有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,154,644	345,217,987
株式	27,390,106,350	25,880,115,250
未収入金	1,268,193,094	1,868,222,040
未収配当金	32,493,650	45,027,000
流動資産合計	28,728,947,738	28,138,582,277
資産合計	28,728,947,738	28,138,582,277
負債の部
流動負債
未払解約金	992,171,634	1,860,652,049
未払利息	9	40
流動負債合計	992,171,643	1,860,652,089
負債合計	992,171,643	1,860,652,089
純資産の部
元本等
元本	9,894,868,592	8,275,361,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,841,907,503	18,002,568,687
元本等合計	27,736,776,095	26,277,930,188
純資産合計	27,736,776,095	26,277,930,188
負債純資産合計	28,728,947,738	28,138,582,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	11,137,040,121円	9,894,868,592円
	期首からの追加設定元本額	823,052,782円	101,559,254円
	期首からの一部解約元本額	2,065,224,311円	1,721,066,345円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	4,379,865,051円	3,456,925,632円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	147,642,633円	117,644,912円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	219,867,823円	173,229,031円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,989,687,552円	1,703,006,518円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	853,986,799円	738,454,675円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	998,311,815円	840,334,560円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	70,912,196円	62,522,883円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	164,648,820円	148,002,665円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	211,903,498円	203,294,235円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	442,457,315円	412,329,576円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	415,585,090円	419,616,814円
	計	9,894,868,592円	8,275,361,501円
2.	受益権の総数	9,894,868,592口	8,275,361,501口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,897,735,875
合計	6,897,735,875

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	956,089,494
合計	956,089,494

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2022年 1月11日現在
1口当たり純資産額	2.8031円	1口当たり純資産額	3.1754円
(1万口当たり純資産額)	(28,031円)	(1万口当たり純資産額)	(31,754円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	24,100	3,480.00	83,868,000
大和ハウス工業	85,700	3,345.00	286,666,500
日揮ホールディングス	158,300	1,041.00	164,790,300
アサヒグループホールディングス	94,500	4,587.00	433,471,500
ニチレイ	70,300	2,641.00	185,662,300
旭化成	332,600	1,123.00	373,509,800
信越化学工業	34,600	19,385.00	670,721,000
三菱ケミカルホールディングス	381,900	877.50	335,117,250
花王	37,900	5,872.00	222,548,800
タカラバイオ	95,000	2,614.00	248,330,000
協和キリン	56,400	3,090.00	174,276,000
塩野義製薬	55,600	7,577.00	421,281,200
小野薬品工業	118,700	2,797.00	332,003,900
第一三共	235,500	2,756.00	649,038,000
ブリヂストン	101,500	5,092.00	516,838,000
東海カーボン	182,500	1,251.00	228,307,500
日本製鉄	137,900	2,048.50	282,488,150
住友金属鉱山	79,600	4,716.00	375,393,600
住友電気工業	110,000	1,630.50	179,355,000
アマダ	373,800	1,172.00	438,093,600
ダイキン工業	13,100	25,755.00	337,390,500
セガサミーホールディングス	206,900	1,824.00	377,385,600
イビデン	46,300	6,450.00	298,635,000
日立製作所	160,200	6,784.00	1,086,796,800
富士電機	59,800	6,200.00	370,760,000
日本電産	39,700	12,345.00	490,096,500
ソニーグループ	89,800	14,405.00	1,293,569,000
キーエンス	12,700	62,500.00	793,750,000
カシオ計算機	204,800	1,457.00	298,393,600
ローム	29,000	10,330.00	299,570,000
村田製作所	40,100	9,028.00	362,022,800
東京エレクトロン	12,800	62,750.00	803,200,000
トヨタ自動車	262,900	2,322.00	610,453,800
アイシン	47,300	4,730.00	223,729,000
本田技研工業	149,900	3,482.00	521,951,800
スズキ	60,600	4,695.00	284,517,000
テルモ	73,700	4,520.00	333,124,000
HOYA	29,700	15,770.00	468,369,000
任天堂	3,700	53,830.00	199,171,000
電源開発	66,500	1,501.00	99,816,500
東海旅客鉄道	29,700	14,815.00	440,005,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	45,100	7,070.00	318,857,000
日本航空	73,800	2,194.00	161,917,200
野村総合研究所	18,100	4,290.00	77,649,000
大塚商会	79,400	5,220.00	414,468,000
日本電信電話	325,500	3,307.00	1,076,428,500
カプコン	88,400	2,537.00	224,270,800
コナミホールディングス	24,600	5,520.00	135,792,000
ソフトバンクグループ	57,800	5,360.00	309,808,000
伊藤忠商事	196,600	3,528.00	693,604,800
三菱商事	105,600	3,772.00	398,323,200
セブン&アイ・ホールディングス	82,300	5,019.00	413,063,700
良品計画	141,000	1,646.00	232,086,000
イズミ	37,400	3,220.00	120,428,000
サンドラッグ	57,200	3,015.00	172,458,000
三井住友フィナンシャルグループ	235,300	4,255.00	1,001,201,500
東京海上ホールディングス	124,600	7,010.00	873,446,000
T&Dホールディングス	304,200	1,699.00	516,835,800
クレディセゾン	165,500	1,288.00	213,164,000
オリックス	142,200	2,465.50	350,594,100
三井不動産	175,900	2,318.50	407,824,150
電通グループ	118,300	3,995.00	472,608,500
楽天グループ	237,600	1,148.00	272,764,800
リクルートホールディングス	66,800	6,408.00	428,054,400
合 計	7,308,800		25,880,115,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。