有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	12,381,206,317	31,869,225,059
合計			12,381,206,317	31,869,225,059

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		59,764,742	53,627,600
コール・ローン		3,676,493,477	2,380,313,977
国債証券		8,379,045,579	15,162,106,549
地方債証券		1,239,263,499	1,300,032,728
特殊債券		11,970,134,694	6,755,159,031
社債券		15,190,257,573	15,338,833,906
派生商品評価勘定		439,404,195	258,186,180
未収入金		4,606,860,725	2,434,301,601
未収利息		204,085,293	183,244,356
前払費用		22,209,839	10,538,731
差入委託証拠金		215,493,289	219,023,818
流動資産合計		46,003,012,905	44,095,368,477
資産合計		46,003,012,905	44,095,368,477
負債の部
流動負債
売付債券		4,156,506,883	1,839,450,367
派生商品評価勘定		365,823,823	331,526,927
前受金		-	18,611
未払金		6,866,177,122	4,080,739,313
未払解約金		40,749,979	26,440,615
未払利息		8,508	5,335
流動負債合計		11,429,266,315	6,278,181,168
負債合計		11,429,266,315	6,278,181,168
純資産の部
元本等
元本		14,081,194,557	14,691,750,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,492,552,033	23,125,437,295
元本等合計		34,573,746,590	37,817,187,309
純資産合計		34,573,746,590	37,817,187,309
負債純資産合計		46,003,012,905	44,095,368,477

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年6月16日 至 2020年12月15日	自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年6月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	15,295,205,809円	14,081,194,557円
期中追加設定元本額	63,012,065円	1,498,754,299円
期中一部解約元本額	1,277,023,317円	888,198,842円
期末元本額	14,081,194,557円	14,691,750,014円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	13,093,188,893円	12,381,206,317円
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	790,958,723円	2,126,631,415円
外国債券ファンドVA	197,046,941円	183,912,282円
2.受益権の総数	14,081,194,557口	14,691,750,014口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年6月16日 至 2020年12月15日	自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金融負債は売付債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2020年6月16日 至 2020年12月15日	自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	186,194,595	△267,446,943
地方債証券	23,323,762	△4,898,110
特殊債券	46,311,216	△53,262,209
社債券	633,934,370	320,382,076
売付債券	△2,452,391	599,564
合計	887,311,552	△4,625,622

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2020年12月15日現在)				(2021年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	8,613,611,572	-	8,625,595,557	11,983,985	11,950,613,010	-	11,995,931,410	45,318,400
	売建	5,865,367,899	-	5,903,133,353	△37,765,454	5,683,522,016	-	5,721,899,422	△38,377,406
合計		14,478,979,471	-	14,528,728,910	△25,781,469	17,634,135,026	-	17,717,830,832	6,940,994

(2)通貨関連

区分	種類	(2020年12月15日現在)				(2021年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	10,067,539,009	-	10,028,354,029	△39,184,980	8,655,386,266	-	8,725,982,494	70,596,228
	カナダドル	2,799,262,798	-	2,839,049,037	39,786,239	1,503,278,404	-	1,521,285,955	18,007,551
	ユーロ	4,866,547,407	-	4,960,741,633	94,194,226	5,404,529,640	-	5,447,507,021	42,977,381
	英ポンド	1,308,149,788	-	1,334,710,183	26,560,395	808,699,898	-	816,411,474	7,711,576
	スイスフラン	249,971,030	-	250,744,520	773,490	414,975,218	-	418,393,359	3,418,141
	スウェーデンクローナ	1,235,634,053	-	1,260,872,412	25,238,359	1,176,984,299	-	1,196,200,643	19,216,344
	ノルウェークローネ	2,021,012,564	-	2,068,870,305	47,857,741	588,862,088	-	598,019,330	9,157,242
	デンマーククローネ	54,372,561	-	54,508,030	135,469	57,445,123	-	57,512,377	67,254
	チェココルナ	49,863,948	-	50,375,257	511,309	54,875,446	-	55,030,770	155,324
	ポーランドズロチ	99,326,974	-	102,565,350	3,238,376	107,236,441	-	105,859,808	△1,376,633
	オーストラリアドル	1,864,466,553	-	1,921,266,442	56,799,889	1,673,902,091	-	1,678,816,732	4,914,641
	ニュージーランドドル	701,010,610	-	716,877,806	15,867,196	926,036,857	-	926,705,148	668,291
	シンガポールドル	72,167,506	-	72,306,000	138,494	75,573,118	-	76,869,435	1,296,317
	オフショア人民元	456,987,932	-	462,378,460	5,390,528	472,031,241	-	479,359,701	7,328,460
	売建
	米ドル	11,933,620,101	-	11,847,552,176	86,067,925	7,877,273,755	-	7,955,357,634	△78,083,879
