5,286.04
		FGCI E92829	1,658.48	1,744.16
		FGCI E92878	2,736.17	2,880.41
		FGCI E92925	2,890.27	3,033.73
		FGCI E92939	3,410.11	3,596.44
		FGCI E93080	3,001.47	3,159.51
		FGCI E93081	1,098.98	1,156.84
		FGCI E93088	1,562.20	1,644.45
		FGCI E93110	2,707.31	2,849.93
		FGCI E93178	1,067.84	1,124.06
		FGCI E93179	770.38	810.16
		FGCI E93180	2,404.84	2,531.53
		FGCI E93181	948.19	997.17
		FGCI E93213	1,871.20	1,965.98
		FGCI E93230	1,171.15	1,234.05
		FGCI E93500	1,898.74	1,996.83
		FGCI E93560	2,958.98	3,111.98
		FGCI E93589	2,887.36	3,036.60
		FGCI E93628	2,561.60	2,693.91
		FGCI E93653	2,872.83	3,027.03
		FGCI E93657	537.36	567.79
		FGCI E93674	2,524.75	2,665.33
		FGCI E93760	2,645.65	2,774.01
		FGCI E93773	1,420.22	1,493.62
		FGCI E93792	1,305.27	1,374.03
		FGCI E93822	2,977.51	3,134.29
		FGCI E93841	365.04	384.98
		FGCI E93842	2,047.16	2,159.08
		FGCI E93921	1,746.81	1,838.78
		FGCI E94051	2,395.31	2,524.09
		FGCI E94056	3,311.60	3,486.32
		FGCI E94068	1,686.74	1,778.90
		FGCI E94069	1,894.38	1,997.94
		FGCI E94097	342.82	354.95
		FGCI E94121	920.27	969.77
		FGCI E94135	1,421.40	1,497.70
		FGCI E94138	2,916.99	3,070.66
		FGCI E94203	1,851.40	1,952.61
		FGCI E94204	1,940.29	2,044.54
		FGCI E94232	2,221.32	2,342.74
		FGCI E94234	3,146.08	3,318.24
		FGCI E94373	1,856.65	1,960.12
		FGCI E94376	2,598.88	2,740.98
		FGCI E94406	1,478.78	1,559.75
		FGCI E94407	773.67	816.05
		FGCI E94412	1,167.86	1,229.42

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E94414	1,245.71	1,314.98
		FGCI E94497	27,386.82	28,802.64
		FGCI E94561	3,598.65	3,788.17
		FGCI E94562	3,559.66	3,747.51
		FGCI E94563	2,361.91	2,488.79
		FGCI E94632	5,664.67	5,974.31
		FGCI E94635	3,826.86	4,036.40
		FGCI E94655	2,903.74	3,056.80
		FGCI E94750	3,085.72	3,245.29
		FGCI E94757	521.87	550.44
		FGCI E94772	3,501.10	3,685.73
		FGCI E94790	886.42	936.56
		FGCI E94796	898.93	948.93
		FGCI E94812	1,163.07	1,224.31
		FGCI E94813	946.54	998.32
		FGCI E94823	3,936.96	4,152.11
		FGCI E94840	3,092.01	3,257.98
		FGCI E94843	1,511.27	1,595.42
		FGCI E94844	2,826.62	2,986.71
		FGCI E94845	1,681.54	1,776.77
		FGCI E94854	2,683.54	2,822.24
		FGCI E94877	1,974.24	2,082.39
		FGCI E94907	2,333.69	2,461.37
		FGCI E94921	3,016.94	3,175.88
		FGCI E94930	1,843.03	1,943.82
		FGCI E94964	1,376.12	1,452.64
		FGCI E94968	4,175.40	4,407.85
		FGCI E94989	5,355.79	5,637.96
		FGCI E94994	2,835.26	2,984.92
		FGCI E95005	3,151.65	3,314.47
		FGCI E95021	2,513.09	2,650.76
		FGCI E95035	484.93	510.47
		FGCI E95036	1,235.50	1,303.04
		FGCI E95050	3,720.40	3,927.54
		FGCI E95065	3,249.03	3,433.23
		FGCI E95066	407.47	429.39
		FGCI E95078	2,770.57	2,922.04
		FGCI E95129	4,411.59	4,657.19
		FGCI E95152	1,002.55	1,056.39
		FGCI E95157	1,752.09	1,848.02
		FGCI E95198	544.71	569.97
		FGCI E95222	45,352.49	48,299.58
		FGCI E95254	1,265.93	1,327.34
		FGCI E95255	3,373.57	3,558.16
		FGCI E95292	15,358.73	16,373.51
		FGCI E95298	3,260.22	3,438.42

