有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	26,727,836,456	55,925,325,000
合計			26,727,836,456	55,925,325,000

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,003,031,758	2,106,551,407
国債証券		17,717,394,438	18,893,074,692
地方債証券		2,691,607,686	2,555,217,700
特殊債券		18,392,133,319	12,987,445,746
社債券		27,767,966,115	23,748,879,327
派生商品評価勘定		5,934,778,826	1,967,394,222
未収入金		2,524,839,540	1,270,026,412
未収利息		507,213,418	381,072,790
前払費用		42,189,691	44,436,525
差入委託証拠金		332,010,519	224,128,273
流動資産合計		76,913,165,310	64,178,227,094
資産合計		76,913,165,310	64,178,227,094
負債の部
流動負債
売付債券		1,320,570,093	1,027,772,091
派生商品評価勘定		5,932,802,911	2,034,178,932
前受金		-	4,006
未払金		2,500,449,010	1,627,933,144
未払解約金		84,118,312	104,910,197
未払利息		2,315	5,511
流動負債合計		9,837,942,641	4,794,803,881
負債合計		9,837,942,641	4,794,803,881
純資産の部
元本等
元本		31,560,438,140	28,380,227,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,514,784,529	31,003,195,564
元本等合計		67,075,222,669	59,383,423,213
純資産合計		67,075,222,669	59,383,423,213
負債純資産合計		76,913,165,310	64,178,227,094

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	35,184,603,049円	31,560,438,140円
期中追加設定元本額	366,737,029円	1,080,100,220円
期中一部解約元本額	3,990,901,938円	4,260,310,711円
期末元本額	31,560,438,140円	28,380,227,649円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	30,293,225,219円	26,727,836,456円
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	618,496,787円
外国債券ファンドVA	1,267,212,921円	1,033,894,406円
2.受益権の総数	31,560,438,140口	28,380,227,649口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金融負債は売付債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△263,821,995	17,361,066
地方債証券	△146,879,907	△101,398,306
特殊債券	△348,992,375	△113,824,767
社債券	△390,498,197	158,351,190
売付債券	8,870,377	△351,440
合計	△1,141,322,097	△39,862,257

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成28年12月15日現在)				(平成29年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	14,159,144,422	-	14,092,783,478	△66,360,944	28,440,918,923	-	28,591,558,885	150,639,962
	売建	9,162,066,204	-	9,127,954,052	34,112,152	16,917,554,757	-	16,951,165,395	△33,610,638
合計		23,321,210,626	-	23,220,737,530	△32,248,792	45,358,473,680	-	45,542,724,280	117,029,324

(2)通貨関連

区分	種類	(平成28年12月15日現在)				(平成29年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	31,154,251,327	-	33,888,499,810	2,734,248,483	55,574,863,479	-	54,679,421,459	△895,442,020
	カナダドル	4,688,005,765	-	5,108,642,004	420,636,239	12,243,298,992	-	12,258,665,982	15,366,990
	メキシコペソ	-	-	-	-	34,680,525	-	35,750,075	1,069,550
	ユーロ	15,318,088,905	-	16,097,080,416	778,991,511	24,749,189,721	-	24,825,232,799	76,043,078
	英ポンド	5,193,063,492	-	5,710,333,562	517,270,070	9,156,417,740	-	9,030,357,608	△126,060,132
	スイスフラン	2,514,191,742	-	2,651,558,414	137,366,672	3,759,270,400	-	3,756,342,755	△2,927,645
	スウェーデンクローナ	8,615,135,161	-	8,963,657,476	348,522,315	8,190,291,308	-	8,162,751,464	△27,539,844
	ノルウェークローネ	2,903,792,938	-	3,085,378,131	181,585,193	6,456,218,612	-	6,383,852,465	△72,366,147
	デンマーククローネ	147,965,510	-	150,827,600	2,862,090	77,382,226	-	77,337,859	△44,367
	ポーランドズロチ	-	-	-	-	104,591,020	-	109,367,281	4,776,261
	オーストラリアドル	5,207,865,424	-	5,596,941,552	389,076,128	9,655,331,838	-	9,593,109,224	△62,222,614
	ニュージーランドドル	3,631,827,733	-	3,974,405,248	342,577,515	6,519,702,191	-	6,624,111,355	104,409,164
	シンガポールドル	156,199,809	-	165,852,360	9,652,551	160,935,165	-	161,906,400	971,235
	南アフリカランド	-	-	-	-	420,283,161	-	422,568,630	2,285,469
	売建
	米ドル	28,028,248,125	-	30,671,577,531	△2,643,329,406	50,507,779,239	-	49,620,860,953	886,918,286
	カナダドル	6,758,351,643	-	7,361,728,030	△603,376,387	12,130,725,478	-	12,145,934,615	△15,209,137
	メキシコペソ	91,755,207	-	96,296,340	△4,541,133	-	-	-	-
	ユーロ	18,278,513,256	-	19,209,582,815	△931,069,559	29,652,667,189	-	29,845,592,225	△192,925,036
	英ポンド	5,549,910,804	-	6,023,283,878	△473,373,074	10,798,729,396	-	10,765,667,250	33,062,146
	スイスフラン	1,566,346,785	-	1,684,065,162	△117,718,377	2,398,010,930	-	2,383,227,636	14,783,294
	スウェーデンクローナ	5,417,987,709	-	5,573,472,170	△155,484,461	4,992,605,765	-	4,971,240,933	21,364,832
	ノルウェークローネ	2,347,080,919	-	2,520,862,917	△173,781,998	3,634,209,527	-	3,618,099,517	16,110,010
	チェココルナ	-	-	-	-	92,271,545	-	95,273,470	△3,001,925
	ポーランドズロチ	141,698,653	-	143,381,499	△1,682,846	256,008,177	-	260,812,051	△4,803,874
	オーストラリアドル	6,083,935,943	-	6,464,339,507	△380,403,564	10,010,494,221	-	9,857,335,994	153,158,227
	ニュージーランドドル	3,320,469,077	-	3,632,939,880	△312,470,803	5,739,182,050	-	5,809,666,544	△70,484,494
	イスラエルシュケル	-	-	-	-	59,191,651	-	58,991,350	200,301
	南アフリカランド	338,732,814	-	363,600,190	△24,867,376	818,368,096	-	839,302,020	△20,933,924
合計		157,453,418,741	-	169,138,306,492	40,689,783	268,192,699,642	-	266,392,779,914	△163,442,316

区分	種類	(平成28年12月15日現在)				(平成29年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	韓国ウォン	1,134,734,381	-	1,127,644,528	△7,089,853	1,096,929,488	-	1,104,711,246	7,781,758
合計		1,134,734,381	-	1,127,644,528	△7,089,853	1,096,929,488	-	1,104,711,246	7,781,758

