有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	9,653,653,217	26,437,494,700
合計			9,653,653,217	26,437,494,700

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	68,990,703
コール・ローン		1,186,669,171	475,576,454
国債証券		6,673,866,710	8,032,053,782
地方債証券		1,453,222,741	1,432,283,674
特殊債券		7,937,246,485	7,786,207,310
社債券		14,483,043,539	15,801,557,948
派生商品評価勘定		579,268,982	498,274,550
未収入金		329,247,808	318,796,450
未収利息		246,889,795	278,933,914
前払費用		12,107,142	16,457,824
差入委託証拠金		101,639,795	245,703,672
流動資産合計		33,003,202,168	34,954,836,281
資産合計		33,003,202,168	34,954,836,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		487,315,083	475,036,167
前受金		23,154	23,699
未払金		264,258,115	482,557,312
未払解約金		28,963,463	104,851,871
未払利息		3,206	1,305
流動負債合計		780,563,021	1,062,470,354
負債合計		780,563,021	1,062,470,354
純資産の部
元本等
元本		12,187,095,584	12,375,740,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,035,543,563	21,516,625,652
元本等合計		32,222,639,147	33,892,365,927
純資産合計		32,222,639,147	33,892,365,927
負債純資産合計		33,003,202,168	34,954,836,281

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日	自 2022年12月16日 至 2023年6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
	(4) オプション取引 個別法に基づき、原則として、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。	(4) ─────────
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	12,673,228,644円	12,187,095,584円
期中追加設定元本額	294,639,039円	1,289,627,608円
期中一部解約元本額	780,772,099円	1,100,982,917円
期末元本額	12,187,095,584円	12,375,740,275円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	10,171,759,081円	9,653,653,217円
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	1,898,295,106円	2,615,469,354円
外国債券ファンドVA	117,041,397円	106,617,704円
2.受益権の総数	12,187,095,584口	12,375,740,275口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日	自 2022年12月16日 至 2023年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引、先物オプション取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日	自 2022年12月16日 至 2023年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△46,187,864	△155,650,452
地方債証券	13,062,414	△36,841,081
特殊債券	△33,596,942	△194,491,227
社債券	45,614,567	△88,825,042
合計	△21,107,825	△475,807,802

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2022年12月15日現在)				(2023年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	4,678,728,284	-	4,701,923,281	23,194,997	9,556,547,061	-	9,506,755,342	△49,791,719
	売建	1,404,365,734	-	1,410,478,347	△6,112,613	1,500,086,083	-	1,488,983,523	11,102,560
合計		6,083,094,018	-	6,112,401,628	17,082,384	11,056,633,144	-	10,995,738,865	△38,689,159

(2)通貨関連

区分	種類	(2022年12月15日現在)				(2023年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	6,706,179,834	-	6,424,169,880	△282,009,954	5,179,063,826	-	5,262,998,385	83,934,559
	カナダドル	1,158,677,452	-	1,088,312,265	△70,365,187	1,150,436,284	-	1,191,132,522	40,696,238
	ユーロ	3,454,023,829	-	3,492,226,959	38,203,130	4,647,426,118	-	4,842,884,214	195,458,096
	英ポンド	345,695,625	-	345,919,013	223,388	445,124,537	-	453,593,723	8,469,186
	スイスフラン	1,054,394,329	-	1,038,128,767	△16,265,562	1,520,006,174	-	1,551,392,368	31,386,194
	スウェーデンクローナ	247,840,686	-	250,819,509	2,978,823	449,012,231	-	455,938,527	6,926,296
	ノルウェークローネ	497,943,796	-	490,274,778	△7,669,018	151,164,636	-	157,561,546	6,396,910
	デンマーククローネ	61,985,530	-	63,561,164	1,575,634	26,978,179	-	29,257,337	2,279,158
	チェココルナ	48,871,437	-	50,594,521	1,723,084	54,813,353	-	55,395,170	581,817
	ポーランドズロチ	58,996,226	-	60,989,976	1,993,750	60,534,735	-	67,724,518	7,189,783
	オーストラリアドル	1,741,741,374	-	1,712,192,481	△29,548,893	778,693,158	-	806,467,264	27,774,106
	ニュージーランドドル	466,973,059	-	469,323,194	2,350,135	584,859,588	-	598,541,965	13,682,377
	シンガポールドル	95,573,051	-	92,677,659	△2,895,392	92,041,366	-	96,570,873	4,529,507
	イスラエルシュケル	13,040,304	-	12,760,873	△279,431	-	-	-	-
	オフショア人民元	425,450,777	-	433,729,959	8,279,182	986,238,601	-	1,002,341,799	16,103,198
	売建
	米ドル	8,382,401,130	-	7,989,800,332	392,600,798	6,560,544,942	-	6,652,289,930	△91,744,988
	カナダドル	552,873,253	-	508,905,265	43,967,988	622,375,622	-	651,486,552	△29,110,930
	ユーロ	1,771,406,904	-	1,779,701,583	△8,294,679	3,373,785,754	-	3,476,812,992	△103,027,238
	英ポンド	1,273,373,634	-	1,273,636,015	△262,381	1,824,466,851	-	1,905,935,942	△81,469,091
	スイスフラン	755,455,441	-	750,391,849	5,063,592	769,090,476	-	777,543,445	△8,452,969
	スウェーデンクローナ	322,513,390	-	323,678,066	△1,164,676	743,056,948	-	751,793,350	△8,736,402
	ノルウェークローネ	296,067,889	-	297,795,545	△1,727,656	245,380,615	-	250,383,270	△5,002,655
	オーストラリアドル	663,127,108	-	661,893,801	1,233,307	298,424,432	-	311,231,737	△12,807,305
	ニュージーランドドル	724,007,470	-	721,033,715	2,973,755	1,051,130,584	-	1,072,626,855	△21,496,271
	オフショア人民元	-	-	-	-	286,493,548	-	286,184,312	309,236
合計		31,118,613,528	-	30,332,517,169	82,683,737	31,901,142,558	-	32,708,088,596	83,868,812

