有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,718,731,540	280,007,223
コール・ローン	19,981,655	19,940,337
株式	22,337,014,603	17,065,525,966
派生商品評価勘定	11,758,802	21,004
未収入金	79,970,610	-
未収配当金	9,684,783	18,876,375
流動資産合計	24,177,141,993	17,384,370,905
資産合計	24,177,141,993	17,384,370,905
負債の部
流動負債
未払解約金	1,399,243,062	5,736,729
未払利息	22	26
流動負債合計	1,399,243,084	5,736,755
負債合計	1,399,243,084	5,736,755
純資産の部
元本等
元本	6,316,153,078	5,564,563,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,461,745,831	11,814,071,004
元本等合計	22,777,898,909	17,378,634,150
純資産合計	22,777,898,909	17,378,634,150
負債純資産合計	24,177,141,993	17,384,370,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	8,202,646,019円	6,316,153,078円
	期首からの追加設定元本額	522,693,715円	718,818,260円
	期首からの一部解約元本額	2,409,186,656円	1,470,408,192円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,582,954,186円	2,630,832,427円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	84,391,448円	65,787,402円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	171,869,443円	125,344,548円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,425,514,907円	1,093,295,093円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	613,387,953円	447,146,012円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	840,538,030円	657,564,942円
	欧州先進国株式ファンド	29,746,549円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	28,794,583円	30,081,708円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	62,234,401円	58,319,159円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	88,233,654円	86,011,027円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	198,433,278円	191,030,001円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	190,054,646円	179,150,827円
	計	6,316,153,078円	5,564,563,146円
2.	受益権の総数	6,316,153,078口	5,564,563,146口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,207,000,559
合計	2,207,000,559

(平成31年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△670,215,376
合計	△670,215,376

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802
	英ポンド	1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802
合計		1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802

(平成31年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	5,736,729	-	5,715,725	21,004
	英ポンド	5,736,729	-	5,715,725	21,004
合計		5,736,729	-	5,715,725	21,004

