有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	345,217,987	625,856,330
株式	25,880,115,250	24,030,333,300
未収入金	1,868,222,040	124,633,845
未収配当金	45,027,000	45,242,050
流動資産合計	28,138,582,277	24,826,065,525
資産合計	28,138,582,277	24,826,065,525
負債の部
流動負債
未払金	-	117,938,123
未払解約金	1,860,652,049	356,372,470
未払利息	40	337
流動負債合計	1,860,652,089	474,310,930
負債合計	1,860,652,089	474,310,930
純資産の部
元本等
元本	8,275,361,501	7,808,444,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,002,568,687	16,543,310,114
元本等合計	26,277,930,188	24,351,754,595
純資産合計	26,277,930,188	24,351,754,595
負債純資産合計	28,138,582,277	24,826,065,525

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
1.	期首	2021年 1月13日	2022年 1月12日
	期首元本額	9,894,868,592円	8,275,361,501円
	期首からの追加設定元本額	101,559,254円	1,611,949,150円
	期首からの一部解約元本額	1,721,066,345円	2,078,866,170円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,456,925,632円	3,534,094,726円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	117,644,912円	107,406,403円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	173,229,031円	151,029,784円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,703,006,518円	1,467,269,402円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	738,454,675円	616,317,753円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	840,334,560円	691,487,680円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	62,522,883円	57,040,130円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	148,002,665円	140,409,453円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	203,294,235円	199,722,516円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	412,329,576円	411,350,887円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	419,616,814円	432,315,747円
	計	8,275,361,501円	7,808,444,481円
2.	受益権の総数	8,275,361,501口	7,808,444,481口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	956,089,494
合計	956,089,494

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△966,381,148
合計	△966,381,148

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月11日現在		2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額	3.1754円	1口当たり純資産額	3.1186円
(1万口当たり純資産額)	(31,754円)	(1万口当たり純資産額)	(31,186円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	138,600	3,008.00	416,908,800
日揮ホールディングス	164,700	1,634.00	269,119,800
アサヒグループホールディングス	94,900	4,057.00	385,009,300
味の素	62,100	3,866.00	240,078,600
ニチレイ	108,000	2,700.00	291,600,000
旭化成	313,100	926.80	290,181,080
信越化学工業	46,700	16,660.00	778,022,000
タカラバイオ	89,400	1,667.00	149,029,800
協和キリン	68,500	2,875.00	196,937,500
第一三共	170,200	4,030.00	685,906,000
ブリヂストン	95,700	4,704.00	450,172,800
AGC	49,000	4,550.00	222,950,000
住友金属鉱山	76,800	4,865.00	373,632,000
住友電気工業	222,000	1,481.50	328,893,000
ナブテスコ	34,500	3,360.00	115,920,000
ダイキン工業	11,600	21,330.00	247,428,000
セガサミーホールディングス	157,600	1,928.00	303,852,800
マキタ	56,500	3,090.00	174,585,000
日立製作所	106,200	6,517.00	692,105,400
富士電機	105,900	5,180.00	548,562,000
ソニーグループ	132,100	10,725.00	1,416,772,500
キーエンス	9,300	52,240.00	485,832,000
カシオ計算機	192,700	1,309.00	252,244,300
ローム	26,400	9,720.00	256,608,000
村田製作所	60,700	6,962.00	422,593,400
東京エレクトロン	9,100	42,440.00	386,204,000
豊田自動織機	36,100	7,340.00	264,974,000
デンソー	75,500	6,545.00	494,147,500
トヨタ自動車	120,200	1,827.00	219,605,400
本田技研工業	191,800	3,157.00	605,512,600
スズキ	92,300	4,275.00	394,582,500
テルモ	147,500	3,569.00	526,427,500
島津製作所	48,800	3,650.00	178,120,000
HOYA	26,900	12,655.00	340,419,500
任天堂	32,500	5,470.00	177,775,000
東京瓦斯	78,300	2,460.00	192,618,000
東海旅客鉄道	46,200	15,755.00	727,881,000
ヤマトホールディングス	158,900	2,026.00	321,931,400
日本航空	56,900	2,643.00	150,386,700
大塚商会	98,700	4,190.00	413,553,000
日本電信電話	305,200	3,696.00	1,128,019,200
光通信	10,800	17,810.00	192,348,000
コナミグループ	37,900	5,890.00	223,231,000
ソフトバンクグループ	28,600	5,953.00	170,255,800
伊藤忠商事	193,400	4,019.00	777,274,600
三菱商事	91,900	4,226.00	388,369,400
セブン&アイ・ホールディングス	66,000	5,630.00	371,580,000
良品計画	138,700	1,409.00	195,428,300
イズミ	33,700	2,853.00	96,146,100
ニトリホールディングス	25,400	16,535.00	419,989,000
サンドラッグ	42,100	3,850.00	162,085,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	229,400	893.30	204,923,020
三井住友フィナンシャルグループ	250,300	5,285.00	1,322,835,500
東京海上ホールディングス	182,400	2,738.50	499,502,400
T&Dホールディングス	277,000	1,880.00	520,760,000
クレディセゾン	124,300	1,664.00	206,835,200
オリックス	306,200	2,097.00	642,101,400
三井不動産	174,200	2,354.00	410,066,800
電通グループ	112,700	4,100.00	462,070,000
リクルートホールディングス	58,800	4,208.00	247,430,400
合 計	6,501,900		24,030,333,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。