有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/28)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	112,630,132
コール・ローン	314,980,661
株式	18,157,836,833
未収入金	997,068
未収配当金	29,109,016
流動資産合計	18,615,553,710
資産合計	18,615,553,710
負債の部
流動負債
未払利息	526
流動負債合計	526
負債合計	526
純資産の部
元本等
元本	3,657,486,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,958,066,367
元本等合計	18,615,553,184
純資産合計	18,615,553,184
負債純資産合計	18,615,553,710

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.0897円
		(10,000口当たり純資産額)	(50,897円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月30日 至 2022年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年11月28日現在
期首	2021年11月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,836,864,180円
同期中における追加設定元本額	1,227,905,707円
同期中における一部解約元本額	407,283,070円
期末元本額	3,657,486,817円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	2,375,530,381円
ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト(適格機関投資家専用)	43,834,772円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	1,238,121,664円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	42,100	3,195.00	134,509,500
		小松製作所	53,000	3,144.00	166,632,000
		ダイキン工業	7,900	22,860.00	180,594,000
		三菱電機	90,800	1,413.00	128,300,400
		トヨタ自動車	34,600	2,033.00	70,341,800
	小計	銘柄数:5			680,377,700
		組入時価比率:3.7%			3.7%
	米ドル	DUPONT DE NEMOURS INC	21,833	71.25	1,555,601.25
		SMITH (A.O.) CORP	28,400	61.86	1,756,824.00
		3M CORP	17,888	129.04	2,308,267.52
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,800	220.05	1,716,390.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	8,966	182.52	1,636,474.32
		UNION PAC CORP	9,300	213.33	1,983,969.00
		MCDONALD'S CORP	6,600	275.00	1,815,000.00
		HOME DEPOT	7,700	326.38	2,513,126.00
		ROSS STORES INC	17,500	115.94	2,028,950.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,900	224.02	873,678.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,200	533.66	640,392.00
		PEPSICO INC	19,600	184.11	3,608,556.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	30,011	98.25	2,948,580.75
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,500	220.01	770,035.00
		ABBOTT LABORATORIES	14,700	106.96	1,572,312.00
		BECTON,DICKINSON	5,100	238.06	1,214,106.00
		CVS HEALTH CORP	24,700	101.26	2,501,122.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,392	537.62	3,436,467.04
		ABBVIE INC	4,800	159.62	766,176.00
		AMGEN INC	7,300	283.74	2,071,302.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,100	79.24	1,355,004.00
		JOHNSON & JOHNSON	27,000	177.24	4,785,480.00
		JPMORGAN CHASE & CO	17,600	136.74	2,406,624.00
		US BANCORP	40,300	44.26	1,783,678.00
		MARSH & MCLENNAN COS	10,300	171.82	1,769,746.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	30,200	65.98	1,992,596.00
		MASTERCARD INC	7,600	351.29	2,669,804.00
		PAYCHEX INC	4,841	123.21	596,459.61
		MICROSOFT CORP	21,000	247.49	5,197,290.00
		CISCO SYSTEMS	69,600	48.40	3,368,640.00
		APPLE INC	34,100	148.11	5,050,551.00
		TE CONNECTIVITY LTD	12,800	127.99	1,638,272.00
		ANALOG DEVICES INC	8,381	167.09	1,400,381.29
		BROADCOM INC	7,100	529.91	3,762,361.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	24,000	75.67	1,816,080.00
		EVERSOURCE ENERGY	11,100	82.44	915,084.00
		NEXTERA ENERGY INC	19,600	85.34	1,672,664.00
		BLACKROCK INC	2,900	737.78	2,139,562.00
		BLACKSTONE INC	8,700	90.00	783,000.00
		NORTHERN TRUST CORP	11,400	94.36	1,075,704.00
		S&P GLOBAL INC	3,400	357.91	1,216,894.00
		COMCAST CORP-CL A	50,500	35.65	1,800,325.00
	小計	銘柄数:42			86,913,528.78
					(12,089,671,853)
		組入時価比率:64.9%			66.6%
	カナダドル	NATIONAL BANK OF CANADA	17,300	99.13	1,714,949.00
		TORONTO DOMINION BANK	15,100	91.02	1,374,402.00
	小計	銘柄数:2			3,089,351.00
					(320,458,379)
		組入時価比率:1.7%			1.8%
	ユーロ	BASF SE	19,404	49.60	962,535.42
		FUCHS PETROLUB SE-PREF	18,123	34.28	621,256.44
		UMICORE	14,744	34.30	505,719.20
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,166	142.32	1,589,145.12
		DEUTSCHE POST AG-REG	35,438	38.28	1,356,566.64
		MERCEDES-BENZ GROUP AG	19,782	62.37	1,233,803.34
		ADIDAS AG	11,000	123.98	1,363,780.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,458	700.20	1,721,091.60
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	48,124	24.96	1,201,175.04
	UNILEVER PLC	40,172	47.85	1,922,431.06
	ALLIANZ SE-REG	3,486	205.35	715,850.10
	SAP SE	12,340	106.02	1,308,286.80
	ENEL SPA	204,691	5.15	1,055,182.10
小計	銘柄数:13			15,556,822.86
				(2,245,160,675)
	組入時価比率:12.1%			12.4%
英ポンド	PERSIMMON PLC	32,500	13.28	431,762.50
	ASTRAZENECA PLC	15,531	109.54	1,701,265.74
	NATIONAL GRID PLC	79,695	10.19	812,490.52
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	7,393	81.16	600,015.88
小計	銘柄数:4			3,545,534.64
				(595,330,721)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	11,153	113.00	1,260,289.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	7,441	311.40	2,317,127.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,703	54.50	1,073,813.50
	ADECCO GROUP AG-REG	33,325	33.04	1,101,058.00
小計	銘柄数:4			5,752,287.90
				(845,701,367)
	組入時価比率:4.5%			4.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	11,504	849.00	9,766,896.00
小計	銘柄数:1			9,766,896.00
				(189,575,451)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
香港ドル	AIA GROUP LTD	175,600	74.55	13,090,980.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	333,500	43.85	14,623,975.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	998,000	9.48	9,461,040.00
小計	銘柄数:3			37,175,995.00
				(661,732,711)
	組入時価比率:3.6%			3.6%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	236,000	498.00	117,528,000.00
小計	銘柄数:1			117,528,000.00
				(529,827,976)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
	合計				18,157,836,833
					(17,477,459,133)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年11月28日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。