区分	種類	(2022年12月15日現在)				(2023年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	マレーシアリンギット	87,633,515	-	93,067,710	5,434,195	41,584,415	-	39,392,732	△2,191,683
	インドネシアルピア	85,900,770	-	86,178,486	277,716	46,815,782	-	46,567,636	△248,146
	韓国ウォン	116,090,834	-	115,736,238	△354,596	-	-	-	-
	売建
	マレーシアリンギット	49,027,976	-	53,012,362	△3,984,386	-	-	-	-
	インドネシアルピア	43,162,526	-	43,058,721	103,805	-	-	-	-
	韓国ウォン	222,796,165	-	232,085,121	△9,288,956	167,217,147	-	169,544,756	△2,327,609
合計		604,611,786	-	623,138,638	△7,812,222	255,617,344	-	255,505,124	△4,767,438

(3)金利関連

区 分	種類	(2022年12月15日現在)				(2023年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	金利先物 取引
	買建	-	-	-	-	4,157,995,630	4,157,995,630	4,136,212,185	△21,783,445
	売建	-	-	-	-	4,035,939,005	-	4,031,329,392	4,609,613
合計		-	-	-	-	8,193,934,635	4,157,995,630	8,167,541,577	△17,173,832

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
1口当たり純資産額	2.6440円	2.7386円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 4.125%	200,000.00	174,608.00
		HUNGARY 5.5%	200,000.00	191,552.00
		HUNGARY 6.125%	200,000.00	202,954.00
		INDONESIA REP 3.85%	280,000.00	269,494.40
		INDONESIA REP 4.125%	1,220,000.00	1,202,078.20
		INDONESIA REP 5.125%	240,000.00	237,362.40
		INDONESIA REP 5.25%	200,000.00	199,328.00
		INDONESIA REP 6.75%	450,000.00	524,929.50
		REPUBLIC OF PERU 3.23%	40,000.00	23,479.60
		ROMANIA 3%	100,000.00	90,819.00
		ROMANIA 6.125%	200,000.00	188,870.00
		SAUDI INTL BOND 4.5%	200,000.00	171,398.00
		SINK REP URUGUAY 4.375%	100,000.00	99,166.00
		UNITED MEXICAN 3.75%	200,000.00	130,796.00
		UNITED MEXICAN 4.75%	200,000.00	190,232.00
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	3,762,411.00
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,584,615.38	2,710,411.45
	特殊債券	AFRICAN EXPORT 2.634%	200,000.00	180,400.00
		AFRICAN EXPORT 3.798%	200,000.00	161,000.00
		CAS 2021-R01 1M2	151,000.00	147,986.08
		CAS 2021-R03 1M2	133,000.00	129,009.62
		EXP-IMP BK KOREA 5%	200,000.00	202,300.00
		FG A46278	35,580.28	35,629.75
		FG A83883	11,088.78	11,076.32
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		FG A87812	46,752.15	47,028.40
		FG C01492	32,733.89	33,004.71
		FG G08341	65,790.96	66,252.27
		FGLMC G01981	1,962.54	1,966.93
		FGTW C90766	34.79	34.68
		FGTW D96866	3,280.13	3,272.17
		FHMS KF153 AS	300,000.00	300,088.47
		FHR 1725 D	15,421.29	15,458.03
		FHR 2338 ZC	108,604.32	111,672.40
		FHR 2343 ZU	206,302.30	210,665.77
		FHR 2755 ZA	235,704.03	236,017.11
		FHR 3001 PD	77,802.90	77,123.02
		FN 934943	4,924.32	4,845.79
		FN AA4666	3,456.27	3,397.82
		FN AA7452	5,257.77	5,169.88

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AA8266	7,977.99	7,844.58
		FN AC1579	28,581.30	28,133.27
		FN AI8842	20,322.20	20,010.70
		FN AL9105	126,469.62	124,533.43
		FN AO2310	19,119.18	17,388.99
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		FN AQ0667	10,856.66	9,817.41
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		FN AQ2895	30,400.53	27,561.95
		FN AQ4055	65,093.13	58,985.48
		FN AQ5701	14,888.93	13,454.96
		FN AQ6570	14,117.70	12,830.66
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		FN AQ7310	40,140.38	36,252.83
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		FN AQ8656	41,170.60	37,356.93
		FN AQ9120	13,325.35	12,112.10
		FN AQ9317	106,533.25	96,833.60
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		FN AR1389	20,980.65	18,885.67
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		FN AR3489	13,205.96	11,929.81
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		FN AR6313	26,980.76	24,343.74
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		FN AT1751	120,792.32	109,175.83
		FN AY3890	8,161.52	8,041.67
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		FN BM5538	311,809.32	313,334.00
		FN CA2364	281,586.27	276,131.38
		FN CB3750	3,844,823.16	3,711,167.11
		FN CB4692	1,539,462.06	1,560,265.11
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		FN FM8691	876,954.78	749,061.53
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		FNCL AC2861	10,003.74	9,835.56
		FNR 1998-59 Z	20,369.01	20,802.08
		FNR 2005-45 BE	65,217.18	64,677.46
		FNR 2012-111 B	45,401.77	48,935.92
		FNR 2012-153 B	170,514.62	179,568.09
		FR RA5801	869,365.99	742,307.80