(3)金利関連

区分	種類	(平成28年12月15日現在)				(平成29年6月15日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	10,199,318,655	2,548,459,854	10,199,943,432	624,777	11,963,483,652	7,468,142,402	11,943,555,860	△19,927,792
	売建	-	-	-	-	4,251,603,942	4,251,603,942	4,259,829,626	△8,225,684
合計		10,199,318,655	2,548,459,854	10,199,943,432	624,777	16,215,087,594	11,719,746,344	16,203,385,486	△28,153,476

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
1口当たり純資産額	2.1253円	2.0924円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	COLOMBIA REP OF 8.125%	650,000.00	839,312.50
		INDONESIA REP 5.125%	240,000.00	262,500.00
		INDONESIA REP 5.25%	200,000.00	220,750.00
		INDONESIA REP 6.75%	980,000.00	1,291,150.00
		REPUBLIC OF CHIL 3.125%	1,206,000.00	1,240,672.50
		TSY INFL IX N/B 0.125%	240,000.00	250,988.88
		TSY INFL IX N/B 0.375%	1,830,000.00	1,944,512.50
		TSY INFL IX N/B 0.625%	8,020,000.00	8,581,236.84
		US TREASURY N/B 1.125%	4,000,000.00	3,909,679.88
		US TREASURY N/B 1.25%	14,500,000.00	14,490,139.85
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	4,565,939.94
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000.00	2,795,940.08
	特殊債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	3,400,000.00	3,393,880.00
		FG A46278	143,299.16	158,658.88
		FG A61440	11,097.32	12,354.87
		FG A83883	20,898.38	22,973.02
		FG A85726	163,609.71	181,331.97
		FG A87812	177,465.96	195,663.15
		FG C01492	144,104.43	158,328.89
		FG G07505	615,274.47	716,127.98
		FG G08341	274,991.70	303,189.10
		FGCI B10055	408.82	417.09
		FGCI B10079	122.42	124.25
		FGCI B10151	319.67	325.72
		FGCI B10172	528.03	538.72
		FGCI B10178	7,612.12	7,766.20
		FGCI B10181	809.60	827.03
		FGCI B10277	803.51	818.73
		FGCI B10302	274.84	280.04
		FGCI B10306	525.86	535.13
		FGCI B10356	805.38	820.63
		FGCI B10370	142.70	145.77
		FGCI B10372	934.99	955.13
		FGCI B10393	464.08	474.07
		FGCI B10555	531.09	541.16
		FGCI B10575	252.43	257.86
		FGCI B10643	444.97	454.55
		FGCI B10974	237.05	242.15
		FGCI B11221	245.04	249.68
		FGCI B11269	293.90	300.22

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI B11387	757.70	774.01
		FGCI B11396	313.77	320.52
		FGCI B11478	669.16	684.42
		FGCI B11535	446.13	455.16
		FGCI B11938	548.02	560.51
		FGCI B12934	688.32	704.88
		FGCI E01207	22.10	22.18
		FGCI E01307	542.40	547.67
		FGCI E01378	1,994.25	2,021.59
		FGCI E01538	34,834.25	35,584.15
		FGCI E91171	15.42	15.45
		FGCI E91228	35.04	35.18
		FGCI E91229	57.48	57.71
		FGCI E91296	55.35	55.57
		FGCI E91297	61.70	61.95
		FGCI E91306	268.17	269.25
		FGCI E91330	28.26	28.37
		FGCI E91356	65.81	66.07
		FGCI E91381	19.48	19.55
		FGCI E91398	39.22	39.37
		FGCI E91403	147.47	148.06
		FGCI E91465	46.76	46.94
		FGCI E91475	48.42	48.61
		FGCI E91481	36.73	36.87
		FGCI E91513	113.37	113.82
		FGCI E91514	30.44	30.56
		FGCI E91517	109.84	110.28
		FGCI E91531	52.65	52.86
		FGCI E91565	18.74	18.81
		FGCI E91571	60.42	60.66
		FGCI E91584	1,077.20	1,082.08
		FGCI E91656	35.06	35.20
		FGCI E91681	98.94	99.34
		FGCI E91695	71.47	71.86
		FGCI E91696	99.84	100.24
		FGCI E91716	133.52	134.06
		FGCI E91818	126.63	127.32
		FGCI E91819	79.45	79.88
		FGCI E91840	81.93	82.38
		FGCI E91863	133.79	134.52
		FGCI E91875	53.61	53.82
		FGCI E91895	46.37	46.62
		FGCI E91910	75.73	76.14
		FGCI E91935	211.55	212.40
		FGCI E91938	111.82	112.43
		FGCI E91973	22.55	22.64

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E91991	56.38	56.60
		FGCI E92032	5.46	5.47
		FGCI E92063	176.21	177.43
		FGCI E92114	59.56	59.80
		FGCI E92116	157.97	158.84
		FGCI E92261	91.28	91.91
		FGCI E92273	99.04	99.58
		FGCI E92280	84.46	84.92
		FGCI E92286	45.25	45.49
		FGCI E92307	73.83	74.23
		FGCI E92433	153.06	154.12
		FGCI E92476	71.22	71.61
		FGCI E92493	130.66	131.56
		FGCI E92551	82.53	82.98
		FGCI E92722	235.54	236.83
		FGCI E92829	100.21	100.90
		FGCI E92878	157.06	158.15
		FGCI E92925	102.26	102.97
		FGCI E92939	171.71	172.90
		FGCI E93080	182.30	183.56
		FGCI E93081	46.14	46.52
		FGCI E93088	81.39	82.06
		FGCI E93110	191.20	192.53
		FGCI E93178	46.65	47.03
		FGCI E93179	69.53	70.11
		FGCI E93180	86.88	87.48
		FGCI E93181	51.15	51.50
		FGCI E93213	51.06	51.34
		FGCI E93230	75.41	76.04
		FGCI E93500	98.37	99.05
		FGCI E93560	147.33	148.35
		FGCI E93589	59.33	59.74
		FGCI E93628	186.99	188.55
		FGCI E93653	161.89	163.24
		FGCI E93657	39.52	39.85
		FGCI E93674	259.67	261.83
		FGCI E93760	77.37	78.01
		FGCI E93773	121.28	122.45
		FGCI E93792	147.78	149.01
		FGCI E93822	139.05	140.21
		FGCI E93841	18.96	19.14
		FGCI E93842	210.36	212.11
		FGCI E93921	135.06	136.18
		FGCI E94051	104.91	105.64
		FGCI E94056	402.89	406.80
		FGCI E94068	147.18	148.40