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E95308	19,739.20	21,022.37
		FGCI E95314	21,843.86	23,154.23
		FGCI E95321	3,665.19	3,872.57
		FGCI E95328	2,194.99	2,317.15
		FGCI E95388	3,731.18	3,938.68
		FGCI E95398	475.70	496.66
		FGCI E95400	1,482.89	1,566.84
		FGCI E95407	4,133.52	4,359.67
		FGCI E95408	2,946.15	3,098.37
		FGCI E95423	4,063.20	4,300.84
		FGCI E95436	4,172.91	4,409.09
		FGCI E95437	4,479.27	4,728.66
		FGCI E95456	32,231.59	34,008.41
		FGCI E95489	392.29	412.16
		FGCI E95505	2,019.78	2,136.08
		FGCI E95518	485.53	509.61
		FGCI E95551	304.49	322.29
		FGCI E95567	2,136.74	2,259.90
		FGCI E95574	1,323.99	1,398.92
		FGCI E95578	13,552.21	14,402.78
		FGCI E95587	2,926.38	3,092.13
		FGCI E95648	1,286.53	1,360.71
		FGCI E95649	1,023.68	1,078.77
		FGCI E95655	1,212.12	1,280.72
		FGCI E95673	2,770.45	2,924.60
		FGCI E95674	2,778.45	2,935.68
		FGCI E95689	1,302.53	1,375.19
		FGCI E95694	688.65	728.27
		FGCI E95699	3,449.31	3,634.65
		FGCI E95716	526.81	558.10
		FGCI E95734	2,034.64	2,143.92
		FGCI E95737	2,008.59	2,118.68
		FGCI E95752	3,372.94	3,557.32
		FGCI E95759	1,116.90	1,182.16
		FGCI E95765	4,253.04	4,494.14
		FGCI E95787	707.12	748.48
		FGCI E95800	1,226.10	1,293.13
		FGCI E95857	1,569.20	1,662.53
		FGCI E95879	3,090.22	3,256.37
		FGCI E95903	3,829.62	4,042.63
		FGCI E95914	2,079.25	2,193.00
		FGCI E95936	2,212.41	2,339.85
		FGCI E96046	1,644.49	1,736.12
		FGCI E96093	1,554.71	1,645.65
		FGCI E96113	1,989.11	2,099.75
		FGCI E96189	1,666.93	1,759.73

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E96214	4,067.54	4,301.56
		FGCI E96349	3,477.35	3,660.71
		FGCI E96372	2,038.07	2,159.08
		FGCI E96445	1,543.12	1,630.45
		FGCI E96539	7,596.26	8,040.40
		FGCI E96541	8,261.41	8,728.96
		FGCI E96574	4,217.88	4,460.61
		FGCI E96603	1,657.48	1,752.84
		FGCI E96830	4,426.77	4,697.70
		FGCI E97160	2,542.08	2,686.23
		FGCI E97478	3,835.64	4,063.55
		FGCI E97694	2,159.27	2,285.65
		FGCI E97754	4,838.78	5,121.84
		FGCI E98139	4,162.58	4,406.27
		FGCI E98188	3,012.77	3,183.28
		FGCI E98276	2,906.69	3,068.33
		FGCI E98279	1,487.39	1,577.04
		FGCI E98881	3,977.97	4,210.49
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		FGCI E99764	8,267.10	8,774.75
		FGCI G11444	2,122.98	2,245.15
		FGCI G11445	3,093.08	3,271.13
		FGCI G11597	116,438.92	124,146.58
		FGCI G11719	619,737.09	663,824.69
		FGCI G12850	172,735.32	181,840.82
		FGCI G12852	130,226.43	138,074.83
		FGCI G12882	134,033.29	142,575.20
		FGCI G12883	237,530.46	251,638.08
		FGLMC A15851	10,546.82	11,960.75
		FGLMC A16199	29,594.11	34,077.91
		FGLMC A23264	12,280.18	13,981.28
		FGLMC A41945	3,992.42	4,475.25
		FGLMC A41947	226,227.13	253,586.45
		FGLMC G01981	14,699.11	16,260.31
		FGLMC G04594	17,879.46	20,041.75
		FGTW C90211	909.52	977.27
		FGTW C90227	17,950.00	19,381.53
		FGTW C90230	44,762.20	48,444.13
		FGTW C90235	6,622.32	7,150.25
		FGTW C90247	25,132.59	27,318.94
		FGTW C90398	31,181.43	34,553.91
		FGTW C90429	20,201.34	22,293.59
		FGTW C90718	456,078.77	495,255.20
		FGTW C90766	4,369.10	4,869.49
		FGTW D94305	2,785.55	2,810.63
		FGTW D94489	3,893.45	4,250.12

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGTW D94541	40,893.13	45,312.44
		FGTW D94554	4,964.07	5,470.05
		FGTW D96866	39,134.65	43,690.37
		FGTW G30049	67.17	69.94
		FHMS K004 A2	6,618,000.00	7,239,111.87
		FHMS K701 A2	5,100,000.00	5,491,957.95
		FHMS K705 A2	4,100,000.00	4,182,020.09
		FHMS K710 A2	7,400,000.00	7,374,099.26
		FHMS KO12 A2	7,150,000.00	7,874,076.21
		FHR 1725 D	974,016.86	1,085,619.12
		FHR 2338 ZC	799,481.60	916,656.74
		FHR 2343 ZU	1,348,475.10	1,498,336.80
		FHR 2755 ZA	1,308,643.41	1,428,975.65
		FHR 3001 PD	4,164,143.84	4,502,586.29
		FN 254724	42,956.71	47,549.38
		FN 689351	155,690.70	172,273.54
		FN 710619	499,542.78	555,682.84
		FN 723852	21,429.46	23,837.76
		FN 727100	807,809.43	894,175.64
		FN 727124	460,969.28	510,253.39
		FN 727200	938,691.05	1,039,050.35
		FN 730817	54,929.55	60,802.29
		FN 735703	98,656.56	109,204.33
		FN 740232	22,650.08	25,071.69
		FN 748490	331,295.02	366,715.12
		FN 758796	78,582.30	86,983.85
		FN 889983	504,139.38	567,097.71
		FN 892370	4,450.38	5,006.15
		FN 893180	81,518.08	91,698.28
		FN 896053	49,419.47	55,591.11
		FN 897079	548,988.92	617,592.71
		FN 899566	987,019.37	1,110,281.11
		FN 904879	4,982.39	5,604.60
		FN 909117	139,748.27	155,693.77
		FN 929958	846,199.88	951,875.69
		FN 933165	347,075.74	390,419.53
		FN 934943	18,300.36	19,989.56
		FN 944214	1,760,308.90	1,980,141.20
		FN 946887	601,528.12	676,648.63
		FN 947220	4,056.12	4,562.65
		FN 947992	295,472.94	332,372.42
		FN 948092	6,006.36	6,756.45
		FN 948712	325,665.93	366,336.00
		FN 949522	70,124.82	78,882.20
		FN 961988	73,668.57	81,890.10
		FN 962276	373,983.37	420,687.46

