有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	30,293,225,219	64,382,191,557
合計			30,293,225,219	64,382,191,557

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		54,720,205	-
コール・ローン		194,682,101	1,003,031,758
国債証券		22,393,839,393	17,717,394,438
地方債証券		2,397,503,737	2,691,607,686
特殊債券		21,648,737,857	18,392,133,319
社債券		25,631,796,242	27,767,966,115
派生商品評価勘定		729,103,642	5,934,778,826
未収入金		4,551,667,802	2,524,839,540
未収利息		471,168,211	507,213,418
前払費用		31,160,944	42,189,691
差入委託証拠金		156,195,541	332,010,519
流動資産合計		78,260,575,675	76,913,165,310
資産合計		78,260,575,675	76,913,165,310
負債の部
流動負債
売付債券		2,812,741,236	1,320,570,093
派生商品評価勘定		995,284,854	5,932,802,911
未払金		4,307,358,875	2,500,449,010
未払解約金		53,547,173	84,118,312
未払利息		491	2,315
流動負債合計		8,168,932,629	9,837,942,641
負債合計		8,168,932,629	9,837,942,641
純資産の部
元本等
元本		35,184,603,049	31,560,438,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,907,039,997	35,514,784,529
元本等合計		70,091,643,046	67,075,222,669
純資産合計		70,091,643,046	67,075,222,669
負債純資産合計		78,260,575,675	76,913,165,310

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	38,580,891,941円	35,184,603,049円
期中追加設定元本額	373,889,152円	366,737,029円
期中一部解約元本額	3,770,178,044円	3,990,901,938円
期末元本額	35,184,603,049円	31,560,438,140円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	33,536,820,663円	30,293,225,219円
外国債券ファンドVA	1,647,782,386円	1,267,212,921円
2.受益権の総数	35,184,603,049口	31,560,438,140口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金融負債は売付債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	584,208,382	△263,821,995
地方債証券	57,536,099	△146,879,907
特殊債券	190,845,339	△348,992,375
社債券	239,129,740	△390,498,197
売付債券	△5,166,677	8,870,377
合計	1,066,552,883	△1,141,322,097

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成28年6月15日現在)				(平成28年12月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	12,829,117,628	-	13,040,388,729	211,271,101	14,159,144,422	-	14,092,783,478	△66,360,944
	売建	10,832,910,478	-	11,043,241,690	△210,331,212	9,162,066,204	-	9,127,954,052	34,112,152
合計		23,662,028,106	-	24,083,630,419	939,889	23,321,210,626	-	23,220,737,530	△32,248,792

(2)通貨関連

区分	種類	(平成28年6月15日現在)				(平成28年12月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	8,880,579,743	-	8,637,343,575	△243,236,168	31,154,251,327	-	33,888,499,810	2,734,248,483
	カナダドル	-	-	-	-	4,688,005,765	-	5,108,642,004	420,636,239
	メキシコペソ	52,978,867	-	46,405,465	△6,573,402	-	-	-	-
	ユーロ	5,412,694,095	-	5,225,539,180	△187,154,915	15,318,088,905	-	16,097,080,416	778,991,511
	英ポンド	2,077,241,926	-	1,934,082,351	△143,159,575	5,193,063,492	-	5,710,333,562	517,270,070
	スイスフラン	1,043,507,493	-	1,034,221,074	△9,286,419	2,514,191,742	-	2,651,558,414	137,366,672
	スウェーデンクローナ	2,187,122,358	-	2,127,872,386	△59,249,972	8,615,135,161	-	8,963,657,476	348,522,315
	ノルウェークローネ	252,906,870	-	245,400,830	△7,506,040	2,903,792,938	-	3,085,378,131	181,585,193
	デンマーククローネ	154,878,942	-	151,513,245	△3,365,697	147,965,510	-	150,827,600	2,862,090
	オーストラリアドル	2,241,301,939	-	2,156,453,772	△84,848,167	5,207,865,424	-	5,596,941,552	389,076,128
	ニュージーランドドル	152,466,641	-	147,695,434	△4,771,207	3,631,827,733	-	3,974,405,248	342,577,515
	シンガポールドル	167,042,046	-	159,079,140	△7,962,906	156,199,809	-	165,852,360	9,652,551
	売建
	米ドル	4,916,441,170	-	4,802,821,378	113,619,792	28,028,248,125	-	30,671,577,531	△2,643,329,406
	カナダドル	8,042,956,676	-	7,882,056,250	160,900,426	6,758,351,643	-	7,361,728,030	△603,376,387
	メキシコペソ	175,368,480	-	161,404,628	13,963,852	91,755,207	-	96,296,340	△4,541,133
	ユーロ	5,639,205,379	-	5,497,451,569	141,753,810	18,278,513,256	-	19,209,582,815	△931,069,559
	英ポンド	306,905,153	-	288,917,976	17,987,177	5,549,910,804	-	6,023,283,878	△473,373,074
	スイスフラン	621,848,646	-	619,041,232	2,807,414	1,566,346,785	-	1,684,065,162	△117,718,377
	スウェーデンクローナ	121,086,903	-	116,879,250	4,207,653	5,417,987,709	-	5,573,472,170	△155,484,461
	ノルウェークローネ	103,736,558	-	99,257,025	4,479,533	2,347,080,919	-	2,520,862,917	△173,781,998
	ポーランドズロチ	-	-	-	-	141,698,653	-	143,381,499	△1,682,846
	オーストラリアドル	60,916,875	-	59,810,842	1,106,033	6,083,935,943	-	6,464,339,507	△380,403,564
	ニュージーランドドル	1,824,591,542	-	1,778,575,333	46,016,209	3,320,469,077	-	3,632,939,880	△312,470,803
	南アフリカランド	307,881,880	-	300,498,088	7,383,792	338,732,814	-	363,600,190	△24,867,376
合計		44,743,660,182	-	43,472,320,023	△242,888,777	157,453,418,741	-	169,138,306,492	40,689,783

区分	種類	(平成28年6月15日現在)				(平成28年12月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	韓国ウォン	1,042,431,912	-	1,018,199,588	△24,232,324	1,134,734,381	-	1,127,644,528	△7,089,853
合計		1,042,431,912	-	1,018,199,588	△24,232,324	1,134,734,381	-	1,127,644,528	△7,089,853

(3)金利関連

区分	種類	(平成28年6月15日現在)				(平成28年12月15日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	-	-	-	-	10,199,318,655	2,548,459,854	10,199,943,432	624,777
合計		-	-	-	-	10,199,318,655	2,548,459,854	10,199,943,432	624,777