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E94069	156.29	157.59
		FGCI E94121	80.48	81.15
		FGCI E94135	111.93	112.86
		FGCI E94138	209.90	211.94
		FGCI E94203	82.23	82.91
		FGCI E94204	206.57	208.85
		FGCI E94232	154.02	155.51
		FGCI E94234	265.53	267.74
		FGCI E94373	149.47	150.92
		FGCI E94376	169.13	171.00
		FGCI E94406	164.32	165.91
		FGCI E94407	49.09	49.50
		FGCI E94412	34.50	34.78
		FGCI E94414	113.22	114.47
		FGCI E94497	1,783.39	1,800.73
		FGCI E94561	175.29	176.75
		FGCI E94562	342.45	345.78
		FGCI E94563	256.52	259.01
		FGCI E94632	334.77	337.56
		FGCI E94635	260.82	263.35
		FGCI E94655	292.90	296.14
		FGCI E94750	199.09	201.02
		FGCI E94757	55.23	55.76
		FGCI E94772	133.80	135.10
		FGCI E94790	133.40	134.87
		FGCI E94796	120.96	122.29
		FGCI E94812	75.30	76.03
		FGCI E94813	32.25	32.47
		FGCI E94823	203.42	205.67
		FGCI E94840	274.18	276.84
		FGCI E94843	102.18	103.31
		FGCI E94844	223.79	226.26
		FGCI E94845	149.03	150.68
		FGCI E94854	145.10	146.70
		FGCI E94877	147.31	148.74
		FGCI E94907	170.02	171.90
		FGCI E94921	223.18	225.65
		FGCI E94930	287.64	290.82
		FGCI E94964	148.94	150.58
		FGCI E94968	339.07	342.82
		FGCI E94989	404.45	408.38
		FGCI E94994	170.51	172.16
		FGCI E95005	285.95	289.11
		FGCI E95021	143.08	144.47
		FGCI E95035	17.70	17.91
		FGCI E95036	160.85	162.63

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E95050	248.55	251.30
		FGCI E95065	351.75	355.64
		FGCI E95078	451.96	457.56
		FGCI E95129	392.05	396.91
		FGCI E95152	99.11	100.20
		FGCI E95157	105.86	106.88
		FGCI E95198	44.53	44.96
		FGCI E95222	5,754.71	5,825.89
		FGCI E95254	100.87	101.98
		FGCI E95255	256.09	258.92
		FGCI E95292	2,063.23	2,088.75
		FGCI E95298	309.88	312.89
		FGCI E95308	1,152.65	1,165.16
		FGCI E95321	189.55	191.64
		FGCI E95328	278.95	282.41
		FGCI E95388	221.15	223.59
		FGCI E95400	125.63	127.18
		FGCI E95407	437.73	442.57
		FGCI E95408	276.04	279.82
		FGCI E95423	539.42	546.11
		FGCI E95436	399.96	404.92
		FGCI E95437	420.89	426.11
		FGCI E95456	1,028.48	1,036.47
		FGCI E95505	233.75	236.65
		FGCI E95567	122.21	123.56
		FGCI E95574	121.55	123.05
		FGCI E95578	1,421.03	1,440.72
		FGCI E95587	246.81	249.87
		FGCI E95648	65.20	66.00
		FGCI E95649	100.22	101.05
		FGCI E95655	124.49	126.03
		FGCI E95673	317.16	320.67
		FGCI E95674	242.87	246.20
		FGCI E95689	153.06	154.54
		FGCI E95694	41.01	41.40
		FGCI E95699	314.20	317.68
		FGCI E95734	156.56	158.29
		FGCI E95737	91.62	92.51
		FGCI E95752	245.45	248.49
		FGCI E95759	98.29	99.50
		FGCI E95765	273.59	276.98
		FGCI E95787	136.95	138.46
		FGCI E95800	106.28	107.45
		FGCI E95857	227.61	230.43
		FGCI E95879	262.63	265.53
		FGCI E95903	191.42	193.53

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGCI E95914	172.16	174.29
		FGCI E95936	231.86	234.73
		FGCI E96046	226.13	229.23
		FGCI E96093	157.26	159.41
		FGCI E96113	149.05	151.09
		FGCI E96189	280.52	283.62
		FGCI E96214	588.04	596.10
		FGCI E96349	245.41	248.12
		FGCI E96372	228.34	231.76
		FGCI E96445	70.30	71.17
		FGCI E96539	1,186.47	1,202.74
		FGCI E96541	699.69	709.28
		FGCI E96574	575.47	584.10
		FGCI E96603	231.06	234.22
		FGCI E96830	1,006.15	1,021.24
		FGCI E97160	270.11	273.81
		FGCI E97478	479.14	486.96
		FGCI E97694	306.40	310.99
		FGCI E97754	689.14	699.48
		FGCI E98139	505.16	512.74
		FGCI E98188	461.89	468.81
		FGCI E98276	187.52	190.57
		FGCI E98279	185.97	189.25
		FGCI E98881	366.97	373.44
		FGCI E99763	1,467.09	1,499.41
		FGCI E99764	886.38	898.90
		FGCI G11444	238.47	242.04
		FGCI G11445	333.85	338.85
		FGCI G11597	26,491.38	27,175.71
		FGCI G11719	158,103.19	163,626.61
		FGCI G12850	9,667.66	9,748.43
		FGCI G12852	19,738.81	20,138.33
		FGCI G12882	24,422.24	25,009.97
		FGCI G12883	32,162.94	32,730.29
		FGLMC A15851	6,245.41	7,140.01
		FGLMC A16199	17,063.76	19,630.90
		FGLMC A23264	5,222.31	6,150.62
		FGLMC A41945	1,613.39	1,830.27
		FGLMC A41947	118,203.11	134,198.93
		FGLMC G01981	6,893.12	7,667.68
		FGLMC G04594	7,664.16	8,714.08
		FGTW C90211	100.42	102.22
		FGTW C90227	3,366.59	3,442.03
		FGTW C90230	6,056.15	6,208.37
		FGTW C90235	1,106.27	1,135.00
		FGTW C90247	5,449.94	5,619.93

