有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	582,159,421	1,149,037,017
コール・ローン	19,768,947	19,745,351
株式	13,844,700,432	13,076,954,296
新株予約権証券	4,884,243	-
投資証券	94,262,525	149,214,142
未収配当金	15,527,597	19,000,984
流動資産合計	14,561,303,165	14,413,951,790
資産合計	14,561,303,165	14,413,951,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,184,199	479,549
未払金	3,895,287	-
未払解約金	313,570,705	883,424,234
未払利息	10	1
流動負債合計	319,650,201	883,903,784
負債合計	319,650,201	883,903,784
純資産の部
元本等
元本	2,745,602,427	2,206,266,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,496,050,537	11,323,781,884
元本等合計	14,241,652,964	13,530,048,006
純資産合計	14,241,652,964	13,530,048,006
負債純資産合計	14,561,303,165	14,413,951,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	3,009,310,637円	2,745,602,427円
	期首からの追加設定元本額	953,023,278円	681,106,865円
	期首からの一部解約元本額	1,216,731,488円	1,220,443,170円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,222,656,285円	983,599,471円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	34,981,917円	25,907,160円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	50,715,296円	31,388,979円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	512,423,665円	393,749,782円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	210,298,320円	152,961,857円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	286,879,575円	218,537,323円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	18,089,232円	14,808,018円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	46,162,430円	40,360,221円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	68,815,932円	60,627,415円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	146,034,580円	133,747,969円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	148,545,195円	150,577,927円
	計	2,745,602,427円	2,206,266,122円
2.	受益権の総数	2,745,602,427口	2,206,266,122口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	238,802,195
新株予約権証券	1,709,485
投資証券	1,190,718
合計	241,702,398

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	510,499,478
投資証券	10,680,250
合計	521,179,728

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199
	英ポンド	313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199
合計		313,570,705	-	315,754,904	△2,184,199

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	883,424,234	-	883,903,783	△479,549
	英ポンド	883,424,234	-	883,903,783	△479,549
合計		883,424,234	-	883,903,783	△479,549

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	5.1871円	1口当たり純資産額	6.1326円
(1万口当たり純資産額)	(51,871円)	(1万口当たり純資産額)	(61,326円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	6,753	406.69	2,746,377.57
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	8,440	123.00	1,038,120.00
米ドル小計		15,193		3,784,497.57
				(547,578,953)
ユーロ	ENI SPA	74,784	14.92	1,116,076.41
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	63,408	13.86	879,151.92
	TENARIS SA	44,649	15.00	669,735.00
	TOTALENERGIES SE	35,566	60.12	2,138,227.92
	AKZO NOBEL	7,167	70.28	503,696.76
	SYMRISE AG	10,052	99.36	998,766.72
	GEA GROUP AG	18,119	36.23	656,451.37
	LEGRAND SA	9,195	89.60	823,872.00
	MTU AERO ENGINES AG	3,375	200.80	677,700.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,055	173.92	2,792,285.60
	THALES SA	3,611	137.20	495,429.20
	WOLTERS KLUWER	16,872	129.15	2,179,018.80
	MICHELIN (CGDE)	29,217	31.64	924,425.88
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,388	680.70	2,986,911.60
	AMADEUS IT GROUP SA	20,387	63.68	1,298,244.16
	SODEXO	7,041	103.00	725,223.00
	SCOUT24 SE	9,908	66.28	656,702.24
	ZALANDO SE	9,324	19.19	178,927.56
	HEINEKEN NV	15,230	90.80	1,382,884.00
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,164	57.88	646,172.32
	QIAGEN N.V.	26,033	41.69	1,085,315.77
	SANOFI	20,740	95.19	1,974,240.60
	ABN AMRO BANK NV-CVA	47,551	13.47	640,749.72
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	73,075	8.74	639,113.95
	BNP PARIBAS	28,135	62.63	1,762,095.05
	ALLFUNDS GROUP PLC	136,541	6.09	831,534.69
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,317	185.90	988,430.30
	EURONEXT NV	11,306	77.65	877,910.90
	SAMPO OYJ-A SHS	19,922	39.49	786,719.78
	CAP GEMINI SA	5,527	184.50	1,019,731.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	16,976	42.24	717,151.12
	CELLNEX TELECOM SA	34,459	35.06	1,208,132.54
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	118,246	11.50	1,359,829.00
	KONINKLIJKE KPN NV	159,839	3.12	498,857.51
	E.ON SE	98,652	12.78	1,261,265.82
	IBERDROLA SA	144,741	11.64	1,684,785.24
	IBERDROLA SA-RTS(N)	144,741	0.20	29,020.57
	ASML HOLDING NV	4,382	654.50	2,868,019.00
ユーロ小計		1,505,695		42,962,805.52
				(6,796,715,833)
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	12,728	46.64	593,633.92
	GLENCORE PLC	205,710	4.51	929,397.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	393,599	3.08	1,215,433.71
	WEIR GROUP PLC/THE	25,878	18.48	478,225.44
	EXPERIAN PLC	43,246	31.20	1,349,275.20
	BURBERRY GROUP PLC	28,813	13.81	397,907.53
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,740	133.15	1,030,581.00
	WHITBREAD PLC	17,025	35.48	604,047.00
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	124,099	5.67	703,641.33
	NEXT PLC	10,073	84.26	848,750.98
	TESCO PLC	258,825	3.00	777,769.12
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52,337	23.73	1,241,957.01
	DIAGEO PLC	49,974	27.67	1,383,030.45
	CONVATEC GROUP PLC	245,170	2.47	606,550.58
	NATWEST GROUP PLC	449,130	2.20	992,128.17
	IG GROUP HOLDINGS PLC	119,403	7.58	905,074.74
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,917	90.20	1,255,313.40
	BEAZLEY PLC/UK	179,364	5.28	947,041.92
	HISCOX LTD	60,857	10.59	644,475.63
	NATIONAL GRID PLC	105,353	10.74	1,131,491.22
	SEVERN TRENT PLC	23,234	26.17	608,033.78
英ポンド小計		2,426,475		18,643,759.91
				(3,429,706,073)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	10,806	112.75	1,218,376.50
	NESTLE SA-REG	34,057	98.82	3,365,512.74
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10,495	252.25	2,647,363.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,209	46.98	526,598.82
	UBS GROUP AG-REG	40,191	25.39	1,020,449.49
スイスフラン小計		106,758		8,778,301.30
				(1,490,204,428)
スウェーデンクローナ	TELE2 AB-B SHS	85,827	89.38	7,671,217.26
スウェーデンクローナ小計		85,827		7,671,217.26
				(108,317,587)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	26,506	289.10	7,662,884.60
ノルウェークローネ小計		26,506		7,662,884.60
				(107,127,126)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,520	367.30	5,333,196.00
	NOVO NORDISK A/S-B	21,840	723.10	15,792,504.00
	DANSKE BANK A/S	37,177	189.25	7,035,747.25
デンマーククローネ小計		73,537		28,161,447.25
				(597,304,296)
合 計		4,239,991		13,076,954,296
				(13,076,954,296)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	25,309	293,331.31
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	60,738	517,791.45
英ポンド小計			86,047	811,122.76
				(149,214,142)
	合計			149,214,142
				(149,214,142)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	4.1%
ユーロ	株式	38銘柄	100.0%	―	51.5%
英ポンド	株式	21銘柄	95.8%	―	25.9%
	投資証券	2銘柄	―	4.2%	1.1%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	11.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。