有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	337,844,380	351,730,028
株式	31,453,397,210	36,115,621,060
未収入金	300,644,627	864,704,005
未収配当金	47,210,540	59,540,250
未収利息	566	-
流動資産合計	32,139,097,323	37,391,595,343
資産合計	32,139,097,323	37,391,595,343
負債の部
流動負債
未払解約金	295,196,081	939,739,311
未払利息	-	497
流動負債合計	295,196,081	939,739,808
負債合計	295,196,081	939,739,808
純資産の部
元本等
元本	17,867,346,455	18,078,332,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,976,554,787	18,373,523,145
元本等合計	31,843,901,242	36,451,855,535
純資産合計	31,843,901,242	36,451,855,535
負債純資産合計	32,139,097,323	37,391,595,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	21,719,991,492円	17,867,346,455円
	期首からの追加設定元本額	2,871,904,840円	6,726,582,747円
	期首からの一部解約元本額	6,724,549,877円	6,515,596,812円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,884,635,614円	7,970,418,367円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	271,839,458円	279,570,763円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	560,045,315円	531,016,458円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,287,413,507円	4,187,610,454円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,836,143,395円	1,770,111,312円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,836,693,178円	1,905,830,122円
	日本大型株式ファンド	99,813,282円	88,915,657円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	45,703,449円	62,283,071円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	123,080,429円	164,669,270円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	166,980,640円	212,111,340円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	394,457,425円	476,230,714円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	360,540,763円	429,564,862円
	計	17,867,346,455円	18,078,332,390円
2.	受益権の総数	17,867,346,455口	18,078,332,390口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,040,248,899
合計	△4,040,248,899

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,855,125,706
合計	4,855,125,706

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.7822円	1口当たり純資産額	2.0163円
(1万口当たり純資産額)	(17,822円)	(1万口当たり純資産額)	(20,163円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	499,000	827.00	412,673,000
住友林業	259,800	1,578.00	409,964,400
大和ハウス工業	161,200	3,297.00	531,476,400
日本ハム	145,000	3,140.00	455,300,000
サントリー食品インターナショナル	115,500	4,890.00	564,795,000
味の素	229,700	2,349.00	539,565,300
日本たばこ産業	146,700	3,887.00	570,222,900
信越化学工業	47,800	9,333.00	446,117,400
日本触媒	46,000	7,580.00	348,680,000
三井化学	412,000	535.00	220,420,000
ダイセル	156,100	1,312.00	204,803,200
花王	52,900	5,480.00	289,892,000
富士フイルムホールディングス	91,400	4,453.00	407,004,200
協和発酵キリン	379,300	1,637.00	620,914,100
第一三共	142,600	2,496.50	356,000,900
大塚ホールディングス	161,400	5,668.00	914,815,200
ブリヂストン	111,100	4,226.00	469,508,600
日本特殊陶業	138,800	2,499.00	346,861,200
神戸製鋼所	240,100	1,116.00	267,951,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	100,800	1,778.50	179,272,800
三菱マテリアル	56,800	3,650.00	207,320,000
住友電気工業	228,500	1,638.00	374,283,000
アマダホールディングス	166,500	1,318.00	219,447,000
DMG森精機	204,400	1,417.00	289,634,800
ダイキン工業	74,400	11,200.00	833,280,000
日立製作所	869,000	652.70	567,196,300
マブチモーター	50,500	6,030.00	304,515,000
日本電産	90,200	10,365.00	934,923,000
富士通	210,000	671.30	140,973,000
パナソニック	173,800	1,197.50	208,125,500
ソニー	310,600	3,394.00	1,054,176,400
キーエンス	11,000	82,840.00	911,240,000
ローム	59,700	7,250.00	432,825,000
川崎重工業	825,000	360.00	297,000,000
日産自動車	141,000	1,170.50	165,040,500
トヨタ自動車	207,100	6,861.00	1,420,913,100
マツダ	219,200	1,855.00	406,616,000
本田技研工業	301,100	3,462.00	1,042,408,200
スズキ	177,900	4,250.00	756,075,000
島津製作所	111,100	1,887.00	209,645,700
オリンパス	101,600	4,100.00	416,560,000
バンダイナムコホールディングス	103,900	3,250.00	337,675,000
任天堂	7,000	24,370.00	170,590,000
九州電力	128,400	1,292.00	165,892,800
電源開発	128,400	2,746.00	352,586,400
東京瓦斯	274,000	525.60	144,014,400
東京急行電鉄	585,000	891.00	521,235,000
西日本旅客鉄道	99,600	7,352.00	732,259,200
日本航空	178,100	3,568.00	635,460,800
大塚商会	50,900	5,480.00	278,932,000
日本テレビホールディングス	142,900	2,153.00	307,663,700
日本電信電話	285,900	5,075.00	1,450,942,500
KDDI	86,600	3,059.00	264,909,400
ソフトバンクグループ	107,900	8,423.00	908,841,700
丸紅	586,500	668.30	391,957,950
三菱商事	292,100	2,528.50	738,574,850
スズケン	86,000	3,855.00	331,530,000
J.フロント リテイリング	255,700	1,727.00	441,593,900
丸井グループ	171,600	1,775.00	304,590,000
ヤマダ電機	570,000	633.00	360,810,000
ニトリホールディングス	28,700	13,350.00	383,145,000
ファーストリテイリング	1,600	38,690.00	61,904,000
サンドラッグ	27,900	8,490.00	236,871,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	466,500	561.90	262,126,350
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,342,300	726.70	1,702,149,410
三井住友トラスト・ホールディングス	98,300	4,300.00	422,690,000
三井住友フィナンシャルグループ	134,200	4,491.00	602,692,200
野村ホールディングス	168,400	688.50	115,943,400
SOMPOホールディングス	62,100	3,936.00	244,425,600
第一生命ホールディングス	160,000	1,979.50	316,720,000
東京海上ホールディングス	102,200	4,806.00	491,173,200
オリックス	339,200	1,842.00	624,806,400
東急不動産ホールディングス	356,500	703.00	250,619,500
三井不動産	99,000	2,761.50	273,388,500
住友不動産	91,000	3,185.00	289,835,000
ディー・エヌ・エー	78,200	2,714.00	212,234,800
電通	91,700	5,710.00	523,607,000
オリエンタルランド	59,800	6,692.00	400,181,600
楽天	92,800	1,213.50	112,612,800
合 計	17,167,500		36,115,621,060

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。