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FGTW C90429	5,584.41	6,224.21
		FGTW C90718	194,974.78	210,664.16
		FGTW C90766	1,967.19	2,190.03
		FGTW D94489	282.64	293.17
		FGTW D94541	8,329.27	9,283.55
		FGTW D94554	1,967.14	2,095.51
		FGTW D96866	20,524.08	22,849.07
		FHR 1725 D	481,485.43	523,561.81
		FHR 2338 ZC	414,573.56	473,333.64
		FHR 2343 ZU	760,227.40	868,232.52
		FHR 2755 ZA	741,192.37	817,860.86
		FHR 3001 PD	1,752,115.73	1,851,311.23
		FN 256749	25,026.75	28,666.83
		FN 710619	295,750.23	326,196.65
		FN 723852	10,041.05	11,077.17
		FN 889983	198,404.54	227,361.84
		FN 892370	1,358.87	1,563.93
		FN 893180	22,927.29	26,045.67
		FN 909117	78,935.50	89,144.69
		FN 933165	76,314.29	87,424.26
		FN 934943	13,346.65	14,672.97
		FN 944214	590,717.84	679,614.02
		FN 948092	2,457.42	2,818.73
		FN 950929	978.18	1,121.10
		FN 961988	36,406.90	40,575.20
		FN 967265	40,758.72	46,779.80
		FN 990062	71,698.59	82,540.52
		FN 995876	178,510.56	204,671.65
		FN AA4666	10,700.92	11,697.44
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		FN AD0336	66,368.95	69,970.79
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		FN AE0378	175,790.16	181,056.07
		FN AI1709	160,257.05	176,727.21
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		FN AJ7016	280,265.83	310,076.89
		FN AL2617	54,282.74	62,222.63
		FN AL3350	77,908.96	89,280.27
		FN AL3679	147,320.67	168,895.31
		FN AL4316	332,839.11	387,545.57
		FN AL5160	262,058.81	288,991.48

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AL7230	5,221,832.49	5,439,476.37
		FN AO2310	53,851.47	54,798.07
		FN AP8670	27,189.61	27,667.55
		FN AQ0667	31,873.22	32,413.56
		FN AQ2101	28,410.44	28,909.84
		FN AQ2895	69,095.75	70,310.32
		FN AQ4055	151,259.20	153,965.31
		FN AQ5701	25,547.86	25,996.94
		FN AQ6570	31,360.07	31,911.32
		FN AQ7146	143,139.22	145,655.33
		FN AQ7310	111,713.42	113,677.12
		FN AQ7988	21,165.29	21,537.33
		FN AQ8330	61,946.93	63,035.83
		FN AQ8656	109,624.90	111,551.89
		FN AQ9120	25,504.15	25,952.46
		FN AQ9317	295,130.04	300,317.86
		FN AQ9691	62,875.57	63,980.80
		FN AQ9855	26,431.22	26,895.83
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		FN AR3489	35,430.43	36,053.22
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		FN AR6313	63,356.52	64,490.00
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		FN AT0654	312,352.66	317,843.22
		FN AT1751	267,936.50	272,730.04
		FNCI 685505	815.04	825.82
		FNCI 705578	300.85	304.83
		FNCI 705709	802.19	812.80
		FNCI 720391	13,605.20	13,845.95
		FNCI 720415	38,381.10	39,003.77
		FNCI 724867	240.28	243.77
		FNCI 730338	117,818.50	119,687.72
		FNCI 750989	270.39	275.73
		FNCI 770681	545.88	559.71
		FNCL 357850	12,148.56	13,690.16
		FNCL 555692	2,528.31	2,843.85
		FNCL 688980	154.36	174.08
		FNCL 727181	7,355.54	8,093.44
		FNCL 730727	23,188.47	25,519.58
		FNCL 735504	141,190.08	160,615.32
		FNCL 741862	3,845.25	4,332.15
		FNCL 745563	13,475.86	15,244.30
		FNCL 754222	2,841.45	3,202.55

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 766197	4,817.07	5,420.90
		FNCL 766284	3,838.10	4,318.19
		FNCL 767528	11,052.94	12,433.10
		FNCL 775776	16,461.44	18,564.66
		FNCL 776974	982.11	1,111.41
		FNCL 776975	5,056.57	5,691.25
		FNCL 781629	32,417.42	36,535.26
		FNCL 782671	120.83	135.54
		FNCL 787331	2,126.35	2,391.39
		FNCL 794728	11,143.50	12,550.70
		FNCL 796100	635.72	720.15
		FNCL 803848	78,777.69	88,836.53
		FNCL 820242	3,618.84	4,004.29
		FNCL 822815	13,722.55	15,441.16
		FNCL 824555	7,027.77	7,923.34
		FNCL 826453	765.30	868.11
		FNCL 828371	3,575.03	4,029.98
		FNCL 829220	1,347.07	1,523.56
		FNCL 834626	3,569.04	4,018.97
		FNCL 838452	6,460.47	7,307.06
		FNCL 845420	1,646.27	1,897.62
		FNCL 850761	28,237.23	32,520.80
		FNCL 865171	119.33	134.48
		FNCL 865709	8,264.05	9,516.65
		FNCL 865854	10,364.43	11,953.18
		FNCL 867303	11,493.81	13,259.03
		FNCL 871838	3,210.01	3,626.80
		FNCL 878558	2,134.61	2,458.78
		FNCL 880125	4,197.17	4,826.14
		FNCL 889839	5,968.54	6,764.11
		FNCL 889989	27,547.53	31,227.70
		FNCL 891474	25,152.82	28,989.92
		FNCL 899119	773.91	874.39
		FNCL 907829	2,160.58	2,441.11
		FNCL 909139	71,478.95	80,656.73
		FNCL 911576	76.86	86.83
		FNCL 911582	21,037.91	23,848.44
		FNCL 918619	2,790.11	3,152.38
		FNCL 928062	379.38	428.64
		FNCL 929427	7,565.22	8,575.88
		FNCL 930477	123,214.93	137,315.06
		FNCL 930962	4,525.23	5,114.21
		FNCL 930971	2,471.52	2,792.43
		FNCL 939493	206.39	233.18
		FNCL 942239	2,208.81	2,495.61
		FNCL 948687	653.56	738.42