	カナダドル	1,930,143,449	-	1,954,869,783	△24,726,334	1,312,119,844	-	1,337,855,400	△25,735,556
	ユーロ	2,595,470,616	-	2,645,386,694	△49,916,078	6,302,203,267	-	6,400,155,782	△97,952,515
	英ポンド	450,975,432	-	450,093,214	882,218	272,347,737	-	276,265,740	△3,918,003
	スイスフラン	-	-	-	-	187,487,892	-	195,008,592	△7,520,700
	スウェーデンクローナ	1,534,217,056	-	1,582,204,494	△47,987,438	1,059,890,103	-	1,085,778,568	△25,888,465
	ノルウェークローネ	1,941,150,633	-	2,029,307,608	△88,156,975	659,531,566	-	668,914,211	△9,382,645
	オーストラリアドル	1,306,067,651	-	1,333,588,916	△27,521,265	848,791,439	-	855,024,818	△6,233,379
	ニュージーランドドル	788,924,760	-	819,775,226	△30,850,466	850,786,968	-	859,568,607	△8,781,639
	イスラエルシュケル	85,857,619	-	86,206,060	△348,441	90,496,688	-	91,547,984	△1,051,296
合計		48,412,740,050	-	48,872,603,635	94,749,877	41,380,745,389	-	41,829,431,583	△80,409,960

区分	種類	(2020年12月15日現在)				(2021年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	マレーシアリンギット	147,656,869	-	151,040,622	3,383,753	157,651,349	-	157,375,935	△275,414
	インドネシアルピア	55,692,640	-	58,142,895	2,450,255	19,332,832	-	19,736,465	403,633
	売建
	インドネシアルピア	63,918,903	-	65,140,947	△1,222,044	-	-	-	-
合計		267,268,412	-	274,324,464	4,611,964	176,984,181	-	177,112,400	128,219

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
1口当たり純資産額	2.4553円	2.5740円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 4.125%	410,000.00	484,825.00
		COLOMBIA REP OF 8.125%	260,000.00	307,498.75
		INDONESIA REP 3.85%	280,000.00	313,390.00
		INDONESIA REP 4.125%	1,220,000.00	1,346,803.75
		INDONESIA REP 5.125%	240,000.00	294,270.00
		INDONESIA REP 5.25%	200,000.00	247,475.00
		INDONESIA REP 6.75%	650,000.00	954,200.00
		REPUBLIC OF PERU 3.23%	40,000.00	34,145.00
		ROMANIA 6.125%	200,000.00	272,475.00
		SAUDI INTL BOND 3.25%	200,000.00	215,600.00
		SAUDI INTL BOND 4.5%	200,000.00	237,350.00
		SINK REP URUGUAY 4.375%	100,000.00	116,362.50
		STATE OF ISRAEL 3.8%	430,000.00	474,558.75
		STATE OF QATAR 5.103%	670,000.00	875,313.12
		TREASURY BILL 0%	8,560,000.00	8,559,785.57
		UNITED MEXICAN 2.659%	370,000.00	360,588.12
		UNITED MEXICAN 3.771%	210,000.00	194,092.50
		UNITED MEXICAN 4.75%	200,000.00	228,537.50
		US TREASURY N/B 0.125%	8,550,000.00	8,549,332.07
		US TREASURY N/B 2.375%	440,000.00	457,256.25
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	4,968,951.30
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000.00	3,511,466.00
	特殊債券	AFRICAN EXPORT 2.634%	200,000.00	202,616.00
		AFRICAN EXPORT 3.798%	200,000.00	205,040.00
		FG A46278	59,190.66	67,700.62
		FG A61440	9,681.22	11,120.61
		FG A83883	13,427.47	15,257.40
		FG A85726	70,245.92	80,734.97
		FG A87812	72,153.48	82,661.33
		FG C01492	58,577.23	66,271.09
		FG G08341	102,448.51	117,503.82
		FGLMC G01981	3,104.82	3,557.18
		FGTW C90718	35,460.18	38,326.18
		FGTW C90766	416.43	466.26
		FGTW D96866	7,245.33	8,112.45
		FHR 1725 D	102,426.82	109,526.84
		FHR 2338 ZC	178,218.36	205,806.02
		FHR 2343 ZU	340,047.45	393,539.43
		FHR 2755 ZA	337,975.30	379,100.97
		FHR 3001 PD	383,491.26	401,235.86

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN 934943	6,794.47	7,608.70
		FN AA4666	5,108.12	5,700.12
		FN AA7452	7,273.12	8,127.21
		FN AA8266	10,178.93	11,369.99
		FN AC1579	41,057.29	46,006.68
		FN AE0378	453.88	462.61
		FN AI8842	28,979.09	32,343.66
		FN AL9105	222,736.56	244,211.95
		FN AO2310	29,035.07	31,260.19
		FN AP8670	11,189.91	12,047.45
		FN AQ0667	20,266.68	21,819.83
		FN AQ2101	16,509.14	17,774.33
		FN AQ2895	39,720.37	42,764.37
		FN AQ4055	90,923.22	98,004.84
		FN AQ5701	17,996.40	19,375.56
		FN AQ6570	15,649.47	16,848.77
		FN AQ7146	74,793.04	80,524.86
		FN AQ7310	59,019.43	63,542.43
		FN AQ7988	14,470.46	15,579.41
		FN AQ8330	37,908.28	40,813.41
		FN AQ8656	60,822.60	65,483.78
		FN AQ9120	14,902.03	16,044.05
		FN AQ9317	161,329.94	173,693.58
		FN AQ9691	44,106.69	47,486.84
		FN AQ9855	16,878.70	18,172.21