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN 964677	5,687.68	6,397.97
		FN 976969	6,257.75	7,039.23
		FN 985157	292,272.57	328,772.38
		FN 990740	39,247.80	44,149.17
		FN 995407	958,283.01	1,077,956.07
		FN 995876	464,397.69	522,392.97
		FN AA4666	18,817.53	20,507.43
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		FN AB5923	744,903.46	734,049.99
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		FN AB7121	505,541.72	497,306.90
		FN AB7122	972,947.24	958,010.94
		FN AB7268	1,002,772.88	986,438.61
		FN AB7269	1,022,896.29	1,006,234.23
		FN AB7274	405,646.64	399,419.31
		FN AB7278	297,660.78	292,812.15
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		FN AB7460	977,385.82	962,381.38
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		FN AB7593	204,128.75	200,995.04
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		FN AB7769	486,239.60	478,775.04
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		FN AC1579	126,944.30	138,661.84
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		FN AE0371	179,962.54	202,436.76
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		FN AE0811	8,910,329.45	10,023,076.34
		FN AI1709	438,806.58	485,309.80
		FN AI4169	67,516.49	75,093.63
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		FN AJ1028	419,247.92	463,809.40
		FN AJ2311	401,747.79	445,893.00
		FN AJ3146	40,162.73	43,323.97
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		FN AL0095	4,326,723.07	4,867,056.36

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AL0100	185,783.25	208,984.38
		FN AL0920	18,373.77	20,338.18
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		FN AL2617	138,781.07	156,112.43
		FN AL2966	375,807.25	369,685.68
		FN AL3089	232,820.72	229,246.54
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		FN AL3365	1,536,142.12	1,727,979.84
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		FN AL3679	379,890.76	427,332.58
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		FN AL5160	573,873.69	634,690.87
		FN AO2310	67,166.70	66,135.58
		FN AO2313	106,200.89	104,470.97
		FN AO4754	59,908.97	58,989.27
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		FN AP3815	123,098.63	121,189.64
		FN AP4264	84,243.98	82,937.54
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		FN AQ1254	119,052.43	117,224.78
		FN AQ1387	32,020.44	31,498.85
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		FN AQ3166	89,266.68	87,896.29
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		FN AQ4874	33,102.35	32,594.17
		FN AQ5046	162,319.73	159,827.86
		FN AQ5047	279,705.04	275,148.89
		FN AQ5152	296,034.10	291,211.97
		FN AQ5341	197,364.09	194,334.23
		FN AQ5342	392,053.74	385,667.53
		FN AQ5401	181,174.82	178,393.49

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AQ5402	389,536.36	383,191.16
		FN AQ5468	38,706.24	38,112.03
		FN AQ5681	63,435.63	62,461.79
		FN AQ5701	34,190.67	33,665.78
		FN AQ5804	155,003.39	152,623.83
		FN AQ6132	100,225.49	98,686.86
		FN AQ6316	56,002.87	55,090.63
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		FN AQ6325	51,224.97	50,390.56
		FN AQ6570	48,220.90	47,480.63
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		FN AQ6761	274,984.35	270,762.90
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		FN AQ7146	183,482.31	180,665.56
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		FN AQ7935	596,180.58	586,469.33
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		FN AQ7988	34,629.19	34,097.57
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		FN AQ8379	130,211.37	128,212.41
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		FN AQ8483	194,816.56	191,825.81
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		FN AQ8656	150,978.18	148,660.42
		FN AQ8657	310,050.92	305,000.46
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		FN AQ9317	399,565.55	393,431.57
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		FN AQ9501	128,459.14	126,487.08
		FN AQ9559	40,424.33	39,803.75
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		FN AQ9781	35,957.14	35,371.43
		FN AQ9855	41,486.32	40,849.43
		FN AQ9924	41,639.60	40,961.32
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		FN AR1078	275,159.08	270,934.94
		FN AR1079	316,843.70	311,682.60
		FN AR1153	776,734.93	764,082.61

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AR1156	420,313.16	413,860.68
		FN AR1389	73,707.03	72,944.04
		FN AR1907	50,970.26	50,187.78
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		FN AR2261	43,178.87	42,516.00
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		FN AR3392	201,886.29	198,787.01
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		FN AT0654	415,643.80	409,198.07
		FN AT1751	338,866.91	333,611.82
		FN AT1797	65,746.47	64,726.88
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		FN FN0004	2,608,317.24	2,783,547.90
		FN FN0009	3,601,161.20	3,810,651.91
		FNA 2012-M8 ASQ2	1,600,000.00	1,603,641.76
		FNA 2012-M8 ASQ3	1,900,000.00	1,892,409.31
		FNCI 685505	8,561.71	9,061.37
		FNCI 705578	1,277.06	1,355.24
		FNCI 705709	8,189.61	8,659.53
		FNCI 720391	99,282.75	105,908.62
		FNCI 720415	311,832.08	332,639.04
		FNCI 724867	2,103.97	2,226.66
		FNCI 730338	821,319.50	870,814.84
		FNCI 736272	1,235,076.70	1,313,330.41
		FNCI 750989	1,896.79	2,012.97
		FNCI 770681	2,751.60	2,938.80
		FNCL 3.5% TBA Jul'14	3,000,000.00	3,059,531.40
		FNCL 357850	23,849.42	26,855.75
		FNCL 4.5% TBA Jul'14	4,000,000.00	4,302,187.60
		FNCL 5% TBA Jul'14	1,000,000.00	1,102,812.50
		FNCL 555692	5,178.02	5,846.91
		FNCL 6% TBA Jul'14	3,000,000.00	3,369,492.30
		FNCL 688980	342.68	388.71
		FNCL 725205	63,967.55	70,806.58
		FNCL 727181	14,936.96	16,585.27
		FNCL 730727	48,124.49	53,435.10

