純資産
個別
- 2021年1月15日
- 39億3529万
- 2021年7月15日 -3.05%
- 38億1510万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年7月末現在の投資信託などは次の通りです。2021/10/15 9:05
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 861 259,519 株式投資信託 792 224,510 単位型 285 11,138 追加型 507 213,371 公社債投資信託 69 35,008 単位型 56 2,188 追加型 13 32,820 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/10/15 9:05
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 0.44%(税抜0.4%) 投資対象とする投資信託証券 0.935%(税抜0.85%)程度* 実質的負担 1.375%(税抜1.25%)程度
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.935%(税抜0.85%)程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.375%(税抜1.25%)程度となります。 - #3 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2021/10/15 9:05
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とする投資信託証券の概要2021/10/15 9:05
<世界ソブリン・ベビーファンド>
(ご参考)計量世界債券マザーファンド運用の基本方針 運用方針 ・「計量世界債券マザーファンド」を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目標として運用を行ないます。なお、市況動向によっては、有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。・原則として、マザーファンドの組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 主な投資制限 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 毎決算時に、基準価額水準、市況動向などを勘案して収益分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対し年率0.935%(税抜0.85%) 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、信託財産に関する租税など。※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC に帰属します。運用の基本方針 主な投資対象 世界各国の高格付の国債、政府機関債などのソブリン債(債券先物取引、円短期金融商品などを含みます。)を主要投資対象とします。 運用方針 ・ポートフォリオの構築には、ゴールドマン・サックスが開発した計量モデルを使い、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。計量モデルによる分析に基づき、債券・円短期金融商品における資産配分、債券国別配分および通貨配分を含む戦略を実施します。なお、計量モデルの改良などにより、当戦略は変更、追加、削除される可能性があります。・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*をベンチマークとします。・投資する債券は、組入時においてAマイナス格相当以上、ポートフォリオの平均格付はAAマイナス格相当以上とし、信用リスクを抑えた運用をめざします。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 委託会社および投資顧問会社 ・委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに債券および通貨の運用の指図に関する権限(デリバティブ取引などに係る運用の指図を含みます。)を委託します。・当ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーの計量投資戦略グループが主として担当します。計量投資戦略グループには、実務面・理論面双方での経験者が数多く所属しています。 
2020年12月末現在:上記は今後変更されることがあります。■ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーのリスク管理体制・当ファンドにおいては、委託会社グループ内に設置されたリスク管理・分析部門により、多角的に運用のリスク管理が行なわれています。・リスク管理・分析部門は、運用部門とは独立した組織として、第三者的な視点からポートフォリオのリスクをモニターします。リスク管理・分析部門は、具体的には、ポートフォリオが十分に分散されているか否かにつきモニターする他、トラッキング・エラー(ベンチマークの収益率からのカイ離の散らばり具合)が事前に設定された許容範囲内にとどまっているか否かを点検します(カイ離幅が許容範囲に収まる保証があるわけではありません)。・また、委託会社および運用の拠点のコンプライアンス部門により、法令および信託約款などの遵守状況につきモニタリングが行なわれています。
2020年12月末現在:上記は今後変更されることがあります。※市況動向や資金動向その他の要因などによっては、上記の運用方針に従った運用ができない場合があります。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/15 9:05
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 57,577,977 1.50 合計(純資産総額) 3,839,351,787 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,774,130,460 98.30 親投資信託受益証券 日本 7,643,350 0.20 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 57,577,977 1.50 合計(純資産総額) 3,839,351,787 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2021/10/15 9:05
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2021/10/15 9:05
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期2021年 1月15日現在 当期2021年 7月15日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 3,923,836,725円 3,821,041,214円 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/10/15 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第18特定期間末 (2012年 1月16日) 13,907 13,993 0.6457 0.6497 第19特定期間末 (2012年 7月17日) 13,200 13,280 0.6592 0.6632 第20特定期間末 (2013年 1月15日) 14,086 14,162 0.7441 0.7481 第21特定期間末 (2013年 7月16日) 11,777 11,839 0.7616 0.7656 第22特定期間末 (2014年 1月15日) 11,233 11,290 0.7880 0.7920 第23特定期間末 (2014年 7月15日) 10,175 10,228 0.7686 0.7726 第24特定期間末 (2015年 1月15日) 10,118 10,167 0.8400 0.8440 第25特定期間末 (2015年 7月15日) 9,236 9,282 0.7982 0.8022 第26特定期間末 (2016年 1月15日) 8,251 8,295 0.7547 0.7587 第27特定期間末 (2016年 7月15日) 7,195 7,238 0.6792 0.6832 第28特定期間末 (2017年 1月16日) 6,714 6,755 0.6525 0.6565 第29特定期間末 (2017年 7月18日) 5,893 5,931 0.6195 0.6235 第30特定期間末 (2018年 1月15日) 5,555 5,591 0.6070 0.6110 第31特定期間末 (2018年 7月17日) 5,077 5,112 0.5777 0.5817 第32特定期間末 (2019年 1月15日) 4,537 4,571 0.5295 0.5335 第33特定期間末 (2019年 7月16日) 4,440 4,474 0.5261 0.5301 第34特定期間末 (2020年 1月15日) 4,208 4,224 0.5132 0.5152 第35特定期間末 (2020年 7月15日) 4,121 4,137 0.5161 0.5181 第36特定期間末 (2021年 1月15日) 3,935 3,951 0.5007 0.5027 第37特定期間末 (2021年 7月15日) 3,815 3,830 0.4996 0.5016 2020年 7月末日 4,134 ― 0.5180 ― 8月末日 4,073 ― 0.5120 ― 9月末日 4,073 ― 0.5123 ― 10月末日 3,990 ― 0.5029 ― 11月末日 3,997 ― 0.5056 ― 12月末日 3,989 ― 0.5064 ― 2021年 1月末日 3,938 ― 0.5024 ― 2月末日 3,841 ― 0.4939 ― 3月末日 3,879 ― 0.5018 ― 4月末日 3,851 ― 0.5005 ― 5月末日 3,860 ― 0.5024 ― 6月末日 3,826 ― 0.5007 ― 7月末日 3,839 ― 0.5029 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/10/15 9:05
(参考)Ⅰ 資産総額 3,844,122,628 円 Ⅱ 負債総額 4,770,841 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,839,351,787 円 Ⅳ 発行済口数 7,634,531,768 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5029 円 - #10 設定及び解約の実績（連結）
- (1) 投資状況2021/10/15 9:05
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(2021年7月30日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,705,395 △0.04 合計(純資産総額) 4,075,400,244 100.00
(2) 投資資産 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/15 9:05
(単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/10/15 9:05
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #13 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。2021/10/15 9:05
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2021/10/15 9:05
(2)損益及び剰余金計算書区分 注記番号 前期(2021年1月14日現在) 当期(2021年7月14日現在) 金額(円) 金額(円) 負債合計 30,407,446 28,618,268 純資産の部 元本等
(3)注記表区分 注記番号 前期自 2020年7月15日至 2021年1月14日 当期自 2021年1月15日至 2021年7月14日 金額(円) 金額(円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネー・オープン・マザーファンド2021/10/15 9:05
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 431,687,234 円 Ⅱ 負債総額 406,660 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 431,280,574 円 Ⅳ 発行済口数 424,557,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0158 円 Ⅰ 資産総額 431,687,234 円 Ⅱ 負債総額 406,660 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 431,280,574 円 Ⅳ 発行済口数 424,557,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0158 円 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/15 9:05
注記表2021年 1月15日現在 2021年 7月15日現在 負債合計 6,161,072 640,006 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。2021/10/15 9:05
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