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
1口当たり純資産額	1.9921円	2.1253円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	650,000.00	810,875.00
		INDONESIA REP 4.125%	920,000.00	915,400.00
		INDONESIA REP 5.125%	240,000.00	239,400.00
		INDONESIA REP 5.25%	200,000.00	202,000.00
		INDONESIA REP 5.875%	200,000.00	221,250.00
		INDONESIA REP 6.75%	980,000.00	1,190,700.00
		REPUBLIC OF CHIL 3.125%	3,715,000.00	3,691,781.25
		SAUDI INTERNATIO 2.375%	220,000.00	214,775.00
		SAUDI INTERNATIO 4.5%	200,000.00	192,500.00
		SOUTH AFRICA 4.875%	250,000.00	251,875.00
		TSY INFL IX N/B 0.125%	140,000.00	138,897.05
		TSY INFL IX N/B 0.375%	1,830,000.00	1,905,905.35
		TSY INFL IX N/B 0.375%	140,000.00	140,765.83
		TSY INFL IX N/B 0.625%	10,900,000.00	11,407,902.75
		TSY INFL IX N/B 1.375%	1,140,000.00	1,263,895.42
		UNITED MEXICAN 3.6%	1,710,000.00	1,648,012.50
		UNITED MEXICAN 3.625%	110,000.00	110,165.00
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	4,367,400.06
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000.00	2,766,792.08
	特殊債券	FG A46278	159,238.52	176,127.83
		FG A61440	11,253.54	12,530.53
		FG A83883	25,092.09	27,698.49
		FG A85726	203,575.45	224,163.36
		FG A87812	196,000.79	215,485.79
		FG C01492	171,707.43	189,205.49
		FG G07505	702,329.58	810,865.27
		FG G08341	319,086.42	351,356.14
		FGCI B10055	675.49	694.75
		FGCI B10079	190.23	195.06
		FGCI B10151	542.12	557.28
		FGCI B10172	1,106.70	1,138.26
		FGCI B10178	12,492.89	12,849.00
		FGCI B10181	1,114.01	1,148.42
		FGCI B10277	1,144.30	1,176.93
		FGCI B10302	450.73	463.34
		FGCI B10306	771.94	793.53
		FGCI B10356	1,228.64	1,263.01
		FGCI B10370	193.70	199.67
		FGCI B10372	1,558.38	1,604.72
		FGCI B10393	639.31	659.06

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI B10555	844.34	868.43
		FGCI B10575	343.86	354.47
		FGCI B10643	682.10	702.37
		FGCI B10974	347.18	357.49
		FGCI B11221	435.59	447.78
		FGCI B11269	526.40	542.02
		FGCI B11387	1,115.50	1,148.63
		FGCI B11396	423.93	437.01
		FGCI B11478	893.25	921.87
		FGCI B11535	733.98	754.90
		FGCI B11938	805.43	830.29
		FGCI B12934	936.15	967.19
		FGCI E01128	6.04	6.05
		FGCI E01135	7.11	7.13
		FGCI E01207	68.87	69.74
		FGCI E01307	1,140.95	1,162.14
		FGCI E01378	3,594.54	3,676.25
		FGCI E01538	54,200.15	55,809.95
		FGCI E87804	4.29	4.30
		FGCI E87866	15.17	15.21
		FGCI E87867	10.57	10.60
		FGCI E88007	6.37	6.39
		FGCI E88278	45.53	45.67
		FGCI E88421	58.25	58.43
		FGCI E88635	21.86	21.96
		FGCI E88915	45.82	45.96
		FGCI E89105	136.54	137.19
		FGCI E89194	39.87	40.06
		FGCI E89211	111.42	112.14
		FGCI E89293	28.52	28.61
		FGCI E89308	101.20	101.68
		FGCI E89525	137.25	137.91
		FGCI E91157	28.32	28.63
		FGCI E91171	60.85	61.62
		FGCI E91226	26.09	26.38
		FGCI E91228	109.04	110.42
		FGCI E91229	314.86	318.86
		FGCI E91296	160.45	162.49
		FGCI E91297	187.93	190.32
		FGCI E91306	1,282.44	1,298.76
		FGCI E91330	143.63	145.24
		FGCI E91356	232.67	235.98
		FGCI E91381	43.31	43.92
		FGCI E91398	220.42	223.22
		FGCI E91403	511.28	517.78
		FGCI E91465	170.31	172.47

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E91475	189.89	192.01
		FGCI E91481	135.68	137.40
		FGCI E91513	494.79	501.08
		FGCI E91514	142.40	144.21
		FGCI E91517	418.16	424.10
		FGCI E91531	188.40	190.79
		FGCI E91565	58.70	59.44
		FGCI E91571	180.15	182.71
		FGCI E91584	3,184.50	3,234.42
		FGCI E91656	139.54	141.10
		FGCI E91681	437.36	443.57
		FGCI E91695	173.89	176.36
		FGCI E91696	390.77	395.74
		FGCI E91716	359.86	364.97
		FGCI E91818	357.82	362.90
		FGCI E91819	326.42	331.06
		FGCI E91840	227.11	230.33
		FGCI E91863	312.06	316.49
		FGCI E91875	213.99	217.03
		FGCI E91895	134.51	136.42
		FGCI E91910	161.55	164.08
		FGCI E91935	613.39	622.11
		FGCI E91938	300.12	304.38
		FGCI E91973	110.66	111.90
		FGCI E91991	184.44	187.06
		FGCI E92032	49.64	50.11
		FGCI E92063	518.92	527.06
		FGCI E92114	173.78	176.25
		FGCI E92116	478.57	486.08
		FGCI E92261	221.02	224.16
		FGCI E92273	327.67	332.33
		FGCI E92280	248.53	252.06
		FGCI E92286	133.65	135.55
		FGCI E92307	212.84	215.86
		FGCI E92433	369.68	375.48
		FGCI E92476	190.33	193.03
		FGCI E92493	322.43	327.48
		FGCI E92551	250.65	254.21
		FGCI E92722	635.66	644.70
		FGCI E92829	235.70	239.74
		FGCI E92878	358.65	364.79
		FGCI E92925	249.59	253.50
		FGCI E92939	573.29	583.11
		FGCI E93080	377.93	384.40
		FGCI E93081	131.24	133.48
		FGCI E93088	187.38	190.59