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FR RA9077	2,197,218.10	2,230,504.63
		FR SD1130	1,899,345.94	1,792,455.49
		FR SD1425	2,339,279.27	2,313,435.61
		FR SD7531	1,281,417.66	1,142,908.71
		FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000.00	5,779,794.55
		G2 81179	280,323.42	272,222.60
		G2 MA2522	150,108.41	145,210.94
		G2 MA2962	718,679.34	693,884.04
		G2 MA3174	72,292.99	69,798.79
		G2 MA3377	117,540.42	113,485.13
		G2 MA3597	2,124,410.70	1,991,676.24
		G2 MA5138	106,478.37	104,825.78
		G2 MA5193	242,985.28	239,214.05
		G2 MA5400	64,335.42	64,376.37
		G2 MA5467	103,423.27	101,753.45
		G2 MA5468	110,871.73	110,942.31
		G2 MA5530	360,113.60	360,342.84
		G2 MA5597	300,706.51	300,897.93
		G2 MA5652	342,826.96	337,184.74
		G2 MA5653	174,384.66	174,223.19
		G2 MA5711	881,224.73	866,446.23
		G2 MA5712	385,114.26	384,757.68
		G2 MA5817	153,644.00	147,142.75
		G2 MA5818	115,140.35	113,209.40
		G2 MA5819	199,702.73	199,517.82
		G2 MA6221	217,481.33	212,746.67
		G2 MA6544	216,202.47	210,617.33
		G2 MA7534	835,245.15	723,518.83
		G2 MA7649	2,597,869.65	2,251,178.22
		G2 MA7650	1,664,074.20	1,491,955.01
		G2 MA8046	2,181,413.40	2,110,745.64
		G2AR 80031	4,718.63	4,533.44
		G2AR 80032	3,581.12	3,445.94
		G2AR 80044	2,276.92	2,222.13
		G2AR 80059	12,941.10	12,654.16
		G2AR 80060	14,485.21	14,164.05
		G2AR 80070	2,978.70	2,912.61
		G2AR 80082	4,879.74	4,771.52
		G2AR 80133	1,532.63	1,481.09
		G2AR 80141	4,454.66	4,304.50
		G2AR 80154	10,382.24	10,129.89
		G2AR 80168	3,524.94	3,439.32
		G2AR 80178	3,409.23	3,326.52
		G2AR 80296	19,112.94	18,522.40
		G2AR 80309	7,830.43	7,588.98
		G2AR 80317	1,889.81	1,831.52

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80329	5,990.09	5,790.23
		G2AR 80331	4,032.24	3,897.93
		G2AR 80344	5,097.29	4,927.47
		G2AR 80346	8,406.15	8,126.11
		G2AR 80354	2,276.64	2,200.93
		G2AR 80356	416.85	402.98
		G2AR 80364	4,102.08	4,007.96
		G2AR 80376	1,164.65	1,138.10
		G2AR 80385	8,176.25	7,989.86
		G2AR 80393	2,481.55	2,433.73
		G2AR 80395	8,503.62	8,339.76
		G2AR 80406	1,516.01	1,487.14
		G2AR 80408	16,216.63	15,905.98
		G2AR 80409	15,896.68	15,621.81
		G2AR 80413	3,705.25	3,634.27
		G2AR 80428	26,367.22	25,763.82
		G2AR 80455	5,565.22	5,439.00
		G2AR 80460	10,057.04	9,729.16
		G2AR 8228	6.37	6.33
		G2AR 8259	44.67	44.41
		G2AR 8280	247.94	246.51
		G2AR 8395	410.41	406.18
		G2AR 8399	2,973.64	2,943.17
		G2AR 8408	1,383.64	1,369.46
		G2AR 8421	589.89	583.43
		G2AR 8445	1,494.90	1,477.48
		G2AR 8447	3,733.79	3,690.28
		G2AR 8449	1,276.84	1,262.53
		G2AR 8456	1,548.48	1,524.41
		G2AR 8466	2,507.53	2,472.76
		G2AR 8482	3,575.98	3,517.51
		G2AR 8484	2,237.45	2,204.90
		G2AR 8502	703.63	691.56
		G2AR 8503	1,201.18	1,180.57
		G2AR 8547	2,542.91	2,496.83
		G2AR 8565	984.71	966.19
		G2AR 8567	2,450.60	2,411.55
		G2AR 8580	1,579.99	1,540.28
		G2AR 8595	1,318.40	1,295.33
		G2AR 8631	5,140.41	5,054.39
		G2AR 8663	5,766.45	5,648.10
		G2AR 8815	2,904.49	2,840.33
		G2AR 8913	139.15	135.16
		GOAL 2010-1 A	254,982.28	252,952.44
		IO FNR 2004-47 EI	48,661.69	367.87
		IO FNR 2004-62 DI	17,940.33	73.45

