有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	895,683,931	1,377,611,981
コール・ローン	19,862,768	19,823,712
株式	15,065,643,684	14,618,255,869
新株予約権証券	1,079,501	3,909,512
投資証券	-	119,620,129
派生商品評価勘定	71,731	2,828,037
未収入金	24,206,077	180,752,946
未収配当金	36,839,689	26,741,244
流動資産合計	16,043,387,381	16,349,543,430
資産合計	16,043,387,381	16,349,543,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,094,409	672,634
未払金	6,684,244	104,098,722
未払解約金	624,935,094	1,198,840,977
未払利息	4	2
流動負債合計	632,713,751	1,303,612,335
負債合計	632,713,751	1,303,612,335
純資産の部
元本等
元本	3,648,740,891	3,009,310,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,761,932,739	12,036,620,458
元本等合計	15,410,673,630	15,045,931,095
純資産合計	15,410,673,630	15,045,931,095
負債純資産合計	16,043,387,381	16,349,543,430

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	4,881,993,565円	3,648,740,891円
	期首からの追加設定元本額	426,609,659円	83,063,720円
	期首からの一部解約元本額	1,659,862,333円	722,493,974円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,590,266,175円	1,226,362,599円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	51,325,809円	40,486,872円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	78,654,334円	60,389,880円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	721,285,090円	616,027,285円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	310,943,762円	260,701,101円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	433,488,474円	362,147,727円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	23,728,942円	20,339,668円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	55,658,019円	50,149,885円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	74,344,241円	71,630,924円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	159,009,471円	148,974,014円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	150,036,574円	152,100,682円
	計	3,648,740,891円	3,009,310,637円
2.	受益権の総数	3,648,740,891口	3,009,310,637口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,104,817,712
新株予約権証券	459,845
合計	3,105,277,557

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,130,780,696
新株予約権証券	2,379,703
投資証券	△3,426,620
合計	1,129,733,779

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	14,925,940	-	14,862,836	△63,104
	英ポンド	14,925,940	-	14,862,836	△63,104
	売建	639,861,034	-	640,820,608	△959,574
	ユーロ	6,871,275	-	6,839,434	31,841
	英ポンド	624,935,094	-	625,964,147	△1,029,053
	デンマーククローネ	8,054,665	-	8,017,027	37,638
合計		654,786,974	-	655,683,444	△1,022,678

(2022年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	105,348,149	-	104,675,515	△672,634
	英ポンド	105,348,149	-	104,675,515	△672,634
	売建	1,304,189,126	-	1,301,361,089	2,828,037
	米ドル	561,959	-	558,852	3,107
	ユーロ	30,567,322	-	30,513,906	53,416
	英ポンド	1,198,840,977	-	1,196,865,920	1,975,057
	スイスフラン	73,740,904	-	72,944,824	796,080
	スウェーデンクローナ	477,964	-	477,587	377
合計		1,409,537,275	-	1,406,036,604	2,155,403