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E93110	511.97	520.74
		FGCI E93178	93.57	95.17
		FGCI E93179	150.80	153.38
		FGCI E93180	288.49	293.43
		FGCI E93181	122.02	124.11
		FGCI E93213	320.95	326.45
		FGCI E93230	175.14	178.14
		FGCI E93500	246.87	251.10
		FGCI E93560	412.72	419.19
		FGCI E93589	219.72	223.16
		FGCI E93628	394.60	401.36
		FGCI E93653	554.52	564.81
		FGCI E93657	77.97	79.41
		FGCI E93674	547.58	557.75
		FGCI E93760	231.34	234.97
		FGCI E93773	256.18	260.93
		FGCI E93792	265.64	270.57
		FGCI E93822	338.58	344.86
		FGCI E93841	30.48	31.08
		FGCI E93842	433.01	441.05
		FGCI E93921	297.22	302.73
		FGCI E94051	319.98	325.46
		FGCI E94056	706.64	720.76
		FGCI E94068	265.32	270.24
		FGCI E94069	352.13	358.66
		FGCI E94121	169.28	172.42
		FGCI E94135	218.99	223.05
		FGCI E94138	422.21	430.05
		FGCI E94203	182.44	185.82
		FGCI E94204	405.05	413.14
		FGCI E94232	315.40	321.25
		FGCI E94234	537.73	547.72
		FGCI E94373	302.14	307.75
		FGCI E94376	429.75	438.33
		FGCI E94406	330.14	336.74
		FGCI E94407	116.54	118.70
		FGCI E94412	65.66	66.87
		FGCI E94414	192.03	195.86
		FGCI E94497	3,782.13	3,852.38
		FGCI E94561	412.03	419.09
		FGCI E94562	722.99	736.42
		FGCI E94563	503.82	513.88
		FGCI E94632	799.64	814.48
		FGCI E94635	678.51	691.11
		FGCI E94655	637.01	650.62
		FGCI E94750	420.15	427.95

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E94757	125.17	127.67
		FGCI E94772	440.42	447.97
		FGCI E94790	232.14	237.09
		FGCI E94796	202.03	206.34
		FGCI E94812	141.90	144.53
		FGCI E94813	73.33	74.48
		FGCI E94823	541.52	552.33
		FGCI E94840	551.30	562.31
		FGCI E94843	269.38	275.13
		FGCI E94844	386.34	394.59
		FGCI E94845	258.54	264.06
		FGCI E94854	368.79	376.16
		FGCI E94877	379.54	387.12
		FGCI E94907	416.33	424.06
		FGCI E94921	599.39	611.36
		FGCI E94930	495.49	506.07
		FGCI E94964	262.29	267.89
		FGCI E94968	748.91	763.87
		FGCI E94989	916.71	933.73
		FGCI E94994	437.96	446.09
		FGCI E95005	567.40	578.73
		FGCI E95021	286.01	291.32
		FGCI E95035	26.45	27.05
		FGCI E95036	263.29	268.91
		FGCI E95050	493.82	503.68
		FGCI E95065	646.59	660.41
		FGCI E95078	670.44	685.68
		FGCI E95129	894.31	913.42
		FGCI E95152	211.13	215.64
		FGCI E95157	245.97	250.54
		FGCI E95198	81.10	82.72
		FGCI E95222	10,252.94	10,495.01
		FGCI E95254	174.84	178.57
		FGCI E95255	512.35	522.58
		FGCI E95292	3,557.18	3,641.16
		FGCI E95298	635.43	648.12
		FGCI E95308	2,109.25	2,155.79
		FGCI E95314	2,358.63	2,410.65
		FGCI E95321	465.80	475.10
		FGCI E95328	570.32	583.28
		FGCI E95388	401.02	409.03
		FGCI E95398	4.45	4.46
		FGCI E95400	240.19	244.98
		FGCI E95407	863.66	882.11
		FGCI E95408	466.14	476.73
		FGCI E95423	988.88	1,010.01

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E95436	669.05	683.34
		FGCI E95437	745.99	761.93
		FGCI E95456	2,486.44	2,533.47
		FGCI E95489	33.62	34.04
		FGCI E95505	558.09	570.01
		FGCI E95518	60.56	61.05
		FGCI E95551	11.09	11.14
		FGCI E95567	286.24	292.36
		FGCI E95574	233.75	239.06
		FGCI E95578	2,338.40	2,397.16
		FGCI E95587	386.33	395.11
		FGCI E95648	152.94	155.99
		FGCI E95649	233.05	236.71
		FGCI E95655	325.05	332.43
		FGCI E95673	586.87	599.40
		FGCI E95674	439.48	449.47
		FGCI E95689	294.78	300.25
		FGCI E95694	88.48	90.12
		FGCI E95699	719.35	733.72
		FGCI E95734	290.30	296.50
		FGCI E95737	277.10	282.64
		FGCI E95752	426.20	435.30
		FGCI E95759	283.42	289.86
		FGCI E95765	601.35	614.20
		FGCI E95787	238.53	243.62
		FGCI E95800	244.72	249.94
		FGCI E95857	386.33	394.59
		FGCI E95879	536.36	547.08
		FGCI E95903	445.61	454.51
		FGCI E95914	333.50	340.62
		FGCI E95936	491.20	502.37
		FGCI E96046	342.25	350.49
		FGCI E96093	261.06	267.34
		FGCI E96113	229.03	234.54
		FGCI E96189	506.44	516.56
		FGCI E96214	922.51	944.72
		FGCI E96349	551.39	562.41
		FGCI E96372	360.51	369.18
		FGCI E96445	215.37	220.26
		FGCI E96539	2,091.52	2,141.87
		FGCI E96541	1,200.76	1,228.05
		FGCI E96574	1,043.42	1,068.54
		FGCI E96603	376.72	385.78
		FGCI E96830	1,475.16	1,512.64
		FGCI E97160	556.78	569.44
		FGCI E97478	827.10	848.11

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E97694	486.20	499.18
		FGCI E97754	1,084.24	1,111.78
		FGCI E98139	1,041.52	1,066.61
		FGCI E98188	802.00	822.37
		FGCI E98276	453.37	465.47
		FGCI E98279	384.73	395.00
		FGCI E98881	587.10	602.77
		FGCI E99763	2,414.59	2,469.12
		FGCI E99764	1,497.31	1,529.51
		FGCI G11444	414.76	424.74
		FGCI G11445	589.05	603.23
		FGCI G11597	37,935.70	39,279.20
		FGCI G11719	211,212.12	220,049.76
		FGCI G12850	23,400.66	23,801.86
		FGCI G12852	31,459.06	32,355.74
		FGCI G12882	36,722.87	37,899.00
		FGCI G12883	53,756.54	55,261.01
		FGLMC A15851	6,797.80	7,848.54
		FGLMC A16199	20,032.33	22,841.23
		FGLMC A23264	5,306.53	6,162.75
		FGLMC A41945	1,648.29	1,884.81
		FGLMC A41947	136,483.86	156,068.85
		FGLMC G01981	7,688.81	8,563.70
		FGLMC G04594	7,832.67	8,956.63
		FGTW C90211	173.83	179.20
		FGTW C90227	5,635.63	5,834.61
		FGTW C90230	9,185.06	10,412.80
		FGTW C90235	1,681.87	1,906.68
		FGTW C90247	8,244.04	9,346.00
		FGTW C90429	6,596.76	7,478.53
		FGTW C90718	229,334.62	246,739.19
		FGTW C90766	2,260.38	2,512.68
		FGTW D94489	781.15	885.56
		FGTW D94541	9,499.97	10,769.81
		FGTW D94554	2,209.33	2,504.64
		FGTW D96866	21,684.70	24,105.18
		FHMS K004 A2	6,618,000.00	6,999,933.38
		FHMS K701 A2	5,100,000.00	5,190,307.74
		FHMS K705 A2	4,100,000.00	4,136,950.84
		FHMS K710 A2	7,400,000.00	7,422,280.66
		FHMS KO12 A2	7,150,000.00	7,689,951.55
		FHR 1725 D	552,323.54	605,275.68
		FHR 2338 ZC	463,580.00	526,755.56
		FHR 2343 ZU	827,845.70	938,948.55
		FHR 2755 ZA	806,365.61	879,536.35
		FHR 3001 PD	2,014,770.54	2,122,295.41

