有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	8,629,995,568	27,705,737,771
合計			8,629,995,568	27,705,737,771

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年12月15日現在)	(2024年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		112,668,182	221,356,262
コール・ローン		517,303,384	320,967,434
国債証券		6,733,814,726	6,681,055,982
地方債証券		1,478,668,470	1,553,515,262
特殊債券		7,162,728,218	5,174,773,191
社債券		15,459,801,614	17,811,618,417
派生商品評価勘定		838,810,139	608,515,533
未収入金		715,044,382	735,306,169
未収利息		296,798,395	278,735,226
前払費用		5,314,975	17,411,770
差入委託証拠金		108,757,472	183,989,472
流動資産合計		33,429,709,957	33,587,244,718
資産合計		33,429,709,957	33,587,244,718
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		695,656,570	383,372,360
前受金		23,936	26,618
未払金		555,256,418	1,460,956,765
未払解約金		18,840,994	30,545,162
未払利息		989	-
流動負債合計		1,269,778,907	1,874,900,905
負債合計		1,269,778,907	1,874,900,905
純資産の部
元本等
元本		11,091,319,885	9,878,101,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,068,611,165	21,834,242,339
元本等合計		32,159,931,050	31,712,343,813
純資産合計		32,159,931,050	31,712,343,813
負債純資産合計		33,429,709,957	33,587,244,718

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年12月15日現在)	(2024年6月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	12,375,740,275円	11,091,319,885円
期中追加設定元本額	70,197,615円	201,515,673円
期中一部解約元本額	1,354,618,005円	1,414,734,084円
期末元本額	11,091,319,885円	9,878,101,474円
元本の内訳
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	9,085,486,336円	8,629,995,568円
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	1,901,732,782円	1,148,680,449円
外国債券ファンドVA	104,100,767円	99,425,457円
2.受益権の総数	11,091,319,885口	9,878,101,474口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年6月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年12月15日現在)	(2024年6月17日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	111,091,381	103,404,187
地方債証券	24,538,331	△5,179,156
特殊債券	57,821,001	17,633,580
社債券	432,632,322	362,005,858
合計	626,083,035	477,864,469

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2023年12月15日現在)				(2024年6月17日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	8,384,301,405	-	8,531,463,022	147,161,617	10,930,454,257	-	11,109,092,635	178,638,378
	売建	824,067,425	-	841,016,456	△16,949,031	2,925,636,996	-	2,984,742,587	△59,105,591
合計		9,208,368,830	-	9,372,479,478	130,212,586	13,856,091,253	-	14,093,835,222	119,532,787

(2)通貨関連

区分	種類	(2023年12月15日現在)				(2024年6月17日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	10,717,648,463	-	10,336,290,361	△381,358,102	7,178,621,080	-	7,316,922,188	138,301,108
	カナダドル	2,408,186,857	-	2,342,309,408	△65,877,449	1,432,717,336	-	1,454,729,924	22,012,588
	ユーロ	5,646,287,715	-	5,574,651,972	△71,635,743	4,968,805,916	-	5,062,202,806	93,396,890
	英ポンド	1,574,692,333	-	1,566,645,025	△8,047,308	899,734,988	-	917,126,196	17,391,208
	スイスフラン	2,541,591,898	-	2,492,815,250	△48,776,648	944,078,047	-	959,992,295	15,914,248
	スウェーデンクローナ	614,765,586	-	609,751,563	△5,014,023	162,017,205	-	169,291,155	7,273,950
	ノルウェークローネ	767,877,989	-	760,167,298	△7,710,691	381,515,652	-	389,572,526	8,056,874
	デンマーククローネ	30,114,521	-	29,286,719	△827,802	29,019,914	-	29,250,453	230,539
	チェココルナ	53,504,805	-	52,294,204	△1,210,601	58,288,973	-	59,752,846	1,463,873
	オーストラリアドル	1,965,641,454	-	1,942,524,985	△23,116,469	1,484,672,903	-	1,517,805,357	33,132,454
	ニュージーランドドル	1,265,608,620	-	1,253,628,424	△11,980,196	717,488,774	-	734,023,064	16,534,290
	シンガポールドル	73,451,535	-	72,480,773	△970,762	71,420,791	-	74,400,991	2,980,200
	オフショア人民元	440,989,157	-	435,754,877	△5,234,280	648,377,888	-	671,400,448	23,022,560
	売建
	米ドル	14,014,144,266	-	13,516,439,206	497,705,060	10,859,337,557	-	10,983,656,255	△124,318,698
	カナダドル	1,678,040,048	-	1,642,189,988	35,850,060	920,666,224	-	940,734,409	△20,068,185
	ユーロ	3,772,466,604	-	3,727,391,790	45,074,814	2,605,818,235	-	2,622,109,792	△16,291,557
	英ポンド	2,298,864,470	-	2,270,186,729	28,677,741	793,954,240	-	826,074,937	△32,120,697
	スイスフラン	2,393,188,310	-	2,369,665,753	23,522,557	1,128,243,440	-	1,150,080,565	△21,837,125
	スウェーデンクローナ	570,773,795	-	570,860,496	△86,701	93,584,630	-	97,737,160	△4,152,530
	ノルウェークローネ	712,633,714	-	709,796,093	2,837,621	246,180,537	-	252,759,339	△6,578,802
	オーストラリアドル	1,076,298,651	-	1,070,395,871	5,902,780	897,949,204	-	909,388,265	△11,439,061
	ニュージーランドドル	1,455,841,738	-	1,451,144,793	4,696,945	818,030,751	-	847,553,322	△29,522,571
	オフショア人民元	-	-	-	-	315,867,918	-	325,987,789	△10,119,871
合計		56,072,612,529	-	54,796,671,578	12,420,803	37,656,392,203	-	38,312,552,082	103,261,685