		FN AR1389	29,701.90	31,978.12
		FN AR2041	27,204.50	29,289.33
		FN AR3419	13,332.99	14,354.77
		FN AR3468	18,167.15	19,559.40
		FN AR3489	15,375.66	16,553.98
		FN AR3942	20,708.84	22,321.76
		FN AR6313	40,175.31	43,304.39
		FN AR9653	54,016.43	58,223.54
		FN AT0654	191,201.54	206,093.42
		FN AT1751	165,794.95	178,708.02
		FN AY3890	12,106.09	13,284.66
		FN BH9216	2,775,559.22	3,018,720.68
		FN BM3280	923,899.37	1,016,081.89
		FN BM5538	573,785.27	648,308.67
		FN CA2364	484,578.38	537,053.90
		FNCL AC2861	15,384.94	17,189.29
		FNCT 254001	16.39	16.46
		FNCT 254387	2,696.57	2,760.72
		FNCT 254453	1,582.43	1,623.71
		FNR 1998-59 Z	46,473.63	52,213.33
		FNR 2005-45 BE	557,306.12	578,940.01

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNR 2012-111 B	70,281.14	84,776.85
		FNR 2012-153 B	257,405.62	316,943.28
		FR SD7531	1,822,118.84	1,930,583.01
		FR ZT1546	1,265,584.60	1,366,448.40
		FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000.00	7,239,521.99
		G2 81179	414,407.19	431,246.33
		G2 MA2522	238,826.16	261,098.70
		G2 MA2962	1,230,557.76	1,343,010.31
		G2 MA3174	126,055.28	137,101.93
		G2 MA3377	205,448.10	223,452.21
		G2 MA5138	233,663.73	253,909.73
		G2 MA5193	542,609.96	589,285.75
		G2 MA5400	154,740.86	168,381.14
		G2 MA5467	231,342.10	250,013.35
		G2 MA5468	257,385.32	280,073.63
		G2 MA5530	866,958.12	942,837.93
		G2 MA5597	759,248.32	825,463.65
		G2 MA5652	766,790.61	826,520.45
		G2 MA5653	418,995.53	455,405.90
		G2 MA5711	2,064,327.15	2,223,839.56
		G2 MA5712	984,535.75	1,069,783.45
		G2 MA5817	336,668.79	358,491.96
		G2 MA5818	269,387.18	289,950.41
		G2 MA5819	471,765.21	512,171.52
		G2 MA6221	526,060.93	564,901.79
		G2 MA6544	534,730.60	573,376.06
		G2AR 80031	9,165.40	9,391.03
		G2AR 80032	5,907.70	6,096.62
		G2AR 80044	5,832.93	5,978.01
		G2AR 80059	23,489.42	23,934.21
		G2AR 80060	27,260.42	27,776.62
		G2AR 80070	4,954.21	5,048.88
		G2AR 80082	8,050.91	8,208.75
		G2AR 80133	2,666.91	2,718.53
		G2AR 80141	8,469.21	8,637.62
		G2AR 80154	17,134.56	17,606.12
		G2AR 80168	5,571.79	5,726.42
		G2AR 80178	6,000.71	6,168.59
		G2AR 80296	29,199.45	29,819.70
		G2AR 80309	16,013.77	16,356.00
		G2AR 80317	3,545.64	3,619.67
		G2AR 80329	10,324.65	10,558.68
		G2AR 80331	5,657.43	5,786.36
		G2AR 80344	8,451.58	8,648.83
		G2AR 80346	16,291.11	16,671.21
		G2AR 80354	3,604.12	3,686.71

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80356	625.69	639.37
		G2AR 80364	5,897.80	6,090.09
		G2AR 80376	2,036.69	2,103.48
		G2AR 80385	16,865.09	17,420.76
		G2AR 80393	3,803.73	3,895.83
		G2AR 80395	13,928.47	14,265.73
		G2AR 80406	2,312.01	2,368.53
		G2AR 80408	24,302.74	24,893.49
		G2AR 80409	23,380.44	24,213.53
		G2AR 80413	5,658.28	5,799.96
		G2AR 80428	40,031.34	41,485.27
		G2AR 80455	8,561.99	8,876.38
		G2AR 80460	14,772.09	15,138.40
		G2AR 8218	5,874.06	5,927.28
		G2AR 8228	2,850.74	2,881.04
		G2AR 8259	2,715.05	2,744.82
		G2AR 8280	6,559.58	6,616.10
		G2AR 8395	2,400.01	2,435.50
		G2AR 8399	15,161.73	15,338.45
		G2AR 8408	7,478.60	7,585.64
		G2AR 8421	3,222.53	3,269.65
		G2AR 8445	7,085.52	7,171.48
		G2AR 8447	15,644.28	15,834.07
		G2AR 8449	5,383.05	5,466.04
		G2AR 8456	7,400.20	7,480.91
		G2AR 8466	8,992.60	9,136.58
		G2AR 8482	15,144.76	15,313.24
		G2AR 8484	7,951.80	8,082.05
		G2AR 8502	2,630.64	2,660.47
		G2AR 8503	4,416.66	4,466.74
		G2AR 8547	8,986.10	9,142.13
		G2AR 8565	3,135.34	3,190.90
		G2AR 8567	7,760.28	7,949.82
		G2AR 8580	6,187.87	6,325.95
		G2AR 8595	3,907.63	3,996.68
		G2AR 8631	14,771.94	15,057.77
		G2AR 8663	13,572.42	13,847.54
		G2AR 8815	5,691.99	5,817.33
		G2AR 8913	294.28	298.89
		G2SF 2.5% TBA Jul'21	2,000,000.00	2,068,265.60
		G2SF 2.5% TBA Jun'21	9,000,000.00	9,324,070.20
		G2SF 2% TBA Jun'21	1,000,000.00	1,018,248.80
		G2SF 3.5% TBA Jun'21	2,000,000.00	2,106,468.80
		G2SF 3% TBA Jul'21	1,000,000.00	1,043,963.90
