有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	869,204,474	1,019,856,905
コール・ローン	25,612,404	20,030,208
株式	22,639,596,526	22,941,461,649
派生商品評価勘定	-	14,330,504
未収入金	-	120,714,863
未収配当金	23,936,771	16,020,262
未収利息	42	-
流動資産合計	23,558,350,217	24,132,414,391
資産合計	23,558,350,217	24,132,414,391
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,465	1,348,661
未払金	-	76,465,208
未払解約金	75,345,968	730,994,117
未払利息	-	28
流動負債合計	75,445,433	808,808,014
負債合計	75,445,433	808,808,014
純資産の部
元本等
元本	8,533,495,513	8,202,646,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,949,409,271	15,120,960,358
元本等合計	23,482,904,784	23,323,606,377
純資産合計	23,482,904,784	23,323,606,377
負債純資産合計	23,558,350,217	24,132,414,391

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	12,297,586,503円	8,533,495,513円
	期首からの追加設定元本額	1,136,650,602円	2,438,717,267円
	期首からの一部解約元本額	4,900,741,592円	2,769,566,761円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,696,486,835円	3,528,901,930円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	110,935,274円	112,578,741円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	258,194,730円	239,457,737円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,978,075,153円	1,880,793,513円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	835,171,362円	777,730,349円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,120,155,974円	1,037,304,399円
	欧州先進国株式ファンド	40,093,281円	35,363,816円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	23,663,082円	31,145,958円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	50,203,534円	65,296,118円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	76,722,032円	93,564,209円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	181,627,936円	210,315,332円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	162,166,320円	190,193,917円
	計	8,533,495,513円	8,202,646,019円
2.	受益権の総数	8,533,495,513口	8,202,646,019口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,996,699,967
合計	△1,996,699,967

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,948,859,362
合計	1,948,859,362

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	85,921	-	85,380	△541
	英ポンド	85,921	-	85,380	△541
	売建	69,829,585	-	69,928,509	△98,924
	英ポンド	69,829,585	-	69,928,509	△98,924
合計		69,915,506	-	70,013,889	△99,465

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	106,685,114	-	105,346,570	△1,338,544
	英ポンド	28,974,364	-	28,881,362	△93,002
	スウェーデンクローナ	77,710,750	-	76,465,208	△1,245,542
	売建	837,679,231	-	823,358,844	14,320,387
	ユーロ	4,767,131	-	4,777,248	△10,117
	英ポンド	808,704,867	-	794,393,397	14,311,470
	スイスフラン	24,207,233	-	24,188,199	19,034
合計		944,364,345	-	928,705,414	12,981,843

