有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	625,856,330	342,476,651
株式	24,030,333,300	25,389,705,260
未収入金	124,633,845	1,763,098,974
未収配当金	45,242,050	28,439,800
流動資産合計	24,826,065,525	27,523,720,685
資産合計	24,826,065,525	27,523,720,685
負債の部
流動負債
未払金	117,938,123	-
未払解約金	356,372,470	1,708,982,200
未払利息	337	34
流動負債合計	474,310,930	1,708,982,234
負債合計	474,310,930	1,708,982,234
純資産の部
元本等
元本	7,808,444,481	6,235,797,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,543,310,114	19,578,940,828
元本等合計	24,351,754,595	25,814,738,451
純資産合計	24,351,754,595	25,814,738,451
負債純資産合計	24,826,065,525	27,523,720,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	8,275,361,501円	7,808,444,481円
	期首からの追加設定元本額	1,611,949,150円	309,882,684円
	期首からの一部解約元本額	2,078,866,170円	1,882,529,542円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,534,094,726円	2,812,251,067円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	107,406,403円	77,958,136円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	151,029,784円	92,419,925円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,467,269,402円	1,129,950,422円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	616,317,753円	442,710,284円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	691,487,680円	517,412,414円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	57,040,130円	45,892,890円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	140,409,453円	121,477,942円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	199,722,516円	179,046,869円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	411,350,887円	383,399,255円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	432,315,747円	433,278,419円
	計	7,808,444,481円	6,235,797,623円
2.	受益権の総数	7,808,444,481口	6,235,797,623口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△966,381,148
合計	△966,381,148

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,220,511,925
合計	4,220,511,925

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	3.1186円	1口当たり純資産額	4.1398円
(1万口当たり純資産額)	(31,186円)	(1万口当たり純資産額)	(41,398円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	102,800	4,537.00	466,403,600
日揮ホールディングス	208,000	1,714.00	356,512,000
アサヒグループホールディングス	32,300	5,449.00	176,002,700
味の素	66,800	5,690.00	380,092,000
ニチレイ	86,800	3,601.00	312,566,800
旭化成	238,900	1,081.00	258,250,900
信越化学工業	170,000	5,552.00	943,840,000
花王	40,800	5,962.00	243,249,600
塩野義製薬	39,600	7,135.00	282,546,000
第一三共	169,300	4,332.00	733,407,600
ブリヂストン	67,400	6,009.00	405,006,600
住友金属鉱山	39,400	4,189.00	165,046,600
住友電気工業	226,200	1,873.50	423,785,700
SUMCO	88,500	2,108.50	186,602,250
リンナイ	38,800	3,402.00	131,997,600
ダイキン工業	18,400	23,320.00	429,088,000
ミネベアミツミ	43,900	2,935.00	128,846,500
日立製作所	65,400	10,600.00	693,240,000
富士電機	79,100	6,204.00	490,736,400
ルネサスエレクトロニクス	130,600	2,396.00	312,917,600
ソニーグループ	97,300	13,850.00	1,347,605,000
キーエンス	6,800	64,570.00	439,076,000
カシオ計算機	93,800	1,239.00	116,218,200
ローム	32,800	2,649.00	86,887,200
太陽誘電	62,100	3,681.00	228,590,100
村田製作所	160,200	2,961.50	474,432,300
東京エレクトロン	38,800	25,385.00	984,938,000
デンソー	236,800	2,257.00	534,457,600
トヨタ自動車	227,900	2,745.00	625,585,500
本田技研工業	80,700	1,533.50	123,753,450
スズキ	114,900	6,133.00	704,681,700
シマノ	16,700	22,900.00	382,430,000
テルモ	120,600	5,004.00	603,482,400
HOYA	10,800	17,380.00	187,704,000
大阪瓦斯	49,800	3,153.00	157,019,400
東海旅客鉄道	173,900	3,714.00	645,864,600
ヤマトホールディングス	69,900	2,752.00	192,364,800
SGホールディングス	201,400	2,117.00	426,363,800
大塚商会	73,600	6,007.00	442,115,200
日本電信電話	6,440,900	176.90	1,139,395,210
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37,600	5,460.00	205,296,000
ソフトバンクグループ	9,200	6,310.00	58,052,000
伊藤忠商事	157,600	6,091.00	959,941,600
三菱商事	309,000	2,326.50	718,888,500
ミスミグループ本社	34,700	2,511.00	87,131,700
エービーシー・マート	130,500	2,542.00	331,731,000
ZOZO	39,000	3,354.00	130,806,000
セブン&アイ・ホールディングス	28,000	5,712.00	159,936,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	52,300	3,338.00	174,577,400
しまむら	20,300	16,485.00	334,645,500
楽天銀行	73,100	2,229.00	162,939,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	365,900	1,260.00	461,034,000
三井住友フィナンシャルグループ	180,200	7,124.00	1,283,744,800
東京海上ホールディングス	158,600	3,592.00	569,691,200
T&Dホールディングス	146,700	2,319.50	340,270,650
オリックス	257,800	2,760.50	711,656,900
三井不動産	150,400	3,644.00	548,057,600
綜合警備保障	193,900	827.00	160,355,300
電通グループ	37,300	3,871.00	144,388,300
リクルートホールディングス	81,500	5,932.00	483,458,000
合 計	12,726,300		25,389,705,260

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。