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN 256749	28,938.05	32,840.82
		FN 710619	310,787.41	344,394.74
		FN 723852	12,409.65	13,755.97
		FN 889983	231,322.51	262,520.21
		FN 892370	1,376.47	1,544.83
		FN 893180	23,358.07	26,508.29
		FN 909117	94,825.79	107,221.75
		FN 933165	77,580.63	88,043.67
		FN 934943	13,608.02	14,832.11
		FN 944214	705,697.14	803,215.38
		FN 948092	2,586.41	2,935.23
		FN 950929	1,269.18	1,440.35
		FN 961988	41,000.38	45,636.18
		FN 967265	41,236.14	46,797.52
		FN 990062	102,706.88	117,580.81
		FN 995876	208,111.44	236,178.74
		FN AA4666	11,397.99	12,398.35
		FN AA7452	14,321.85	15,578.83
		FN AA8266	21,002.87	22,846.22
		FN AC1579	89,215.55	97,240.85
		FN AD0095	110,128.37	124,981.01
		FN AD0336	79,104.02	83,830.67
		FN AE0371	76,885.50	87,254.79
		FN AE0378	293,399.23	303,746.98
		FN AI1709	161,967.88	178,180.63
		FN AI4169	17,214.59	19,276.65
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		FN AJ1028	354,078.20	389,078.33
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		FN AL2293	4,000,585.81	4,312,061.01
		FN AL2617	62,951.88	71,441.99
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		FN AL3679	168,732.92	191,489.37
		FN AL4316	392,016.14	450,628.00
		FN AL5160	295,820.39	325,431.59
		FN AL7230	5,661,551.96	5,804,264.96
		FN AO2310	56,707.59	56,226.99
		FN AP8670	31,528.06	31,260.86
		FN AQ0667	36,374.19	36,065.92
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		FN AQ6570	34,066.45	33,777.74
		FN AQ7146	145,797.86	144,562.23
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通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AQ7988	24,005.72	23,802.27
		FN AQ8330	64,758.03	64,209.21
		FN AQ8656	117,602.07	116,605.40
		FN AQ9120	26,040.21	25,819.52
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		FN AQ9691	65,304.56	64,751.11
		FN AQ9855	28,972.28	28,726.74
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		FN AT0654	332,156.41	329,341.41
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		FN FN0009	3,041,016.23	3,171,620.88
		FNA 2012-M8 ASQ2	822,257.60	821,582.77
		FNA 2012-M8 ASQ3	1,900,000.00	1,903,325.57
		FNCI 685505	1,456.81	1,489.32
		FNCI 705578	474.92	486.15
		FNCI 705709	1,447.00	1,481.22
		FNCI 720391	23,393.24	24,073.35
		FNCI 720415	87,364.71	89,778.50
		FNCI 724867	456.82	468.22
		FNCI 730338	197,785.40	202,723.42
		FNCI 750989	438.34	450.70
		FNCI 770681	754.25	780.77
		FNCL 3.5% TBA Jan'17	2,000,000.00	2,036,093.80
		FNCL 357850	13,439.60	15,245.37
		FNCL 555692	2,801.43	3,174.25
		FNCL 688980	195.16	221.80
		FNCL 727181	7,902.17	8,718.76
		FNCL 730727	26,216.91	28,934.11
		FNCL 735504	158,724.00	179,500.13
		FNCL 741862	4,678.45	5,302.14
		FNCL 745563	14,978.91	17,080.73
		FNCL 754222	2,903.91	3,292.22
		FNCL 766197	5,421.74	6,143.87
		FNCL 766284	4,229.81	4,792.83
		FNCL 767528	12,260.75	13,894.49
		FNCL 775776	16,787.41	19,062.68
		FNCL 776974	1,078.47	1,229.83
		FNCL 776975	5,756.53	6,525.73

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 781629	39,871.10	45,189.27
		FNCL 782671	128.61	145.59
		FNCL 787331	2,779.15	3,144.05
		FNCL 794728	12,893.23	14,607.14
		FNCL 796100	698.50	796.08
		FNCL 803848	84,988.73	96,358.61
		FNCL 820242	4,273.14	4,722.45
		FNCL 822815	16,013.62	18,135.70
		FNCL 824555	7,173.73	8,147.09
		FNCL 826453	900.11	1,028.43
		FNCL 828371	3,860.63	4,381.07
		FNCL 829220	1,550.48	1,767.31
		FNCL 834626	4,134.83	4,688.67
		FNCL 838452	7,224.72	8,237.10
		FNCL 845420	1,850.96	2,106.79
		FNCL 850761	32,315.04	36,757.34
		FNCL 865171	129.43	147.04
		FNCL 865709	11,882.57	13,470.15
		FNCL 865854	10,521.41	11,939.62
		FNCL 867303	17,982.86	20,469.78
		FNCL 871838	3,664.93	4,163.60
		FNCL 878558	2,525.03	2,864.31
		FNCL 880125	4,285.40	4,854.82
		FNCL 889839	6,672.57	7,609.36
		FNCL 889989	30,877.84	35,166.10
		FNCL 891474	26,834.03	30,440.41
		FNCL 899119	1,096.95	1,245.86
		FNCL 907829	2,188.96	2,486.11
		FNCL 909139	79,974.25	90,428.77
		FNCL 911576	93.04	105.67
		FNCL 911582	23,573.30	26,869.22
		FNCL 918619	3,271.85	3,712.94
		FNCL 928062	455.96	517.85
		FNCL 929427	8,677.89	9,866.79
		FNCL 930477	130,429.75	145,254.55
		FNCL 930962	5,053.23	5,715.53
		FNCL 930971	2,539.49	2,881.85
		FNCL 938488	141.61	160.83
		FNCL 939493	444.29	504.18
		FNCL 942239	3,032.16	3,440.94
		FNCL 948687	836.34	949.09
		FNCL 962122	5,291.81	5,995.30
		FNCL 962701	2,984.98	3,381.80
		FNCL 963607	186.67	211.48
		FNCL 964930	354.32	401.09
		FNCL 966403	258.02	292.56

