有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,377,611,981	582,159,421
コール・ローン	19,823,712	19,768,947
株式	14,618,255,869	13,844,700,432
新株予約権証券	3,909,512	4,884,243
投資証券	119,620,129	94,262,525
派生商品評価勘定	2,828,037	-
未収入金	180,752,946	-
未収配当金	26,741,244	15,527,597
流動資産合計	16,349,543,430	14,561,303,165
資産合計	16,349,543,430	14,561,303,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	672,634	2,184,199
未払金	104,098,722	3,895,287
未払解約金	1,198,840,977	313,570,705
未払利息	2	10
流動負債合計	1,303,612,335	319,650,201
負債合計	1,303,612,335	319,650,201
純資産の部
元本等
元本	3,009,310,637	2,745,602,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,036,620,458	11,496,050,537
元本等合計	15,045,931,095	14,241,652,964
純資産合計	15,045,931,095	14,241,652,964
負債純資産合計	16,349,543,430	14,561,303,165

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
1.	期首	2021年 1月13日	2022年 1月12日
	期首元本額	3,648,740,891円	3,009,310,637円
	期首からの追加設定元本額	83,063,720円	953,023,278円
	期首からの一部解約元本額	722,493,974円	1,216,731,488円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,226,362,599円	1,222,656,285円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	40,486,872円	34,981,917円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	60,389,880円	50,715,296円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	616,027,285円	512,423,665円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	260,701,101円	210,298,320円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	362,147,727円	286,879,575円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	20,339,668円	18,089,232円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	50,149,885円	46,162,430円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	71,630,924円	68,815,932円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	148,974,014円	146,034,580円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	152,100,682円	148,545,195円
	計	3,009,310,637円	2,745,602,427円
2.	受益権の総数	3,009,310,637口	2,745,602,427口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,130,780,696
新株予約権証券	2,379,703
投資証券	△3,426,620
合計	1,129,733,779

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	238,802,195
新株予約権証券	1,709,485
投資証券	1,190,718
合計	241,702,398

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	105,348,149	-	104,675,515	△672,634
	英ポンド	105,348,149	-	104,675,515	△672,634
	売建	1,304,189,126	-	1,301,361,089	2,828,037
	米ドル	561,959	-	558,852	3,107
	ユーロ	30,567,322	-	30,513,906	53,416
	英ポンド	1,198,840,977	-	1,196,865,920	1,975,057
	スイスフラン	73,740,904	-	72,944,824	796,080
	スウェーデンクローナ	477,964	-	477,587	377
合計		1,409,537,275	-	1,406,036,604	2,155,403