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2022年 1月11日現在
1口当たり純資産額	4.2236円	1口当たり純資産額	4.9998円
(1万口当たり純資産額)	(42,236円)	(1万口当たり純資産額)	(49,998円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	9,926	115.97	1,151,118.22
米ドル小計		9,926		1,151,118.22
				(132,769,975)
ユーロ	ENI SPA	92,613	12.68	1,174,703.29
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	155,755	9.43	1,469,392.67
	TENARIS SA	71,125	9.74	693,326.50
	AKZO NOBEL	16,919	95.90	1,622,532.10
	LINDE PLC	10,664	293.50	3,129,884.00
	SYMRISE AG	12,803	120.65	1,544,681.95
	GEA GROUP AG	28,320	44.70	1,265,904.00
	KNORR-BREMSE AG	8,116	87.76	712,260.16
	LEGRAND SA	12,270	98.32	1,206,386.40
	MTU AERO ENGINES AG	3,958	192.50	761,915.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,421	160.70	3,442,354.70
	WOLTERS KLUWER	20,574	95.22	1,959,056.28
	CONTINENTAL AG	11,900	96.15	1,144,185.00
	ADIDAS AG	6,246	244.25	1,525,585.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,988	702.70	4,207,767.60
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	9,910	66.74	661,393.40
	SCOUT24 SE	21,633	60.00	1,297,980.00
	JUST EAT TAKEAWAY	24,147	42.35	1,022,625.45
	PROSUS	15,170	70.62	1,071,305.40
	ZALANDO SE	12,440	64.50	802,380.00
	DANONE	17,298	56.90	984,256.20
	BAYER AG-REG	24,677	50.04	1,234,837.08
	EUROFINS SCIENTIFIC	9,471	94.16	891,789.36
	QIAGEN N.V.	27,746	43.76	1,214,164.96
	ABN AMRO BANK NV-CVA	84,894	14.03	1,191,741.97
	AIB GROUP PLC	195,901	2.43	476,235.33
	BNP PARIBAS	38,964	64.00	2,493,696.00
	KBC GROEP NV	6,594	79.96	527,256.24
	ALLFUNDS GROUP PLC	32,096	15.04	482,916.41
	DEUTSCHE BOERSE AG	9,291	146.80	1,363,918.80
	EURONEXT NV	22,184	85.10	1,887,858.40
	SAMPO OYJ-A SHS	26,579	44.15	1,173,462.85
	VONOVIA SE	20,958	46.74	979,576.92
	AMADEUS IT GROUP SA	18,574	62.08	1,153,073.92
	CANCOM SE	10,095	53.68	541,899.60
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,468	46.58	1,232,879.44
	CELLNEX TELECOM SA	53,856	42.00	2,261,952.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	130,612	9.83	1,284,699.63
	E.ON SE	101,887	11.82	1,204,508.11
	IBERDROLA SA	221,802	10.02	2,222,456.04
	IBERDROLA SA-RTS(N)	222,735	0.16	36,974.01
ユーロ小計		1,864,654		55,555,772.67
				(7,261,139,487)
英ポンド	CAPRICORN ENERGY PLC	208,665	1.92	401,680.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	15,160	90.34	1,369,554.40
	GLENCORE PLC	309,768	3.88	1,204,842.63
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	536,166	1.27	684,469.51
	WEIR GROUP PLC/THE	30,722	17.69	543,625.79
	EXPERIAN PLC	45,299	32.29	1,462,704.71
	BURBERRY GROUP PLC	33,841	17.45	590,525.45
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,643	111.40	1,519,830.20
	GREGGS PLC	26,769	28.84	772,017.96
	WHITBREAD PLC	19,463	31.62	615,420.06
	FUTURE PLC	22,819	33.56	765,805.64
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	104,427	6.01	627,606.27
	OCADO GROUP PLC	36,004	15.47	557,161.90
	TESCO PLC	364,455	2.92	1,065,848.64
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	74,795	28.69	2,145,868.55
	DIAGEO PLC	62,978	38.48	2,423,708.33
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,244	63.21	1,532,463.24
	CONVATEC GROUP PLC	217,166	1.88	408,814.99
	NATWEST GROUP PLC	511,886	2.47	1,264,358.42
	IG GROUP HOLDINGS PLC	172,280	8.29	1,429,062.60
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,404	71.72	1,319,934.88
	BEAZLEY PLC/UK	237,986	4.86	1,156,849.94
	HISCOX LTD	89,556	9.32	835,020.14
	VODAFONE GROUP PLC	1,744,269	1.17	2,048,818.36
	NATIONAL GRID PLC	114,989	10.53	1,211,294.12
英ポンド小計		5,035,754		27,957,286.85
				(4,378,949,839)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,646	233.80	852,434.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,604	132.70	1,672,550.80
	NESTLE SA-REG	46,453	121.90	5,662,620.70
	NOVARTIS AG-REG	8,858	82.39	729,810.62
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10,905	371.20	4,047,936.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	32,137	9.40	302,152.07
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,677	62.20	788,509.40
	UBS GROUP AG-REG	110,552	17.78	1,965,614.56
スイスフラン小計		237,832		16,021,628.95
				(1,993,891,722)
スウェーデンクローナ	EPIROC AB-A	40,543	220.50	8,939,731.50
スウェーデンクローナ小計		40,543		8,939,731.50
				(113,266,398)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	32,862	279.50	9,184,929.00
ノルウェークローネ小計		32,862		9,184,929.00
				(119,495,926)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	29,007	655.30	19,008,287.10
	SIMCORP A/S	11,191	662.20	7,410,680.20
	ORSTED A/S	8,495	738.00	6,269,310.00
デンマーククローネ小計		48,693		32,688,277.30
				(574,333,032)
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	39,943	38.63	1,542,998.09
ポーランドズロチ小計		39,943		1,542,998.09
				(44,409,490)
合 計		7,310,207		14,618,255,869
				(14,618,255,869)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	331,472	763,711.48
英ポンド小計			331,472	763,711.48
				(119,620,129)
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	34,146.00	31,414.32
スイスフラン小計			34,146.00	31,414.32
				(3,909,512)
	合計			123,529,641
				(123,529,641)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ユーロ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	49.3%
英ポンド	株式	25銘柄	97.3%	―	―	29.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.7%	0.8%
スイスフラン	株式	8銘柄	99.8%	―	―	13.5%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.2%	―	0.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	3.9%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。