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 966608	515.93	585.64
		FNCL 968371	944.16	1,068.79
		FNCL 970131	1,286.89	1,457.97
		FNCL 973159	4,350.97	4,933.47
		FNCL 975819	1,988.42	2,252.76
		FNCL 981313	1,316.60	1,491.62
		FNCL 983003	367.57	416.43
		FNCL 984346	192.34	217.90
		FNCL 985108	1,178.31	1,334.95
		FNCL 987032	729.86	826.88
		FNCL 987414	256.56	290.66
		FNCL 987815	33.02	37.37
		FNCL 993050	358.14	405.41
		FNCL AA0606	9,257.98	10,508.99
		FNCL AC2861	46,400.70	50,473.13
		FNCT 254001	13,619.88	14,798.87
		FNCT 254387	57,906.92	63,457.40
		FNCT 254453	22,360.33	24,601.38
		FNR 1998-59 Z	135,634.32	148,867.67
		FNR 2004-22 PE	1,648,809.80	1,681,289.86
		FNR 2005-45 BE	3,506,810.58	3,698,754.80
		FNR 2012-111 B	200,812.76	234,388.05
		FNR 2012-153 B	738,079.30	849,697.33
		FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000.00	7,971,506.88
		G2 81179	1,155,857.44	1,201,413.13
		G2 850063	77,745.02	80,098.82
		G2 MA2522	796,323.64	847,141.43
		G2 MA2962	5,624,734.83	5,980,164.63
		G2 MA3035	298,765.44	317,644.57
		G2 MA3106	2,394,238.50	2,545,531.62
		G2 MA3174	945,917.20	1,005,690.18
		G2 MA3377	962,437.96	1,023,254.89
		G2 MA3455	952,685.26	1,011,992.77
		G2 MA3598	943,946.31	1,003,004.78
		G2 MA3664	2,839,823.93	3,017,942.79
		G2 MA3737	977,241.50	1,038,841.23
		G2 MA3875	6,809,229.80	7,233,124.78
		G2 MA3938	2,885,032.40	3,064,634.32
		G2AR 80031	24,155.18	24,724.85
		G2AR 80032	20,762.08	21,236.07
		G2AR 80044	16,401.37	16,777.86
		G2AR 80059	59,909.57	61,286.95
		G2AR 80060	69,946.99	71,555.00
		G2AR 80070	13,230.61	13,526.39
		G2AR 80082	15,692.81	16,057.46
		G2AR 80133	6,243.48	6,392.39

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80141	20,815.45	21,314.39
		G2AR 80154	43,321.86	44,373.49
		G2AR 80168	15,549.28	15,928.52
		G2AR 80178	17,936.49	18,375.98
		G2AR 80296	71,514.76	73,407.82
		G2AR 80309	40,882.40	41,927.10
		G2AR 80317	8,497.51	8,715.53
		G2AR 80329	25,321.11	25,987.58
		G2AR 80331	14,460.08	14,840.53
		G2AR 80344	19,825.50	20,349.26
		G2AR 80346	31,578.02	32,445.15
		G2AR 80354	9,087.69	9,328.47
		G2AR 80356	1,854.81	1,905.89
		G2AR 80364	15,021.48	15,424.32
		G2AR 80376	6,380.41	6,552.73
		G2AR 80385	36,960.91	37,919.34
		G2AR 80393	10,605.89	10,891.07
		G2AR 80395	35,151.44	36,096.73
		G2AR 80406	5,537.48	5,686.66
		G2AR 80408	60,974.74	62,623.07
		G2AR 80409	52,278.26	53,687.78
		G2AR 80413	10,736.06	11,014.99
		G2AR 80428	106,234.31	109,062.47
		G2AR 80455	16,523.93	16,966.53
		G2AR 80460	34,708.73	35,661.97
		G2AR 8218	29,852.12	30,335.18
		G2AR 8228	15,109.63	15,348.95
		G2AR 8259	14,654.04	14,888.60
		G2AR 8280	38,730.46	39,356.88
		G2AR 8395	13,023.39	13,256.57
		G2AR 8399	71,047.73	72,316.14
		G2AR 8408	38,081.89	38,779.70
		G2AR 8421	11,789.32	12,001.68
		G2AR 8445	29,192.10	29,722.52
		G2AR 8447	59,190.48	60,265.97
		G2AR 8449	20,807.66	21,192.43
		G2AR 8456	29,871.62	30,403.30
		G2AR 8466	32,571.70	33,151.57
		G2AR 8482	56,996.30	58,048.05
		G2AR 8484	28,420.80	28,931.18
		G2AR 8502	10,103.84	10,286.81
		G2AR 8503	16,879.45	17,185.11
		G2AR 8547	34,000.36	34,645.75
		G2AR 8565	13,295.39	13,549.75
		G2AR 8567	22,541.97	23,079.43
		G2AR 8580	23,705.06	24,166.17

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 8595	13,245.49	13,505.51
		G2AR 8631	46,314.72	47,234.71
		G2AR 8663	36,719.94	37,441.30
		G2AR 8815	16,339.57	16,678.63
		G2AR 8913	867.64	886.13
		G2SF 4% TBA Dec'16	10,000,000.00	10,616,406.00
		G2SF 4% TBA Jan'17	2,000,000.00	2,119,843.80
		GOAL 2010-1 A	1,593,980.16	1,551,629.86
		IO FNR 2004-47 EI	196,537.99	2,890.87
		IO FNR 2004-62 DI	68,266.36	1,015.01
		IO GNR 2013-113 SD	1,287,266.84	239,841.49
		KWFSL 2010-1 A	1,224,562.51	1,200,178.53
		PETROLEOS MEXICA 5.5%	17,000.00	13,430.00
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	25,000.00	26,328.12
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	30,000.00	26,692.50
		PPHEA 2011-1 A2	4,878,160.29	4,883,988.71
	社債券	ACTAVIS FUNDING 3.45%	150,000.00	151,168.50
		ACTAVIS FUNDING 3%	200,000.00	202,296.80
		AMERICAN INTL GR 3.875%	250,000.00	230,438.50
		AMERICAN INTL GR 4.8%	400,000.00	405,264.00
		ANADARKO PETROLE 6.45%	650,000.00	759,229.25
		ANHEUSER-BUSCH I 2.65%	1,300,000.00	1,301,116.70
		ANHEUSER-BUSCH I 3.3%	350,000.00	353,047.80
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	1,800,000.00	1,802,052.00
		APACHE CORP 2.625%	1,250,000.00	1,190,275.00
		APACHE CORP 3.25%	150,000.00	151,435.05
		APACHE CORP 4.25%	50,000.00	48,063.70
		AT&T INC 2.45%	500,000.00	493,871.00
		AT&T INC 3%	400,000.00	390,889.20
		AT&T INC 4.5%	300,000.00	265,578.60
		AT&T INC 4.75%	350,000.00	324,317.00
		BACM 2007-2 AM	1,350,000.00	1,355,624.91
		BAFC 2006-I 1A1	1,316,950.15	1,323,102.80
		BANK OF AMERICA 2.6%	1,050,000.00	1,057,686.00
		BANK OF AMERICA 2.65%	150,000.00	151,208.55
		BANK OF AMERICA 3.248%	600,000.00	568,380.00
		BANK OF AMERICA 3.5%	1,050,000.00	1,028,714.40
		BANK OF AMERICA 3.875%	1,100,000.00	1,110,486.30
		BANK OF AMERICA 4.183%	550,000.00	542,979.80
		BANK OF AMERICA 5.65%	1,650,000.00	1,728,635.70
		BANK OF AMERICA 5.7%	1,020,000.00	1,142,256.18
		BANK OF AMERICA 5.75%	1,550,000.00	1,606,433.95
		BANK OF AMERICA 5%	500,000.00	540,164.50
		BANK OF AMERICA 6.11%	100,000.00	115,669.70
		BANK OF AMERICA 6.875%	1,550,000.00	1,648,163.05
		BAT INTL FINANCE 2.75%	1,100,000.00	1,100,460.90