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FNCL 962122	4,987.97	5,635.62
		FNCL 962701	2,788.24	3,150.27
		FNCL 963607	142.36	160.84
		FNCL 964930	350.21	395.68
		FNCL 966403	210.76	238.12
		FNCL 966608	460.01	521.03
		FNCL 968371	925.65	1,045.83
		FNCL 970131	1,138.39	1,286.20
		FNCL 973159	2,459.84	2,779.23
		FNCL 975819	1,959.85	2,214.32
		FNCL 981313	1,300.71	1,469.59
		FNCL 983003	361.19	408.08
		FNCL 984346	150.11	169.60
		FNCL 985108	1,005.65	1,136.22
		FNCL 987032	611.33	690.70
		FNCL 987414	131.98	149.11
		FNCL 987815	32.36	36.69
		FNCL 993050	321.00	362.78
		FNCL AA0606	9,109.40	10,329.20
		FNCL AC2861	36,889.16	40,335.99
		FNCT 254001	11,273.48	12,162.82
		FNCT 254387	46,426.27	50,553.30
		FNCT 254453	19,569.98	21,407.63
		FNR 1998-59 Z	110,106.84	120,583.96
		FNR 2004-22 PE	1,015,560.90	1,029,479.77
		FNR 2005-45 BE	2,972,648.00	3,132,657.31
		FNR 2012-111 B	177,100.11	205,020.56
		FNR 2012-153 B	651,327.12	758,664.98
		FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000.00	8,362,640.82
		G2 81179	1,031,024.91	1,072,432.72
		G2 850063	75,970.37	78,266.49
		G2 MA2522	690,724.35	733,328.02
		G2 MA2962	4,912,477.35	5,203,196.28
		G2 MA3035	775,293.65	821,175.29
		G2 MA3106	2,925,757.13	3,098,902.55
		G2 MA3174	2,937,722.24	3,109,739.68
		G2 MA3245	961,502.69	1,017,502.72
		G2 MA3377	1,870,326.96	1,978,089.96
		G2 MA3455	1,387,147.17	1,467,070.70
		G2 MA3598	3,317,893.90	3,509,579.91
		G2 MA3664	1,825,381.91	1,930,840.42
		G2 MA4452	2,099,784.16	2,223,064.37
		G2AR 80031	22,246.80	22,706.44
		G2AR 80032	18,321.68	18,700.27
		G2AR 80044	14,746.19	15,052.86
		G2AR 80059	53,434.74	54,631.30

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80060	63,450.32	64,871.03
		G2AR 80070	11,891.79	12,159.65
		G2AR 80082	14,987.48	15,338.29
		G2AR 80133	5,853.82	5,983.12
		G2AR 80141	17,904.37	18,302.15
		G2AR 80154	39,744.41	40,625.90
		G2AR 80168	14,115.34	14,430.09
		G2AR 80178	16,349.93	16,716.43
		G2AR 80296	62,887.24	64,468.85
		G2AR 80309	39,374.61	40,407.52
		G2AR 80317	7,597.52	7,790.20
		G2AR 80329	22,566.99	23,124.07
		G2AR 80331	13,457.82	13,789.87
		G2AR 80344	18,323.85	18,778.09
		G2AR 80346	28,137.08	28,807.33
		G2AR 80354	8,639.46	8,854.32
		G2AR 80356	1,111.45	1,136.99
		G2AR 80364	13,549.42	13,885.94
		G2AR 80376	6,055.37	6,206.96
		G2AR 80385	34,933.30	35,806.24
		G2AR 80393	10,013.02	10,268.26
		G2AR 80395	32,463.44	33,323.39
		G2AR 80406	5,027.40	5,160.89
		G2AR 80408	58,145.18	59,694.80
		G2AR 80409	48,962.06	50,262.93
		G2AR 80413	10,350.21	10,637.00
		G2AR 80428	100,986.45	103,649.36
		G2AR 80455	15,007.65	15,406.05
		G2AR 80460	33,571.66	34,477.55
		G2AR 8218	27,097.83	27,510.31
		G2AR 8228	13,568.88	13,771.88
		G2AR 8259	13,165.63	13,364.95
		G2AR 8280	34,631.85	35,162.37
		G2AR 8395	11,313.22	11,488.57
		G2AR 8399	63,372.58	64,449.59
		G2AR 8408	33,367.27	33,934.38
		G2AR 8421	10,619.13	10,801.38
		G2AR 8445	25,983.62	26,433.91
		G2AR 8447	52,201.72	53,106.32
		G2AR 8449	18,670.99	18,994.55
		G2AR 8456	27,009.36	27,470.03
		G2AR 8466	29,978.60	30,489.97
		G2AR 8482	51,061.70	51,941.08
		G2AR 8484	25,427.87	25,865.81
		G2AR 8502	9,341.44	9,508.22
		G2AR 8503	14,992.44	15,253.08

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 8547	30,873.92	31,397.32
		G2AR 8565	12,387.12	12,599.10
		G2AR 8567	21,110.18	21,508.71
		G2AR 8580	21,278.42	21,642.94
		G2AR 8595	11,913.18	12,119.45
		G2AR 8631	42,780.50	43,597.90
		G2AR 8663	33,980.83	34,626.39
		G2AR 8815	15,064.14	15,352.67
		G2AR 8913	800.21	816.82
		G2SF 4% TBA Jul'17	5,000,000.00	5,278,906.00
		G2SF 4% TBA Jun'17	9,000,000.00	9,513,632.70
		GOAL 2010-1 A	1,417,092.83	1,410,599.28
		IO FNR 2004-47 EI	175,440.36	369.65
		IO FNR 2004-62 DI	61,287.76	133.01
		IO GNR 2013-113 SD	1,143,637.24	206,873.56
		JPN BANK FOR INT 2.125%	3,400,000.00	3,406,392.13
		KWFSL 2010-1 A	1,114,458.23	1,116,194.55
		PETROLEOS MEXICA 5.5%	17,000.00	15,682.50
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	25,000.00	27,487.50
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	30,000.00	30,735.00
		PPHEA 2011-1 A2	3,881,192.60	3,899,716.36
	社債券	ACTAVIS FUNDING 3%	200,000.00	204,462.80
		AERCAP IRELAND C 3.5%	1,400,000.00	1,446,271.40
		AERCAP IRELAND C 3.75%	1,350,000.00	1,385,171.55
		AERCAP IRELAND C 4.625%	1,350,000.00	1,452,911.85
		AMERICAN INTL GR 3.875%	250,000.00	243,726.75
		AMERICAN INTL GR 4.8%	400,000.00	432,579.60
		ANADARKO PETROLE 6.45%	650,000.00	775,092.50
		ANHEUSER-BUSCH I 2.65%	1,300,000.00	1,322,327.50
		ANHEUSER-BUSCH I 3.3%	350,000.00	361,993.10
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	900,000.00	934,103.70
		ANHEUSER-BUSCH I 4.95%	425,000.00	475,542.27
		AT&T INC 2.45%	500,000.00	501,987.50
		AT&T INC 2.8%	1,250,000.00	1,266,508.75
		AT&T INC 3.2%	900,000.00	914,229.90
		AT&T INC 3%	150,000.00	150,833.25
		BAFC 2006-I 1A1	1,130,353.71	1,125,508.56
		BANK OF AMERICA VAR	1,300,000.00	1,331,787.60
		BANK OF AMERICA 2.6%	1,050,000.00	1,058,608.95
		BANK OF AMERICA 2.65%	150,000.00	151,540.20
		BANK OF AMERICA 3.248%	600,000.00	583,009.20
		BANK OF AMERICA 3.5%	1,050,000.00	1,061,946.90
		BANK OF AMERICA 3.875%	1,100,000.00	1,144,059.40
		BANK OF AMERICA 4.183%	550,000.00	563,263.80
		BANK OF AMERICA 5.65%	1,650,000.00	1,703,832.90
		BANK OF AMERICA 5.7%	1,020,000.00	1,150,970.04