		G2SF 3% TBA Jun'21	2,000,000.00	2,088,552.80
		G2SF 4% TBA Jun'21	1,000,000.00	1,059,678.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GAZPROM (GAZ CAP 7.288%	150,000.00	209,367.75
		GAZPROM (GAZ CAP 8.625%	140,000.00	208,950.00
		GOAL 2010-1 A	618,953.01	619,820.03
		HEF 2014-1 A	1,301,255.53	1,306,123.00
		IO FNR 2004-47 EI	77,542.06	56.94
		IO FNR 2004-62 DI	27,760.75	20.22
		KWFSL 2010-1 A	498,677.66	496,027.43
		PHEAA 2016-1A A	1,366,226.17	1,384,918.87
		SLMA 2005-5 A4	1,407,643.13	1,400,373.77
		STACR 2017-DNA2 M2	333,037.00	347,331.78
	社債券	ABBVIE INC 4.25%	150,000.00	173,886.83
		ABN AMRO BANK NV VAR	600,000.00	598,959.10
		ABU DHABI CRUDE 4.6%	550,000.00	641,540.62
		AERCAP IRELAND C 3.5%	282,000.00	289,018.83
		AIR LEASE CORP 2.875%	600,000.00	631,242.85
		ANHEUSER-BUSCH I 4.6%	600,000.00	711,886.92
		ASRNT 2018-2A A	4,000,000.00	4,000,000.00
		AT&T INC 3.65%	550,000.00	558,441.69
		AT&T INC 4.35%	100,000.00	112,490.06
		AT&T INC 4.5%	350,000.00	403,693.51
		AT&T INC 4.85%	100,000.00	119,684.15
		AT&T INC 5.45%	100,000.00	129,002.90
		AUST & NZ BANKING VAR	400,000.00	416,817.76
		AVIATION CAPITAL 1.95%	225,000.00	224,128.73
		AVOLON HOLDINGS 3.95%	250,000.00	266,395.15
		BACARDI LTD 4.7%	700,000.00	814,800.00
		BAFC 2006-I 1A1	368,590.80	368,522.09
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	214,301.94
		BANCO SANTANDER 2.706%	400,000.00	422,887.95
		BANCO SANTANDER 2.749%	200,000.00	197,453.48
		BANCO SANTANDER SA 3.49%	200,000.00	215,130.37
		BANK 2017-BNK4 C	400,000.00	433,330.68
		BANK 2017-BNK6 A4	450,000.00	487,258.56
		BANK 2018-BN14 D	150,000.00	132,927.01
		BANK 2018-BN15 D	130,000.00	116,872.14
		BANK 2019-BN19 D	100,000.00	94,296.38
		BANK 2021-BN32 A5	650,000.00	683,393.81
		BANK OF AMERICA 3.5%	600,000.00	662,847.12
		BAT CAPITAL CORP 2.259%	650,000.00	645,169.57
		BIOGEN INC 2.25%	700,000.00	699,206.45
		BMARK 2018-B6 D	200,000.00	189,703.22
		BMARK 2019-B13 D	250,000.00	223,647.27
		BMARK 2020-B20 B	524,000.00	529,656.16
		BMARK 2021-B23 AS	1,150,000.00	1,150,997.85
		BMARK 2021-B23 C	430,000.00	421,371.36

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BNP PARIBAS 3.375%	525,000.00	566,531.14
		BNP PARIBAS VAR	250,000.00	258,675.50
		BNP PARIBAS VAR	275,000.00	272,338.29
		BOEING CO 3.25%	125,000.00	125,517.85
		BOEING CO 3.375%	125,000.00	119,147.36
		BOEING CO 3.625%	50,000.00	49,024.37
		BOEING CO 3.85%	45,000.00	45,707.51
		BOEING CO 5.15%	225,000.00	266,141.35
		BOEING CO 5.805%	40,000.00	52,857.13
		BP CAP MKT AMERICA 3.79%	200,000.00	216,673.50
		BP CAPITAL MARKE 3.814%	150,000.00	163,156.61
		BPCE SA VAR	475,000.00	478,842.43
		BROADCOM INC 3.459%	1,351,000.00	1,479,717.78
		BROADCOM INC 3.469%	450,000.00	469,349.16
		CEDF 2016-5A A1R	6,000,000.00	6,001,266.00
		CFCRE 2016-C6 D	150,000.00	133,812.69
		CGCMT 2016-GC36 C	200,000.00	209,081.52
		CGCMT 2017-P7 D	100,000.00	86,572.71
		CGCMT 2017-P8 D	200,000.00	179,193.48
		CHARTER COMM OPT	1,350,000.00	1,534,908.54
		CHARTER COMM OPT 4.5%	400,000.00	437,155.75
		CHARTER COMM OPT LL 4.8%	350,000.00	393,201.89
		CITIGROUP INC VAR	600,000.00	644,274.40
		CK HUTCH INTNTL 21 2.5%	200,000.00	202,842.28
		CMS ENERGY CORP VAR	250,000.00	253,271.81
		COMCAST CORP 4.15%	275,000.00	319,151.65
		COUNTRY GARDEN 3.125%	200,000.00	200,250.00
		CREDIT AGRICOLE LDN VAR	250,000.00	255,895.94
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	550,000.00	543,728.53
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	475,000.00	485,014.51
		CSAIL 2021-C20 A3	500,000.00	529,077.15
		CWHEL 2006-HW 2A1A	915,307.58	778,597.05
		DELL INT / EMC CORP 5.3%	150,000.00	178,880.13
		DELL INT LLC / EMC 6.02%	400,000.00	477,182.47
		DELL INT LLC / EMC 6.2%	25,000.00	31,602.91
		DENTSPLY SIRONA 3.25%	150,000.00	159,782.77
		DEUTSCHE BANK NY VAR	300,000.00	308,472.12
		DEUTSCHE BANK NY VAR	150,000.00	152,597.36