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BAT INTL FINANCE 3.5%	350,000.00	357,078.75
		BK TOKYO-MITSUBI 1.7%	1,700,000.00	1,693,001.10
		BP CAPITAL MARKE 3.017%	400,000.00	383,818.40
		BP CAPITAL MARKE 3.814%	150,000.00	154,146.75
		BSCMS 2007-PW18 A1A	4,990,391.02	5,130,528.68
		BUCKEYE PARTNERS 4.15%	1,500,000.00	1,510,390.50
		CAPITAL ONE FINA 4.2%	1,100,000.00	1,093,673.90
		CGCMT 2008-C7 A1A	3,186,324.44	3,254,944.48
		CHARTER COMM OPT	1,400,000.00	1,461,485.20
		CHARTER COMM OPT 3.579%	400,000.00	405,862.80
		CITIGROUP INC 3.2%	1,050,000.00	994,963.20
		COLUMBIA PIPELIN 2.45%	200,000.00	200,729.40
		COLUMBIA PIPELIN 3.3%	200,000.00	203,410.00
		CSMC 2007-C2 A1A	3,100,404.40	3,110,932.44
		CVS HEALTH CORP 3.375%	50,000.00	49,741.70
		CVS HEALTH CORP 4%	700,000.00	727,345.50
		CWHEL 2006-HW 2A1A	2,129,718.65	1,799,668.05
		DEUTSCHE BANK AG 2.85%	100,000.00	98,934.30
		DEUTSCHE BANK AG 3.125%	100,000.00	96,593.70
		DEUTSCHE BANK AG 4.25%	750,000.00	736,972.50
		DEVON ENERGY COR 3.25%	800,000.00	791,594.40
		DEVON ENERGY COR 4.75%	400,000.00	376,933.20
		DEVON ENERGY COR 5.6%	50,000.00	50,855.40
		DEVON ENERGY COR 5%	300,000.00	291,526.50
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	3,400,000.00	3,378,580.00
		DISCOVER BANK 3.1%	1,100,000.00	1,107,627.40
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	801,360.00	837,421.20
		EMD FINANCE LLC 3.25%	50,000.00	48,674.25
		ENERGY TRANSFER 3.6%	350,000.00	340,704.70
		ENERGY TRANSFER 5.2%	50,000.00	53,458.00
		ENTERPRISE PRODU 2.85%	400,000.00	401,758.40
		ENTERPRISE PRODU 3.75%	750,000.00	751,289.25
		EXELON CORP	750,000.00	760,186.50
		FIDELITY NATIONA 4.5%	750,000.00	794,399.25
		FIDELITY NATIONA 5%	1,250,000.00	1,348,760.00
		FOREST LABORATOR 4.375%	850,000.00	881,885.20
		FOREST LABORATOR 5%	4,550,000.00	4,909,682.05
		GCCT 2016-5A A	3,400,000.00	3,352,802.22
		GLENCORE FINANCE 2.7%	50,000.00	50,355.00
		GLENCORE FUNDING 2.5%	204,000.00	203,490.00
		GMACM 2007-HE3 1A1	92,973.14	92,355.93
		GMACM 2007-HE3 2A1	206,022.78	206,359.11
		HCP INC 2.625%	100,000.00	99,462.10
		HCP INC 5.375%	1,700,000.00	1,849,222.60
		HP ENTERPRISE CO 4.4%	600,000.00	626,661.00
		IMM 2004-8 1A	100,303.76	87,738.35

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ING BANK NV VAR	900,000.00	912,240.00
		ING BANK NV 5.8%	750,000.00	819,878.25
		INTESA SANPAOLO 3.875%	2,100,000.00	2,128,116.90
		IO CSFB 2003-19 1A2	2,772.02	47.01
		JPMORGAN CHASE & 2.295%	250,000.00	244,023.50
		JPMORGAN CHASE & 3.3%	1,550,000.00	1,510,045.65
		KBC BANK NV VAR	1,000,000.00	1,054,300.00
		KINDER MORGAN EN 3.95%	460,000.00	468,036.20
		KINDER MORGAN IN 3.05%	750,000.00	757,960.50
		KINDER MORGAN IN 4.3%	300,000.00	306,059.40
		KINDER MORGAN IN 5%	1,900,000.00	2,015,077.30
		KRAFT HEINZ FOOD 2.8%	1,000,000.00	1,007,455.00
		KRAFT HEINZ FOOD 3.95%	800,000.00	810,164.00
		KRAFT HEINZ FOOD 5%	250,000.00	261,642.00
		LBCMT 2007-C3 A1A	3,904,325.94	3,962,284.09
		LEEK 18X A2B	1,589,784.00	1,713,386.52
		LLOYDS TSB BANK 4.65%	200,000.00	200,106.00
		LXS 2007-16N 2A2	1,348,503.54	1,166,858.49
		LYONDELLBASELL I 5%	650,000.00	686,539.75
		MCDONALD'S CORP 2.75%	150,000.00	151,140.60
		METLIFE INC 3.6%	90,000.00	91,946.52
		METLIFE INC 4.368%	450,000.00	480,799.80
		MIDAMERICAN ENER 5.95%	1,200,000.00	1,450,556.40
		MORGAN STANLEY 3.125%	1,000,000.00	946,126.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	950,000.00	953,908.30
		MORGAN STANLEY 3.875%	100,000.00	101,990.10
		MORGAN STANLEY 4%	50,000.00	50,708.25
		MORGAN STANLEY 5.625%	2,700,000.00	2,921,035.50
		MORGAN STANLEY 5.95%	1,250,000.00	1,302,296.25
		MRAFT 2016-1 A	2,900,000.00	2,900,000.00
		MRAFT 2016-2 A	2,900,000.00	2,900,000.00
		MRAFT 2016-3 A1	700,000.00	700,000.00
		MSBAM 2013-C9 A4	1,700,000.00	1,706,287.11
		MSC 2007-HQ11 AM	231,396.21	231,186.77
		MSC 2007-HQ13 AM	550,000.00	538,739.35
		MSM 2007-15AR 2A1	4,360,635.39	3,665,339.92
		NAVSL 2016-7A A	2,600,000.00	2,626,046.28
		NEWCREST FINANCE 4.2%	700,000.00	702,478.00
		PERNOD-RICARD SA 4.45%	1,100,000.00	1,163,478.80
		PERNOD-RICARD SA 5.75%	250,000.00	276,567.75
		PHEAA 2016-1A A	3,029,462.70	3,029,461.48
		PHILLIPS 66 PART 3.55%	950,000.00	911,572.50
		PLAINS ALL AMER 4.5%	1,100,000.00	1,098,673.40
		PLAINS ALL AMER 4.7%	500,000.00	436,554.00
		PRICELINE GROUP 3.6%	400,000.00	392,058.00
		PRICELINE GROUP 3.65%	900,000.00	890,362.80

