有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年11月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	202,275,754
コール・ローン	135,126,854
株式	12,038,940,512
未収入金	381,129
未収配当金	20,350,819
流動資産合計	12,397,075,068
資産合計	12,397,075,068
負債の部
流動負債
未払金	33,790,941
未払利息	117
流動負債合計	33,791,058
負債合計	33,791,058
純資産の部
元本等
元本	2,836,864,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,526,419,830
元本等合計	12,363,284,010
純資産合計	12,363,284,010
負債純資産合計	12,397,075,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3581円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,581円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 1日 至 2021年11月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年11月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年11月29日現在
期首	2020年12月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,388,928,699円
同期中における追加設定元本額	718,411,871円
同期中における一部解約元本額	270,476,390円
期末元本額	2,836,864,180円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	1,740,295,503円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	1,096,568,677円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年11月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	33,200	3,300.00	109,560,000
		小松製作所	40,600	2,640.50	107,204,300
		ダイキン工業	5,400	23,645.00	127,683,000
		三菱電機	78,500	1,453.00	114,060,500
		KDDI	36,500	3,350.00	122,275,000
	小計	銘柄数:5			580,782,800
		組入時価比率:4.7%			4.8%
	米ドル	CHEVRON CORP	4,149	114.51	475,101.99
		SUNCOR ENERGY INC	21,900	24.77	542,463.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	13,433	76.96	1,033,803.68
		LOCKHEED MARTIN	5,000	342.72	1,713,600.00
		SMITH (A.O.) CORP	14,500	81.00	1,174,500.00
		3M CORP	11,688	175.52	2,051,477.76
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,800	208.21	791,198.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,266	205.30	1,286,409.80
		UNION PAC CORP	5,300	239.79	1,270,887.00
		MCDONALD'S CORP	5,900	250.01	1,475,059.00
		FOOT LOCKER INC	19,000	48.70	925,300.00
		HOME DEPOT	5,400	402.70	2,174,580.00
		ROSS STORES INC	9,700	110.01	1,067,097.00
		TJX COS INC	5,500	69.36	381,480.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,200	228.36	1,415,832.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,600	546.13	873,808.00
		PEPSICO INC	15,800	161.14	2,546,012.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26,811	88.68	2,377,599.48
		ABBOTT LABORATORIES	12,300	125.88	1,548,324.00
		BECTON,DICKINSON	4,800	245.09	1,176,432.00
		CVS HEALTH CORP	17,800	91.52	1,629,056.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	4,792	439.91	2,108,048.72
		ABBVIE INC	4,800	116.51	559,248.00
		AMGEN INC	9,600	201.09	1,930,464.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,100	56.53	966,663.00
		JOHNSON & JOHNSON	19,500	159.20	3,104,400.00
		JPMORGAN CHASE & CO	11,300	161.93	1,829,809.00
		US BANCORP	25,000	57.50	1,437,500.00
		WELLS FARGO CO	7,500	48.43	363,225.00
		MARSH & MCLENNAN COS	7,500	166.41	1,248,075.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	12,500	108.01	1,350,125.00
		MASTERCARD INC	3,600	324.17	1,167,012.00
		PAYCHEX INC	7,241	122.45	886,660.45
		MICROSOFT CORP	15,400	329.68	5,077,072.00
		CISCO SYSTEMS	51,700	54.67	2,826,439.00
		APPLE INC	32,600	156.81	5,112,006.00
		TE CONNECTIVITY LTD	6,700	156.00	1,045,200.00
		ANALOG DEVICES INC	6,681	178.00	1,189,218.00
		BROADCOM INC	5,300	546.59	2,896,927.00
		INTEL CORP	25,700	48.78	1,253,646.00
		EVERSOURCE ENERGY	10,000	84.72	847,200.00
		NEXTERA ENERGY INC	15,900	86.09	1,368,831.00
		BLACKROCK INC	1,600	901.64	1,442,624.00
		NORTHERN TRUST CORP	7,900	118.89	939,231.00
		S&P GLOBAL INC	2,600	454.53	1,181,778.00
		COMCAST CORP-CL A	40,300	51.10	2,059,330.00
	小計	銘柄数:46			72,120,752.88
					(8,205,178,055)
		組入時価比率:66.4%			68.2%
	カナダドル	NATIONAL BANK OF CANADA	13,600	102.33	1,391,688.00
		TORONTO DOMINION BANK	7,800	94.57	737,646.00
	小計	銘柄数:2			2,129,334.00
					(190,106,939)
		組入時価比率:1.5%			1.6%
	ユーロ	FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,537	39.90	420,426.30
		UMICORE	8,326	42.61	354,770.86
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,645	151.58	1,310,409.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	19,454	53.94	1,049,348.76
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	10,286	83.16	855,383.76
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,711	692.00	1,184,012.00
	INDITEX SA	30,795	29.24	900,445.80
	UNILEVER PLC	37,580	46.85	1,760,623.00
	ALLIANZ SE-REG	3,721	191.44	712,348.24
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,535	236.10	362,413.50
	SAP SE	8,897	115.22	1,025,112.34
小計	銘柄数:11			9,935,293.66
				(1,275,890,411)
	組入時価比率:10.3%			10.6%
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,163	99.02	214,180.26
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,960	25.41	380,133.60
	ASTRAZENECA PLC	9,032	84.11	759,681.52
	NATIONAL GRID PLC	54,705	10.02	548,253.51
小計	銘柄数:4			1,902,248.89
				(288,571,156)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	8,690	120.50	1,047,145.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,747	358.60	2,060,874.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,284	57.28	589,067.52
	ADECCO GROUP AG-REG	21,117	44.54	940,551.18
小計	銘柄数:4			4,637,637.90
				(570,383,085)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	10,455	712.50	7,449,187.50
小計	銘柄数:1			7,449,187.50
				(128,647,468)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	115,200	84.60	9,745,920.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	188,500	55.40	10,442,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	746,000	10.66	7,952,360.00
小計	銘柄数:3			28,141,180.00
				(410,579,816)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	127,000	252.00	32,004,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	106,000	596.00	63,176,000.00
小計	銘柄数:2			95,180,000.00
				(388,800,782)
	組入時価比率:3.1%			3.2%
	合計				12,038,940,512
					(11,458,157,712)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。