有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	351,730,028	274,054,321
株式	36,115,621,060	33,785,192,550
未収入金	864,704,005	2,004,437,549
未収配当金	59,540,250	58,972,400
流動資産合計	37,391,595,343	36,122,656,820
資産合計	37,391,595,343	36,122,656,820
負債の部
流動負債
未払解約金	939,739,311	2,007,849,245
未払利息	497	308
流動負債合計	939,739,808	2,007,849,553
負債合計	939,739,808	2,007,849,553
純資産の部
元本等
元本	18,078,332,390	13,507,345,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,373,523,145	20,607,461,668
元本等合計	36,451,855,535	34,114,807,267
純資産合計	36,451,855,535	34,114,807,267
負債純資産合計	37,391,595,343	36,122,656,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	17,867,346,455円	18,078,332,390円
	期首からの追加設定元本額	6,726,582,747円	115,370,531円
	期首からの一部解約元本額	6,515,596,812円	4,686,357,322円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,970,418,367円	5,682,264,403円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	279,570,763円	205,180,201円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	531,016,458円	371,350,054円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,187,610,454円	3,075,983,612円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,770,111,312円	1,369,069,146円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,905,830,122円	1,470,084,916円
	日本大型株式ファンド	88,915,657円	75,969,059円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	62,283,071円	56,689,386円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	164,669,270円	151,324,647円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	212,111,340円	193,057,111円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	476,230,714円	433,238,645円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	429,564,862円	423,134,419円
	計	18,078,332,390円	13,507,345,599円
2.	受益権の総数	18,078,332,390口	13,507,345,599口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,855,125,706
合計	4,855,125,706

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,263,164,859
合計	6,263,164,859

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.0163円	1口当たり純資産額	2.5256円
(1万口当たり純資産額)	(20,163円)	(1万口当たり純資産額)	(25,256円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
清水建設	269,200	1,197.00	322,232,400
住友林業	190,600	2,028.00	386,536,800
大和ハウス工業	128,000	4,532.00	580,096,000
アサヒグループホールディングス	113,600	5,815.00	660,584,000
サントリー食品インターナショナル	63,400	5,020.00	318,268,000
味の素	109,400	2,151.00	235,319,400
日本たばこ産業	140,800	3,639.00	512,371,200
信越化学工業	11,400	12,060.00	137,484,000
日本触媒	29,300	8,090.00	237,037,000
三井化学	114,400	3,825.00	437,580,000
ダイセル	222,400	1,363.00	303,131,200
花王	42,600	7,704.00	328,190,400
DIC	37,600	4,380.00	164,688,000
富士フイルムホールディングス	36,200	4,810.00	174,122,000
コーセー	7,500	17,610.00	132,075,000
小野薬品工業	185,300	2,688.00	498,086,400
第一三共	167,400	3,167.00	530,155,800
大塚ホールディングス	128,200	5,083.00	651,640,600
JXTGホールディングス	390,500	776.10	303,067,050
ブリヂストン	88,300	5,333.00	470,903,900
日本特殊陶業	143,500	2,851.00	409,118,500
新日鐵住金	190,700	3,058.00	583,160,600
住友電気工業	118,000	1,977.50	233,345,000
アマダホールディングス	221,700	1,617.00	358,488,900
DMG森精機	162,300	2,453.00	398,121,900
ダイキン工業	57,900	13,950.00	807,705,000
日立製作所	934,000	917.50	856,945,000
マブチモーター	73,700	6,410.00	472,417,000
日本電産	48,300	16,865.00	814,579,500
ルネサスエレクトロニクス	168,400	1,368.00	230,371,200
パナソニック	422,700	1,738.50	734,863,950
ソニー	131,300	5,591.00	734,098,300
キーエンス	12,200	65,990.00	805,078,000
ローム	50,100	12,880.00	645,288,000
川崎重工業	111,200	4,175.00	464,260,000
日産自動車	87,400	1,156.50	101,078,100
トヨタ自動車	116,900	7,706.00	900,831,400
マツダ	227,500	1,584.00	360,360,000
本田技研工業	309,300	4,102.00	1,268,748,600
スズキ	82,900	6,666.00	552,611,400
オリンパス	57,700	4,435.00	255,899,500
任天堂	7,700	44,230.00	340,571,000
九州電力	51,700	1,233.00	63,746,100
電源開発	111,900	3,190.00	356,961,000
東京急行電鉄	235,200	1,865.00	438,648,000
西日本旅客鉄道	30,500	8,595.00	262,147,500
ヤマトホールディングス	101,000	2,384.50	240,834,500
日本郵船	85,900	2,990.00	256,841,000
日本航空	134,000	4,424.00	592,816,000
野村総合研究所	52,900	5,350.00	283,015,000
大塚商会	46,100	8,840.00	407,524,000
日本電信電話	219,700	5,376.00	1,181,107,200
ソフトバンクグループ	110,800	9,203.00	1,019,692,400
伊藤忠商事	169,400	2,195.00	371,833,000
三菱商事	345,000	3,261.00	1,125,045,000
J.フロント リテイリング	207,100	2,091.00	433,046,100
丸井グループ	273,200	2,063.00	563,611,600
ニトリホールディングス	16,100	16,700.00	268,870,000
めぶきフィナンシャルグループ	415,100	508.00	210,870,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	370,400	726.00	268,910,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,902,000	876.80	1,667,673,600
三井住友トラスト・ホールディングス	78,100	4,691.00	366,367,100
三井住友フィナンシャルグループ	106,700	5,177.00	552,385,900
SOMPOホールディングス	49,900	4,561.00	227,593,900
第一生命ホールディングス	83,900	2,452.50	205,764,750
東京海上ホールディングス	108,500	5,429.00	589,046,500
T&Dホールディングス	215,100	2,028.50	436,330,350
オリックス	203,500	2,052.00	417,582,000
東急不動産ホールディングス	447,700	863.00	386,365,100
三井不動産	26,300	2,857.50	75,152,250
住友不動産	55,000	4,143.00	227,865,000
パーソルホールディングス	131,500	2,822.00	371,093,000
ディー・エヌ・エー	85,500	2,397.00	204,943,500
合 計	12,681,200		33,785,192,550

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。