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		QBE INSURANCE GR 2.4%	1,000,000.00	1,001,897.00
		REYNOLDS AMERICA 3.25%	189,000.00	193,228.11
		REYNOLDS AMERICA 4.45%	3,100,000.00	3,258,729.30
		REYNOLDS AMERICA 4%	150,000.00	156,754.35
		REYNOLDS AMERICA 5.7%	350,000.00	397,274.85
		REYNOLDS AMERICA 5.85%	900,000.00	1,050,658.20
		RIO TINTO FIN USA LTD 9%	920,000.00	1,061,791.32
		RUWAIS POWER CO 6%	1,490,000.00	1,707,912.50
		SABMILLER HOLDIN 4.95%	425,000.00	448,910.07
		SANTANDER UK GRO 4.75%	300,000.00	293,287.80
		SANTANDER UK PLC 5%	800,000.00	812,194.40
		SCHOL 2010-A A	1,199,420.82	1,175,792.58
		SEMT 2004-10 A3A	1,118,479.87	1,118,473.71
		SGSP AUSTRALIA AS 3.3%	2,150,000.00	2,118,610.00
		SIGMA ALIMENTOS 4.125%	350,000.00	332,500.00
		SLMA 2005-5 A4	3,100,000.00	3,015,113.32
		SLMA 2006-10 A5A	2,567,947.41	2,546,025.87
		SLMA 2008-4 A4	1,041,988.44	1,045,962.68
		SLMA 2008-5 A4	1,615,301.97	1,630,678.19
		SPST 2015-2 A	1,450,000.00	1,450,000.00
		STACR 2016-DNA4 M2	2,650,000.00	2,637,066.41
		SYNCHRONY FINANC 1.875%	300,000.00	300,285.90
		SYNCHRONY FINANC 3%	600,000.00	606,351.60
		TIME WARNER CABL 4.125%	100,000.00	103,198.00
		TIME WARNER CABL 5.5%	50,000.00	50,534.55
		TIME WARNER CABL 5.875%	150,000.00	158,275.95
		TIME WARNER CABL 5%	750,000.00	794,442.75
		TIME WARNER CABL 6.75%	450,000.00	481,009.50
		TIME WARNER CABL 7.3%	33,000.00	40,200.43
		UBS GROUP FUNDIN 4.125%	2,150,000.00	2,165,273.60
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	1,450,000.00	1,463,587.95
		VENTAS REALTY LP 3.25%	300,000.00	302,218.20
		VENTAS REALTY LP 3.5%	1,800,000.00	1,764,428.40
		VERIZON COMMUNIC 2.625%	2,747,000.00	2,762,303.53
		VERIZON COMMUNIC 2.625%	3,050,000.00	2,773,740.15
		VERIZON COMMUNIC 3.5%	2,950,000.00	2,928,919.30
		VERIZON COMMUNIC 4.5%	850,000.00	904,607.40
		WALGREENS BOOTS 2.6%	550,000.00	543,654.65
		WALGREENS BOOTS 2.7%	300,000.00	303,603.90
		WALGREENS BOOTS 3.3%	400,000.00	406,175.60
		WALGREENS BOOTS 3.45%	600,000.00	584,062.80
		WEA FINANCE LLC/ 2.7%	750,000.00	756,243.00
		WEA FINANCE LLC/ 3.75%	800,000.00	802,702.40
		WELLS FARGO & CO 3%	650,000.00	613,881.45
		WILLIAMS PARTNER 3.9%	900,000.00	869,427.90
小計				340,104,233.20

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
				(40,037,070,330)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	1,790,000.00	1,940,360.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 3.25%	2,000,000.00	2,146,380.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000.00	2,423,279.00
		ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000.00	7,215,230.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	400,000.00	487,208.00
		ONTARIO PROVINCE 4%	3,200,000.00	3,516,672.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000.00	4,353,726.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	807,506.00
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000.00	8,423,450.00
小計				31,313,811.00
				(2,767,827,753)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	29,006,100.00	35,765,455.29
		MEX BONOS DESARR 8.5%	1,413,400.00	1,528,738.95
		MEXICAN BONOS 10%	331,400.00	386,608.65
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	12,600,000.00	12,067,713.00
		GENERAL ELEC CAP 8.5%	5,000,000.00	5,089,500.00
小計				54,838,015.89
				(315,318,590)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.15%	750,000.00	792,082.50
		BTAN 1.75%	6,090,000.00	6,119,841.00
		BTPS 2.15%	14,940,000.00	15,267,925.13
		BTPS 2.8%	180,000.00	161,064.00
		BTPS 3.75%	4,980,000.00	5,839,348.63
		BTPS 4.25%	3,480,000.00	3,877,102.62
		BTPS 5.75%	2,396,000.00	3,489,414.48
		BTPS 5%	380,000.00	520,052.81
		BTPS 5%	230,000.00	317,393.08
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	4,080,000.00	5,555,940.12
		FRANCE O.A.T. 0%	29,320,000.00	29,671,839.12
		FRANCE O.A.T. 1.75%	470,000.00	448,192.00
		IRISH GOVT 3.4%	780,000.00	941,787.57
		IRISH GOVT 4.5%	1,320,000.00	1,535,239.09
		REP OF AUSTRIA 4.15%	1,570,000.00	2,429,104.01
		SPANISH GOV'T 3.8%	7,930,000.00	9,528,291.41
		SPANISH GOV'T 4.8%	400,000.00	508,659.97
		SPANISH GOV'T 5.5%	240,000.00	295,718.42
		SPANISH GOV'T 5.85%	60,000.00	76,643.39
		SPANISH GOV'T 5.9%	2,810,000.00	3,955,946.26
	特殊債券	PETROLEOS MEXICA 3.75%	100,000.00	103,657.50
		PETROLEOS MEXICA 5.125%	1,110,000.00	1,167,914.25
	社債券	ABN AMRO BANK NV VAR	850,000.00	892,347.08
		ALLIANZ FINANCE VAR	300,000.00	348,069.00
		ANHEUSER-BUSCH I 1.5%	500,000.00	516,964.98
		ANHEUSER-BUSCH I 2.75%	300,000.00	323,726.99