区分	種類	(2023年12月15日現在)				(2024年6月17日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	マレーシアリンギット	39,928,437	-	39,949,567	21,130	87,095,978	-	86,912,065	△183,913
	インドネシアルピア	15,044,661	-	15,161,605	116,944	-	-	-	-
	売建
	マレーシアリンギット	-	-	-	-	43,395,591	-	43,366,268	29,323
	インドネシアルピア	29,851,874	-	30,319,583	△467,709	15,974,722	-	15,726,916	247,806
	韓国ウォン	168,066,292	-	170,771,752	△2,705,460	177,461,649	-	176,952,768	508,881
合計		252,891,264	-	256,202,507	△3,035,095	323,927,940	-	322,958,017	602,097

(3)金利関連

区 分	種類	(2023年12月15日現在)				(2024年6月17日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	金利先物 取引
	買建	3,926,660,289	2,874,298,672	3,937,194,572	10,534,283	2,860,804,268	1,434,961,668	2,865,533,692	4,729,424
	売建	3,651,366,912	2,289,789,444	3,658,345,920	△6,979,008	3,272,111,380	1,639,924,924	3,275,094,200	△2,982,820
合計		7,578,027,201	5,164,088,116	7,595,540,492	3,555,275	6,132,915,648	3,074,886,592	6,140,627,892	1,746,604

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年12月15日現在)	(2024年6月17日現在)
1口当たり純資産額	2.8996円	3.2104円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	HUNGARY 3.125%	560,000.00	354,200.00
		HUNGARY 5.5%	200,000.00	194,375.00
		HUNGARY 6.125%	200,000.00	203,937.50
		INDONESIA REP 3.85%	280,000.00	269,500.00
		ROMANIA 3%	100,000.00	92,777.50
		ROMANIA 6.125%	200,000.00	190,690.00
		ROMANIA 6.375%	90,000.00	90,000.00
		SAUDI INTL BOND 4.5%	200,000.00	164,312.50
		UNITED MEXICAN 3.75%	200,000.00	122,500.00
		UNITED MEXICAN 3.771%	560,000.00	350,000.00
		UNITED MEXICAN 4.75%	200,000.00	186,375.00
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000.00	3,641,467.80
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,369,230.76	2,510,308.73
	特殊債券	AFRICAN EXPORT 2.634%	200,000.00	187,321.20
		AFRICAN EXPORT 3.798%	200,000.00	171,446.00
		CAS 2021-R01 1M2	146,463.65	147,308.33
		CAS 2021-R03 1M2	133,000.00	133,878.22
		CAS 2023-R03 2M2	100,594.00	107,818.65
		CAS 2023-R05 1M2	100,000.00	105,419.75
		CAS 2023-R08 1M2	205,000.00	212,051.77
		CAS 2024-R02 1M2	475,000.00	477,624.32
		CAS 2024-R04 1M2	150,000.00	150,277.38
		EXP-IMP BK KOREA 5%	200,000.00	202,076.00
		FG A46278	29,882.61	30,005.46
		FG A83883	9,811.62	9,836.60
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		FG A87812	41,161.25	41,497.83
		FG C01492	26,385.50	26,425.99
		FG G08341	57,709.16	58,213.16
		FGLMC G01981	1,737.31	1,745.82
		FGTW D96866	1,652.12	1,649.36
		FHMS KF153 AS	276,125.63	275,498.68
		FHR 2338 ZC	81,234.04	83,033.65
		FHR 2343 ZU	164,230.30	167,556.34
		FHR 2755 ZA	190,857.94	190,360.14
		FHR 3001 PD	7,537.11	7,486.99
		FN 934943	4,628.98	4,546.41
		FN AA4666	3,141.68	3,085.56
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通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN AC1579	24,276.43	23,847.80
		FN AI8842	17,155.24	16,841.63
		FN AL9105	114,287.59	111,488.42
		FN AO2310	17,784.40	16,143.38
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		FN AQ5701	14,270.99	12,838.57
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		FN AQ9120	11,270.12	10,192.93
		FN AQ9317	94,048.71	85,246.09
		FN AQ9691	28,192.75	25,391.30
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		FN AR1389	19,196.69	17,541.42
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		FN AR3489	10,994.35	9,887.53
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		FN AT0654	135,437.46	121,924.62
		FN AT1751	106,580.83	95,932.79
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		FN BM5538	273,095.96	272,392.30
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		FN FM7418	2,074,803.61	1,735,981.33
		FN FM8691	815,243.57	683,640.18
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		FNCL AC2861	9,099.08	8,936.77
		FNR 1998-59 Z	11,216.67	11,396.70
		FNR 2005-45 BE	1,386.98	1,375.11
		FNR 2012-111 B	39,711.31	41,959.84
		FNR 2012-153 B	151,246.95	162,474.10
		FR RA5801	791,215.01	662,748.75
		FR SD7531	1,178,519.89	1,034,284.25
		G2 81179	241,403.84	237,174.63