		DOLP 2021-NYC A	750,000.00	794,771.70
		DOWDUPONT INC 4.493%	450,000.00	513,618.96
		DRSLF 2020-77A AR	1,200,000.00	1,200,459.60
		ELECTRICITE DE FRAN 4.5%	550,000.00	640,578.53
		ENERGY TRANSFER OP 5.25%	150,000.00	176,095.94
		ESSILOR INTERNAT 2.5%	1,200,000.00	1,224,236.25
		EXPEDIA GROUP INC 3.25%	600,000.00	621,905.35
		GALAXY PIPELINE 2.16%	200,000.00	196,902.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GAZPROM GAZ CAPITAL5.15%	200,000.00	225,162.50
		GE CAPITAL FUNDING 4.4%	250,000.00	292,235.21
		GENERAL ELECTRIC 6.75%	200,000.00	276,617.53
		GENERAL MOTORS FINL 1.5%	750,000.00	748,689.41
		GLENCORE FDG LLC 1.625%	300,000.00	300,581.40
		GLENCORE FUNDING 4.125%	950,000.00	1,011,008.71
		GLENCORE FUNDING 4.125%	200,000.00	216,377.11
		GLENCORE FUNDING 4.875%	200,000.00	231,762.62
		GLOBAL PAYMENTS INC 1.2%	275,000.00	273,218.08
		GMACM 2007-HE3 2A1	85,805.46	86,698.90
		HP ENTERPRISE CO 4.65%	150,000.00	167,179.97
		HP ENTERPRISE CO 6.35%	100,000.00	133,037.78
		HSBC HOLDINGS PLC 4.95%	200,000.00	239,319.74
		HSBC HOLDINGS PLC VAR	1,450,000.00	1,565,695.58
		HUARONG FINANCE 5.5%	210,000.00	151,190.69
		ICG 2017-1A ARR	1,600,000.00	1,603,361.60
		IMM 2004-8 1A	36,007.38	35,141.24
		ING GROEP NV VAR	350,000.00	386,085.00
		INTERNATIONAL FL 1.23%	250,000.00	249,224.44
		INTERNATIONAL FL 1.832%	100,000.00	99,609.43
		JPMDB 2017-C7 D	100,000.00	91,026.01
		JPMMT 2021-6 A3	496,549.24	503,008.25
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	350,000.00	366,373.67
		KOMATSU FINANCE 2.437%	500,000.00	511,718.81
		LUKOIL SECURITIES 3.875%	670,000.00	711,875.00
		LXS 2007-16N 2A2	579,334.76	570,855.96
		MACQUARIE BANK LTD VAR	425,000.00	419,354.56
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	200,000.00	198,604.94
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	190,000.00	208,812.06
		MARRIOTT INTL 4.65%	900,000.00	1,022,914.29
		MEXICO CITY ARPT 3.875%	270,000.00	280,175.62
		MEXICO CITY ARPT 5.5%	200,000.00	200,500.00
		MEXICO CITY ARPT TR 5.5%	210,000.00	210,525.00
		MPLX LP 4.5%	200,000.00	226,351.50
		MSBAM 2015-C23 D	150,000.00	151,993.29
		MSBAM 2015-C26 D	150,000.00	145,350.60
		MSC 2021-L5 A4	600,000.00	634,186.56
		NATIONWIDE BLDG SOCI VAR	250,000.00	279,760.53
		NATWEST GROUP PLC VAR	350,000.00	349,950.88
		NEXTERA ENERGY 1.9%	275,000.00	276,679.38
		NISOURCE INC 3.6%	500,000.00	551,837.67
		OCCIDENTAL 3.2%	50,000.00	49,875.00
		OCCIDENTAL PETE 5.55%	100,000.00	109,861.00
		OCCIDENTAL PETE 6.45%	150,000.00	174,000.00
		ONE GAS INC 1.1%	750,000.00	751,063.12
		PACIFIC GAS & ELECT 2.5%	100,000.00	93,638.48

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		PACIFIC GAS & ELECT 3.3%	50,000.00	44,881.99
		PACIFIC GAS & ELECT 3.5%	100,000.00	88,274.51
		PACIFIC GAS&ELECTRIC 3%	325,000.00	327,531.14
		PHILLIPS 66 1.3%	150,000.00	150,435.90
		PHILLIPS 66 3.85%	100,000.00	110,321.20
		PIONEER NATURAL 1.125%	75,000.00	74,427.61
		PROSUS NV 3.832%	280,000.00	260,750.00
		PT PERTAMINA 2.3%	200,000.00	192,000.00
		SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,870,000.00	1,891,037.50
		SABINE PASS LIQU 5.625%	150,000.00	172,214.04
		SABINE PASS LIQU 5.75%	1,000,000.00	1,128,772.98
		SANTANDER UK GRO VAR	500,000.00	502,476.76
		SANTANDER UK GROUP VAR	750,000.00	753,614.49
		SASOL FINANCING INT 4.5%	250,000.00	256,562.50
		SEMPRA ENERGY 3.4%	400,000.00	439,243.47
		SINK GALAXY PIPELI 2.94%	420,000.00	416,850.00
		SNDPT 2014-1RA A	1,600,000.00	1,600,212.80
		SOCIETE GENERALE VAR	850,000.00	845,069.23
		SPIRIT REALTY LP 2.1%	175,000.00	173,671.15
		STANDARD CHARTERED PLC	725,000.00	719,423.60
		STANDARD CHARTERED VAR	200,000.00	201,639.19
		STEEL DYNAMICS 1.65%	325,000.00	326,191.18
		SUNCOR ENERGY INC 3.1%	250,000.00	268,844.06
		SUNOCO LOGISTICS PA 5.3%	100,000.00	113,634.45
		SYNGENTA FINANCE 4.441%	200,000.00	211,427.82
		SYNGENTA FINANCE 4.892%	400,000.00	441,042.65