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 735504	277,686.30	314,353.77
		FNCL 741862	8,611.42	9,723.84
		FNCL 745563	25,632.51	29,075.87
		FNCL 754222	4,581.90	5,173.78
		FNCL 766197	11,684.99	13,194.45
		FNCL 766284	8,157.03	9,210.75
		FNCL 767528	29,179.80	32,949.23
		FNCL 775776	25,011.38	28,242.34
		FNCL 776974	1,847.11	2,095.24
		FNCL 776975	9,452.77	10,673.87
		FNCL 781629	72,855.97	82,073.95
		FNCL 782671	399.79	450.93
		FNCL 787331	4,708.17	5,310.48
		FNCL 794728	28,223.40	31,834.01
		FNCL 796100	1,222.03	1,383.51
		FNCL 803848	162,670.83	183,252.49
		FNCL 806098	355.54	400.61
		FNCL 820242	10,364.40	11,495.17
		FNCL 822815	25,865.00	29,137.52
		FNCL 824555	12,142.82	13,692.45
		FNCL 826453	1,406.78	1,590.04
		FNCL 828371	6,628.56	7,464.12
		FNCL 829220	2,528.88	2,858.32
		FNCL 834626	8,596.93	9,680.61
		FNCL 838452	14,869.79	16,758.13
		FNCL 845420	4,417.43	4,979.60
		FNCL 850761	61,773.09	69,616.50
		FNCL 865171	270.76	304.67
		FNCL 865709	37,585.55	42,279.33
		FNCL 865854	16,747.51	18,838.98
		FNCL 867303	30,546.52	34,441.25
		FNCL 871838	9,919.53	11,152.88
		FNCL 878558	4,442.09	4,996.83
		FNCL 880125	8,367.36	9,412.29
		FNCL 889579	2,133,164.71	2,399,560.29
		FNCL 889839	11,556.10	13,072.38
		FNCL 889989	56,876.34	63,903.67
		FNCL 891474	56,132.98	63,143.02
		FNCL 899119	1,600.45	1,796.69
		FNCL 907829	4,103.51	4,606.67
		FNCL 909139	106,428.21	118,571.83
		FNCL 911576	258.48	290.17
		FNCL 911582	42,024.92	47,250.12
		FNCL 918619	6,023.66	6,758.49
		FNCL 928062	921.08	1,034.02
		FNCL 929427	16,299.29	18,318.23

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 930477	190,905.16	212,926.37
		FNCL 930962	10,818.00	12,157.99
		FNCL 930971	6,684.58	7,504.22
		FNCL 934582	367,954.99	413,906.23
		FNCL 938488	1,665.02	1,869.18
		FNCL 939493	579.30	649.97
		FNCL 942239	6,628.66	7,437.30
		FNCL 946317	960,734.89	1,080,714.15
		FNCL 948687	1,763.42	1,978.54
		FNCL 962122	11,682.46	13,116.75
		FNCL 962701	6,661.56	7,479.42
		FNCL 963607	908.12	1,019.61
		FNCL 964930	1,202.18	1,350.33
		FNCL 966403	318.21	357.07
		FNCL 966608	1,026.04	1,151.36
		FNCL 968371	2,442.86	2,743.92
		FNCL 970131	2,271.31	2,550.16
		FNCL 973159	10,523.70	11,809.15
		FNCL 975819	4,675.40	5,249.41
		FNCL 981313	2,160.36	2,425.59
		FNCL 983003	775.57	870.78
		FNCL 984346	363.21	407.80
		FNCL 985108	2,759.03	3,097.76
		FNCL 987032	1,347.82	1,513.29
		FNCL 987414	401.46	450.74
		FNCL 987815	177.59	199.47
		FNCL 993050	978.98	1,099.63
		FNCL AA0606	20,325.97	22,888.15
		FNCL AC2861	77,124.38	84,074.60
		FNCT 254001	33,244.19	37,168.51
		FNCT 254387	107,024.60	120,333.68
		FNCT 254453	41,349.72	46,544.95
		FNCT 555652	45,344.97	50,205.83
		FNR 1998-59 Z	190,372.92	210,950.91
		FNR 2004-22 PE	6,815,925.80	7,191,898.40
		FNR 2005-45 BE	6,912,317.44	7,412,720.14
		FNR 2012-111 B	507,205.82	564,292.34
		FNR 2012-153 B	1,532,767.40	1,716,195.97
		FNXY 735028	951,344.55	953,655.36
		FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000.00	8,106,767.94
		G2AR 80031	34,608.11	35,550.09
		G2AR 80032	35,146.08	36,669.58
		G2AR 80044	25,735.43	26,439.20
		G2AR 80059	85,459.27	87,816.98
		G2AR 80060	101,257.82	104,050.99
		G2AR 80070	21,588.89	22,187.20