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2 MA5138	95,258.30	92,704.77
		G2 MA5193	216,804.74	210,857.50
		G2 MA5400	56,407.16	56,089.04
		G2 MA5467	92,938.25	90,272.66
		G2 MA5468	97,946.54	97,210.51
		G2 MA5530	320,636.70	318,227.24
		G2 MA5597	261,593.43	259,627.66
		G2 MA5652	305,123.06	296,181.03
		G2 MA5653	152,707.64	151,369.21
		G2 MA5711	792,302.38	768,092.55
		G2 MA5712	342,092.63	339,094.32
		G2 MA5817	137,358.97	129,654.98
		G2 MA5818	101,623.37	98,518.13
		G2 MA5819	178,892.44	177,548.13
		G2 MA6221	191,562.64	186,068.37
		G2 MA6544	191,352.30	185,445.48
		G2 MA7534	765,226.46	651,177.41
		G2 MA7649	2,388,106.14	2,030,691.18
		G2AR 80031	3,143.27	3,101.34
		G2AR 80032	2,476.08	2,443.05
		G2AR 80044	1,455.92	1,436.44
		G2AR 80059	8,404.71	8,304.12
		G2AR 80060	8,372.65	8,272.45
		G2AR 80070	1,318.27	1,302.50
		G2AR 80082	3,613.71	3,570.55
		G2AR 80133	1,099.87	1,076.81
		G2AR 80141	3,164.20	3,097.67
		G2AR 80154	7,517.72	7,417.53
		G2AR 80168	2,699.74	2,663.85
		G2AR 80178	2,356.72	2,325.48
		G2AR 80296	16,179.74	15,885.67
		G2AR 80309	6,112.87	6,002.31
		G2AR 80317	1,578.16	1,549.61
		G2AR 80329	4,542.25	4,448.01
		G2AR 80331	2,949.56	2,888.50
		G2AR 80344	3,842.83	3,763.26
		G2AR 80346	6,095.15	5,968.96
		G2AR 80354	1,774.41	1,737.75
		G2AR 80356	127.98	125.33
		G2AR 80364	3,312.48	3,272.55
		G2AR 80376	847.39	837.28
		G2AR 80385	6,132.13	6,058.96
		G2AR 80393	2,070.15	2,050.46
		G2AR 80395	6,746.68	6,682.53
		G2AR 80406	1,085.25	1,075.11
		G2AR 80408	12,946.74	12,825.88

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		G2AR 80409	10,985.31	10,894.30
		G2AR 80413	2,600.37	2,575.86
		G2AR 80428	21,899.65	21,622.07
		G2AR 80455	4,066.51	4,015.57
		G2AR 80460	6,342.36	6,214.64
		G2AR 8466	32.88	32.74
		G2AR 8482	167.81	167.10
		G2AR 8484	114.69	114.22
		G2AR 8502	62.36	62.03
		G2AR 8503	85.10	84.66
		G2AR 8547	403.03	400.41
		G2AR 8565	195.86	194.43
		G2AR 8567	584.92	581.18
		G2AR 8580	395.96	393.31
		G2AR 8595	409.81	406.84
		G2AR 8631	1,957.95	1,943.14
		G2AR 8663	2,244.60	2,221.44
		G2AR 8815	1,723.01	1,702.68
		G2AR 8913	73.11	71.89
		IO FNR 2004-47 EI	40,385.33	197.65
		IO FNR 2004-62 DI	14,880.42	38.73
		PHEAA 2016-1A A	610,210.28	611,052.73
		SNVA 2023-GRID1 1A	96,352.68	97,901.72
		STACR 2021-DNA5 M2	66,220.05	66,646.12
		STACR 2022-DNA1 M1A	193,751.55	193,788.38
		STACR 2022-DNA3 M1A	67,504.91	68,445.48
		STACR 2024-DNA2 M1	650,000.00	651,460.16
		STACR 2024-HQA1 A1	541,390.40	542,381.09
		STACR 2024-HQA1 M1	210,911.57	211,325.75
		STACR 2024-HQA1 M2	100,000.00	100,690.26
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	350,000.00	277,539.04
		ABN AMRO BANK NV VAR	600,000.00	553,285.51
		AERCAP IRELAND 3%	275,000.00	250,973.73
		AIR LEASE CORP 2.875%	600,000.00	575,097.68
		AIR LEASE CORP 5.3%	450,000.00	450,777.12
		ALCON FINANCE 5.375%	542,000.00	548,758.38
		ALLEGION US HLDG 5.6%	106,000.00	107,541.61
		AMERICAN TOWER CORP 5.2%	654,000.00	654,940.39
		AMGEN INC 4.2%	250,000.00	233,695.75
		AMGEN INC 5.15%	250,000.00	251,225.34
		AMGEN INC 5.25%	575,000.00	582,231.86
		AMMC 2012-11A A1R2	319,687.16	319,996.93
		AMPHENOL CORP 5.25%	85,000.00	85,852.04
		AOMT 2021-6 A1	163,376.46	134,670.75
		AT&T INC 2.55%	175,000.00	140,590.02
		AUST & NZ BANKING VAR	400,000.00	387,270.16