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		PHEAA 2016-1A A	827,156.41	814,379.73
		SBSN INDO III 4.7%	210,000.00	209,065.50
		SLMA 2005-5 A4	74,528.77	74,449.67
		STACR 2019-DNA4 B1	80,000.00	80,857.68
		STACR 2021-DNA5 M2	89,838.04	89,697.66
		STACR 2022-DNA1 M1A	246,754.79	242,527.16
		STACR 2022-DNA3 M1A	88,825.25	89,246.53
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	350,000.00	267,362.76
		ABBVIE INC 4.3%	350,000.00	316,552.40
		ABN AMRO BANK NV VAR	600,000.00	525,424.31
		AERCAP IRELAND 3.3%	175,000.00	142,023.81
		AERCAP IRELAND 3%	275,000.00	236,562.01
		AIR LEASE CORP 2.875%	600,000.00	555,144.01
		ALCON FINANCE 5.375%	542,000.00	548,653.25
		AMGEN INC 4.2%	250,000.00	231,609.68
		AMGEN INC 5.15%	250,000.00	249,656.33
		AMGEN INC 5.25%	575,000.00	574,012.47
		AMGEN INC 5.25%	375,000.00	373,069.34
		ANHEUSER-BUSCH 4.5%	200,000.00	183,038.15
		ANHEUSER-BUSCH 8%	175,000.00	220,900.84
		ANHEUSER-BUSCH I 4.6%	600,000.00	547,567.00
		AT&T INC 2.55%	175,000.00	135,905.34
		AT&T INC 4.5%	296,000.00	246,203.50
		AT&T INC 4.75%	150,000.00	129,801.90
		AUST & NZ BANKING VAR	400,000.00	365,914.59
		AUTONATION INC 1.95%	75,000.00	60,465.40
		AUTONATION INC 3.85%	325,000.00	269,528.66
		AVIATION CAPITAL 1.95%	225,000.00	199,630.01
		AVOLON HOLDINGS 3.95%	250,000.00	242,305.71
		BAFC 2006-I 1A1	204,900.90	188,964.97
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	179,464.00
		BANCO SANTANDER 2.749%	200,000.00	156,104.77
		BANK 2019-BN19 D	100,000.00	38,750.04
		BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000.00	1,208,716.21
		BANK OF AMERICA CORP VAR	445,000.00	366,586.40
		BANK OF AMERICA CORP VAR	400,000.00	372,161.04
		BANK OF AMERICA CORP VAR	250,000.00	245,310.92
		BARCLAYS PLC VAR	475,000.00	419,484.98
		BBCMS 2022-C17 AS	350,000.00	328,851.32
		BMARK 2018-B6 D	200,000.00	96,823.14
		BNP PARIBAS 3.375%	525,000.00	504,907.02
		BNP PARIBAS VAR	250,000.00	231,332.80
		BNP PARIBAS VAR	275,000.00	244,205.32
		BOEING CO 3.25%	125,000.00	99,893.80
		BOEING CO 3.375%	125,000.00	86,489.71
		BOEING CO 3.625%	50,000.00	35,140.96

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BOEING CO 3.75%	50,000.00	36,916.81
		BOEING CO 3.85%	45,000.00	32,901.45
		BOEING CO 5.15%	225,000.00	221,514.01
		BPCE SA VAR	475,000.00	426,315.05
		BROADCOM INC 3.137%	1,192,000.00	902,916.33
		BROADCOM INC 3.469%	450,000.00	364,806.73
		BROADCOM INC 4.926%	125,000.00	111,516.74
		BX 2021-ARIA C	450,000.00	432,029.38
		BX 2022-CLS A	600,000.00	576,033.30
		BX 2022-PSB A	414,815.85	413,780.92
		CARGILL INC 5.125%	425,000.00	427,759.72
		CAS 2023-R03 2M2	50,594.00	51,226.42
		CEDF 2016-5A A1R	6,000,000.00	5,934,984.00
		CGCMT 2017-P8 D	200,000.00	131,623.42
		CHARTER COMM OPT	965,000.00	944,479.21
		CHARTER COMM OPT LL 4.8%	350,000.00	257,535.43
		CITIGROUP INC VAR	600,000.00	572,654.71
		CITIGROUP INC VAR	300,000.00	280,062.46
		CITIGROUP INC VAR	376,000.00	329,362.16
		CK HUTCH INTNTL 21 2.5%	200,000.00	169,526.00
		CMS ENERGY CORP VAR	250,000.00	191,113.74
		COMET 2022-A3 A	600,000.00	597,963.24
		CONSTELLATION BR 4.75%	250,000.00	240,541.19
		COSTAR GROUP INC 2.8%	325,000.00	266,567.58
		CREDIT AGRICOLE LDN VAR	250,000.00	230,038.36
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	200,000.00	202,706.53
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	550,000.00	486,261.18
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	475,000.00	384,967.16
		CRNPT 2020-9A AR	1,400,000.00	1,375,101.00
		CSAIL 2021-C20 A3	500,000.00	412,522.95
		CSMC 2021-NQM8 A1	90,317.46	76,871.40
		CVS HEALTH CORP 4.78%	116,000.00	106,410.31
		CWHEL 2006-HW 2A1A	608,140.28	514,577.95
		DANSKE BANK A/S VAR	325,000.00	302,970.35
		DCENT 2023-A1 A	600,000.00	589,335.00
		DELL INT LLC / EMC 5.3%	150,000.00	147,291.37
		DELL INT LLC / EMC 5.75%	550,000.00	546,038.71
		DELL INT LLC / EMC 6.02%	400,000.00	405,862.83
		DELL INT LLC / EMC 6.2%	25,000.00	25,858.46
		DELL INT LLC / EMC 8.1%	150,000.00	172,126.69
		DEUTSCHE BANK NY 0.962%	475,000.00	463,450.80
		DEUTSCHE BANK NY VAR	300,000.00	295,262.91
		DEUTSCHE BANK NY VAR	150,000.00	132,519.63
		DEUTSCHE BANK NY VAR	325,000.00	237,836.92
		DEUTSCHE BANK NY VAR	350,000.00	324,426.39
		DOLP 2021-NYC A	750,000.00	581,606.47