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80082	22,301.18	22,921.88
		G2AR 80133	7,969.94	8,196.48
		G2AR 80141	31,539.37	32,439.78
		G2AR 80154	60,099.51	61,821.52
		G2AR 80168	21,607.85	22,229.52
		G2AR 80178	23,687.12	24,371.29
		G2AR 80296	104,237.70	107,295.07
		G2AR 80309	55,715.80	57,428.37
		G2AR 80317	14,490.24	14,937.28
		G2AR 80329	37,412.22	38,570.42
		G2AR 80331	19,659.33	20,267.56
		G2AR 80344	27,375.02	28,188.27
		G2AR 80346	41,654.50	42,947.90
		G2AR 80354	13,066.48	13,473.24
		G2AR 80356	4,292.99	4,426.59
		G2AR 80364	21,443.38	22,113.93
		G2AR 80376	10,322.04	10,632.54
		G2AR 80385	56,812.68	58,596.47
		G2AR 80393	15,175.18	15,655.88
		G2AR 80395	49,012.03	50,559.52
		G2AR 80406	7,215.60	7,433.63
		G2AR 80408	92,880.48	95,817.43
		G2AR 80409	70,785.00	74,355.23
		G2AR 80413	15,204.08	15,686.21
		G2AR 80428	143,770.87	151,069.64
		G2AR 80455	28,546.19	30,003.57
		G2AR 80460	50,042.66	51,579.86
		G2AR 8218	53,527.78	54,661.54
		G2AR 8228	25,064.79	25,599.38
		G2AR 8259	25,945.74	26,503.02
		G2AR 8280	67,167.84	68,620.52
		G2AR 8395	19,854.26	20,301.79
		G2AR 8399	115,826.84	118,457.01
		G2AR 8408	58,349.15	59,674.13
		G2AR 8421	20,994.62	21,474.38
		G2AR 8445	47,309.14	48,397.00
		G2AR 8447	98,346.87	100,608.33
		G2AR 8449	29,903.95	30,960.62
		G2AR 8456	47,788.70	48,893.99
		G2AR 8466	50,322.96	52,180.01
		G2AR 8482	88,117.85	90,168.41
		G2AR 8484	45,557.73	47,249.18
		G2AR 8502	15,888.53	16,260.50
		G2AR 8503	26,865.63	27,494.60
		G2AR 8547	53,519.02	55,541.11
		G2AR 8565	20,527.14	21,307.26

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 8567	30,516.44	32,202.98
		G2AR 8580	35,518.81	36,875.75
		G2AR 8595	18,949.40	19,678.72
		G2AR 8631	65,977.23	68,562.46
		G2AR 8663	54,067.83	56,210.46
		G2AR 8815	26,225.87	26,879.27
		G2AR 8913	1,310.42	1,345.11
		G2AT 81179	1,718,504.77	1,779,346.19
		G2AT 850063	86,461.24	89,512.09
		GAZ CAPITAL SA 9.25%	840,000.00	1,011,150.00
		GOAL 2010-1 A	2,715,510.18	2,733,046.13
		IO FNR 2004-47 EI	368,712.49	3,614.96
		IO FNR 2004-62 DI	129,765.90	962.79
		IO GNR 2013-113 SD	2,430,144.47	382,332.92
		KWFSL 2010-1 A	1,812,405.40	1,829,735.07
		NGN 2010-R1 2A	73,495.89	74,024.14
		PETROBRAS GLOBAL 4.875%	2,110,000.00	2,166,237.83
		PETROBRAS GLOBAL 6.25%	460,000.00	485,598.21
		PETROLEOS MEXICA 8%	5,580,000.00	6,891,300.00
		PPHEA 2011-1 A2	10,582,426.47	10,704,667.25
		RUWAIS POWER CO 6%	1,490,000.00	1,650,175.00
		TRANSNET SOC LTD 4.5%	5,400,000.00	5,643,000.00
	社債券	ACTAVIS FUNDING 2.45%	150,000.00	149,962.92
		ACTAVIS FUNDING 3.85%	250,000.00	250,505.54
		ACTAVIS FUNDING 4.85%	700,000.00	699,678.86
		AHM 2004-3 1A	3,502.16	3,492.23
		AIG LIFE HOLDING 8.5%	1,050,000.00	1,401,750.00
		AMERICAN TOWER C 3.4%	1,100,000.00	1,143,580.47
		ANADARKO PETROLE 6.45%	1,050,000.00	1,331,911.19
		APPLE INC 3.85%	1,050,000.00	958,772.83
		AVON PRODUCTS IN 4.6%	1,800,000.00	1,851,435.00
		AVON PRODUCTS IN 5%	1,150,000.00	1,149,467.34
		BACM 2007-2 AM	1,350,000.00	1,489,708.19
		BAFC 2006-I 1A1	2,188,336.14	2,178,964.59
		BANK OF AMERICA 2.6%	2,300,000.00	2,324,302.55
		BANK OF AMERICA 2.65%	150,000.00	151,854.82
		BANK OF AMERICA 4.125%	2,350,000.00	2,409,860.70
		BANK OF AMERICA 5%	500,000.00	555,560.45
		BANK OF AMERICA 5.65%	1,650,000.00	1,869,436.70
		BANK OF AMERICA 5.7%	1,020,000.00	1,179,415.15
		BANK OF AMERICA 5.75%	1,550,000.00	1,749,375.77
		BANK OF AMERICA 6.875%	1,550,000.00	1,825,440.39
		BANK OF SCOTLAND PLC	5,500,000.00	6,063,200.00
		BSCMS 2007-PW18 A1A	15,791,304.31	17,635,689.17
		BUCKEYE PARTNERS 4.15%	1,500,000.00	1,534,971.31
		CELGENE CORP 3.625%	1,700,000.00	1,694,279.72