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		AUTONATION INC 1.95%	75,000.00	65,442.58
		AUTONATION INC 3.85%	325,000.00	290,765.23
		AVIATION CAPITAL 1.95%	225,000.00	211,654.44
		AVOLON HOLDINGS 3.95%	250,000.00	249,736.62
		BABSN 2024-1A D	400,000.00	408,870.00
		BAFC 2006-I 1A1	175,645.02	167,841.93
		BANCO SANTANDER SA VAR	200,000.00	199,965.00
		BANK 2024-BNK47 A5	1,025,000.00	1,074,006.89
		BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000.00	1,227,140.87
		BANK OF AMERICA CORP VAR	195,000.00	166,531.72
		BANK OF AMERICA CORP VAR	301,000.00	286,617.96
		BARCLAYS PLC VAR	475,000.00	439,558.77
		BARCLAYS PLC VAR	328,000.00	328,867.95
		BBCMS 2018-TALL A	200,000.00	189,499.36
		BBCMS 2018-TALL B	150,000.00	137,829.94
		BCC 2020-1A A1R	800,000.00	803,955.20
		BMARK 2024-V6 D	100,000.00	83,860.13
		BMARK 2024-V7 A3	400,000.00	416,254.08
		BMO 2023-C7 A5	800,000.00	860,217.52
		BMO 2024-C8 A5	900,000.00	932,023.44
		BNP PARIBAS VAR	244,000.00	217,276.28
		BNP PARIBAS VAR	275,000.00	256,868.15
		BOBA 2023-1A AR	1,000,000.00	1,005,191.00
		BOEING CO 3.25%	125,000.00	96,340.98
		BOEING CO 3.625%	50,000.00	33,042.41
		BOEING CO 3.85%	45,000.00	30,601.77
		BOEING CO 5.15%	475,000.00	458,685.33
		BOEING CO 6.298%	120,000.00	122,190.42
		BOEING CO 6.528%	121,000.00	125,076.41
		BPCE SA VAR	475,000.00	448,794.76
		BRAVO 2024-NQM1 A1	615,842.91	614,362.60
		BRISTOL-MYERS 5.2%	217,000.00	219,362.68
		BROADCOM INC 3.137%	1,092,000.00	887,106.19
		BX 2021-ARIA C	200,000.00	196,811.32
		BX 2022-CLS A	600,000.00	596,223.24
		BX 2022-PSB A	359,095.48	359,993.97
		BX 2024-BIO A	725,000.00	723,187.21
		BX 2024-XL4 A	738,717.75	736,408.81
		BX 2024-XL5 A	359,618.45	358,269.73
		CAMPBELL SOUP CO 5.2%	600,000.00	603,735.57
		CARDINAL HEALTH 5.125%	118,000.00	118,203.74
		CARRIER GLOBAL CORP 5.9%	150,000.00	157,925.47
		CBRE SERVICES INC 5.95%	250,000.00	256,820.86
		CEDF 2016-5A A1R	5,299,556.01	5,308,952.12
		CELANESE US HLDS 6.33%	350,000.00	361,676.77
		CGCMT 2017-P8 D	200,000.00	155,363.22

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CIFC 2023-3A A	500,000.00	504,420.50
		CITIGROUP INC VAR	300,000.00	286,533.57
		CITIGROUP INC VAR	175,000.00	174,732.07
		CITIGROUP INC VAR	376,000.00	337,714.10
		CK HUTCH INTNTL 21 2.5%	200,000.00	170,687.50
		COCA-COLA CONSOL 5.45%	100,000.00	102,001.75
		COLT 2024-INV1 A1	573,536.77	572,863.89
		COLT 2024-INV1 A2	119,486.82	119,744.67
		COMET 2022-A3 A	600,000.00	597,176.10
		COMM 2024-WCL1 A	600,000.00	598,539.15
		CONSTELLATION ST 5.158%	193,000.00	194,305.43
		COSTAR GROUP INC 2.8%	325,000.00	276,228.17
		CREDIT AGRICOLE LDN VAR	250,000.00	240,661.73
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	550,000.00	512,786.10
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	475,000.00	408,975.85
		CRNPT 2020-9A AR	1,400,000.00	1,403,171.00
		CSAIL 2021-C20 A3	500,000.00	430,826.90
		CSMC 2021-NQM8 A1	82,154.28	72,252.38
		CVS HEALTH CORP 4.78%	116,000.00	105,474.80
		CWHEL 2006-HW 2A1A	553,367.54	474,801.19
		DANSKE BANK A/S VAR	325,000.00	315,236.78
		DCENT 2023-A1 A	600,000.00	590,673.18
		DELL INT LLC / EMC 5.3%	150,000.00	151,418.33
		DELL INT LLC / EMC 5.75%	550,000.00	569,145.65
		DELL INT LLC / EMC 6.2%	25,000.00	26,348.58
		DELL INT LLC / EMC 8.1%	150,000.00	181,139.63
		DEUTSCHE BANK NY VAR	150,000.00	142,361.01
		DIAMONDBACK ENER 5.4%	157,000.00	157,103.36
		DIAMONDBACK ENERGY 6.25%	182,000.00	192,518.31
		DISCOVERY COMMUN 3.95%	375,000.00	352,752.84
		DROCK 2023-1 A	1,100,000.00	1,091,561.68
		DROCK 2023-2 A	1,150,000.00	1,157,311.58
		ENBRIDGE INC 5.7%	225,000.00	229,108.45
		ENBRIDGE INC 6%	125,000.00	129,397.47
		ENEL FINANCE AM 2.875%	350,000.00	235,577.56
		ENERGY TRANSFER LP 6.1%	275,000.00	284,504.66
		ENERGY TRANSFER LP 6.4%	175,000.00	184,955.91
		ENERGY TRANSFER OP 5.25%	150,000.00	150,225.16
		EXPEDIA GROUP INC 3.25%	600,000.00	543,621.90
		FORD MOTOR CRED 5.8%	250,000.00	250,528.97
		FORD MOTOR CRED 5.85%	508,000.00	509,073.45
		GALAXY PIPELINE 2.16%	162,080.00	138,578.40
		GCBSL 2024-74A A	425,000.00	425,221.00
		GE HEALTHCARE TECH5.905%	316,000.00	330,160.87
		GENERAL MOTORS FINL 4.3%	2,000.00	1,911.78
		GFORT 2023-1 A1	600,000.00	599,606.94