		T-MOBILE USA INC 3.5%	200,000.00	217,427.15
		T-MOBILE USA INC 3.75%	450,000.00	497,731.46
		T-MOBILE USA INC 3%	550,000.00	528,695.43
		TELEDYNE TECH 0.95%	750,000.00	750,989.37
		TENCENT HOLDINGS 3.595%	260,000.00	282,614.80
		TRYSL 2021-1A A1	2,550,000.00	2,554,697.10
		UBS GROUP FUND SWITZ VAR	600,000.00	663,750.00
		UNITED TECHNOLOGIE 4.125	196,000.00	225,461.73
		VEREIT OPERATING 2.85%	175,000.00	180,836.13
		VEREIT OPERATING 3.4%	150,000.00	162,558.60
		VEREIT OPERATING 4.625%	600,000.00	683,066.24
		VERIZON COMM 2.55%	600,000.00	610,496.41
		VERIZON COMMUNICA 3.875%	200,000.00	227,202.66
		VERIZON COMMUNICA 4.329%	595,000.00	690,701.42
		WELF 2019-XA A1R	1,500,000.00	1,500,421.50
		WELLS FARGO & VAR	1,150,000.00	1,197,691.63
		WFCM 2017-C38 D	200,000.00	182,411.74
		WFCM 2017-RB1 D	200,000.00	188,483.72
		WFCM 2019-C53 B	600,000.00	638,394.78
		WFCM 2021-C59 A5	550,000.00	576,867.61

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		WFMBS 2019-3 A1	72,393.09	73,857.17
		WILLIAMS PARTNER 3.9%	900,000.00	987,164.68
		WP CAREY INC 2.4%	125,000.00	123,458.14
		ZURICH FINANCE VAR	350,000.00	346,255.02
小計				177,408,292.53
				(19,534,427,088)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	750,000.00	881,437.50
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000.00	2,612,424.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	400,000.00	529,456.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	897,092.00
小計				4,920,409.50
				(446,182,732)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	11,564,900.00	14,709,107.18
		MEX BONOS DESARR 8.5%	1,241,300.00	1,387,928.56
		MEX BONOS DESARR 8%	5,170,300.00	5,491,168.81
小計				21,588,204.55
				(119,115,077)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 1.7%	590,000.00	710,177.03
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000.00	2,801,226.48
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	580,000.00	630,027.58
		BONOS Y OBLIG ESTAD 0.1%	1,390,000.00	1,351,097.68
		BTPS 6%	1,240,000.00	1,864,342.17
		BUNDESOBLIGATION 0%	4,330,000.00	4,454,154.47
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	3,320,000.00	3,419,742.76
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 1%	2,560,000.00	2,740,942.97
		BUNDESSCHATZANW 0%	320,000.00	322,727.31
		BUONI POLIENNALI 0.05%	5,610,000.00	5,653,234.08
		BUONI POLIENNALI 0.95%	440,000.00	450,399.60
		BUONI POLIENNALI 1.85%	460,000.00	495,735.29
		BUONI POLIENNALI 2.95%	1,500,000.00	1,873,342.84
		BUONI POLIENNALI DE 2.8%	750,000.00	906,741.21
		FRANCE (GOVT OF) 0.75%	720,000.00	771,023.34
		FRANCE (GOVT OF) 0%	2,790,000.00	2,846,978.55
		FRANCE (GOVT OF) 1.5%	1,530,000.00	1,749,891.37
		FRANCE (GOVT OF) 2.5%	2,440,000.00	2,999,464.20
		FRANCE O.A.T. 3.25%	110,000.00	171,007.02
		FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000.00	2,914,676.75
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	5,690,000.00	5,692,162.20
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	5,650,000.00	5,662,543.00
		INDONESIA REP 2.15%	180,000.00	190,777.50
		IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%	270,000.00	273,539.82
		IRISH TSY 2.4%	350,000.00	425,394.91
		NETHERLANDS GOVT 0%	1,740,000.00	1,769,411.20
		OBRIGACOES DO TESO 1.95%	930,000.00	1,069,994.21
		REP OF AUSTRIA 0.85%	870,000.00	789,410.40

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		REP OF AUSTRIA 2.1%	870,000.00	1,426,014.92
		ROMANIA 2%	70,000.00	70,888.12
		ROMANIA 3.375%	140,000.00	150,631.25
		SPANISH GOV'T 3.45%	600,000.00	930,848.52
		SPANISH GOV'T 5.85%	540,000.00	561,708.00
		SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000.00	1,950,633.47
		TREASURY 0%	60,000.00	59,090.25
	特殊債券	EFSF 0.875%	200,000.00	215,731.77
		EUROPEAN INVT BANK 0.2%	850,000.00	834,086.30
		EUROPEAN INVT BANK 1%	430,000.00	478,131.31