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CGCMT 2008-C7 A1A	9,715,131.21	10,962,645.37
		CITIGROUP INC 4.45%	425,000.00	457,683.71
		CITIGROUP INC 4.587%	1,700,000.00	1,792,903.13
		CITIGROUP INC 6.125%	900,000.00	1,027,651.59
		CITIGROUP INC 6.125%	25,000.00	28,822.20
		COMCAST CORP 4.5%	4,200,000.00	4,231,621.46
		CSMC 2007-C2 A1A	14,574,214.26	15,716,761.24
		CWALT 2005-82 A1	6,579,925.12	5,427,513.08
		CWHEL 2004-G 2A	99,150.58	88,287.92
		CWHEL 2006-HW 2A1A	3,107,906.65	2,582,670.42
		DIRECTV HOLDINGS 6%	600,000.00	681,569.52
		DIRECTV HOLDINGS 6.375%	650,000.00	776,239.97
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	2,278,575.00	2,521,243.23
		EMPRESA NACIONAL 4.875%	1,830,000.00	1,898,625.00
		ENDURANCE SPECIA 6.15%	4,087,000.00	4,329,432.66
		FORD MOTOR CREDI 3.984%	5,100,000.00	5,389,832.54
		FORD MOTOR CREDI 4.207%	2,100,000.00	2,219,947.63
		GAZPROM NEFT (GP 4.375%	400,000.00	370,500.00
		GAZPROM NEFT (GP 6%	1,960,000.00	1,991,850.00
		GENWORTH HOLDING 4.9%	650,000.00	689,094.86
		GENWORTH HOLDING 7.625%	450,000.00	559,948.94
		GENWORTH HOLDING 7.7%	400,000.00	491,578.61
		GLENCORE FUNDING 4.125%	150,000.00	148,567.20
		GMACM 2007-HE3 1A1	214,995.97	214,671.77
		GMACM 2007-HE3 2A1	323,257.75	317,219.03
		GRANM 2006-3 A4	5,799,965.38	5,751,500.86
		GSMS 2007-GG10 A1A	3,122,714.26	3,426,274.25
		HCP INC 2.625%	100,000.00	99,477.85
		HCP INC 4.25%	250,000.00	259,320.85
		HCP INC 5.375%	4,250,000.00	4,810,114.34
		HEWLETT-PACKARD 2.6%	550,000.00	566,907.48
		HEWLETT-PACKARD 3%	1,050,000.00	1,094,092.04
		IMM 2004-8 1A	143,469.41	123,057.37
		INTESA SANPAOLO 2.375%	2,300,000.00	2,332,283.74
		INTESA SANPAOLO 3.875%	2,100,000.00	2,206,215.24
		IO CSFB 2003-19 1A2	8,677.06	359.42
		JPMCC 2006-CB15 A1A	1,672,875.13	1,806,806.18
		JPMORGAN CHASE & 4.25%	4,300,000.00	4,634,859.49
		LBCMT 2007-C3 A1A	13,484,422.86	14,977,834.82
		LEEK 18X A2B	2,153,256.00	2,234,541.41
		LXS 2007-16N 2A2	1,639,692.65	1,392,719.19
		LYB INTL FINANCE 5.25%	400,000.00	433,136.81
		LYONDELLBASELL I 5%	1,450,000.00	1,616,447.64
		MIDAMERICAN ENER 5.95%	1,200,000.00	1,446,600.76
		MLCFC 2006-4 A1A	9,739,672.14	10,526,516.87
		MORGAN STANLEY 5.55%	2,325,000.00	2,585,292.44

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MORGAN STANLEY 5.625%	2,700,000.00	3,089,265.58
		MORGAN STANLEY 5.95%	1,250,000.00	1,422,670.46
		MORGAN STANLEY 6%	650,000.00	680,374.50
		MORGAN STANLEY 6.25%	2,700,000.00	3,078,107.10
		MORGAN STANLEY 6.625%	1,095,000.00	1,277,274.48
		MSBAM 2013-C9 A4	1,700,000.00	1,674,563.24
		MSC 2007-HQ11 AM	250,000.00	273,032.51
		MSC 2007-HQ13 AM	550,000.00	538,291.60
		MSM 2007-15AR 2A1	8,723,705.11	6,838,307.42
		NEWCREST FINANCE 4.2%	1,550,000.00	1,408,147.10
		PENSKE TRUCK LEA 4.25%	950,000.00	977,225.10
		PERNOD-RICARD SA 4.25%	2,400,000.00	2,504,277.60
		PERNOD-RICARD SA 4.45%	1,100,000.00	1,163,412.80
		PERNOD-RICARD SA 5.5%	1,955,000.00	2,168,159.51
		PERNOD-RICARD SA 5.75%	250,000.00	285,821.00
		PTTEP CANADA INT 5.692%	3,250,000.00	3,593,915.00
		QBE INSURANCE GR 2.4%	1,000,000.00	981,729.00
		RAS LAFFAN 5.832% (SINK)	1,747,200.00	1,843,296.00
		REGIONS FINANCIA 2%	2,050,000.00	2,027,414.53
		RIO TINTO FIN USA LTD 9%	2,320,000.00	3,031,705.72
		ROPER INDUSTRIES 2.05%	1,150,000.00	1,144,102.24
		SANTANDER HOLDIN 3%	2,250,000.00	2,301,744.06
		SEMT 2004-10 A3A	1,928,503.84	1,852,238.07
		SGSP AUSTRALIA AS 3.3%	3,800,000.00	3,587,891.60
		SIMON PROP GP IN 6.125%	1,100,000.00	1,274,906.73
		SPAREBANK 1 BOLI 1.75%	8,400,000.00	8,171,520.00
		STANDARD CHARTER 5.5%	900,000.00	918,810.00
		SUMITOMO MITSUI 4.436%	3,800,000.00	3,912,966.40
		TIME WARNER CABL 5.875%	150,000.00	173,151.90
		TIME WARNER CABL 6.55%	350,000.00	434,242.20
		TIME WARNER CABL 7.3%	1,193,000.00	1,583,963.20
		TNK-BP FINANCE S 6.625%	1,920,000.00	2,092,800.00
		TRANSOCEAN INC 6.375%	2,951,000.00	3,369,486.71
		TRUST F/1401 5.25%	670,000.00	695,125.00
		VENTAS REALTY LP 3.25%	300,000.00	295,424.99
		VERIZON COMMUNIC 3.65%	3,400,000.00	3,620,924.01
		VERIZON COMMUNIC 4.5%	850,000.00	932,564.63
		VERIZON COMMUNIC 6.4%	2,500,000.00	3,051,256.55
		VERIZON COMMUNIC 6.55%	3,600,000.00	4,515,777.46
		WEA FINANCE LLC 4.625%	3,700,000.00	4,119,580.00
		WEA FINANCE LLC 7.125%	500,000.00	591,935.50
		WEA FINANCE/WT F 3.375%	450,000.00	458,834.85
		WEATHERFORD BERM 4.5%	950,000.00	1,002,728.80
		WEATHERFORD BERM 5.125%	873,000.00	963,587.14
		WEATHERFORD BERM 9.625%	1,210,000.00	1,585,027.25