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DOWDUPONT INC 4.493%	450,000.00	442,774.83
		DROCK 2023-1 A	1,100,000.00	1,088,439.88
		ENEL FINANCE AM 2.875%	350,000.00	227,352.38
		ENERGY TRANSFER OP 5.25%	150,000.00	146,349.79
		EXPEDIA GROUP INC 3.25%	600,000.00	518,887.47
		GALAXY PIPELINE 2.16%	177,420.00	150,702.32
		GCAT 2022-NQM4 A1	94,301.87	93,250.81
		GE HEALTHCARE TECH5.905%	316,000.00	329,266.63
		GE HEALTHCARE TECH6.377%	100,000.00	109,197.98
		GENERAL MOTORS FIN 3.85%	150,000.00	138,664.89
		GENERAL MOTORS FINL 1.5%	750,000.00	663,904.05
		GENERAL MOTORS FINL 4.3%	52,000.00	47,685.62
		GENERAL MOTORS FINL 5%	300,000.00	292,669.46
		GLENCORE FUNDING 4.875%	200,000.00	192,721.98
		GMALT 2023-2 A2A	700,000.00	698,029.43
		HART 2023-A A2A	600,000.00	598,217.10
		HCA INC 3.375%	125,000.00	110,997.23
		HLSY 2023-7A A	1,300,000.00	1,300,000.00
		HSBC HOLDINGS PLC VAR	450,000.00	441,101.87
		HYUNDAI CAP AMER 1.65%	1,175,000.00	1,033,887.64
		IBM CORP 4.4%	325,000.00	310,893.46
		ICG 2017-1A ARR	800,000.00	777,111.20
		IMM 2004-8 1A	21,176.63	20,117.66
		INTEL CORP 4.15%	150,000.00	141,571.80
		INTEL CORP 5.2%	57,000.00	57,138.14
		INTERNATIONAL FL 1.23%	250,000.00	221,881.36
		INTERNATIONAL FL 1.832%	100,000.00	84,112.85
		JOHNSON CONTROLS 4.9%	75,000.00	74,190.07
		JPMMT 2021-6 A3	406,611.92	327,274.94
		JPMMT 2021-LTV2 A1	528,693.20	429,172.15
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	350,000.00	296,146.56
		LOWE'S COS INC 4.25%	275,000.00	219,830.23
		LOWE'S COS INC 5.15%	500,000.00	493,430.09
		MACQUARIE BANK LTD VAR	425,000.00	321,186.75
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	200,000.00	177,965.45
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	190,000.00	174,475.20
		MARRIOTT INTL 5%	195,000.00	193,818.21
		MCKESSON CORP 5.1%	256,000.00	255,077.47
		MEXICO CITY ARPT 3.875%	270,000.00	250,762.50
		MEXICO CITY ARPT 5.5%	200,000.00	155,466.00
		MORGAN STANLEY VAR	1,400,000.00	1,381,161.33
		MORGAN STANLEY VAR	225,000.00	220,850.08
		MORGAN STANLEY VAR	350,000.00	262,985.30
		MORGAN STANLEY VAR	175,000.00	172,318.67
		MSBAM 2015-C26 D	150,000.00	91,663.66
		NAROT 2023-A A2A	600,000.00	597,844.14