		EUROPEAN UNION 0.2%	580,000.00	566,549.45
	社債券	ABERTIS INFRA 2.375%	200,000.00	220,880.00
		ABN AMRO BANK NV VAR	300,000.00	312,930.00
		ABN AMRO BANK NV VAR	200,000.00	215,600.00
		AGEAS VAR	400,000.00	401,280.00
		AIB GROUP PLC VAR	450,000.00	451,215.00
		AIB GROUP PLC VAR	300,000.00	307,620.00
		AIB GROUP PLC VAR	350,000.00	374,990.00
		AIRBUS SE 2.375%	650,000.00	750,425.00
		AKELIUS RESIDENT 0.75%	275,000.00	270,297.50
		ALLIANZ SE VAR	400,000.00	402,640.00
		APT PIPELINES LTD 2%	150,000.00	162,435.00
		ASAHI GROUP HOLD 0.01%	475,000.00	476,472.50
		AT&T INC 1.8%	300,000.00	309,570.00
		AXA SA VAR	500,000.00	573,500.00
		BABCOCK INTL 1.375%	200,000.00	202,740.00
		BANCO BILBAO VIZ VAR	300,000.00	299,850.00
		BANCO SANTANDER 1.375%	100,000.00	105,060.00
		BANCO SANTANDER 1.625%	400,000.00	414,080.00
		BANK OF AMERICA CORP VAR	300,000.00	363,210.00
		BANK OF IRELAND VAR	325,000.00	323,472.50
		BANK OF IRELAND VAR	425,000.00	423,640.00
		BARCLAYS PLC VAR	450,000.00	490,905.00
		BARCLAYS PLC VAR	225,000.00	226,957.50
		BAT NETHERLANDS 3.125%	350,000.00	398,510.00
		BAYER AG 0.375%	500,000.00	490,750.00
		BAYER CAPITAL 1.5%	600,000.00	634,740.00
		BLACKSTONE PP EUR 1.75%	300,000.00	311,580.00
		BLACKSTONE PP EUR 1%	275,000.00	274,065.00
		BLACKSTONE PP EUR HLD 2%	350,000.00	365,050.00
		BNP PARIBAS VAR	300,000.00	300,570.00
		BNP PARIBAS VAR	300,000.00	299,400.00
		BOOKING HLDS INC 0.1%	375,000.00	376,312.50
		BP CAPITAL MARKETS VAR	200,000.00	217,360.00
		BP CAPITAL MARKETS VAR	200,000.00	213,900.00
		CAIXABANK SA 1.125%	300,000.00	310,500.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CAIXABANK SA VAR	400,000.00	400,560.00
		CAIXABANK SA VAR	300,000.00	301,980.00
		CELLNEX FINANCE 0.75%	200,000.00	198,660.00
		CELLNEX FINANCE 1.25%	200,000.00	196,180.00
		CELLNEX FINANCE 1.5%	500,000.00	501,650.00
		CELLNEX FINANCE CO SA 2%	200,000.00	198,520.00
		CNP ASSURANCES 0.375%	500,000.00	489,950.00
		COMMERZBANK AG 0.1%	575,000.00	575,805.00
		COMMERZBANK AG VAR	200,000.00	221,420.00
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	300,000.00	311,760.00
		CREDIT SUISSE AG VAR	750,000.00	749,775.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	300,000.00	330,930.00
		DANSKE BANK A/S VAR	400,000.00	408,200.00
		DELL BANK INTL 1.625%	700,000.00	731,920.00
		DEUTSCHE BANK AG VAR	700,000.00	739,060.00
		ELEC DE FRANCE SA VAR	600,000.00	622,080.00
		ENEL FINANCE INTL NV 0%	575,000.00	569,250.00
		ENEL SPA VAR	625,000.00	617,250.00
		ERSTE GROUP BANK AG VAR	200,000.00	224,940.00
		FCA BANK SPA IRELAND 0%	500,000.00	500,000.00
		FCC AQUALIA SA 2.629%	500,000.00	553,250.00
		FIDELITY NATL INF 0.625%	300,000.00	306,720.00
		GENERAL MOTORS FINL 0.6%	250,000.00	249,525.00
		HEATHROW FUNDING 1.125%	275,000.00	272,360.00
		HEIMSTADEN BOSTAD 1.125%	200,000.00	205,760.00
		HELVETIA EUROPE SA VAR	200,000.00	215,840.00
		IBERDROLA INTL BV VAR	400,000.00	405,520.00
		ING GROEP NV VAR	100,000.00	101,430.00
		ING GROEP NV VAR	200,000.00	213,020.00
		INTESA SANPAOLO 0.625%	450,000.00	449,640.00
		INTESA SANPAOLO 1.35%	275,000.00	273,817.50
		JAB HOLDINGS BV 1%	500,000.00	513,300.00
		LA MONDIALE 0.75%	200,000.00	202,580.00
		LA MONDIALE 2.125%	200,000.00	208,900.00
		LLOYDS BANKING GROUP VAR	400,000.00	450,680.00
		LOGICOR FINANCING 0.75%	450,000.00	457,920.00
		LOGICOR FINANCING 1.625%	500,000.00	527,900.00
		MACQUARIE GROUP 0.625%	150,000.00	152,205.00
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	450,000.00	456,300.00
		NATWEST GROUP PLC VAR	550,000.00	550,275.00
		ORIGIN ENERGY FINANCE 1%	300,000.00	297,120.00
		PRISE 2021-1 A	800,000.00	799,283.20
		PROSUS NV 2.031%	100,000.00	103,000.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SBB TREASURY OYJ 0.75%	525,000.00	514,447.50
		SCANIA CV AB 0.5%	325,000.00	328,932.50
		SERVICIOS MEDIO 1.661%	150,000.00	158,580.00