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.7519円	1口当たり純資産額	2.8434円
(1万口当たり純資産額)	(27,519円)	(1万口当たり純資産額)	(28,434円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	228,234	15.39	3,512,521.26
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	148,174	14.17	2,100,366.45
	TECHNIP SA	16,251	68.40	1,111,568.40
	AKZO NOBEL	61,498	59.77	3,675,735.46
	LINDE AG	24,629	155.20	3,822,420.80
	SYMRISE AG	43,292	57.62	2,494,485.04
	GEA GROUP AG	59,290	37.71	2,236,122.35
	LEGRAND SA	35,712	53.78	1,920,591.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,495	66.44	3,155,567.80
	RELX NV	192,448	15.84	3,048,376.32
	AENA SA	19,253	132.50	2,551,022.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19,385	180.95	3,507,715.75
	ELIOR GROUP	74,860	21.59	1,616,601.70
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	29,214	29.87	872,768.25
	D'IETEREN SA/NV	42,352	42.32	1,792,336.64
	JERONIMO MARTINS	129,310	15.99	2,067,666.90
	DANONE	66,987	61.49	4,119,030.63
	L'OREAL	25,318	171.35	4,338,239.30
	BAYER AG	40,435	101.70	4,112,239.50
	BNP PARIBAS	67,532	61.19	4,132,283.08
	INTESA SANPAOLO	954,052	2.47	2,362,232.75
	KBC GROEP NV	46,617	59.89	2,791,892.13
	CERVED INFORMATION SOLUTIONS	19,841	8.02	159,224.02
	LEG IMMOBILIEN AG	17,809	74.40	1,324,989.60
	AMADEUS IT GROUP SA	50,485	43.71	2,206,951.77
	SCOUT24 AG	27,772	34.00	944,248.00
	CELLNEX TELECOM SAU	132,398	13.90	1,840,994.19
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	29,411	9.00	264,699.00
	KONINKLIJKE KPN NV	961,825	2.84	2,736,392.12
	ENEL SPA	731,767	4.15	3,038,296.58
	ENGIE	104,739	12.05	1,262,104.95
	SUEZ	65,320	13.90	908,274.60
	ASM INTERNATIONAL NV	24,865	42.39	1,054,027.35
ユーロ小計		4,538,570		77,081,986.55
				(9,464,126,308)
英ポンド	BP PLC	806,393	5.13	4,140,828.05
	CAIRN ENERGY PLC	261,521	2.41	630,265.61
	CRODA INTERNATIONAL PLC	51,673	32.75	1,692,290.75
	RIO TINTO PLC	85,170	31.33	2,668,376.10
	IMI PLC	37,130	10.65	395,434.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	111,404	9.26	1,032,158.06
	EXPERIAN PLC	116,499	15.79	1,839,519.21
	GKN PLC	315,236	3.30	1,041,854.98
	BELLWAY PLC	29,946	25.59	766,318.14
	BURBERRY GROUP PLC	75,021	15.01	1,126,065.21
	COMPASS GROUP PLC	116,290	14.56	1,693,182.40
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	648,994	3.78	2,459,038.26
	PADDY POWER BETFAIR PLC	42,592	88.65	3,775,780.80
	WHITBREAD PLC	26,884	38.65	1,039,066.60
	WPP PLC	141,604	18.65	2,640,914.60
	NEXT PLC	20,171	40.37	814,303.27
	BOOKER GROUP PLC	1,081,932	1.80	1,947,477.60
	GREGGS PLC	59,911	9.85	590,123.35
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	55,620	68.03	3,783,828.60
	BARCLAYS PLC	960,119	2.34	2,247,158.51
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,092,409	0.65	2,016,869.14
	IG GROUP HOLDINGS PLC	295,356	5.30	1,565,386.80
	BEAZLEY PLC/UK	945,929	3.91	3,703,312.03
	HISCOX LTD	195,845	10.28	2,013,286.60
	FIDESSA GROUP PLC	37,810	22.52	851,481.20
	JUST EAT PLC	366,704	5.83	2,137,884.32
	MONEYSUPERMARKET.COM	375,290	2.98	1,119,865.36
	BT GROUP PLC	331,791	3.85	1,280,547.36
	VODAFONE GROUP PLC	1,109,869	2.07	2,307,972.58
	DRAX GROUP PLC	161,300	3.82	616,972.50
	SSE PLC	108,426	15.38	1,667,591.88
英ポンド小計		12,064,839		55,605,154.37
				(7,830,873,889)
スイスフラン	SIKA AG-BR	285	4,813.00	1,371,705.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,226	179.00	1,472,454.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	28,934	68.20	1,973,298.80
	NESTLE SA-REG	130,991	74.70	9,785,027.70
	NOVARTIS AG-REG	82,758	75.00	6,206,850.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	25,477	241.90	6,162,886.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	28,203	47.20	1,331,181.60
	UBS GROUP AG-REG	233,398	16.80	3,921,086.40
	TEMENOS GROUP AG-REG	23,159	73.00	1,690,607.00
スイスフラン小計		561,431		33,915,096.80
				(3,878,869,621)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	99,300	254.00	25,222,200.00
	ERICSSON LM-B SHS	112,660	53.55	6,032,943.00
	COM HEM HOLDING AB	244,964	89.85	22,010,015.40
スウェーデンクローナ小計		456,924		53,265,158.40
				(683,391,982)
ノルウェークローネ	DNB ASA	128,332	132.90	17,055,322.80
ノルウェークローネ小計		128,332		17,055,322.80
				(231,611,283)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	60,684	256.10	15,541,172.40
	JYSKE BANK-REG	28,044	328.90	9,223,671.60
	SYDBANK A/S	43,265	217.40	9,405,811.00
	TDC A/S	478,694	36.43	17,438,822.42
デンマーククローネ小計		610,687		51,609,477.42
				(852,588,566)
合 計		18,360,783		22,941,461,649
				(22,941,461,649)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	33銘柄	100.0%	41.3%
英ポンド	株式	31銘柄	100.0%	34.1%
スイスフラン	株式	9銘柄	100.0%	16.9%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	3.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
デンマーククローネ	株式	4銘柄	100.0%	3.7%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。