有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	274,054,321	155,364,485
株式	33,785,192,550	24,323,866,960
未収入金	2,004,437,549	146,171,372
未収配当金	58,972,400	37,275,650
流動資産合計	36,122,656,820	24,662,678,467
資産合計	36,122,656,820	24,662,678,467
負債の部
流動負債
未払金	-	151,261,159
未払解約金	2,007,849,245	-
未払利息	308	204
流動負債合計	2,007,849,553	151,261,363
負債合計	2,007,849,553	151,261,363
純資産の部
元本等
元本	13,507,345,599	11,956,959,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,607,461,668	12,554,457,306
元本等合計	34,114,807,267	24,511,417,104
純資産合計	34,114,807,267	24,511,417,104
負債純資産合計	36,122,656,820	24,662,678,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	18,078,332,390円	13,507,345,599円
	期首からの追加設定元本額	115,370,531円	1,549,050,682円
	期首からの一部解約元本額	4,686,357,322円	3,099,436,483円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,682,264,403円	5,763,385,960円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	205,180,201円	164,241,453円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	371,350,054円	274,957,020円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	3,075,983,612円	2,393,853,515円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,369,069,146円	993,829,085円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,470,084,916円	1,152,366,971円
	日本大型株式ファンド	75,969,059円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	56,689,386円	58,916,928円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	151,324,647円	143,822,379円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	193,057,111円	188,991,013円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	433,238,645円	419,587,397円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	423,134,419円	403,008,077円
	計	13,507,345,599円	11,956,959,798円
2.	受益権の総数	13,507,345,599口	11,956,959,798口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,263,164,859
合計	6,263,164,859

(平成31年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,808,979,917
合計	△2,808,979,917

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.5256円	1口当たり純資産額	2.0500円
(1万口当たり純資産額)	(25,256円)	(1万口当たり純資産額)	(20,500円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	210,200	1,022.00	214,824,400
大和ハウス工業	101,500	3,519.00	357,178,500
アサヒグループホールディングス	95,900	4,339.00	416,110,100
宝ホールディングス	88,400	1,354.00	119,693,600
ニチレイ	128,400	3,080.00	395,472,000
東レ	327,000	784.10	256,400,700
信越化学工業	58,300	8,575.00	499,922,500
三井化学	84,300	2,500.00	210,750,000
ダイセル	111,900	1,127.00	126,111,300
花王	83,200	7,373.00	613,433,600
コーセー	14,400	15,240.00	219,456,000
日東電工	27,300	5,587.00	152,525,100
武田薬品工業	85,900	4,200.00	360,780,000
沢井製薬	21,400	5,450.00	116,630,000
第一三共	111,100	3,653.00	405,848,300
大塚ホールディングス	105,900	4,556.00	482,480,400
JXTGホールディングス	547,400	594.30	325,319,820
ブリヂストン	40,100	4,225.00	169,422,500
日本特殊陶業	56,400	2,130.00	120,132,000
新日鐵住金	202,900	1,924.00	390,379,600
SUMCO	87,100	1,257.00	109,484,700
アマダホールディングス	199,600	1,015.00	202,594,000
小松製作所	72,800	2,536.50	184,657,200
ダイキン工業	50,000	12,110.00	605,500,000
日立製作所	191,700	3,080.00	590,436,000
マブチモーター	43,800	3,475.00	152,205,000
日本電産	39,400	12,070.00	475,558,000
ルネサスエレクトロニクス	226,200	546.00	123,505,200
パナソニック	434,100	1,039.50	451,246,950
ソニー	124,700	5,246.00	654,176,200
キーエンス	11,000	52,900.00	581,900,000
ローム	29,300	6,970.00	204,221,000
村田製作所	24,200	13,655.00	330,451,000
トヨタ自動車	135,700	6,704.00	909,732,800
日野自動車	197,700	1,075.00	212,527,500
本田技研工業	236,300	3,095.00	731,348,500
スズキ	73,100	5,670.00	414,477,000
バンダイナムコホールディングス	86,400	4,730.00	408,672,000
任天堂	6,900	29,795.00	205,585,500
中部電力	118,500	1,749.00	207,256,500
電源開発	113,400	2,674.00	303,231,600
東京瓦斯	56,000	2,891.00	161,896,000
東京急行電鉄	130,900	1,869.00	244,652,100
西武ホールディングス	187,300	1,947.00	364,673,100
ヤマトホールディングス	17,000	3,036.00	51,612,000
日本郵船	78,800	1,775.00	139,870,000
日本航空	135,400	3,900.00	528,060,000
野村総合研究所	50,800	4,270.00	216,916,000
伊藤忠テクノソリューションズ	54,900	2,182.00	119,791,800
大塚商会	85,900	3,170.00	272,303,000
日本電信電話	242,500	4,593.00	1,113,802,500
NTTドコモ	160,100	2,570.50	411,537,050
ソフトバンクグループ	29,500	7,589.00	223,875,500
伊藤忠商事	267,900	1,926.00	515,975,400
三菱商事	227,100	3,088.00	701,284,800
J.フロント リテイリング	186,400	1,295.00	241,388,000
丸井グループ	214,700	2,211.00	474,701,700
アインホールディングス	36,300	7,880.00	286,044,000
ファーストリテイリング	1,300	52,060.00	67,678,000
めぶきフィナンシャルグループ	153,500	303.00	46,510,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,445,300	561.80	811,969,540
三井住友トラスト・ホールディングス	12,800	4,177.00	53,465,600
三井住友フィナンシャルグループ	165,800	3,819.00	633,190,200
SBIホールディングス	74,600	2,204.00	164,418,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	97,700	3,180.00	310,686,000
東京海上ホールディングス	91,100	5,219.00	475,450,900
T&Dホールディングス	305,600	1,330.50	406,600,800
オリックス	74,400	1,668.00	124,099,200
三井不動産	130,500	2,473.00	322,726,500
三菱地所	275,600	1,771.00	488,087,600
パーソルホールディングス	120,900	1,803.00	217,982,700
リクルートホールディングス	42,000	2,880.50	120,981,000
合 計	10,156,400		24,323,866,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。