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GLENCORE FUNDING 4.875%	200,000.00	197,125.56
		GLM 2019-6A AR	500,000.00	500,796.00
		GLM 2024-19A A	900,000.00	905,591.70
		GWT 2024-WOLF A	325,000.00	324,695.05
		GWT 2024-WOLF B	375,000.00	374,765.32
		GWT 2024-WOLF D	150,000.00	150,281.41
		HCA INC 3.375%	125,000.00	115,434.31
		HCA INC 5.45%	450,000.00	453,007.65
		HLSY 2023-7A A	1,300,000.00	1,317,869.80
		HUMANA INC 5.375%	184,000.00	184,637.14
		HUNTINGTON BANCS VAR	200,000.00	205,127.98
		HYATT HOTELS CORP 5.5%	225,000.00	222,097.79
		HYUNDAI CAP AMER 1.65%	1,175,000.00	1,081,739.65
		HYUNDAI CAP AMER 5.7%	75,000.00	76,483.56
		ICG 2017-1A ARR	800,000.00	801,792.80
		IMM 2004-8 1A	12,034.98	11,437.65
		ING GROEP NV VAR	225,000.00	216,091.58
		INGERSOLL RAND 5.314%	75,000.00	75,968.85
		INGERSOLL RAND INC 5.45%	75,000.00	76,268.86
		INGERSOLL RAND INC 5.7%	75,000.00	77,393.31
		INTERNATIONAL FL 1.23%	250,000.00	236,250.92
		INTERNATIONAL FL 1.832%	100,000.00	89,291.72
		INTERNATIONAL FL 2.3%	225,000.00	188,807.72
		INVCO 2021-2A A	700,000.00	700,980.00
		JM SMUCKER CO 5.9%	500,000.00	517,875.40
		JPMCC 2022-OPO A	350,000.00	314,033.65
		JPMMT 2021-6 A3	386,003.20	311,516.62
		JPMMT 2021-LTV2 A1	475,488.88	389,634.46
		JPMMT 2024-1 A2	746,829.28	745,924.94
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	700,000.00	714,371.84
		KILROY REALTY LP 6.25%	75,000.00	72,944.98
		L3HARRIS TECH INC 4.4%	25,000.00	24,368.48
		L3HARRIS TECH INC 5.25%	225,000.00	225,679.74
		L3HARRIS TECH INC 5.4%	150,000.00	151,213.07
		LOWE'S COS INC 4.25%	275,000.00	221,727.14
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	200,000.00	187,302.00
		MACQUARIE GROUP LTD VAR	190,000.00	180,132.71
		MARRIOTT INTL 4.875%	47,000.00	46,632.90
		MARRIOTT INTL 4.9%	75,000.00	74,475.76
		MEXICO CITY ARPT 3.875%	270,000.00	253,040.62
		MEXICO CITY ARPT 5.5%	200,000.00	165,875.00
		MFRA 2023-NQM4 A1	877,395.31	875,915.14
		MFRA 2023-NQM4 A2	161,625.45	162,116.43
		MICRON TECHNOLOGY 6.75%	50,000.00	53,590.61
		MORGAN STANLEY VAR	1,400,000.00	1,399,976.92
		MORGAN STANLEY VAR	300,000.00	300,474.52

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MSBAM 2015-C26 D	150,000.00	121,010.85
		MSC 2019-L3 B	250,000.00	220,821.57
		MSC 2021-L5 A4	500,000.00	428,094.10
		MUZ88 2024-5A A1	400,000.00	400,000.00
		MVEW 2019-2A A1R	375,000.00	375,254.25
		NATWEST GROUP PLC VAR	200,000.00	200,932.82
		NETFLIX INC 5.375%	375,000.00	380,475.42
		NEUB 2024-54A D	475,000.00	478,390.55
		NNN REIT INC 5.6%	150,000.00	151,840.27
		NXP BV/NXP FDG 5%	448,000.00	441,204.02
		OAKCL 2024-25A A	775,000.00	781,160.47
		OBX 2024-NQM1 A1	690,839.90	689,842.25
		OCCIDENTAL PETE 8.5%	325,000.00	348,866.40
		ORACLE CORP 2.875%	500,000.00	436,355.43
		ORACLE CORP 5.55%	225,000.00	218,511.39
		ORACLE CORP 6.25%	275,000.00	293,983.60
		ORACLE CORP 6.9%	100,000.00	114,477.87
		OTIS WORLDWIDE 5.25%	75,000.00	75,769.18
		PENSKE TRUCK LE 5.25%	175,000.00	174,542.80
		PHILIP MORRIS IN 5.625%	200,000.00	205,258.37
		POSCO 5.75%	250,000.00	254,297.50
		PROSUS NV 3.832%	280,000.00	183,575.00
		PRPM 2023-NQM3 A1	487,408.40	486,902.81
		PRPM 2023-NQM3 A2	185,679.39	185,798.24
		PT PERTAMINA 2.3%	200,000.00	167,121.62
		PT PERTAMINA 3.1%	200,000.00	178,812.50
		PUTNM 2021-1A A	600,000.00	601,014.60
		QATAR PETROLEUM 3.125%	270,000.00	203,343.75
		QUEST DIAGNOSTICS 6.4%	129,000.00	139,734.22
		REALTY INCOME CORP 3.4%	350,000.00	320,530.43
		RELIANCE INDUSTR 3.625%	250,000.00	181,875.00
		ROGERS COMMUNIC 5%	370,000.00	367,550.19
		ROYALTY PHARMA PLC 5.4%	200,000.00	197,715.28
		RTX CORP 5.75%	250,000.00	257,884.51
		RWE FINANCE US 5.875%	311,000.00	314,915.42
		SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,670,000.00	1,439,331.25
		SANTANDER UK GRO VAR	500,000.00	475,647.61
		SDART 2023-6 A2	288,632.08	289,165.18
		SHACK 2019-14A A1R	3,250,000.00	3,254,491.50
		SINK GALAXY PIPELI 2.94%	384,627.60	307,155.90
		SLG 2021-OVA A	450,000.00	372,473.41
		SNDPT 2014-1RA A	1,553,867.04	1,555,877.74
		SOCIETE GENERALE VAR	850,000.00	795,144.91
		SOCIETE GENERALE VAR	225,000.00	229,879.17
		SOLVENTUM CORP 5.4%	250,000.00	250,675.78
		SOLVENTUM CORP 5.45%	225,000.00	225,486.28

