有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,019,856,905	1,718,731,540
コール・ローン	20,030,208	19,981,655
株式	22,941,461,649	22,337,014,603
派生商品評価勘定	14,330,504	11,758,802
未収入金	120,714,863	79,970,610
未収配当金	16,020,262	9,684,783
流動資産合計	24,132,414,391	24,177,141,993
資産合計	24,132,414,391	24,177,141,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,348,661	-
未払金	76,465,208	-
未払解約金	730,994,117	1,399,243,062
未払利息	28	22
流動負債合計	808,808,014	1,399,243,084
負債合計	808,808,014	1,399,243,084
純資産の部
元本等
元本	8,202,646,019	6,316,153,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,120,960,358	16,461,745,831
元本等合計	23,323,606,377	22,777,898,909
純資産合計	23,323,606,377	22,777,898,909
負債純資産合計	24,132,414,391	24,177,141,993

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	8,533,495,513円	8,202,646,019円
	期首からの追加設定元本額	2,438,717,267円	522,693,715円
	期首からの一部解約元本額	2,769,566,761円	2,409,186,656円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,528,901,930円	2,582,954,186円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	112,578,741円	84,391,448円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	239,457,737円	171,869,443円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,880,793,513円	1,425,514,907円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	777,730,349円	613,387,953円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,037,304,399円	840,538,030円
	欧州先進国株式ファンド	35,363,816円	29,746,549円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	31,145,958円	28,794,583円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	65,296,118円	62,234,401円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	93,564,209円	88,233,654円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	210,315,332円	198,433,278円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	190,193,917円	190,054,646円
	計	8,202,646,019円	6,316,153,078円
2.	受益権の総数	8,202,646,019口	6,316,153,078口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,948,859,362
合計	1,948,859,362

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,207,000,559
合計	2,207,000,559

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	106,685,114	-	105,346,570	△1,338,544
	英ポンド	28,974,364	-	28,881,362	△93,002
	スウェーデンクローナ	77,710,750	-	76,465,208	△1,245,542
	売建	837,679,231	-	823,358,844	14,320,387
	ユーロ	4,767,131	-	4,777,248	△10,117
	英ポンド	808,704,867	-	794,393,397	14,311,470
	スイスフラン	24,207,233	-	24,188,199	19,034
合計		944,364,345	-	928,705,414	12,981,843

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802
	英ポンド	1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802
合計		1,399,243,062	-	1,387,484,260	11,758,802