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		XSTRATA FINANCE 4%	3,400,000.00	3,422,640.60
小計				542,348,800.29
				(55,308,730,651)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,100,000.00	11,707,578.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 3.25%	2,000,000.00	2,097,120.00
		ONTARIO PROVINCE 4%	10,500,000.00	11,429,775.00
		ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000.00	7,426,950.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000.00	4,297,293.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	749,777.00
小計				37,708,493.00
				(3,542,335,832)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	29,006,100.00	40,682,108.17
		MEX BONOS DESARR 8.5%	7,861,200.00	9,602,486.45
		MEXICAN CETES 0%	82,444,000.00	8,200,292.46
		MEXICAN CETES 0%	115,421,600.00	11,398,690.95
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	15,750,000.00	16,007,748.75
		GENERAL ELEC CAP 8.5%	2,000,000.00	2,260,800.00
小計				88,152,126.78
				(691,112,673)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 3%	1,380,000.00	1,540,673.26
		BELGIAN 3.75%	810,000.00	941,357.72
		BTPS 2.15%	7,560,000.00	7,862,244.25
		BTPS 4.5%	12,110,000.00	13,893,318.33
		BTPS 4.75%	11,070,000.00	12,300,983.44
		BTPS 4.75%	130,000.00	146,875.29
		BTPS 5%	1,290,000.00	1,531,681.51
		BTPS 5%	2,770,000.00	3,272,173.43
		BTPS 5.5%	2,110,000.00	2,580,930.75
		BTPS 5.75%	3,166,000.00	4,082,746.77
		BUNDESOBL 0.25%	8,380,000.00	8,391,648.20
		DEUTSCHLAND REP 1.5%	8,500,000.00	8,746,585.75
		DEUTSCHLAND REP 1.5%	2,150,000.00	2,205,405.56
		DEUTSCHLAND REP 1.75%	4,010,000.00	4,163,904.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	4,010,000.00	4,171,763.26
		FINNISH GOV'T 4.375%	2,840,000.00	3,377,214.40
		FRANCE O.A.T. 1%	10,300,000.00	10,552,350.51
		FRANCE O.A.T. 2.25%	90,000.00	96,006.60
		FRANCE O.A.T. 4.5%	5,130,000.00	6,797,301.65
		NETHERLANDS GOVT 4%	1,700,000.00	1,949,610.98
		NETHERLANDS GOVT 4.5%	14,030,000.00	15,878,031.17
		REP OF AUSTRIA 4.35%	11,750,000.00	13,857,127.38
		SPANISH GOV'T 3.75%	8,010,000.00	8,377,979.56
		SPANISH GOV'T 3.8%	8,970,000.00	9,853,635.20
		SPANISH GOV'T 4.4%	3,210,000.00	3,696,732.35
		SPANISH GOV'T 4.5%	2,260,000.00	2,540,737.31