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		NATL AUSTRALIABK 6.429%	350,000.00	352,152.33
		NATWEST GROUP PLC VAR	200,000.00	198,906.21
		NOMURA HOLDINGS 2.608%	250,000.00	196,950.60
		NORINCHUKIN BANK 1.284%	450,000.00	393,909.81
		NXP BV/NXP FDG 5%	448,000.00	427,283.78
		OBX 2022-NQM7 A1	91,752.02	89,558.36
		OCCIDENTAL PETE 8.5%	325,000.00	352,279.34
		ORACLE CORP 2.875%	500,000.00	422,050.39
		ORACLE CORP 3.95%	463,000.00	341,093.66
		ORACLE CORP 4.9%	200,000.00	191,554.84
		ORACLE CORP 5.55%	225,000.00	212,095.77
		ORACLE CORP 6.25%	275,000.00	288,551.92
		ORACLE CORP 6.9%	100,000.00	110,102.27
		PACCAR FINL CORP 0.9%	71,000.00	66,736.18
		PFIZER INVSTMNT 4.75%	225,000.00	223,435.32
		PHILIP MORRIS IN 5.625%	200,000.00	202,423.07
		PROG 2021-SFR11 A	197,562.16	167,096.02
		PROSUS NV 3.832%	280,000.00	165,270.00
		PT PERTAMINA 2.3%	200,000.00	162,476.00
		QATAR PETROLEUM 3.125%	270,000.00	203,796.00
		REALTY INCOME 4.625%	600,000.00	589,705.12
		RELIANCE INDUSTR 3.625%	250,000.00	176,375.00
		SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,670,000.00	1,447,839.90
		SABINE PASS LIQU 5.625%	150,000.00	149,408.07
		SANTANDER UK GRO VAR	500,000.00	445,793.21
		SANTANDER UK GROUP VAR	750,000.00	716,888.83
		SHACK 2019-14A A1R	3,250,000.00	3,173,875.25
		SINK GALAXY PIPELI 2.94%	398,937.00	319,648.27
		SLG 2021-OVA A	450,000.00	359,818.69
		SNDPT 2014-1RA A	1,600,000.00	1,571,987.20
		SOCIETE GENERALE VAR	850,000.00	748,636.24
		SOCIETE GENERALE VAR	225,000.00	225,226.55
		SPIRIT REALTY LP 3.4%	350,000.00	295,930.46
		STANDARD CHARTERED PLC	725,000.00	642,862.70
		STANDARD CHARTERED VAR	200,000.00	191,629.88
		STARBUCKS CORP 3%	250,000.00	216,122.73
		STARBUCKS CORP 4.8%	225,000.00	221,411.00
		STEEL DYNAMICS 1.65%	325,000.00	276,692.05
		SUMITOMO TR&BK 5.5%	325,000.00	329,467.29
		SYNGENTA FINANCE 4.892%	400,000.00	389,693.43
		T-MOBILE USA INC 2.7%	150,000.00	122,826.65
		T-MOBILE USA INC 3.375%	997,000.00	896,568.00
		T-MOBILE USA INC 3.75%	328,000.00	309,741.86
		T-MOBILE USA INC 4.75%	100,000.00	97,480.79
		T-MOBILE USA INC 5.2%	600,000.00	590,729.14
		TENCENT HOLDINGS 3.595%	260,000.00	243,009.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TLOT 2023-A A2	600,000.00	598,773.00
		TRUIST FINANCIAL VAR	100,000.00	100,071.31
		TRYSL 2021-1A A1	2,550,000.00	2,512,275.30
		UBS GROUP AG VAR	250,000.00	237,037.24
		UBS GROUP FUND SWITZ VAR	600,000.00	583,430.01
		UNITEDHEALTH GRO 4.625%	450,000.00	438,144.34
		UNITEDHEALTH GROUP 4.25%	675,000.00	656,306.75
		UNITEDHEALTH GRP 4.2%	250,000.00	237,817.60
		UNITEDHEALTH GRP 5.35%	700,000.00	724,366.06
		UNITEDHEALTH GRP 5.875%	114,000.00	124,324.27
		US BANCORP VAR	300,000.00	299,140.69
		VERUS 2021-8 A1	79,419.11	68,207.02
		VMWARE INC 1.8%	125,000.00	104,510.71
		WARNERMEDIA HLDG 4.054%	100,000.00	91,188.67
		WARNERMEDIA HLDG 4.279%	550,000.00	483,458.07
		WASTE CONNECTIONS 3.2%	175,000.00	151,707.95
		WELF 2019-XA A1R	1,500,000.00	1,471,498.50
		WESTPAC BANKING CORP VAR	300,000.00	262,574.47
		WFCM 2022-C62 A4	300,000.00	269,699.97
		WFMBS 2019-3 A1	20,430.83	18,191.15
		WOART 2023-B A2A	600,000.00	598,370.64
		ZURICH FINANCE VAR	306,000.00	239,991.29
小計				135,644,934.24
				(19,043,192,316)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	750,000.00	677,340.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000.00	2,033,323.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	400,000.00	414,864.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	691,537.00
小計				3,817,064.00
				(401,936,839)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	11,564,900.00	12,590,851.19
		MEX BONOS DESARR 8.5%	1,241,300.00	1,187,120.35
小計				13,777,971.54
				(112,776,830)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	400,000.00	316,390.43
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	430,000.00	365,521.52
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	100,000.00	87,296.49
		BTPS 3.25%	840,000.00	744,559.84
		BTPS 6%	380,000.00	437,332.88
		BUONI POLIENNALI 0.9%	2,760,000.00	2,225,700.57
		BUONI POLIENNALI 2.15%	880,000.00	563,630.81
		BUONI POLIENNALI DE 2.8%	80,000.00	55,416.00
		BUONI POLIENNALI DEL 0%	360,000.00	323,310.63
		FINNISH GOVERNMENT 1.5%	510,000.00	448,724.53
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	810,000.00	617,595.02
		FRANCE (GOVT OF) 2%	90,000.00	69,301.52