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		STANDARD CHARTERED PLC	725,000.00	678,438.14
		STEEL DYNAMICS 1.65%	325,000.00	290,701.89
		SUMITOMO TR&BK 5.5%	325,000.00	330,960.91
		SYNGENTA FINANCE 4.892%	400,000.00	396,351.46
		T-MOBILE USA INC 2.7%	150,000.00	126,650.01
		T-MOBILE USA INC 3.375%	622,000.00	577,251.37
		T-MOBILE USA INC 3.75%	328,000.00	316,012.94
		T-MOBILE USA INC 4.75%	100,000.00	98,904.80
		T-MOBILE USA INC 5.2%	550,000.00	549,939.66
		TAKE-TWO INTERAC 5.4%	100,000.00	101,154.06
		TRUIST FINANCIAL VAR	100,000.00	100,851.49
		TYSN 2023-CRNR A	500,000.00	521,030.00
		UBS GROUP AG VAR	258,000.00	237,410.08
		US BANCORP VAR	300,000.00	305,782.31
		US BANCORP VAR	250,000.00	251,485.22
		VERALTO CORP 5.35%	425,000.00	429,696.60
		VERUS 2021-8 A1	71,692.67	63,027.67
		VERUS 2023-8 A1	362,764.43	364,436.77
		VERUS 2023-8 A2	204,054.99	205,346.88
		VERUS 2024-1 A1	812,889.42	809,719.06
		VERUS 2024-1 A2	478,170.24	475,031.57
		VOYA 2019-2A AR	725,000.00	725,347.27
		WARNERMEDIA HLDG 3.755%	375,000.00	356,151.22
		WARNERMEDIA HLDG 4.054%	100,000.00	92,986.05
		WELF 2019-XA A1R	1,493,424.61	1,494,694.02
		WELLS FARGO CO VAR	275,000.00	275,122.58
		WFCM 2022-C62 A4	300,000.00	277,518.24
		WFCM 2024-1CHI A	500,000.00	492,139.95
		WFCM 2024-1CHI B	300,000.00	295,283.97
		WFMBS 2019-3 A1	18,426.78	16,247.65
		WILLIAMS COMPANIES 2.6%	150,000.00	127,759.32
		WORKDAY INC 3.7%	50,000.00	47,131.70
		ZURICH FINANCE VAR	306,000.00	251,383.32
小計				123,848,877.52
				(19,509,913,674)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	750,000.00	687,277.50
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000.00	2,061,519.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	400,000.00	420,516.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	700,000.00	699,181.00
小計				3,868,493.50
				(443,677,519)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	11,564,900.00	11,459,138.98
		MEX BONOS DESARR 8.5%	1,241,300.00	1,085,696.83
小計				12,544,835.81
				(106,767,843)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	400,000.00	327,360.00
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	430,000.00	374,917.00
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	100,000.00	89,900.00
		BUONI POLIENNALI 2.15%	880,000.00	578,248.00
		BUONI POLIENNALI DE 2.8%	80,000.00	57,976.00
		FINNISH GOVERNMENT 1.5%	510,000.00	457,674.00
		FRANCE (GOVT OF) 2%	90,000.00	68,418.00
		FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,450,000.00	3,552,810.00
		FRANCE O.A.T. 3.25%	110,000.00	106,535.00
		INDONESIA REP 2.15%	180,000.00	179,478.00
		IRISH GOVERNMENT 0.35%	360,000.00	295,632.00
		IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%	370,000.00	316,276.00
		OBRIGACOES DO TESO 1.95%	930,000.00	894,102.00
		REP OF AUSTRIA 2.1%	260,000.00	197,210.00
		ROMANIA 2%	70,000.00	54,600.00
		ROMANIA 3.375%	140,000.00	92,792.00
		SPANISH GOV'T 0.85%	500,000.00	361,700.00
		SPANISH GOV'T 2.55%	380,000.00	363,242.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	600,000.00	544,080.00
		SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000.00	1,563,472.00
	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000.00	1,010,350.00
	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	450,000.00	437,625.00
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000.00	1,212,125.00
		EUROPEAN UNION 1%	1,850,000.00	1,600,065.00
		EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000.00	1,149,516.00
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	700,000.00	557,690.00
	社債券	A2A SPA 4.375%	150,000.00	153,885.00
		AB INBEV SA/NV SA/ 3.45%	102,000.00	102,316.20
		AIB GROUP PLC VAR	300,000.00	309,120.00
		AIB GROUP PLC VAR	250,000.00	241,825.00
		AIB GROUP PLC VAR	200,000.00	214,460.00
		ALD SA 3.875%	200,000.00	200,780.00