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SPANISH GOV'T 5.15%	160,000.00	195,473.59
		SPANISH GOV'T 5.4%	5,120,000.00	6,299,597.26
	特殊債券	EFSF 0.875%	4,000,000.00	4,062,319.64
		EFSF 1.625%	12,000,000.00	12,495,841.32
		ELECTRICITE DE F VAR	1,500,000.00	1,613,624.94
		GDF SUEZ VAR	1,600,000.00	1,618,400.01
		GDF SUEZ VAR	800,000.00	806,799.98
	社債券	ACEA SPA 3.75%	1,250,000.00	1,374,899.86
		AIREM 2005-1X 2A2	199,396.08	195,990.99
		AIREM 2006-1X 2A1	462,241.39	452,703.03
		AIREM 2007-1X 2A2	1,284,226.26	1,255,448.03
		ALLIANZ FINANCE VAR	300,000.00	351,174.01
		AQUARIUS + INV Z VAR	150,000.00	161,299.50
		ASSICURAZIONI GE 4.125%	800,000.00	830,399.96
		BANK OF AMERICA 2.5%	950,000.00	1,002,649.06
		BAT INTL FINANCE FLOAT	1,700,000.00	1,705,610.00
		BBVA SUB CAPITAL VAR	1,200,000.00	1,242,035.96
		BNP PARIBAS Var	350,000.00	362,250.00
		CELLCO PART/VERI W 8.75%	1,950,000.00	2,187,587.96
		CREDIT AGRICOLE 2.375%	2,700,000.00	2,738,097.29
		CREDIT SUISSE VAR	950,000.00	1,063,810.00
		FCE BANK PLC 1.625%	2,250,000.00	2,288,429.83
		FSTNT 9 A1	1,129,023.58	1,149,454.50
		GECINA 2.875%	800,000.00	832,927.97
		GECINA 4.25%	900,000.00	950,633.99
		HEATHROW FUNDING 1.875%	1,800,000.00	1,804,337.94
		ING BANK NV VAR	2,900,000.00	3,320,934.76
		ING BANK NV VAR	300,000.00	313,992.00
		INTESA SANPAOLO 4%	2,100,000.00	2,366,993.76
		KONINKLIJKE KPN 3.25%	1,400,000.00	1,501,458.12
		KONINKLIJKE KPN 4.25%	1,500,000.00	1,691,759.83
		KONINKLIJKE KPN 4.5%	650,000.00	748,013.46
		LEEK 17X A2C	444,132.00	464,933.36
		LEEK 18X A2C	256,340.00	266,008.37
		LLOYDS BANK PLC VAR	2,400,000.00	2,993,999.80
		MONDELEZ INTERNA 2.375%	3,050,000.00	3,160,318.62
		MONTE DEI PASCHI 3.5%	7,400,000.00	7,804,780.00
		MORGAN STANLEY 2.375%	1,200,000.00	1,236,035.97
		QUADF 2011-1 A1	3,007,571.38	2,981,733.63
		RYANAIR LTD 1.875%	1,100,000.00	1,100,835.94
		SNAM SPA 1.5%	600,000.00	605,250.00
		UBS AG VAR	1,100,000.00	1,180,080.00
小計				233,587,942.87
				(32,258,494,909)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 1.25%	22,270,000.00	21,764,694.32

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UK TREASURY 4.25%	5,880,000.00	6,717,429.41
		UK TSY I/L STOCK 0.25%	980,000.00	1,144,018.91
	特殊債券	ENEL FINANCE INT 5.75%	450,000.00	487,525.47
	社債券	AIREM 2006-1X 2A2	4,545,373.72	4,447,952.72
		ASSICURAZIONI GE VAR	300,000.00	316,499.97
		BARCLAYS BANK PL 10%	1,000,000.00	1,323,090.06
		EHMU 2007-2 A2	1,825,727.69	1,765,473.19
		ENEL FINANCE INT 5.625%	700,000.00	785,071.04
		GENERALI FINANCE VAR	150,000.00	156,749.98
		KENRI 2 A	3,489,969.95	3,505,556.15
		LEEK 17X A2A	273,312.00	286,089.88
		LLOYDS BANK PLC VAR	850,000.00	886,040.00
		MANSD 2007-2X A1	625,623.44	614,230.83
		PARGN 19 A	800,000.00	803,329.60
		THRON 2013-1 A	903,194.00	916,857.51
		YORKSHIRE BUILDI 4.75%	2,900,000.00	3,156,940.02
小計				49,077,549.06
				(8,498,268,394)
スイスフラン	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.375%	3,935,000.00	4,393,427.57
小計				4,393,427.57
				(497,863,212)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	17,950,000.00	21,231,439.14
		KFW 5%	14,000,000.00	16,577,764.00
小計				37,809,203.14
				(579,993,176)
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.5%	33,720,000.00	34,937,629.20
小計				34,937,629.20
				(175,736,274)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	5,900,000.00	6,589,710.00
	社債券	REDSE 2013-1 A	1,090,455.49	1,092,021.38
小計				7,681,731.38
				(735,372,144)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERN 4.16%	8,000,000.00	8,090,000.00
小計				8,090,000.00
				(256,048,500)
タイバーツ	国債証券	THAILAND GOVERNM 1.2%	76,000,000.00	77,973,894.28
小計				77,973,894.28
				(245,617,766)
韓国ウォン	国債証券	KOREA TREASURYB 5%(FLAT)	30,000,000,000.00	30,561,390,000.00
小計				30,561,390,000.00
				(3,065,307,417)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BON 5.5%	4,000,000.00	4,927,800.00
小計				4,927,800.00
				(145,468,656)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 10.5%	23,250,072.00	26,994,965.74
		REPUBLIC OF SOUT 7.75%	41,340,000.00	40,054,842.75
小計				67,049,808.49
				(639,655,172)
合計				106,640,004,776
				(106,640,004,776)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 11銘柄	7.4%
	地方債証券 2銘柄	1.4%
	特殊債券 693銘柄	40.7%
	社債券 116銘柄	50.5%	52.0%
カナダドル	国債証券 1銘柄	31.0%
	地方債証券 5銘柄	69.0%	3.3%
メキシコペソ	国債証券 4銘柄	79.3%
	社債券 2銘柄	20.7%	0.6%
ユーロ	国債証券 28銘柄	68.2%
	特殊債券 5銘柄	8.8%
	社債券 35銘柄	23.0%	30.2%
英ポンド	国債証券 3銘柄	60.4%
	特殊債券 1銘柄	1.0%
	社債券 13銘柄	38.6%	8.0%
スイスフラン	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデンクローナ	特殊債券 2銘柄	100.0%	0.5%
チェココルナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	85.8%
	社債券 1銘柄	14.2%	0.7%
マレーシアリンギット	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
タイバーツ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
韓国ウォン	国債証券 1銘柄	100.0%	2.9%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
南アフリカランド	国債証券 2銘柄	100.0%	0.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。