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.8434円	1口当たり純資産額	3.6063円
(1万口当たり純資産額)	(28,434円)	(1万口当たり純資産額)	(36,063円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	180,122	14.50	2,611,769.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	116,941	15.84	1,852,930.14
	TECHNIPFMC PLC	21,332	27.07	577,457.24
	AKZO NOBEL	46,406	74.94	3,477,665.64
	LINDE AG - TENDER	19,436	212.00	4,120,432.00
	SYMRISE AG	34,168	71.80	2,453,262.40
	GEA GROUP AG	46,791	41.05	1,920,770.55
	LEGRAND SA	28,184	66.04	1,861,271.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,485	74.48	2,791,882.80
	RELX NV	112,791	18.95	2,137,389.45
	AENA SA	17,872	179.15	3,201,768.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,590	246.10	3,590,599.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	32,472	39.74	1,290,437.28
	D'IETEREN SA/NV	33,424	38.14	1,274,791.36
	JERONIMO MARTINS	102,051	16.79	1,713,946.54
	DANONE	49,665	71.17	3,534,658.05
	L'OREAL	17,797	188.30	3,351,175.10
	ESSILOR INTERNATIONAL	10,947	114.30	1,251,242.10
	BAYER AG	35,576	107.20	3,813,747.20
	QIAGEN N.V.	32,916	27.03	889,719.48
	AIB GROUP PLC	356,767	5.45	1,944,380.15
	BNP PARIBAS	53,297	65.43	3,487,222.71
	INTESA SANPAOLO	706,304	2.84	2,005,903.36
	KBC GROEP NV	42,927	73.40	3,150,841.80
	CERVED INFORMATION SOLUTIONS	15,658	11.46	179,440.68
	DEUTSCHE BOERSE AG	22,240	99.40	2,210,656.00
	LEG IMMOBILIEN AG	14,054	97.10	1,364,643.40
	AMADEUS IT GROUP SA	39,844	63.68	2,537,265.92
	SCOUT24 AG	47,011	35.74	1,680,173.14
	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	25,173	49.55	1,247,322.15
	CELLNEX TELECOM SAU	104,489	22.49	2,349,957.61
	KONINKLIJKE KPN NV	847,777	2.90	2,458,553.30
	ENGIE	71,205	14.68	1,045,289.40
	IBERDROLA SA	249,864	6.60	1,650,101.85
	ITALGAS SPA	108,504	4.99	541,434.96
	SUEZ	11,176	14.56	162,722.56
ユーロ小計		3,707,256		75,732,824.48
				(10,162,587,716)
英ポンド	BP PLC	712,314	5.28	3,761,017.92
	CAIRN ENERGY PLC	205,106	2.27	465,590.62
	CRODA INTERNATIONAL PLC	40,527	45.12	1,828,578.24
	RIO TINTO PLC	55,034	40.94	2,253,091.96
	EXPERIAN PLC	91,367	16.70	1,525,828.90
	GKN PLC	294,278	3.29	969,351.73
	BURBERRY GROUP PLC	59,417	17.77	1,055,840.09
	COMPASS GROUP PLC	87,694	15.51	1,360,572.41
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	447,715	3.42	1,532,080.73
	GREGGS PLC	65,432	13.57	887,912.24
	PADDY POWER BETFAIR PLC	31,046	88.00	2,732,048.00
	WPP PLC	147,321	13.40	1,974,101.40
	BOOKER GROUP PLC	996,404	2.33	2,323,614.12
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	49,047	68.48	3,358,738.56
	BARCLAYS PLC	954,795	2.01	1,926,776.31
	IG GROUP HOLDINGS PLC	231,638	7.79	1,804,460.02
	BEAZLEY PLC/UK	741,874	5.15	3,824,360.47
	HISCOX LTD	153,597	14.07	2,161,109.79
	AUTO TRADER GROUP PLC	280,084	3.52	987,296.10
	FIDESSA GROUP PLC	29,432	26.20	771,118.40
	JUST EAT PLC	274,556	7.93	2,177,229.08
	MONEYSUPERMARKET.COM	341,762	3.64	1,247,089.53
	VODAFONE GROUP PLC	870,449	2.38	2,071,668.62
	SSE PLC	62,140	13.10	814,034.00
英ポンド小計		7,223,029		43,813,509.24
				(6,666,663,565)
スイスフラン	SIKA AG-BR	126	8,305.00	1,046,430.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,452	235.00	1,516,220.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	22,692	89.86	2,039,103.12
	NESTLE SA-REG	102,734	84.40	8,670,749.60
	NOVARTIS AG-REG	46,193	84.96	3,924,557.28
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	21,567	249.80	5,387,436.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	41,097	62.44	2,566,096.68
	UBS GROUP AG-REG	209,185	18.58	3,886,657.30
スイスフラン小計		450,046		29,037,250.58
				(3,318,957,741)
スウェーデンクローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	113,053	235.40	26,612,676.20
	ERICSSON LM-B SHS	592,698	56.02	33,202,941.96
	COM HEM HOLDING AB	203,430	130.60	26,567,958.00
スウェーデンクローナ小計		909,181		86,383,576.16
				(1,179,135,814)
ノルウェークローネ	SCHIBSTED ASA-CL A	45,882	242.30	11,117,208.60
ノルウェークローネ小計		45,882		11,117,208.60
				(154,084,511)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	63,536	341.85	21,719,781.60
	JYSKE BANK-REG	30,585	357.30	10,928,020.50
	TDC A/S	377,788	39.26	14,831,956.88
デンマーククローネ小計		471,909		47,479,758.98
				(855,585,256)
合 計		12,807,303		22,337,014,603
				(22,337,014,603)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	36銘柄	100.0%	45.5%
英ポンド	株式	24銘柄	100.0%	29.8%
スイスフラン	株式	8銘柄	100.0%	14.9%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	5.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	3.8%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。