		AMER MED SYST EU 3.375%	196,000.00	194,726.00
		ASSA ABLOY AB 3.875%	200,000.00	205,520.00
		AT&T INC 1.8%	124,000.00	94,041.60
		AUTOSTRADE PER L 4.75%	125,000.00	128,887.50
		AXA SA VAR	225,000.00	225,270.00
		BANCO SANTANDER 1.625%	400,000.00	344,560.00
		BANCO SANTANDER 3.875%	300,000.00	300,660.00
		BANQ FED CRD MUT 4.125%	100,000.00	102,030.00
		BANQ FED CRD MUT 4.375%	200,000.00	195,580.00
		BARCLAYS PLC VAR	200,000.00	208,040.00
		BAT INTL FINANCE 2.25%	100,000.00	91,230.00
		BECTON DICKINSON 3.828%	175,000.00	176,662.50
		BLACKSTONE PROP 1.75%	100,000.00	88,200.00
		BLACKSTONE PROP 3.625%	100,000.00	95,520.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BNP PARIBAS VAR	100,000.00	100,640.00
		BOOKING HLDS INC 3.5%	100,000.00	100,370.00
		BOOKING HOLDINGS 4.75%	250,000.00	270,675.00
		BP CAPITAL PLC 1.594%	100,000.00	93,160.00
		BPCE SA 1.75%	100,000.00	95,190.00
		BPCE SA VAR	100,000.00	101,720.00
		BRENNTAG FINANCE 3.75%	100,000.00	99,980.00
		CAIXABANK SA VAR	300,000.00	285,270.00
		CAIXABANK SA VAR	100,000.00	107,220.00
		CARGILL INC 3.875%	300,000.00	308,040.00
		CELLNEX FINANCE 3.625%	300,000.00	298,920.00
		CNH INDUSTRIAL NV 3.75%	220,000.00	218,944.00
		COMMERZBANK AG VAR	200,000.00	198,780.00
		COMPASS GROUP PLC 3.25%	132,000.00	130,838.40
		CREDIT SUISSE AG VAR	100,000.00	94,370.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	100,000.00	99,290.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	325,000.00	367,120.00
		DEUTSCHE BANK AG VAR	400,000.00	412,640.00
		DEUTSCHE BANK AG VAR	100,000.00	87,960.00
		EATON CAPITAL 3.601%	225,000.00	227,182.50
		ELEC DE FRANCE VAR	200,000.00	197,880.00
		ENEL SPA VAR	105,000.00	101,388.00
		ENI SPA VAR	125,000.00	120,687.50
		FCC AQUALIA SA 2.629%	366,000.00	353,263.20
		FIDELITY NATL INF 0.625%	300,000.00	287,070.00
		GEN MOTORS FIN 0.85%	135,000.00	128,790.00
		GENERAL MILLS INC 3.65%	154,000.00	154,954.80
		GLENCORE FIN DAC 1.25%	450,000.00	360,225.00
		IMCD NV 4.875%	175,000.00	180,180.00
		KONINKLIJKE PHIL 3.75%	175,000.00	174,737.50
		LOGICOR FINANCING 0.75%	450,000.00	448,650.00
		LOGICOR FINANCING 1.625%	500,000.00	459,200.00
		MEDTRONIC INC 3.65%	225,000.00	227,790.00
		MOLSON COORS 3.8%	325,000.00	328,250.00
		MONDI FINANCE PLC 3.75%	120,000.00	121,104.00
		MOTABILITY OPS 4%	250,000.00	254,000.00
		MUNICH RE VAR	300,000.00	297,720.00
		NATIONAL GRID PLC 0.163%	450,000.00	398,160.00
		NESTE OYJ 3.875%	200,000.00	202,280.00
		ORIX CORP 4.477%	200,000.00	206,060.00
		PANDORA A/S 3.875%	150,000.00	150,360.00
		PERMANENT TSB GROUP VAR	111,000.00	117,249.30
		PERMANENT TSB GROUP VAR	140,000.00	138,824.00
		PROSUS NV 2.031%	100,000.00	80,687.50
		RAIFFEISEN BANK INTL VAR	100,000.00	103,910.00
		RAIFFEISEN BK IN 5.75%	400,000.00	422,600.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SARTORIUS FIN 4.375%	200,000.00	205,880.00
		SARTORIUS FIN 4.5%	100,000.00	103,950.00
		SOCIETE GENERALE VAR	100,000.00	99,690.00
		SOGECAP SA VAR	100,000.00	107,930.00
		SOLVAY SA 3.875%	100,000.00	100,210.00
		SSE PLC 4%	200,000.00	205,120.00
		SWISSCOM FINANCE 3.5%	340,000.00	342,720.00
		SWISSCOM FINANCE 3.625%	140,000.00	140,504.00
		TEOLLISUUDEN VOI 4.75%	125,000.00	129,237.50
		TOTALENERGIES SE VAR	100,000.00	97,260.00
		TOTALENERGIES SE VAR	131,000.00	121,646.60
		UBS GROUP AG VAR	650,000.00	617,305.00
		VIRGIN MONEY UK PLC VAR	124,000.00	124,173.60
		VOLKSBANK WIEN AG 0.875%	500,000.00	472,250.00
		VOLKSWAGEN BANK 4.375%	300,000.00	306,600.00
		VOLKSWAGEN INTL FIN VAR	400,000.00	391,640.00
		WINTERSHALL DEA 0.84%	200,000.00	191,900.00
		WINTERSHALL DEA 1.332%	400,000.00	359,200.00
小計				33,948,654.20
				(5,725,101,043)
英ポンド	国債証券	ISLE OF MAN 1.625%	175,000.00	87,338.04
		UK TREASURY 3.5%	330,000.00	273,551.28
		UK TREASURY 4.25%	911,888.00	878,731.15
		UK TSY 1.75% 2057 1.75%	140,000.00	75,351.49