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BANK OF AMERICA 5.75%	1,550,000.00	1,578,949.35
		BANK OF AMERICA 5%	500,000.00	546,008.50
		BANK OF AMERICA 6.11%	100,000.00	122,545.50
		BANK OF AMERICA 6.875%	1,550,000.00	1,616,071.85
		BARCLAYS BANK PL 10.179%	450,000.00	567,090.00
		BARCLAYS PLC 3.684%	1,200,000.00	1,234,230.00
		BARCLAYS PLC 4.337%	1,000,000.00	1,041,424.00
		BAT INTL FINANCE 2.75%	1,100,000.00	1,116,306.40
		BAT INTL FINANCE 3.5%	350,000.00	361,971.05
		BECTON DICKINSON 2.894%	1,000,000.00	1,004,063.00
		BECTON DICKINSON 3.363%	1,100,000.00	1,108,739.50
		BK TOKYO-MITSUBI 1.7%	1,700,000.00	1,700,207.40
		BNP PARIBAS 3.8%	650,000.00	676,951.60
		BP CAPITAL MARKE 3.017%	100,000.00	98,839.60
		BP CAPITAL MARKE 3.814%	150,000.00	159,023.85
		BROADCOM CRP / 3.625%	450,000.00	463,183.65
		BROADCOM CRP / 3.875%	450,000.00	464,303.25
		BROADCOM CRP / 3%	350,000.00	354,134.90
		BSCMS 2007-PW18 A1A	4,812,027.85	4,859,198.71
		BUCKEYE PARTNERS 4.15%	1,500,000.00	1,565,448.00
		CAPITAL ONE FINA 2.5%	1,000,000.00	1,003,748.00
		CAPITAL ONE FINA 4.2%	1,100,000.00	1,122,668.80
		CARDINAL HEALTH 1.948%	550,000.00	549,583.10
		CARDINAL HEALTH 2.616%	550,000.00	550,853.60
		CARDINAL HEALTH 3.079%	300,000.00	302,415.90
		CGCMT 2008-C7 A1A	2,006,076.20	2,012,911.90
		CHARTER COMM OPT	1,400,000.00	1,532,923.00
		CHARTER COMM OPT 3.579%	400,000.00	414,854.80
		CITIGROUP INC 3.2%	1,050,000.00	1,029,164.85
		CLOVERIE PLC ZUR VAR	800,000.00	872,640.00
		COLUMBIA PIPELIN 2.45%	200,000.00	201,013.00
		COLUMBIA PIPELIN 3.3%	200,000.00	205,567.60
		CREDIT AGRICOLE 3.375%	600,000.00	616,038.60
		CREDIT AGRICOLE 4.125%	600,000.00	623,426.40
		CWHEL 2006-HW 2A1A	1,930,639.63	1,632,106.17
		DEUTSCHE BANK AG 2.85%	100,000.00	100,791.80
		DEUTSCHE BANK AG 3.125%	100,000.00	100,636.40
		DEVON ENERGY COR 3.25%	800,000.00	807,152.80
		DEVON ENERGY COR 4.75%	400,000.00	401,068.40
		DEVON ENERGY COR 5.6%	50,000.00	54,024.25
		DEVON ENERGY COR 5%	300,000.00	306,706.80
		DISCOVER BANK 3.1%	1,100,000.00	1,120,884.60
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	690,984.00	710,849.79
		EMD FINANCE LLC 3.25%	50,000.00	50,529.40
		ENERGY TRANSFER 5.2%	50,000.00	54,744.80
		ENTERPRISE PRODU 2.85%	400,000.00	406,841.60

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ENTERPRISE PRODU 3.75%	750,000.00	780,059.25
		EXELON CORP 3.497%	600,000.00	615,691.80
		FIDELITY NATIONA 5%	1,250,000.00	1,401,998.75
		FOREST LABORATOR 4.375%	226,000.00	233,414.83
		FOREST LABORATOR 5%	4,550,000.00	4,996,236.70
		GCCT 2016-5A A	3,400,000.00	3,389,230.16
		GCCT 2017-2A A	2,200,000.00	2,199,697.72
		GLENCORE FINANCE 2.7%	50,000.00	50,083.50
		GLENCORE FUNDING 4.125%	1,300,000.00	1,332,981.00
		GMACM 2007-HE3 1A1	74,319.41	75,460.03
		GMACM 2007-HE3 2A1	191,397.47	197,364.15
		HCP INC 2.625%	100,000.00	100,700.30
		HCP INC 5.375%	1,700,000.00	1,858,650.80
		HEF 2014-1 A	2,090,983.89	2,081,941.84
		IMM 2004-8 1A	93,609.19	84,709.12
		ING BANK NV VAR	900,000.00	918,630.00
		ING BANK NV 5.8%	750,000.00	850,893.00
		INTESA SANPAOLO 3.875%	2,100,000.00	2,120,976.90
		IO CSFB 2003-19 1A2	1,501.12	14.34
		JPMORGAN CHASE & 2.295%	250,000.00	249,270.00
		JPMORGAN CHASE & 3.3%	2,850,000.00	2,850,524.40
		KBC BANK NV VAR	1,000,000.00	1,032,300.00
		KINDER MORGAN EN 3.95%	460,000.00	481,946.60
		KINDER MORGAN IN 3.05%	750,000.00	765,418.50
		KINDER MORGAN IN 4.3%	300,000.00	315,618.30
		KINDER MORGAN IN 5%	1,900,000.00	2,050,462.90
		KRAFT HEINZ FOOD 2.8%	1,000,000.00	1,017,022.00
		KRAFT HEINZ FOOD 3.95%	200,000.00	208,101.60
		KRAFT HEINZ FOOD 5%	150,000.00	162,198.00
		LBCMT 2007-C3 A1A	695,632.37	695,500.13
		LLOYDS TSB BANK 4.65%	200,000.00	210,523.20
		LPFA 2011-A A3	3,950,000.00	3,915,559.16
		LXS 2007-16N 2A2	1,271,015.81	1,185,494.74
		LYONDELLBASELL I 5%	328,000.00	343,130.31
		MCDONALD'S CORP 2.75%	150,000.00	153,254.55
		METLIFE INC 3.6%	90,000.00	95,634.81
		METLIFE INC 4.368%	450,000.00	495,567.45
		MHESA 2012-1 A3	1,500,000.00	1,471,945.50
		MICROSOFT CORP 3.3%	500,000.00	521,947.00
		MICROSOFT CORP 4.25%	150,000.00	162,808.80
		MORGAN STANLEY 3.125%	1,000,000.00	975,840.00
		MORGAN STANLEY 3.625%	500,000.00	507,762.50
		MORGAN STANLEY 3.7%	950,000.00	982,719.90
		MORGAN STANLEY 3.875%	100,000.00	104,683.50
		MORGAN STANLEY 4%	50,000.00	52,349.65
		MORGAN STANLEY 5.625%	2,700,000.00	2,901,077.10

