有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	68,456,528
コール・ローン	51,712,458
株式	6,449,239,959
未収入金	485,655
未収配当金	14,839,927
流動資産合計	6,584,734,527
資産合計	6,584,734,527
負債の部
流動負債
未払利息	108
流動負債合計	108
負債合計	108
純資産の部
元本等
元本	2,428,144,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,156,590,399
元本等合計	6,584,734,419
純資産合計	6,584,734,419
負債純資産合計	6,584,734,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7118円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,118円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年11月29日 至 2018年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月28日現在
期首	2017年11月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,424,332,140円
同期中における追加設定元本額	245,304,118円
同期中における一部解約元本額	241,492,238円
期末元本額	2,428,144,020円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	1,454,170,997円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	973,973,023円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	12,300	3,558.00	43,763,400
		三菱ケミカルホールディングス	38,800	936.70	36,343,960
		小松製作所	13,700	2,960.50	40,558,850
		三菱電機	67,900	1,472.50	99,982,750
		富士通ゼネラル	27,000	1,621.00	43,767,000
		KDDI	40,700	2,719.00	110,663,300
	小計	銘柄数:6			375,079,260
		組入時価比率:5.7%			5.8%
	米ドル	CHEVRON CORP	5,449	115.21	627,779.29
		EXXON MOBIL CORP	14,400	77.05	1,109,520.00
		SUNCOR ENERGY INC	25,200	32.57	820,764.00
		SMITH (A.O.) CORP	7,400	46.11	341,214.00
		3M CORP	5,288	200.69	1,061,248.72
		SNAP-ON INC	4,800	160.34	769,632.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,166	111.51	576,060.66
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	7,400	81.27	601,398.00
		UNION PAC CORP	4,900	147.38	722,162.00
		FOOT LOCKER INC	6,900	54.76	377,844.00
		HOME DEPOT	4,400	173.22	762,168.00
		ROSS STORES INC	10,100	82.73	835,573.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,200	223.01	490,622.00
		PEPSICO INC	12,500	116.44	1,455,500.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,411	85.05	1,480,805.55
		ABBOTT LABORATORIES	9,000	69.71	627,390.00
		BECTON,DICKINSON	1,500	243.51	365,265.00
		CVS HEALTH CORP	15,200	79.50	1,208,400.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	5,892	271.15	1,597,615.80
		ABBVIE INC	7,800	87.68	683,904.00
		AMGEN INC	9,800	197.10	1,931,580.00
		JOHNSON & JOHNSON	15,700	143.22	2,248,554.00
		JPMORGAN CHASE & CO	8,900	109.72	976,508.00
		US BANCORP	20,800	53.72	1,117,376.00
		WELLS FARGO CO	2,700	53.19	143,613.00
		MARSH & MCLENNAN COS	7,300	85.86	626,778.00
		MASTERCARD INC	2,100	192.98	405,258.00
		PAYCHEX INC	11,541	69.16	798,175.56
		MICROSOFT CORP	15,500	107.14	1,660,670.00
		ORACLE CORPORATION	14,300	47.44	678,392.00
		CISCO SYSTEMS	24,800	46.12	1,143,776.00
		APPLE INC	9,000	174.24	1,568,160.00
		TE CONNECTIVITY LTD	9,700	73.97	717,509.00
		BROADCOM INC	5,200	235.83	1,226,316.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,300	55.60	461,480.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	3,500	73.71	257,985.00
		BLACKROCK INC	1,700	417.16	709,172.00
		NORTHERN TRUST CORP	7,800	97.45	760,110.00
		S&P GLOBAL INC	2,300	177.04	407,192.00
		COMCAST CORP-CL A	31,300	38.36	1,200,668.00
	小計	銘柄数:40			35,554,138.58
					(4,045,705,429)
		組入時価比率:61.4%			62.8%
	カナダドル	ENBRIDGE INC	11,300	42.51	480,363.00
		NATIONAL BANK OF CANADA	13,900	60.05	834,695.00
		TORONTO DOMINION BANK	9,000	71.95	647,550.00
	小計	銘柄数:3			1,962,608.00
					(167,842,236)
		組入時価比率:2.5%			2.6%
	ユーロ	BASF SE	2,214	65.20	144,352.80
		AENA SME SA	2,466	141.45	348,815.70
		DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	9,408	50.69	476,891.52
		ADIDAS AG	2,376	199.15	473,180.40
		INDITEX SA	13,544	26.93	364,739.92
		HENKEL AG & CO KGAA	8,100	92.25	747,225.00
		ALLIANZ SE-REG	1,775	189.80	336,895.00
	AXA	6,263	21.26	133,182.69
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,057	196.00	207,172.00
	SAP SE	6,765	90.19	610,135.35
	RELX PLC	56,140	18.51	1,039,151.40
小計	銘柄数:11			4,881,741.78
				(626,815,644)
	組入時価比率:9.5%			9.7%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,848	48.57	332,607.36
	BABCOCK INTL GROUP PLC	85,852	5.74	493,305.59
	COMPASS GROUP PLC	21,737	16.87	366,703.19
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	18,541	27.24	505,149.54
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,318	24.50	81,291.00
	ASTRAZENECA PLC	6,961	60.91	423,994.51
	BT GROUP PLC	134,690	2.62	354,167.35
	INMARSAT PLC	47,781	4.29	205,267.17
	NATIONAL GRID PLC	50,017	8.40	420,392.88
小計	銘柄数:9			3,182,878.59
				(461,390,080)
	組入時価比率:7.0%			7.2%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,526	84.64	806,280.64
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	7,379	249.60	1,841,798.40
	ADECCO GROUP AG-REG	8,786	48.43	425,505.98
小計	銘柄数:3			3,073,585.02
				(349,989,126)
	組入時価比率:5.3%			5.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	17,423	301.20	5,247,807.60
小計	銘柄数:1			5,247,807.60
				(90,314,768)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
香港ドル	AIA GROUP LTD	89,600	64.35	5,765,760.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	62,000	75.25	4,665,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	530,000	11.42	6,052,600.00
小計	銘柄数:3			16,483,860.00
				(239,675,324)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	92,303	126.50	11,676,329.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	60,000	224.00	13,440,000.00
小計	銘柄数:2			25,116,329.50
				(92,428,092)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
	合計				6,449,239,959
					(6,074,160,699)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。