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE O.A.T. 3.25%	110,000.00	107,956.52
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	9,705,717.00	9,678,037.44
		INDONESIA REP 2.15%	180,000.00	175,998.60
		IRISH GOVERNMENT 0.35%	360,000.00	288,146.64
		IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%	370,000.00	307,835.71
		OBRIGACOES DO TESO 1.95%	930,000.00	881,603.33
		REP OF AUSTRIA 2.1%	260,000.00	181,832.39
		ROMANIA 2%	70,000.00	50,780.10
		ROMANIA 3.375%	140,000.00	85,243.20
		SPANISH GOV'T 0.85%	500,000.00	344,345.57
		SPANISH GOV'T 2.55%	380,000.00	355,738.09
		SPANISH GOV'T 3.45%	600,000.00	528,758.94
		SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000.00	1,599,398.42
	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000.00	993,209.00
	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	450,000.00	428,171.68
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000.00	1,193,040.05
		EUROPEAN UNION 1%	1,850,000.00	1,553,167.03
		EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000.00	1,137,974.02
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	700,000.00	541,444.15
	社債券	A2A SPA 4.375%	150,000.00	147,360.00
		AIB GROUP PLC VAR	200,000.00	196,420.00
		AIB GROUP PLC VAR	300,000.00	281,670.00
		AIB GROUP PLC VAR	250,000.00	226,725.00
		AKELIUS RESIDENT 0.75%	275,000.00	196,900.00
		AMER MED SYST EU 0.75%	575,000.00	544,410.00
		AT&T INC 1.8%	300,000.00	209,430.00
		AUST & NZ BANK VAR	175,000.00	172,375.00
		AUTOSTRADE PER L 4.75%	125,000.00	124,325.00
		BANCO SANTANDER 1.625%	400,000.00	318,880.00
		BANK OF IRELAND VAR	700,000.00	661,990.00
		BANQ FED CRD MUT 4.125%	100,000.00	100,190.00
		BANQ FED CRD MUT 5.125%	300,000.00	296,520.00
		BARCLAYS PLC VAR	450,000.00	445,140.00
		BECTON DICKINSON 0.034%	105,000.00	96,768.00
		BLACKSTONE PP EUR 1.75%	199,000.00	147,100.80
		BLACKSTONE PP EUR 1%	275,000.00	205,205.00
		BLACKSTONE PP EUR HLD 2%	350,000.00	339,430.00
		BNP PARIBAS VAR	100,000.00	98,880.00
		BNP PARIBAS VAR	100,000.00	79,260.00
		BOOKING HOLDINGS 4.75%	250,000.00	262,550.00
		BPCE SA 1.75%	100,000.00	92,000.00
		BPCE SA VAR	200,000.00	195,140.00
		CAIXABANK SA 1.125%	300,000.00	292,110.00
		CAIXABANK SA VAR	300,000.00	270,750.00
		CAIXABANK SA VAR	100,000.00	88,190.00
		CAIXABANK SA VAR	200,000.00	205,720.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CAIXABANK SA VAR	300,000.00	302,220.00
		CARGILL INC 3.875%	300,000.00	298,830.00
		CRED AGRICOLE SA 3.875%	200,000.00	197,740.00
		CREDIT SUISSE AG VAR	100,000.00	88,680.00
		CREDIT SUISSE AG VAR	950,000.00	816,620.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	100,000.00	96,480.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	325,000.00	362,440.00
		DEUTSCHE BANK AG VAR	400,000.00	354,040.00
		DIAGEO FINANCE 2.375%	105,000.00	101,514.00
		ELEC DE FRANCE SA VAR	400,000.00	344,920.00
		ENEL SPA VAR	625,000.00	510,312.50
		ENEL SPA VAR	105,000.00	96,747.00
		ENEL SPA VAR	150,000.00	151,635.00
		ENGIE SA 1%	100,000.00	92,940.00
		EURO 39X A1	799,768.90	749,507.42
		FCC AQUALIA SA 2.629%	366,000.00	343,125.00
		FIDELITY NATL INF 0.625%	300,000.00	275,010.00
		GEN MOTORS FIN 0.85%	135,000.00	123,187.50
		GEN MOTORS FIN 1.694%	100,000.00	95,470.00
		GLENCORE FIN DAC 1.25%	450,000.00	320,805.00
		HEIMSTADEN BOST 1.375%	150,000.00	104,625.00
		HEIMSTADEN BOST 1.625%	600,000.00	355,500.00
		HEIMSTADEN BOSTAD 1.125%	200,000.00	163,740.00
		HIGHLAND HOLDINGS 0%	225,000.00	221,355.00
		IBERDROLA INTL BV VAR	200,000.00	164,460.00
		ING GROEP NV VAR	200,000.00	166,220.00
		LOGICOR FIN 1.625%	150,000.00	107,340.00
		LOGICOR FINANCING 0.75%	450,000.00	424,575.00
		LOGICOR FINANCING 1.625%	500,000.00	405,900.00
		MCKESSON CORP 1.5%	100,000.00	94,560.00
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	450,000.00	432,540.00
		NATIONAL GRID PLC 4.275%	400,000.00	393,880.00
		NATL GAS TRANSM 4.25%	100,000.00	99,810.00
		NESTE OYJ 3.875%	125,000.00	124,987.50
		NESTE OYJ 4.25%	100,000.00	100,460.00
		ORIX CORP 4.477%	200,000.00	201,820.00
		PERMANENT TSB GROUP VAR	225,000.00	225,810.00
		PROSUS NV 2.031%	100,000.00	70,500.00
		RAIFFEISEN BK IN 5.75%	500,000.00	516,800.00
		RWE AG 4.125%	175,000.00	170,467.50
		SMURFIT KAPPA AQ 2.875%	105,000.00	101,241.00
		SOCIETE GENERALE VAR	100,000.00	96,530.00
		SOCIETE GENERALE VAR	300,000.00	260,370.00
		TENNET HOLDING BV 4.5%	350,000.00	370,230.00
		TEOLLISUUDEN VOI 4.75%	125,000.00	125,200.00
		THAMES WATER UTL 4.375%	300,000.00	298,770.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		THERMO FISHER 0%	300,000.00	274,020.00
		TOTALENERGIES SE VAR	131,000.00	114,847.70
		TOTALENERGIES SE VAR	425,000.00	330,055.00
		UBS GROUP AG VAR	650,000.00	580,190.00
		VEOLIA ENVRNMT VAR	100,000.00	82,670.00
		VODAFONE GROUP 1.875%	100,000.00	95,750.00
		VOLKSBANK WIEN AG 0.875%	500,000.00	440,750.00
		VOLVO TREASURY AB 0.125%	550,000.00	524,095.00
		WINTERSHALL DEA 0.84%	200,000.00	184,460.00
		WINTERSHALL DEA 1.332%	400,000.00	337,760.00
小計				47,467,412.04
				(7,222,166,740)
英ポンド	国債証券	ISLE OF MAN 1.625%	175,000.00	80,168.92
		UK TREASURY 3.5%	540,000.00	459,912.31
		UK TREASURY 3.5%	330,000.00	274,930.42
		UK TREASURY 4.25%	1,658,000.00	1,579,655.68
		UK TSY 1.75% 2057 1.75%	140,000.00	74,878.05
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	400,000.00	203,129.86
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	260,000.00	235,395.26
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	800,000.00	734,509.19
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000.00	1,188,058.45
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	960,000.00	882,131.62
	社債券	ABERTIS INFRA 3.375%	200,000.00	179,520.00
		AVIVA PLC VAR	250,000.00	242,812.50
		BABCOCK INTL GRP 1.875%	175,000.00	149,992.50
		BANCO SANTANDER SA VAR	100,000.00	79,770.00
		BANK NOVA SCOTIA 1.25%	700,000.00	620,200.00
		BARCLAYS PLC VAR	175,000.00	155,015.00
		BARCLAYS PLC VAR	650,000.00	587,015.00
		BARCLAYS PLC VAR	155,000.00	155,790.50
		BAT INTL FINANCE 2.25%	200,000.00	160,580.00
		BLACKSTONE PROP 2.625%	125,000.00	92,362.50
		BNP PARIBAS 3.375%	175,000.00	162,225.00
		CITIGROUP INC 2.75%	400,000.00	392,360.00
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	200,000.00	193,740.00
		E.ON INTL FIN BV 6.375%	411,000.00	420,494.10
		ELEC DE FRANCE 6.125%	100,000.00	94,940.00
		EURO 38X A	499,999.85	477,169.35
		GLENCORE FINANCE 3.125%	175,000.00	160,580.00
		HSBC HOLDINGS PLC VAR	175,000.00	157,027.50
		LLOYDS BK GR PLC VAR	175,000.00	162,575.00
		NATIONWIDE BLDG VAR	150,000.00	146,895.00
		NATWEST GROUP PLC VAR	321,000.00	267,264.60
		NIE FINANCE PLC 2.5%	175,000.00	160,405.00
		PINEWOOD FINANCE 3.25%	250,000.00	232,325.00
		SANTANDER UK GRP VAR	175,000.00	161,052.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TELEFONICA EMISI 5.375%	150,000.00	146,700.00
		TESCO CORP TREAS 1.875%	350,000.00	283,115.00
		THAMES WATER UTIL FIN 4%	150,000.00	143,760.00
		TOTAL CAP INTL 1.66%	200,000.00	177,820.00
		UBS AG LONDON 0.625%	750,000.00	731,250.00
		VOLKSWAGEN FIN 1.125%	300,000.00	256,230.00
		VOLKSWAGEN FIN 5.5%	200,000.00	192,720.00
		WELLS FARGO BANK 5.25%	800,000.00	798,720.00
小計				14,055,195.81
				(2,497,889,397)
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND 0%	660,000.00	548,072.63
小計				548,072.63
				(85,400,677)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 1.75%	4,860,000.00	4,560,803.13
小計				4,560,803.13
				(59,700,912)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,520,000.00	1,851,984.27
小計				1,851,984.27
				(37,817,518)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNM 3.844%	2,130,000.00	2,133,663.60
		MALAYSIA GOVT 3.828%	730,000.00	723,291.30
小計				2,856,954.90
				(86,734,865)
タイバーツ	国債証券	THAILAND 3.775%	30,800,000.00	33,854,436.00
小計				33,854,436.00
				(136,433,377)
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV 7.5%	5,637,000,000.00	6,138,693,000.00
		INDONESIA GOV 8.75%	4,001,000,000.00	4,601,150,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	3,008,000,000.00	3,026,048,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	584,000,000.00	584,584,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.5%	950,000,000.00	960,925,000.00
小計				15,311,400,000.00
				(145,458,300)
韓国ウォン	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000.00	4,652,695,525.00
		KOREA TRSY BD 2.375%	592,760,000.00	536,399,312.00
小計				5,189,094,837.00
				(571,838,251)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND 1.3%	1,000,000.00	816,595.00
小計				816,595.00
				(31,992,967)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.99%	690,000.00	688,426.52
		CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000.00	14,760,855.10
		CHINA GOVT BOND 2.85%	41,600,000.00	42,349,299.20
		CHINA GOVT BOND 3.02%	6,550,000.00	6,729,718.90
		CHINA GOVT BOND 3.25%	8,930,000.00	9,197,139.16