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ANHEUSER-BUSCH I 2%	1,750,000.00	1,833,912.60
		APT PIPELINES LT 1.375%	350,000.00	351,770.98
		APT PIPELINES LT 2%	100,000.00	98,385.00
		BP CAPITAL MARKE 1.117%	300,000.00	303,851.96
		BRITISH TELECOMM 0.625%	250,000.00	251,900.02
		COOPERATIEVE RAB 1.25%	200,000.00	202,841.99
		COOPERATIEVE RAB 1.375%	250,000.00	254,287.49
		CREDIT SUISSE FLOAT	3,000,000.00	3,007,800.00
		CREDIT SUISSE VAR	550,000.00	597,135.00
		DEUTSCHE BANK AG 5.125%	100,000.00	103,230.00
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	7,400,000.00	7,424,124.29
		EDP FINANCE BV 1.125%	150,000.00	141,375.00
		EDP FINANCE BV 2.375%	100,000.00	103,000.00
		EDP FINANCE BV 2.625%	250,000.00	262,812.50
		EDP FINANCE BV 2%	1,300,000.00	1,270,750.00
		EDP FINANCE BV 4.125%	800,000.00	893,999.93
		EDP FINANCE BV 4.875%	250,000.00	285,312.50
		ELECTRICITE DE F VAR	2,100,000.00	2,081,625.00
		ENEL FINANCE INT 1.375%	150,000.00	149,250.00
		HSBC HOLDINGS PL 3.125%	950,000.00	987,391.89
		ING BANK NV VAR	850,000.00	918,374.05
		INTESA SANPAOLO 4%	2,100,000.00	2,451,351.06
		IREN SPA 0.875%	900,000.00	855,495.00
		LEEK 18X A2C	189,260.00	203,963.60
		LLOYDS BANK PLC VAR	2,400,000.00	2,399,760.00
		MONTE DEI PASCHI 3.5%	6,000,000.00	6,035,400.00
		MORGAN STANLEY 1.375%	550,000.00	530,744.50
		MORGAN STANLEY 1.75%	450,000.00	461,317.46
		MYLAN NV 1.25%	250,000.00	253,497.50
		MYLAN NV 2.25%	600,000.00	607,247.95
		MYLAN NV 3.125%	700,000.00	705,117.02
		RABOBANK 3.875%	450,000.00	515,065.50
		RTE RESEAU DE TR 1%	600,000.00	590,550.01
		SANTANDER UK PLC 0.25%	2,000,000.00	2,009,759.82
		SPAREBANK 1 BOLI 1.25%	3,700,000.00	3,767,376.70
		TELEFONICA EMISI 1.46%	1,900,000.00	1,853,222.01
		UBS AG VAR	500,000.00	533,400.00
小計				139,980,663.74
				(17,282,012,744)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,530,000.00	2,003,917.59
		UK TREASURY 4.25%	2,170,000.00	2,975,807.86
		UK TREASURY 4.25%	340,000.00	510,571.19
		UK TREASURY 4.5%	2,600,000.00	3,624,919.94
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	2,680,000.00	2,735,154.15
	社債券	CELES 2015-1 A	1,002,334.97	995,774.68

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		EHMU 2007-2 A2	1,008,183.14	980,126.41
		ENEL FINANCE INT 5.75%	250,000.00	320,724.98
		FSQ 2016-2 A	1,000,000.00	1,003,005.00
		STANDARD LIFE PL VAR	400,000.00	415,091.98
		TPMF 2016-AU10 A1	2,700,000.00	2,707,616.70
		YORKSHIRE BUILDI 4.75%	3,400,000.00	3,584,552.03
小計				21,857,262.51
				(3,222,634,783)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.75%	5,100,000.00	5,254,530.00
		EUROPEAN INVT BK 5%	17,950,000.00	21,403,040.06
		KFW 5%	14,000,000.00	16,687,580.00
小計				43,345,150.06
				(548,316,148)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	5,100,000.00	8,646,387.15
小計				8,646,387.15
				(143,530,026)
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.5%	33,720,000.00	35,672,388.00
小計				35,672,388.00
				(163,022,813)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 1.75%	5,550,000.00	5,324,170.50
		POLAND GOVT BOND 3.25%	2,660,000.00	2,732,511.60
		POLAND GOVT BOND 3.25%	1,650,000.00	1,637,971.50
		POLAND GOVT BOND 4%	740,000.00	779,523.40
小計				10,474,177.00
				(291,496,345)
ロシアルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND 7.05%	25,430,000.00	23,141,630.59
小計				23,141,630.59
				(43,969,098)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	5,900,000.00	6,605,640.00
小計				6,605,640.00
				(576,011,808)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERN 4.16%	8,000,000.00	8,090,000.00
小計				8,090,000.00
				(213,576,000)
タイバーツ	国債証券	THAILAND GOVERNM 1.2%	76,000,000.00	79,273,690.29
小計				79,273,690.29
				(260,810,441)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BON 5.5%	4,000,000.00	5,031,024.00
小計				5,031,024.00
				(154,603,367)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 10.5%	23,250,072.00	25,641,702.28
		REPUBLIC OF SOUT 7.75%	41,340,000.00	39,548,477.35
小計				65,190,179.63
				(548,901,312)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
合計				66,569,101,558
				(66,569,101,558)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 17銘柄	7.2%
	地方債証券 2銘柄	2.1%
	特殊債券 543銘柄	39.9%
	社債券 167銘柄	50.8%	60.1%
カナダドル	国債証券 1銘柄	6.2%
	地方債証券 7銘柄	66.9%
	特殊債券 1銘柄	26.9%	4.2%
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	68.7%
	社債券 2銘柄	31.3%	0.5%
ユーロ	国債証券 20銘柄	65.2%
	特殊債券 2銘柄	0.9%
	社債券 41銘柄	33.8%	26.0%
英ポンド	国債証券 4銘柄	41.7%
	特殊債券 1銘柄	12.5%
	社債券 7銘柄	45.8%	4.8%
スウェーデンクローナ	特殊債券 3銘柄	100.0%	0.8%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
チェココルナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.4%
ロシアルーブル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.9%
マレーシアリンギット	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
タイバーツ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	国債証券 2銘柄	100.0%	0.8%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。