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MORGAN STANLEY 5.95%	1,250,000.00	1,278,152.50
		MRAFT 2016-1 A1	1,900,000.00	1,900,171.38
		MRAFT 2016-1 A2	1,100,000.00	1,100,162.80
		MRAFT 2016-2 A	3,000,000.00	3,000,419.10
		MRAFT 2017-1 A1	800,000.00	800,164.40
		MSM 2007-15AR 2A1	3,998,292.08	3,666,038.80
		MYLAN NV 3.95%	900,000.00	917,550.90
		NAVSL 2016-7A A	2,490,466.46	2,518,360.92
		NCSEA 2010-1 A1	1,085,393.00	1,081,497.74
		NEWCREST FINANCE 4.2%	700,000.00	727,568.10
		NHHEL 2011-1 A3	1,800,000.00	1,758,752.64
		NSLT 2006-1 A6	2,650,000.00	2,532,513.57
		PERNOD-RICARD SA 5.75%	250,000.00	280,249.25
		PHEAA 2016-1A A	2,769,126.99	2,788,337.80
		PHILLIPS 66 PART 3.55%	950,000.00	936,031.20
		PLAINS ALL AMER 4.5%	1,150,000.00	1,186,173.25
		PLAINS ALL AMER 4.7%	500,000.00	462,411.50
		PPHEA 2011-1 A3	1,450,000.00	1,442,369.52
		QBE INSURANCE GR 2.4%	1,000,000.00	1,002,375.00
		QUALCOMM INC 3.25%	700,000.00	705,290.60
		REYNOLDS AMERICA 3.25%	189,000.00	195,178.03
		REYNOLDS AMERICA 4%	150,000.00	160,070.85
		REYNOLDS AMERICA 5.7%	350,000.00	415,279.20
		REYNOLDS AMERICA 5.85%	900,000.00	1,102,064.40
		RIO TINTO FIN USA LTD 9%	920,000.00	1,040,235.72
		RUWAIS POWER CO 6%	1,490,000.00	1,717,225.00
		SABINE PASS LIQU 5.625%	150,000.00	166,914.60
		SABINE PASS LIQU 5.75%	1,000,000.00	1,126,369.00
		SANTANDER UK GRO 4.75%	300,000.00	312,317.10
		SCHOL 2010-A A	1,106,279.88	1,090,101.75
		SEMT 2004-10 A3A	984,186.77	920,735.75
		SLMA 2004-8A A6	2,000,000.00	1,973,978.20
		SLMA 2005-5 A4	3,100,000.00	3,061,008.51
		SLMA 2005-5 A5	550,000.00	540,043.79
		SLMA 2006-10 A5A	2,141,342.59	2,138,080.89
		SLMA 2008-4 A4	948,103.20	966,288.86
		SLMA 2008-5 A4	1,475,135.28	1,513,824.53
		SPST 2015-2 A	1,450,000.00	1,450,000.00
		STACR 2016-DNA4 M2	2,650,000.00	2,667,929.63
		SYNCHRONY FINANC 1.875%	300,000.00	300,111.60
		SYNCHRONY FINANC 3%	600,000.00	607,793.40
		TIME WARNER CABL 4.125%	100,000.00	105,229.30
		TIME WARNER CABL 5.5%	50,000.00	54,390.80
		TIME WARNER CABL 5%	750,000.00	801,939.00
		TIME WARNER CABL 6.75%	450,000.00	472,242.15
		TIME WARNER CABL 7.3%	33,000.00	42,985.73

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UBS GROUP FUNDIN 4.125%	2,150,000.00	2,256,936.70
		UNICREDIT SPA 3.75%	1,050,000.00	1,063,353.90
		UNICREDIT SPA 4.625%	1,050,000.00	1,090,774.65
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	1,450,000.00	1,492,893.90
		VENTAS REALTY LP 3.25%	300,000.00	306,087.30
		VERIZON COMMUNIC 2.45%	800,000.00	791,556.80
		VERIZON COMMUNIC 2.946%	3,360,000.00	3,411,159.36
		VERIZON COMMUNIC 3.125%	300,000.00	306,799.50
		VERIZON COMMUNIC 3.45%	150,000.00	156,249.90
		VERIZON COMMUNIC 3%	250,000.00	255,311.00
		VERIZON COMMUNIC 4.5%	850,000.00	909,232.25
		WALGREENS BOOTS 2.7%	300,000.00	304,488.00
		WALGREENS BOOTS 3.3%	400,000.00	414,838.00
		WALGREENS BOOTS 3.45%	600,000.00	605,605.80
		WEA FINANCE LLC/ 2.7%	750,000.00	756,701.25
		WELLS FARGO & CO 3%	650,000.00	636,000.95
		WILLIAMS PARTNER 3.9%	900,000.00	924,368.40
小計				307,636,397.92
				(33,753,865,577)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	1,790,000.00	2,075,505.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 3.25%	2,000,000.00	2,147,460.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000.00	2,570,358.00
		ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000.00	7,124,445.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	400,000.00	519,404.00
		ONTARIO PROVINCE 4%	3,200,000.00	3,505,664.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,900,000.00	4,345,770.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	868,721.00
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	8,200,000.00	8,372,774.00
小計				31,530,101.00
				(2,613,530,070)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	11,564,900.00	14,874,452.87
		MEX BONOS DESARR 8.5%	2,357,400.00	2,666,582.20
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	12,600,000.00	12,123,909.00
		GENERAL ELEC CAP 8.5%	5,000,000.00	5,011,000.00
小計				34,675,944.07
				(212,216,777)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	1,550,000.00	1,586,161.50
		BELGIAN 2.15%	750,000.00	813,352.54
		BELGIAN 2.25%	150,000.00	168,712.49
		BTPS 1.85%	5,490,000.00	5,672,981.31
		BTPS 2.15%	14,940,000.00	15,150,152.91
		BTPS 2.2%	220,000.00	225,541.79
		BTPS 2.8%	180,000.00	156,202.19
		BTPS 4.25%	3,480,000.00	3,811,539.60
		BTPS 5.25%	9,580,000.00	9,648,018.00
		BTPS 5.75%	2,396,000.00	3,407,639.12

