有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2005年 1月18日～2005年 7月15日	16,407,310,680	3,065,447,824
第6特定期間	2005年 7月16日～2006年 1月16日	15,163,586,855	4,617,838,065
第7特定期間	2006年 1月17日～2006年 7月18日	6,441,346,429	8,708,425,449
第8特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月15日	4,272,638,244	8,944,270,471
第9特定期間	2007年 1月16日～2007年 7月17日	3,160,941,421	5,762,034,431
第10特定期間	2007年 7月18日～2008年 1月15日	2,366,341,358	4,449,428,927
第11特定期間	2008年 1月16日～2008年 7月15日	1,199,040,706	3,611,797,340
第12特定期間	2008年 7月16日～2009年 1月15日	933,689,872	3,721,786,100
第13特定期間	2009年 1月16日～2009年 7月15日	589,657,071	5,947,425,082
第14特定期間	2009年 7月16日～2010年 1月15日	519,002,705	6,406,313,021
第15特定期間	2010年 1月16日～2010年 7月15日	496,514,760	4,533,947,897
第16特定期間	2010年 7月16日～2011年 1月17日	452,721,037	3,476,162,410
第17特定期間	2011年 1月18日～2011年 7月15日	421,304,806	2,328,681,231
第18特定期間	2011年 7月16日～2012年 1月16日	349,746,996	2,111,655,011
第19特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	360,422,795	1,873,445,155
第20特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	302,245,955	1,397,304,873
第21特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	239,282,028	3,706,810,931
第22特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	243,532,984	1,451,699,307
第23特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	200,050,114	1,216,437,713
第24特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	180,187,954	1,372,299,524

(参考)日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
以下の運用状況は2015年1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,504,207,180	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△8,387,604	△0.04
合計(純資産総額)		20,495,819,576	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ゴールドマン・サックス計量世界債券 マザーファンド	11,287,755,123	1.8438	20,812,362,896	1.8165	20,504,207,180	100.04

種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。

(参考)ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
以下の運用状況は2015年1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,649,063,027	47.06
	ドイツ	7,022,836,966	34.25
	イギリス	1,958,598,207	9.55
	小計	18,630,498,200	90.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,873,209,330	9.14
合計(純資産総額)		20,503,707,530	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	24,300,000	16,459.09	3,999,560,973	16,498.24	4,009,072,434	8.75	2020/8/15	19.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	17,500,000	16,710.61	2,924,357,851	16,773.28	2,935,325,517	8	2021/11/15	14.32
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	13,900,000	20,381.89	2,833,082,969	20,593.15	2,862,448,252	6.25	2024/1/4	13.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	19,300,000	14,039.11	2,709,548,785	14,013.80	2,704,665,076	8.75	2017/5/15	13.19
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	9,000,000	22,819.17	2,053,725,978	23,141.69	2,082,752,465	6.5	2027/7/4	10.16
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6%	14,300,000	14,557.03	2,081,656,647	14,528.92	2,077,636,249	6	2016/6/20	10.13
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,900,000	26,118.41	1,018,618,214	26,955.84	1,051,277,849	4.5	2042/12/7	5.13
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	4,200,000	21,633.88	908,623,271	21,602.86	907,320,358	8.75	2017/8/25	4.43

種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.86
合計	90.86

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
有価証券先物取引等

資産の種類		買建	評価額金額
		/	(円)
		売建
国内	債券先物取引	買建	0
		売建	0
外国	債券先物取引	買建	6,285,283,755
		売建	3,127,085,748

(注)評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。