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	400,000.00	206,987.13
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	260,000.00	246,094.06
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	800,000.00	769,950.71
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000.00	1,245,920.00
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	960,000.00	924,000.00
	社債券	BARCLAYS PLC VAR	200,000.00	197,740.00
		BAT INTL FINANCE 2.25%	330,000.00	293,040.00
		E.ON INTL FIN BV 6.375%	156,000.00	167,403.60
		ELEC DE FRANCE 5.875%	250,000.00	256,500.00
		TESCO CORP TREAS 1.875%	136,000.00	120,360.00
		THAMES WATER UTIL FIN 4%	150,000.00	134,550.00
		VOLKSWAGEN FIN 1.125%	300,000.00	275,340.00
小計				6,152,857.46
				(1,229,771,618)
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND 0%	660,000.00	592,812.00
小計				592,812.00
				(104,832,874)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 1.75%	4,860,000.00	4,702,924.80
小計				4,702,924.80
				(70,402,784)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,520,000.00	1,881,456.00
小計				1,881,456.00
				(42,520,905)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 6%	1,590,000.00	1,620,333.22
小計				1,620,333.22
				(62,414,425)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNM 3.844%	2,130,000.00	2,123,269.20
		MALAYSIA GOVT 3.828%	730,000.00	726,306.20
小計				2,849,575.40
				(95,040,463)
タイバーツ	国債証券	THAILAND 3.775%	30,800,000.00	33,063,800.00
小計				33,063,800.00
				(141,843,702)
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV 7.5%	2,579,000,000.00	2,662,688,550.00
		INDONESIA GOV 8.75%	4,001,000,000.00	4,345,205,229.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	3,008,000,000.00	2,889,463,443.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	584,000,000.00	550,420,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.5%	950,000,000.00	919,600,000.00
小計				11,367,377,222.00
				(109,126,821)
韓国ウォン	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000.00	4,806,285,156.00
		KOREA TRSY BD 2.375%	592,760,000.00	555,015,710.00
小計				5,361,300,866.00
				(612,796,688)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND 1.3%	1,000,000.00	771,512.50
小計				771,512.50
				(32,674,094)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3%	2,140,000.00	2,357,091.01
		CHINA GOVT BOND 2.35%	3,380,000.00	3,395,889.04
		CHINA GOVT BOND 2.6%	6,140,000.00	6,286,638.55
		CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000.00	15,210,478.89
		CHINA GOVT BOND 2.85%	41,600,000.00	42,741,429.12
		CHINA GOVT BOND 2.91%	7,140,000.00	7,394,929.41
		CHINA GOVT BOND 3.02%	11,380,000.00	11,992,922.24
		CHINA GOVT BOND 3.25%	6,840,000.00	7,048,455.84
		CHINA GOVT BOND 3.25%	2,100,000.00	2,217,102.93
		CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000.00	11,891,597.61
		CHINA GOVT BOND 3.39%	2,220,000.00	2,565,851.58
		CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000.00	11,934,513.60
		CHINA GOVT BOND 4.08%	3,450,000.00	4,401,047.70
	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 3.25%	6,000,000.00	6,035,244.84
小計				135,473,192.36
				(2,934,078,399)
合計				31,220,962,852
				(31,220,962,852)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 11銘柄	1.8%
	地方債証券 2銘柄	5.0%
	特殊債券 149銘柄	18.6%
	社債券 233銘柄	74.7%	62.5%
カナダドル	国債証券 1銘柄	17.8%
	地方債証券 3銘柄	82.2%	1.4%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	国債証券 20銘柄	30.9%
	地方債証券 1銘柄	3.0%
	特殊債券 5銘柄	14.6%
	社債券 84銘柄	51.6%	18.3%
英ポンド	国債証券 5銘柄	24.7%
	地方債証券 1銘柄	4.0%
	特殊債券 3銘柄	47.8%
	社債券 7銘柄	23.5%	3.9%
スイスフラン	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券 2銘柄	100.0%	0.3%
タイバーツ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	国債証券 5銘柄	100.0%	0.3%
韓国ウォン	国債証券 2銘柄	100.0%	2.0%
イスラエルシュケル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オフショア人民元	国債証券 13銘柄	95.5%
	特殊債券 1銘柄	4.5%	9.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。