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	3.6063円	1口当たり純資産額	3.1231円
(1万口当たり純資産額)	(36,063円)	(1万口当たり純資産額)	(31,231円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	13,883	71.97	999,159.51
米ドル小計		13,883		999,159.51
				(108,099,067)
ユーロ	ENI SPA	147,436	14.25	2,101,847.61
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	97,113	14.57	1,415,421.97
	AKZO NOBEL	39,717	69.72	2,769,069.24
	LINDE PLC	25,260	136.75	3,454,305.00
	SYMRISE AG	28,715	68.84	1,976,740.60
	GEA GROUP AG	40,612	23.95	972,657.40
	LEGRAND SA	24,462	51.18	1,251,965.16
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,977	60.16	2,405,016.32
	RELX PLC	106,249	18.07	1,919,919.43
	AENA SA	17,997	138.50	2,492,584.50
	ADIDAS AG	5,507	193.85	1,067,531.95
	ESSILORLUXOTTICA	15,434	111.70	1,723,977.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,665	261.55	3,312,530.75
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	36,969	36.80	1,360,459.20
	D'IETEREN SA/NV	39,275	35.20	1,382,480.00
	TAKEAWAY.COM NV	29,423	58.10	1,709,476.30
	JERONIMO MARTINS	88,573	10.68	945,959.64
	DANONE	29,896	61.56	1,840,397.76
	L'OREAL	9,763	197.05	1,923,799.15
	BAYER AG-REG	43,851	65.59	2,876,187.09
	QIAGEN N.V.	28,569	31.22	891,924.18
	AIB GROUP PLC	484,513	3.65	1,768,472.45
	BANKIA SA	494,801	2.66	1,317,655.06
	BNP PARIBAS	57,049	40.77	2,326,172.97
	INTESA SANPAOLO	912,247	2.00	1,830,423.60
	KBC GROEP NV	38,417	58.54	2,248,931.18
	CERVED GROUP SPA	82,807	7.45	616,912.15
	DEUTSCHE BOERSE AG	15,507	107.90	1,673,205.30
	EURONEXT NV	26,399	51.80	1,367,468.20
	LEG IMMOBILIEN AG	12,197	96.36	1,175,302.92
	AMADEUS IT GROUP SA	34,202	62.44	2,135,572.88
	SCOUT24 AG	50,855	40.88	2,078,952.40
	CELLNEX TELECOM SAU	77,958	23.71	1,848,384.18
	KONINKLIJKE KPN NV	775,285	2.49	1,931,234.93
	E.ON SE	136,322	8.93	1,217,900.74
	IBERDROLA SA	216,863	6.86	1,488,547.63
	IBERDROLA SA-RTS(N)	216,863	0.15	32,963.17
	ITALGAS SPA	144,503	5.13	741,589.39
ユーロ小計		4,684,251		65,593,940.20
				(8,199,242,525)
英ポンド	BP PLC	647,406	5.22	3,385,285.97
	CAIRN ENERGY PLC	347,677	1.69	589,660.19
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,396	48.92	1,682,652.32
	RIO TINTO PLC	30,535	39.05	1,192,544.42
	EXPERIAN PLC	97,099	19.01	1,845,851.99
	BURBERRY GROUP PLC	51,570	17.90	923,103.00
	GREGGS PLC	57,976	14.59	845,869.84
	PADDY POWER BETFAIR PLC	26,809	67.40	1,806,926.60
	WPP PLC	127,864	8.81	1,126,481.84
	JUST EAT PLC	345,522	6.36	2,199,593.05
	MONEYSUPERMARKET.COM	400,927	2.86	1,147,453.07
	TESCO PLC	918,925	2.11	1,946,283.15
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	78,930	24.97	1,970,882.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,229	60.54	2,374,923.66
	BARCLAYS PLC	383,194	1.56	600,924.83
	CYBG PLC	298,274	1.89	564,334.40
	IG GROUP HOLDINGS PLC	239,111	6.20	1,483,683.75
	BEAZLEY PLC/UK	636,309	5.25	3,340,622.25
	HISCOX LTD	133,310	15.79	2,104,964.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	261,088	4.50	1,175,418.17
	SAGE GROUP PLC/THE	269,982	6.08	1,643,650.41
	VODAFONE GROUP PLC	1,355,953	1.52	2,071,896.18
	SSE PLC	66,797	11.24	750,798.28
英ポンド小計		6,848,883		36,773,804.37
				(5,089,862,262)
スイスフラン	SIKA AG-REG	6,172	127.20	785,078.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,600	207.40	1,161,440.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	19,698	65.92	1,298,492.16
	NESTLE SA-REG	82,107	81.66	6,704,857.62
	NOVARTIS AG-REG	21,787	85.10	1,854,073.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18,719	253.40	4,743,394.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	36,502	37.10	1,354,224.20
	UBS GROUP AG-REG	229,495	12.75	2,926,061.25
スイスフラン小計		420,080		20,827,621.93
				(2,313,740,520)
スウェーデンクローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	98,123	224.20	21,999,176.60
	ERICSSON LM-B SHS	326,215	81.46	26,573,473.90
	TELE2 AB-B SHS	167,841	112.60	18,898,896.60
スウェーデンクローナ小計		592,179		67,471,547.10
				(823,827,590)
デンマーククローネ	DFDS A/S	21,504	292.60	6,292,070.40
	NOVO NORDISK A/S-B	62,335	317.10	19,766,428.50
	JYSKE BANK-REG	23,384	241.50	5,647,236.00
デンマーククローネ小計		107,223		31,705,734.90
				(530,754,002)
合 計		12,666,499		17,065,525,966
				(17,065,525,966)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	株式	38銘柄	100.0%	48.1%
英ポンド	株式	23銘柄	100.0%	29.8%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.0%	13.6%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	4.8%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。