有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,227,284
コール・ローン	34,859,235
株式	5,877,689,861
未収配当金	13,041,782
未収利息	62
流動資産合計	5,928,818,224
資産合計	5,928,818,224
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,773,166,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,155,651,972
元本等合計	5,928,818,224
純資産合計	5,928,818,224
負債純資産合計	5,928,818,224

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1379円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,379円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年11月29日 至 平成27年11月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月30日現在
期首	平成26年11月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,786,116,569円
同期中における追加設定元本額	520,456,723円
同期中における一部解約元本額	533,407,040円
期末元本額	2,773,166,252円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	2,025,500,526円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	747,665,726円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年11月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	4,900	12,790.00	62,671,000
		日本たばこ産業	16,100	4,410.00	71,001,000
		信越化学工業	8,000	6,963.00	55,704,000
		クボタ	26,000	2,053.50	53,391,000
		KDDI	33,000	3,058.00	100,914,000
		エービーシー・マート	9,000	6,700.00	60,300,000
	小計	銘柄数:6			403,981,000
		組入時価比率:6.8%			6.9%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	4,600	77.33	355,718.00
		CHEVRON CORP	4,349	90.37	393,019.13
		CONOCOPHILLIPS	4,200	53.48	224,616.00
		EXXON MOBIL CORP	11,000	81.23	893,530.00
		SUNCOR ENERGY INC	14,200	27.38	388,796.00
		PRAXAIR INC	5,800	113.91	660,678.00
		RPM INTERNATIONAL INC	7,200	47.16	339,552.00
		BOEING CO	1,600	146.95	235,120.00
		UNITED TECHNOLOGIES	3,000	96.80	290,400.00
		EATON CORP PLC	3,500	58.10	203,350.00
		EMERSON ELEC	7,800	50.29	392,262.00
		3M CORP	7,588	157.99	1,198,828.12
		GRACO INC	3,500	75.38	263,830.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,100	199.65	219,615.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,166	104.18	642,373.88
		CSX CORP	20,200	28.99	585,598.00
		JOHNSON CONTROLS INC	10,800	45.70	493,560.00
		TIME WARNER CABLE-A	3,400	185.26	629,884.00
		L BRANDS, INC	8,600	96.68	831,448.00
		ROSS STORES INC	17,300	52.66	911,018.00
		COCA COLA CO	21,000	43.15	906,150.00
		ALTRIA GROUP INC	10,417	57.75	601,581.75
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,711	87.42	674,095.62
		COLGATE PALMOLIVE CO.	4,700	66.56	312,832.00
		PROCTER & GAMBLE CO	6,800	75.70	514,760.00
		ABBOTT LABORATORIES	14,900	45.42	676,758.00
		MEDTRONIC PLC	9,478	76.46	724,687.88
		UNITEDHEALTH GROUP INC	8,392	114.34	959,541.28
		ABBVIE INC	15,600	60.00	936,000.00
		AMGEN INC	6,900	163.52	1,128,288.00
		JOHNSON & JOHNSON	13,200	102.37	1,351,284.00
		JPMORGAN CHASE & CO	8,700	67.17	584,379.00
		US BANCORP	17,200	43.90	755,080.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	7,800	96.85	755,430.00
		MARSH & MCLENNAN COS	5,700	55.39	315,723.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,200	51.42	575,904.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	6,700	86.69	580,823.00
		PAYCHEX INC	12,041	54.06	650,936.46
		MICROSOFT CORP	22,200	53.93	1,197,246.00
		ORACLE CORPORATION	11,400	39.18	446,652.00
		CISCO SYSTEMS	33,000	27.32	901,560.00
		QUALCOMM INC	6,900	48.54	334,926.00
		APPLE INC	7,800	117.81	918,918.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	6,300	34.62	218,106.00
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	8,200	45.47	372,854.00
		XILINX INC	6,200	49.23	305,226.00
		EVERSOURCE ENERGY	4,600	50.53	232,438.00
		WEC ENERGY GROUP INC	5,900	49.54	292,286.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,277	58.05	364,379.85
		AMERICAN EXPRESS CO	8,300	71.85	596,355.00
		BLACKROCK INC	800	358.39	286,712.00
		NORTHERN TRUST CORP	9,800	75.54	740,292.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	7,600	75.95	577,220.00
	小計	銘柄数:53			30,942,620.97
					(3,800,372,707)
		組入時価比率:64.1%			64.7%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	5,600	42.43	237,608.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,800	43.64	602,232.00
	TORONTO DOMINION BANK	16,000	54.48	871,680.00
小計	銘柄数:3			1,711,520.00
				(157,100,420)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ユーロ	AIR LIQUIDE	2,339	116.00	271,324.00
	SIEMENS AG	2,157	96.87	208,948.59
	AENA SA	2,145	104.15	223,401.75
	RELX NV	16,818	16.40	275,899.29
	BNP PARIBAS	2,290	56.02	128,285.80
	ALLIANZ SE	2,343	167.30	391,983.90
	SAP SE	9,420	74.54	702,166.80
	SNAM SPA	52,746	4.83	254,763.18
小計	銘柄数:8			2,456,773.31
				(319,085,717)
	組入時価比率:5.4%			5.4%
英ポンド	BP PLC	20,022	3.86	77,395.04
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,160	27.70	115,232.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	1,093,581	0.00	1,093.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	11,797	6.06	71,548.80
	ROTORK PLC	234,705	1.80	424,581.34
	BUNZLE	4,196	19.04	79,891.84
	COMPASS GROUP PLC	34,289	11.41	391,237.49
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,812	38.98	421,505.82
	ASTRAZENECA PLC	10,906	45.12	492,133.25
	GLAXOSMITHKLINE PLC	23,012	13.65	314,228.86
	INMARSAT PLC	37,223	11.13	414,291.99
	VODAFONE GROUP PLC	125,447	2.25	283,259.32
小計	銘柄数:12			3,086,399.33
				(569,749,316)
	組入時価比率:9.6%			9.7%
スイスフラン	SYNGENTA AG	1,791	378.00	676,998.00
	NESTLE SA-REG	9,352	76.40	714,492.80
	NOVARTIS-REG	9,853	88.75	874,453.75
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	3,371	275.50	928,710.50
小計	銘柄数:4			3,194,655.05
				(380,707,042)
	組入時価比率:6.4%			6.5%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	11,533	18.77	216,474.41
小計	銘柄数:1			216,474.41
				(19,075,725)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	50,800	26.15	1,328,420.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	798,000	3.80	3,032,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	637,000	9.72	6,191,640.00
小計	銘柄数:3			10,552,460.00
				(167,256,491)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	101,000	158.50	16,008,500.00
	DELTA ELECTRONICS INC - RIGHTS	5,303	8.50	45,075.50
小計	銘柄数:2			16,053,575.50
				(60,361,443)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				5,877,689,861
					(5,473,708,861)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。