		SOCIETE GENERALE VAR	200,000.00	203,340.00
		SOCIETE GENERALE VAR	500,000.00	500,050.00
		SWISS RE FINANCE UK VAR	300,000.00	330,840.00
		TECHNIP ENERGIES 1.125%	275,000.00	275,275.00
		UNICREDIT SPA VAR	250,000.00	256,500.00
		UPJOHN FINANCE BV 1.908%	325,000.00	346,710.00
		VIRGIN MONEY UK PLC VAR	225,000.00	226,440.00
		VOLKSBANK WIEN AG 0.875%	500,000.00	504,050.00
		VOLKSWAGEN INTL FIN VAR	500,000.00	540,750.00
		VOLKSWAGEN LEAS 0.375%	675,000.00	678,577.50
		VOLVO TREASURY AB 0.125%	550,000.00	554,235.00
		VONOVIA SE 0.625%	300,000.00	301,530.00
		WINTERSHALL DEA 0.84%	200,000.00	204,400.00
		WINTERSHALL DEA 1.332%	400,000.00	410,320.00
		WPC EUROBOND BV 0.95%	150,000.00	147,690.00
		WPC EUROBOND BV 1.35%	650,000.00	673,790.00
小計				98,529,680.00
				(13,148,785,794)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	540,000.00	786,773.23
		UK TREASURY 3.5%	330,000.00	608,244.77
		UK TREASURY 4.25%	2,158,000.00	3,555,570.15
		UK TSY 1.75% 2057 1.75%	140,000.00	160,826.03
	社債券	AVIVA PLC VAR	250,000.00	305,287.50
		BARCLAYS PLC VAR	650,000.00	703,430.00
		BAT INTL FINANCE 2.25%	200,000.00	199,420.00
		CITIGROUP INC 2.75%	400,000.00	419,880.00
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	200,000.00	200,640.00
		EHMU 2007-2 A2	245,374.27	244,535.33
		FSQ 2021-1GRX AGRN	900,000.00	900,000.00
		GATWICK FUNDING 2.5%	125,000.00	124,837.50
		HEATHROW FUNDING 2.625%	300,000.00	300,600.00
		LEGAL & GENERAL VAR	200,000.00	217,540.00
		M&G PLC VAR	300,000.00	392,940.00
		MFD 2008-1 A1	532,177.78	533,494.92
		NATWEST GROUP PLC VAR	475,000.00	476,425.00
		PINEWOOD FINANCE 3.25%	250,000.00	254,550.00
		UBS AG LONDON 0.625%	750,000.00	751,800.00
		WELLS FARGO BANK 5.25%	800,000.00	872,720.00
小計				12,009,514.43
				(1,866,158,446)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,520,000.00	2,668,561.23
小計				2,668,561.23
				(47,900,674)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ロシアルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND 7.05%	25,430,000.00	25,702,482.45
小計				25,702,482.45
				(39,324,798)
タイバーツ	国債証券	THAILAND 3.775%	30,800,000.00	36,282,079.68
		THAILAND GOVERNM 3.65%	11,750,000.00	11,887,821.62
小計				48,169,901.30
				(170,521,450)
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV 7.5%	3,175,000,000.00	3,359,784,047.00
		INDONESIA GOV 8.75%	9,466,000,000.00	11,061,021,000.00
小計				14,420,805,047.00
				(112,482,279)
韓国ウォン	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000.00	5,101,357,931.00
小計				5,101,357,931.00
				(502,993,891)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BON 5.5%	4,000,000.00	4,134,630.00
小計				4,134,630.00
				(140,259,053)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.29%	27,250,000.00	27,532,211.90
		CHINA GOVT BOND 1.99%	6,940,000.00	6,692,736.82
		CHINA GOVT BOND 2.85%	69,250,000.00	68,272,647.05
		CHINA GOVT BOND 3.25%	8,930,000.00	9,028,407.70
		CHINA GOVT BOND 3.25%	12,270,000.00	12,370,425.04
		CHINA GOVT BOND 3.39%	2,220,000.00	2,091,476.43
		CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000.00	11,668,009.97
		CHINA GOVT BOND 4.08%	3,450,000.00	3,680,794.65
小計				141,336,709.56
				(2,427,980,932)
合計				38,556,132,214
				(38,556,132,214)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 20銘柄	13.8%
	地方債証券 2銘柄	4.8%
	特殊債券 166銘柄	33.1%
	社債券 177銘柄	48.2%	50.7%
カナダドル	国債証券 1銘柄	17.9%
	地方債証券 3銘柄	82.1%	1.2%
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	国債証券 35銘柄	61.0%
	特殊債券 4銘柄	2.1%
	社債券 97銘柄	36.8%	34.1%
英ポンド	国債証券 4銘柄	42.6%
	社債券 16銘柄	57.4%	4.8%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
ロシアルーブル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
タイバーツ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.4%
インドネシアルピア	国債証券 2銘柄	100.0%	0.3%
韓国ウォン	国債証券 1銘柄	100.0%	1.3%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 8銘柄	100.0%	6.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。