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CHINA GOVT BOND 3.25%	2,100,000.00	2,190,753.60
		CHINA GOVT BOND 3.27%	31,120,000.00	32,676,868.24
		CHINA GOVT BOND 3.39%	2,220,000.00	2,330,077.59
		CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000.00	12,878,822.30
		CHINA GOVT BOND 4.08%	3,450,000.00	4,035,396.00
	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 3.25%	6,000,000.00	6,094,200.00
小計				133,931,556.61
				(2,618,763,725)
合計				33,052,102,714
				(33,052,102,714)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 15銘柄	2.9%
	地方債証券 2銘柄	4.8%
	特殊債券 168銘柄	33.8%
	社債券 199銘柄	58.6%	57.6%
カナダドル	国債証券 1銘柄	17.7%
	地方債証券 3銘柄	82.3%	1.2%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	国債証券 25銘柄	43.9%
	地方債証券 1銘柄	2.1%
	特殊債券 5銘柄	10.2%
	社債券 83銘柄	43.8%	21.9%
英ポンド	国債証券 6銘柄	19.0%
	地方債証券 1銘柄	1.7%
	特殊債券 3銘柄	20.0%
	社債券 32銘柄	59.4%	7.6%
スイスフラン	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
マレーシアリンギット	国債証券 2銘柄	100.0%	0.3%
タイバーツ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
インドネシアルピア	国債証券 5銘柄	100.0%	0.4%
韓国ウォン	国債証券 2銘柄	100.0%	1.7%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オフショア人民元	国債証券 10銘柄	95.4%
	特殊債券 1銘柄	4.6%	7.9%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。