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BTPS 5%	440,000.00	588,882.82
		FRANCE O.A.T. 0%	8,710,000.00	8,745,711.00
		FRANCE O.A.T. 0%	10,260,000.00	10,423,236.90
		FRANCE O.A.T. 1.75%	470,000.00	464,345.88
		FRANCE O.A.T. 3.5%	8,400,000.00	10,707,396.16
		FRANCE O.A.T. 4.5%	400,000.00	652,711.97
		IRISH GOVT 3.4%	780,000.00	947,793.54
		IRISH GOVT 4.5%	1,320,000.00	1,506,014.43
		REP OF AUSTRIA 4.15%	1,570,000.00	2,435,336.96
		SPANISH GOV'T 3.8%	7,930,000.00	9,566,514.17
		SPANISH GOV'T 4.8%	400,000.00	507,955.99
		SPANISH GOV'T 5.85%	60,000.00	75,968.39
		SPANISH GOV'T 5.9%	2,810,000.00	3,949,033.61
	特殊債券	EFSF 1.2%	432,000.00	388,324.80
		EFSF 1.7%	400,000.00	411,880.00
		EURO STABILITY M 0.75%	1,600,000.00	1,640,592.04
		EUROPEAN INVT BK 0.25%	700,000.00	708,476.99
		FMS WERTMANAGEME 0%	3,000,000.00	3,036,359.94
		PETROLEOS MEXICA 3.75%	100,000.00	105,250.00
		PETROLEOS MEXICA 5.125%	1,110,000.00	1,257,075.00
	社債券	ALLIANZ FINANCE VAR	300,000.00	356,439.01
		AVIVA PLC VAR	700,000.00	730,708.94
		BANQUE FED CRED 2.625%	200,000.00	209,679.99
		BNP PARIBAS 2.25%	450,000.00	462,600.00
		BPCE SA 2.875%	200,000.00	214,951.99
		CAIXABANK SA 1.125%	1,200,000.00	1,203,875.96
		CREDIT SUISSE VAR	550,000.00	619,960.00
		DEUTSCHE BANK AG 5.125%	100,000.00	101,100.00
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	7,400,000.00	7,445,213.40
		EDP FINANCE BV 2%	100,000.00	101,649.00
		ELECTRICITE DE F VAR	1,300,000.00	1,377,791.90
		FCC AQUALIA SA 2.629%	1,450,000.00	1,472,982.35
		ING BANK NV VAR	850,000.00	897,260.00
		INTESA SANPAOLO 4%	2,100,000.00	2,456,558.76
		MYLAN NV 2.25%	600,000.00	626,735.96
		NN GROUP NV VAR	400,000.00	447,783.97
		SANTANDER UK PLC 0.25%	2,000,000.00	2,019,180.00
		SPAREBANK 1 BOLI 1.25%	3,700,000.00	3,741,810.00
		UBS AG VAR	500,000.00	552,600.00
		UNICREDIT SPA 2.125%	900,000.00	912,591.01
		VOLKSWAGEN INTL 1.125%	200,000.00	202,570.00
		VOLKSWAGEN INTL 1.875%	300,000.00	305,361.03
小計				125,218,565.31
				(15,415,657,574)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 0.5%	1,460,000.00	1,470,219.94

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UK TREASURY 3.5%	1,730,000.00	2,421,429.01
		UK TREASURY 3.5%	410,000.00	700,784.30
		UK TREASURY 4.25%	2,670,000.00	4,270,585.05
		UK TREASURY 4.5%	2,360,000.00	3,442,980.58
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	2,680,000.00	2,730,732.34
	社債券	AVIVA PLC VAR	50,000.00	56,234.00
		AVIVA PLC VAR	500,000.00	544,850.00
		CELES 2015-1 A	945,345.53	949,609.98
		EHMU 2007-2 A2	912,481.45	900,858.26
		FSQ 2016-2 A	958,909.37	963,956.11
		GKN HOLDINGS PLC 5.375%	450,000.00	529,109.97
		STANDARD LIFE PL VAR	300,000.00	329,876.97
		TPMF 2016-AU10 A1	2,561,787.00	2,574,765.01
小計				21,885,991.52
				(3,062,069,072)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.75%	5,100,000.00	5,373,869.74
		EUROPEAN INVT BK 5%	17,950,000.00	21,033,630.67
		KFW 5%	14,000,000.00	16,385,320.00
小計				42,792,820.41
				(539,617,465)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.75%	12,090,000.00	12,448,347.23
小計				12,448,347.23
				(162,201,964)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	5,100,000.00	8,701,671.10
小計				8,701,671.10
				(144,099,673)
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.5%	33,720,000.00	35,103,194.40
小計				35,103,194.40
				(164,985,013)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 1.75%	5,550,000.00	5,405,478.00
		POLAND GOVT BOND 3.25%	2,660,000.00	2,731,713.60
		POLAND GOVT BOND 3.25%	1,650,000.00	1,686,069.00
		POLAND GOVT BOND 4%	740,000.00	794,952.40
小計				10,618,213.00
				(311,432,187)
ロシアルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND 7.05%	25,430,000.00	24,425,260.70
小計				24,425,260.70
				(46,896,500)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	5,900,000.00	6,590,713.00
小計				6,590,713.00
				(548,874,578)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERN 4.16%	8,000,000.00	8,146,024.00
小計				8,146,024.00
				(210,167,419)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
タイバーツ	国債証券	THAILAND GOVERNM 1.2%	76,000,000.00	79,793,729.71
小計				79,793,729.71
				(258,531,684)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BON 5.5%	4,000,000.00	4,921,600.00
小計				4,921,600.00
				(153,307,840)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 10.5%	23,250,072.00	26,406,592.45
		REPUBLIC OF SOUT 7.75%	41,340,000.00	41,083,530.77
小計				67,490,123.22
				(587,164,072)
合計				58,184,617,465
				(58,184,617,465)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 10銘柄	10.7%
	地方債証券 2銘柄	2.4%
	特殊債券 509銘柄	29.3%
	社債券 180銘柄	57.6%	58.0%
カナダドル	国債証券 1銘柄	6.6%
	地方債証券 7銘柄	66.9%
	特殊債券 1銘柄	26.6%	4.5%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	50.6%
	社債券 2銘柄	49.4%	0.4%
ユーロ	国債証券 23銘柄	72.8%
	特殊債券 7銘柄	6.0%
	社債券 22銘柄	21.1%	26.5%
英ポンド	国債証券 5銘柄	56.2%
	特殊債券 1銘柄	12.5%
	社債券 8銘柄	31.3%	5.3%
スウェーデンクローナ	特殊債券 3銘柄	100.0%	0.9%
ノルウェークローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
チェココルナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.5%
ロシアルーブル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.9%
マレーシアリンギット	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
タイバーツ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
南アフリカランド	国債証券 2銘柄	100.0%	1.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。