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199
	英ポンド	313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199
合計		313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月11日現在		2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額	4.9998円	1口当たり純資産額	5.1871円
(1万口当たり純資産額)	(49,998円)	(1万口当たり純資産額)	(51,871円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	10,395	88.02	914,967.90
米ドル小計		10,395		914,967.90
				(120,638,517)
ユーロ	ENI SPA	80,852	13.94	1,127,400.28
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	117,903	12.58	1,483,219.74
	TENARIS SA	54,979	15.83	870,592.46
	TOTALENERGIES SE	39,239	58.32	2,288,418.48
	AKZO NOBEL	11,603	66.62	772,991.86
	LINDE PLC	8,871	301.20	2,671,945.20
	SYMRISE AG	11,817	106.15	1,254,374.55
	GEA GROUP AG	24,962	40.95	1,022,193.90
	KNORR-BREMSE AG	7,490	60.82	455,541.80
	LEGRAND SA	11,321	80.82	914,963.22
	MTU AERO ENGINES AG	3,651	217.20	792,997.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,770	144.82	2,863,091.40
	THALES SA	4,447	114.60	509,626.20
	WOLTERS KLUWER	18,514	97.70	1,808,817.80
	MICHELIN (CGDE)	35,976	29.23	1,051,758.36
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,524	759.60	4,196,030.40
	SODEXO	8,669	88.34	765,819.46
	SCOUT24 SE	12,201	49.49	603,827.49
	JUST EAT TAKEAWAY	14,565	22.71	330,771.15
	ZALANDO SE	11,481	40.20	461,536.20
	DANONE	15,962	49.13	784,292.87
	BAYER AG-REG	20,053	51.86	1,039,948.58
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,748	69.14	950,536.72
	QIAGEN N.V.	25,606	46.61	1,193,495.66
	SANOFI	21,539	90.44	1,947,987.16
	ABN AMRO BANK NV-CVA	78,345	14.65	1,147,754.25
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	123,429	9.39	1,159,738.88
	BNP PARIBAS	35,958	59.02	2,122,241.16
	ALLFUNDS GROUP PLC	168,134	7.46	1,255,120.31
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,909	159.95	1,424,994.55
	EURONEXT NV	23,537	72.10	1,697,017.70
	SAMPO OYJ-A SHS	24,529	49.08	1,203,883.32
	AMADEUS IT GROUP SA	17,140	54.14	927,959.60
	CANCOM SE	9,318	31.10	289,789.80
	DASSAULT SYSTEMES SE	16,874	34.98	590,336.89
	CELLNEX TELECOM SA	49,702	32.85	1,632,710.70
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	145,603	9.78	1,424,579.75
	E.ON SE	120,048	9.79	1,175,269.92
	IBERDROLA SA	186,529	10.84	2,021,974.36
	IBERDROLA SA-RTS(N)	186,529	0.18	33,631.17
	ASML HOLDING NV	5,002	586.60	2,934,173.20
ユーロ小計		1,800,329		53,203,353.70
				(7,521,890,146)
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,992	67.62	946,139.04
	GLENCORE PLC	253,306	5.42	1,374,438.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	574,002	1.03	595,584.47
	WEIR GROUP PLC/THE	24,307	17.10	415,649.70
	EXPERIAN PLC	53,252	28.67	1,526,734.84
	BURBERRY GROUP PLC	31,230	22.12	690,807.60
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,823	124.65	1,473,736.95
	WHITBREAD PLC	26,212	28.08	736,032.96
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	179,569	4.47	803,750.84
	NEXT PLC	12,143	64.54	783,709.22
	OCADO GROUP PLC	33,226	7.43	246,935.63
	TESCO PLC	299,584	2.43	728,588.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	64,448	32.84	2,116,794.56
	DIAGEO PLC	55,212	36.35	2,006,956.20
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,199	58.90	1,189,721.10
	CONVATEC GROUP PLC	201,952	2.41	487,108.22
	NATWEST GROUP PLC	471,311	2.77	1,309,301.95
	IG GROUP HOLDINGS PLC	147,029	7.82	1,150,501.92
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,137	72.86	1,248,601.82
	BEAZLEY PLC/UK	203,952	6.67	1,360,359.84
	HISCOX LTD	83,845	11.05	926,487.25
	NATIONAL GRID PLC	120,568	10.37	1,250,893.00
英ポンド小計		2,898,299		23,368,833.74
				(3,749,996,750)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,879	190.25	547,729.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,687	134.75	1,709,573.25
	NESTLE SA-REG	42,869	111.62	4,785,037.78
	NOVARTIS AG-REG	26,195	85.31	2,234,695.45
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,003	291.40	3,497,674.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,699	57.18	668,948.82
	UBS GROUP AG-REG	83,955	18.54	1,556,945.47
スイスフラン小計		192,287		15,000,604.72
				(2,145,686,499)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,832	305.00	8,793,760.00
ノルウェークローネ小計		28,832		8,793,760.00
				(116,869,070)
デンマーククローネ	SIMCORP A/S	10,286	490.60	5,046,311.60
	ORSTED A/S	7,808	631.20	4,928,409.60
デンマーククローネ小計		18,094		9,974,721.20
				(189,619,450)
合 計		4,948,236		13,844,700,432
				(13,844,700,432)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	16,552	191,672.16
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	40,946	395,743.09
英ポンド小計			57,498	587,415.25
				(94,262,525)
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	34,146.00	34,146.00
スイスフラン小計			34,146.00	34,146.00
				(4,884,243)
	合計			99,146,768
				(99,146,768)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ユーロ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	53.9%
英ポンド	株式	22銘柄	97.5%	―	―	26.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	2.5%	0.7%
スイスフラン	株式	7銘柄	99.8%	―	―	15.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.2%	―	0.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。